동국씨엠 트레이딩 시그널
동국씨엠 트레이딩 시그널
동국씨엠 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 6,830원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 6,830원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,650.52원
장기 EMA: 5,627.41원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,785원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,785원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,785원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,785원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,036원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,036원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,036원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,036원
매수가: 5,380원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,036원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [동국씨엠] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-30
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 460850.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 698개 행
실제 기간: 2023-06-16 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 15,157원 → 7,180원
종가: 15,483원 → 6,830원
최고 종가: 15,483원
최저 종가: 4,773원
평균 종가: 6,009원
평균 거래량: 169,163주
전체 기간 수익률: -55.89%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 993.62초
조합당 평균: 141.14ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.0배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 60 2% 38.36% 26 12 2,767,211원
2 6 59 2% 35.12% 26 12 2,702,425원
3 7 57 2% 35.09% 26 12 2,701,836원
4 7 56 2% 35.09% 26 12 2,701,836원
5 7 46 2% 34.58% 26 13 2,691,637원
6 6 50 2% 34.10% 26 13 2,682,008원
7 6 49 2% 34.10% 26 13 2,682,008원
8 6 47 2% 34.10% 26 13 2,682,008원
9 6 48 2% 34.10% 26 13 2,682,008원
10 7 47 2% 34.10% 26 13 2,682,008원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 6 7 7 7
장기(long) 60 59 57 56 46
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 38.36% 35.12% 35.09% 35.09% 34.58%
거래횟수 26회 26회 26회 26회 26회
손절발동 12회 12회 12회 12회 13회
최종자산 2,767,211원 2,702,425원 2,701,836원 2,701,836원 2,691,637원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 38.36%
최종 자산 가치: 2,767,211원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 12회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=60, stop_loss=2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 2.53년
전략 최종 수익률: 38.36%
Buy & Hold 수익률: -0.50%
초과 수익률: 38.86%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 13.71%
벤치마크 CAGR: -0.20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.68
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -11.73%
벤치마크 MDD: -34.74%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 6회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 46.15%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 8.46%
평균 손실 (손실 거래): -2.03%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.17
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 6,830원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,650.52원
장기 EMA: 5,627.41원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,785원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,785원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,785원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,785원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,036원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,036원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,036원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,036원
매수가: 5,380원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,036원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2024-04-29 🔴 매수 5,983원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-05-20 🔵 매도 6,530원 📈 수익 9.13% + 182,478원 2,182,478원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2024-07-15 🔴 매수 6,098원 - - 2,182,478원 🚀 골든크로스
2 2024-07-19 🔵 매도 6,186원 📈 수익 1.45% + 31,459원 2,213,937원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2024-08-16 🔴 매수 6,538원 - - 2,213,937원 🚀 골든크로스
3 2024-08-21 🔵 매도 6,961원 📈 수익 6.47% + 142,965원 2,356,902원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2025-01-09 🔴 매수 5,640원 - - 2,356,902원 🚀 골든크로스
4 2025-01-23 🔵 매도 5,613원 📉 손실 -0.47% -11,024원 2,345,878원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2025-02-13 🔴 매수 5,816원 - - 2,345,878원 🚀 골든크로스
5 2025-02-28 🔵 매도 5,992원 📈 수익 3.03% + 71,024원 2,416,902원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2025-04-23 🔴 매수 6,007원 - - 2,416,902원 🚀 골든크로스
6 2025-05-02 🔵 매도 5,912원 📉 손실 -1.58% -38,149원 2,378,753원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2025-05-12 🔴 매수 6,073원 - - 2,378,753원 🚀 골든크로스
7 2025-05-19 🔵 매도 5,903원 📉 손실 -2.81% -66,789원 2,311,964원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2025-05-28 🔴 매수 6,017원 - - 2,311,964원 🚀 골든크로스
8 2025-06-02 🔵 매도 5,998원 📉 손실 -0.32% -7,288원 2,304,676원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2025-07-01 🔴 매수 6,149원 - - 2,304,676원 🚀 골든크로스
