달바글로벌 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 226,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 226,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 229,956.14원
장기 EMA: 189,958.79원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 81,182원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 81,182원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 81,182원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 81,182원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 233,770원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 233,770원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 233,770원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 233,770원
매수가: 161,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 233,770원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [달바글로벌] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-30
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 483650.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-30 (포함)
완료: 230개 행
실제 기간: 2025-05-22 ~ 2026-04-30
마지막 거래일: 2026-04-30
✅ 요청한 날짜(2026-04-30)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 115,675원 → 235,000원
종가: 107,930원 → 226,000원
최고 종가: 241,000원
최저 종가: 107,930원
평균 종가: 163,347원
평균 거래량: 258,756주
전체 기간 수익률: 109.39%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.82초
조합당 평균: 4.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 34 3% 48.34% 8 4 2,966,850원
2 6 31 3% 48.34% 8 4 2,966,850원
3 6 31 4% 48.34% 8 4 2,966,850원
4 5 34 4% 48.34% 8 4 2,966,850원
5 5 34 5% 47.37% 8 4 2,947,401원
6 6 31 5% 47.37% 8 4 2,947,401원
7 5 34 6% 43.32% 8 4 2,866,346원
8 5 34 7% 43.32% 7 2 2,866,346원
9 6 31 6% 43.32% 8 4 2,866,346원
10 6 31 7% 43.32% 7 2 2,866,346원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 6 5 5
장기(long) 34 31 31 34 34
손절(stop_loss) 3% 3% 4% 4% 5%
수익률 48.34% 48.34% 48.34% 48.34% 47.37%
거래횟수 8회 8회 8회 8회 8회
손절발동 4회 4회 4회 4회 4회
최종자산 2,966,850원 2,966,850원 2,966,850원 2,966,850원 2,947,401원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 48.34%
최종 자산 가치: 2,966,850원
총 거래 횟수: 8회
손절 발동: 4회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=34, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 0.77년
전략 최종 수익률: 48.34%
Buy & Hold 수익률: -3.13%
초과 수익률: 51.48%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 66.47%
벤치마크 CAGR: -4.03%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 2.08
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -10.65%
벤치마크 MDD: -49.39%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 4회
수익 거래: 3회
손실 거래: 1회
승률 (Win Rate): 75.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.99%
평균 손실 (손실 거래): -4.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.08
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-30
현재 종가: 226,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 229,956.14원
장기 EMA: 189,958.79원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 81,182원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 81,182원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 81,182원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 81,182원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 233,770원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 233,770원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 233,770원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 233,770원
매수가: 161,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 233,770원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 4건의 완결된 거래 (총 8개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2025-12-10 🔴 매수 143,121원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2025-12-23 🔵 매도 148,606원 📈 수익 3.83% + 71,311원 2,071,311원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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2 2026-01-09 🔴 매수 151,000원 - - 2,071,311원 🚀 골든크로스
2 2026-01-13 🔵 매도 144,717원 📉 손실 -4.16% -81,684원 1,989,627원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2026-01-23 🔴 매수 147,210원 - - 1,989,627원 🚀 골든크로스
3 2026-03-03 🔵 매도 158,181원 📈 수익 7.45% + 142,622원 2,132,250원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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4 2026-04-07 🔴 매수 161,800원 - - 2,132,250원 🚀 골든크로스
4 2026-04-30 🔵 매도 226,000원 📈 수익 39.68% + 834,600원 2,966,850원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,966,850원
총 수익금: 966,850원
총 수익률: 48.34%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 4건 (매수 4회 + 매도 4회)
최고 수익 거래: 39.68%
최악 손실 거래: -4.16%
평균 보유 기간: 19.8일
최장 보유 기간: 39일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): 5.64%
수익률 표준편차: 16.69%
매도 사유:
✂️ 손절: 4회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 1건 ( 25.0%) ████████████
0% ~ 5% 1건 ( 25.0%) ████████████
5% ~ 10% 1건 ( 25.0%) ████████████
> 10% 1건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2025-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 143,121원 🚀 골든크로스
1 2025-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 148,606원 ✂️ 손절
2 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 151,000원 🚀 골든크로스
2 2026-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 144,717원 ✂️ 손절
3 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 147,210원 🚀 골든크로스
3 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 158,181원 ✂️ 손절
4 2026-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 161,800원 🚀 골든크로스
4 2026-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 226,000원 ✂️ 손절
총 8회의 포지션 변화 (매수 4회 + 매도 4회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 22.22%
중간값(Median): 23.95%
최고 수익률: 48.34%
최저 수익률: -24.78%
수익률 범위: 73.12%
수익률 표준편차: 11.98%
25% 분위수: 14.26%
75% 분위수: 30.92%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,777개 (96.3%)
음수 수익률 조합: 263개 (3.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 109.39%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,784개
20% 이상 수익: 4,022개
30% 이상 수익: 2,159개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 6.5회
중간 거래 횟수: 6회
최대 거래 횟수: 12회
최소 거래 횟수: 5회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.74% (2,200개 조합)
10~14: 평균 26.43% (2,200개 조합)
15~19: 평균 18.66% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.39% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 23.18% (1,584개 조합)
30~39: 평균 26.73% (1,760개 조합)
40~49: 평균 22.96% (1,760개 조합)
50~59: 평균 16.92% (1,760개 조합)
60~60: 평균 14.08% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3개 ( 0.0%)
-20~-10% 30개 ( 0.4%)
-10~0% 230개 ( 3.3%) █
0~10% 993개 ( 14.1%) ███████
10~20% 1,762개 ( 25.0%) ████████████
20~30% 1,863개 ( 26.5%) █████████████
30~40% 1,784개 ( 25.3%) ████████████
40~50% 375개 ( 5.3%) ██
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [달바글로벌] 분석 요약
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회사명: 달바글로벌
종목코드: 483650
시장: 코스피
Yahoo 티커: 483650.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=34, 손절=3%
최종 수익률: 48.34%
총 거래 횟수: 8회
최종 자산: 2,966,850원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.