일성아이에스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 22,750원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 22,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 23,123.83원
장기 EMA: 23,126.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 22,776원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 22,776원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 22,776원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 22,776원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 21,294원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 21,294원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 21,294원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 21,294원
매수가: 23,350원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 21,294원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [일성아이에스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003120.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 1,551개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,441원 → 23,000원
종가: 10,327원 → 22,750원
최고 종가: 28,300원
최저 종가: 8,858원
평균 종가: 15,103원
평균 거래량: 31,517주
전체 기간 수익률: 120.29%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.93초
조합당 평균: 2.40ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 44 9% 230.98% 34 10 6,619,678원
2 6 56 5% 227.76% 37 16 6,555,198원
3 6 56 8% 227.52% 37 11 6,550,454원
4 6 56 9% 226.50% 37 9 6,529,915원
5 12 43 5% 225.84% 36 16 6,516,709원
6 11 47 9% 225.57% 33 10 6,511,455원
7 12 44 8% 225.42% 34 12 6,508,333원
8 6 56 10% 223.29% 37 9 6,465,721원
9 6 53 5% 220.26% 44 16 6,405,207원
10 11 47 8% 219.69% 33 12 6,393,810원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 6 6 6 12
장기(long) 44 56 56 56 43
손절(stop_loss) 9% 5% 8% 9% 5%
수익률 230.98% 227.76% 227.52% 226.50% 225.84%
거래횟수 34회 37회 37회 37회 36회
손절발동 10회 16회 11회 9회 16회
최종자산 6,619,678원 6,555,198원 6,550,454원 6,529,915원 6,516,709원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 44
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 230.98%
최종 자산 가치: 6,619,678원
총 거래 횟수: 34회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=44, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 230.98%
Buy & Hold 수익률: 100.69%
초과 수익률: 130.29%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.17%
벤치마크 CAGR: 12.36%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.73
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.25%
벤치마크 MDD: -51.73%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 9회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 52.94%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.52%
평균 손실 (손실 거래): -4.00%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.12
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 22,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 23,123.83원
장기 EMA: 23,126.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 22,776원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 22,776원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 22,776원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 22,776원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 21,294원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 21,294원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 21,294원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 21,294원
매수가: 23,350원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 21,294원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 11,122원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 🔵 매도 11,222원 📈 수익 0.91% + 18,057원 2,018,057원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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2 2020-07-27 🔴 매수 11,096원 - - 2,018,057원 🚀 골든크로스
2 2020-08-21 🔵 매도 10,138원 📉 손실 -8.64% -173,455원 1,844,601원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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3 2020-08-31 🔴 매수 10,655원 - - 1,844,601원 🚀 골든크로스
3 2020-09-23 🔵 매도 10,365원 📉 손실 -2.72% -50,173원 1,794,428원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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4 2020-12-11 🔴 매수 10,529원 - - 1,794,428원 🚀 골든크로스
4 2020-12-23 🔵 매도 10,529원 📉 손실 0.00% + 0원 1,794,428원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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5 2021-03-16 🔴 매수 10,486원 - - 1,794,428원 🚀 골든크로스
5 2021-06-22 🔵 매도 10,842원 📈 수익 3.40% + 60,931원 1,855,359원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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6 2022-01-12 🔴 매수 9,848원 - - 1,855,359원 🚀 골든크로스
6 2022-01-27 🔵 매도 8,858원 📉 손실 -10.05% -186,103원 1,669,256원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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7 2022-02-11 🔴 매수 10,131원 - - 1,669,256원 🚀 골든크로스
7 2022-06-03 🔵 매도 10,413원 📈 수익 2.79% + 46,384원 1,715,640원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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8 2022-08-18 🔴 매수 10,105원 - - 1,715,640원 🚀 골든크로스
8 2022-09-07 🔵 매도 13,435원 📈 수익 32.95% + 562,720원 2,278,360원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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9 2022-12-29 🔴 매수 14,169원 - - 2,278,360원 🚀 골든크로스
9 2023-03-06 🔵 매도 22,176원 📈 수익 56.52% + 1,281,222원 3,559,583원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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10 2023-11-28 🔴 매수 18,172원 - - 3,559,583원 🚀 골든크로스
10 2024-01-02 🔵 매도 20,119원 📈 수익 10.71% + 379,638원 3,939,220원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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11 2024-01-31 🔴 매수 20,519원 - - 3,939,220원 🚀 골든크로스