9 2025-07-17 🔵 매도 6,377원 📈 수익 3.70% + 85,181원 2,389,857원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2025-12-03 🔴 매수 5,267원 - - 2,389,857원 🚀 골든크로스
10 2025-12-10 🔵 매도 5,134원 📉 손실 -2.52% -60,184원 2,329,672원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2025-12-12 🔴 매수 5,219원 - - 2,329,672원 🚀 골든크로스
11 2025-12-17 🔵 매도 5,143원 📉 손실 -1.45% -33,859원 2,295,813원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2026-02-10 🔴 매수 5,257원 - - 2,295,813원 🚀 골든크로스
12 2026-03-04 🔵 매도 4,992원 📉 손실 -5.05% -115,851원 2,179,961원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2026-04-08 🔴 매수 5,380원 - - 2,179,961원 🚀 골든크로스
13 2026-04-30 🔵 매도 6,830원 📈 수익 26.95% + 587,250원 2,767,211원 ✂️ 손절 (22일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,767,211원
총 수익금: 767,211원
총 수익률: 38.36%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 26.95%
최악 손실 거래: -5.05%
평균 보유 기간: 11.7일
최장 보유 기간: 22일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -0.32%
수익률 표준편차: 7.94%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (92.3%)
💀 데드크로스: 1회 (7.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 7.7%) ███
-5% ~ 0% 6건 ( 46.2%) ███████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 23.1%) ███████████
5% ~ 10% 2건 ( 15.4%) ███████
> 10% 1건 ( 7.7%) ███
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,983원 🚀 골든크로스
1 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,530원 ✂️ 손절
2 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,098원 🚀 골든크로스
2 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,186원 ✂️ 손절
3 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,538원 🚀 골든크로스
3 2024-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,961원 ✂️ 손절
4 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,640원 🚀 골든크로스
4 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,613원 ✂️ 손절
5 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,816원 🚀 골든크로스
5 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,992원 ✂️ 손절
6 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,007원 🚀 골든크로스
6 2025-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,912원 ✂️ 손절
7 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,073원 🚀 골든크로스
7 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,903원 ✂️ 손절
8 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 6,017원 🚀 골든크로스
8 2025-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,998원 ✂️ 손절
9 2025-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,149원 🚀 골든크로스
9 2025-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,377원 ✂️ 손절
10 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,267원 🚀 골든크로스
10 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,134원 ✂️ 손절
11 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,219원 🚀 골든크로스
11 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,143원 💀 데드크로스
12 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,257원 🚀 골든크로스
12 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,992원 ✂️ 손절
13 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,380원 🚀 골든크로스
13 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,830원 ✂️ 손절
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -10.86%
중간값(Median): -14.17%
최고 수익률: 38.36%
최저 수익률: -41.24%
수익률 범위: 79.60%
수익률 표준편차: 14.34%
25% 분위수: -21.57%
75% 분위수: -1.09%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 1,673개 (23.8%)
음수 수익률 조합: 5,367개 (76.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -55.89%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 764개
20% 이상 수익: 203개
30% 이상 수익: 30개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 23.7회
중간 거래 횟수: 24회
최대 거래 횟수: 52회
최소 거래 횟수: 7회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -8.08% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -12.04% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -12.32% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -11.61% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -13.36% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -10.71% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -10.85% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -9.16% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.11% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,205개 ( 31.3%) ███████████████
-20~-10% 2,072개 ( 29.4%) ██████████████
-10~0% 1,090개 ( 15.5%) ███████
0~10% 909개 ( 12.9%) ██████
10~20% 561개 ( 8.0%) ███
20~30% 173개 ( 2.5%) █
30~40% 30개 ( 0.4%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [동국씨엠] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 동국씨엠
종목코드: 460850
시장: 코스피
Yahoo 티커: 460850.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=60, 손절=2%
최종 수익률: 38.36%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 2,767,211원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.