11 2024-02-14 🔵 매도 20,341원 📉 손실 -0.87% -33,932원 3,905,288원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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12 2024-03-22 🔴 매수 20,297원 - - 3,905,288원 🚀 골든크로스
12 2024-03-26 🔵 매도 19,498원 📉 손실 -3.94% -153,493원 3,751,795원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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13 2024-12-27 🔴 매수 14,582원 - - 3,751,795원 🚀 골든크로스
13 2025-02-17 🔵 매도 14,658원 📈 수익 0.52% + 19,468원 3,771,264원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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14 2025-04-23 🔴 매수 14,819원 - - 3,771,264원 🚀 골든크로스
14 2025-07-28 🔵 매도 23,909원 📈 수익 61.34% + 2,308,927원 6,080,191원 ✂️ 손절 (96일 보유)
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15 2025-09-04 🔴 매수 23,294원 - - 6,080,191원 🚀 골든크로스
15 2025-10-20 🔵 매도 22,536원 📉 손실 -3.25% -197,713원 5,882,478원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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16 2026-01-30 🔴 매수 21,900원 - - 5,882,478원 🚀 골든크로스
16 2026-02-26 🔵 매도 25,300원 📈 수익 15.53% + 911,200원 6,793,678원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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17 2026-04-21 🔴 매수 23,350원 - - 6,793,678원 🚀 골든크로스
17 2026-04-30 🔵 매도 22,750원 📉 손실 -2.57% -174,000원 6,619,678원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,619,678원
총 수익금: 4,619,678원
총 수익률: 230.98%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 61.34%
최악 손실 거래: -10.05%
평균 보유 기간: 39.6일
최장 보유 기간: 112일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): 0.52%
수익률 표준편차: 20.67%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (58.8%)
💀 데드크로스: 7회 (41.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.9%) ██
-10% ~ -5% 1건 ( 5.9%) ██
-5% ~ 0% 6건 ( 35.3%) █████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 23.5%) ███████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 29.4%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 11,122원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 11,222원 ✂️ 손절
2 2020-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,096원 🚀 골든크로스
2 2020-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,138원 💀 데드크로스
3 2020-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,655원 🚀 골든크로스
3 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 10,365원 ✂️ 손절
4 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,529원 🚀 골든크로스
4 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 10,529원 ✂️ 손절
5 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,486원 🚀 골든크로스
5 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 10,842원 💀 데드크로스
6 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,848원 🚀 골든크로스
6 2022-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,858원 ✂️ 손절
7 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,131원 🚀 골든크로스
7 2022-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 10,413원 💀 데드크로스
8 2022-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,105원 🚀 골든크로스
8 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,435원 ✂️ 손절
9 2022-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 14,169원 🚀 골든크로스
9 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 22,176원 ✂️ 손절
10 2023-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 18,172원 🚀 골든크로스
10 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 20,119원 ✂️ 손절
11 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 20,519원 🚀 골든크로스
11 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 20,341원 ✂️ 손절
12 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 20,297원 🚀 골든크로스
12 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 19,498원 💀 데드크로스
13 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,582원 🚀 골든크로스
13 2025-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 14,658원 💀 데드크로스
14 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 14,819원 🚀 골든크로스
14 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 23,909원 ✂️ 손절
15 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 23,294원 🚀 골든크로스
15 2025-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 22,536원 💀 데드크로스
16 2026-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 21,900원 🚀 골든크로스
16 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 25,300원 ✂️ 손절
17 2026-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 23,350원 🚀 골든크로스
17 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 22,750원 💀 데드크로스
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 106.72%
중간값(Median): 119.78%
최고 수익률: 230.98%
최저 수익률: -17.73%
수익률 범위: 248.71%
수익률 표준편차: 57.62%
25% 분위수: 57.97%
75% 분위수: 154.13%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,788개 (96.4%)
음수 수익률 조합: 252개 (3.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 120.29%
벤치마크 초과: 3,499개
10% 이상 수익: 6,546개
20% 이상 수익: 6,367개
30% 이상 수익: 6,274개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.6회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 118.38% (2,200개 조합)
10~14: 평균 109.04% (2,200개 조합)
15~19: 평균 95.31% (2,200개 조합)
20~20: 평균 93.81% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 107.12% (1,584개 조합)
30~39: 평균 106.87% (1,760개 조합)
40~49: 평균 111.25% (1,760개 조합)
50~59: 평균 102.77% (1,760개 조합)
60~60: 평균 95.70% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 41개 ( 0.6%)
-10~0% 211개 ( 3.0%) █
0~10% 242개 ( 3.4%) █
10~20% 179개 ( 2.5%) █
20~30% 93개 ( 1.3%)
30~40% 193개 ( 2.7%) █
40~50% 371개 ( 5.3%) ██
> 50% 5,710개 ( 81.1%) ████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [일성아이에스] 분석 요약
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회사명: 일성아이에스
종목코드: 003120
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003120.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=44, 손절=9%
최종 수익률: 230.98%
총 거래 횟수: 34회
최종 자산: 6,619,678원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.