DKME 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 515원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 515원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 515.00원
장기 EMA: 515.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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현재 포지션 변화 시그널이 없습니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DKME] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 015590.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-29 (포함)
완료: 1,550개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-29
마지막 거래일: 2026-04-29
✅ 요청한 날짜(2026-04-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 814원 → 515원
종가: 871원 → 515원
최고 종가: 1,179원
최저 종가: 309원
평균 종가: 562원
평균 거래량: 2,631,277주
전체 기간 수익률: -40.90%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.95초
조합당 평균: 4.25ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 22 0% 154.80% 26 0 5,096,015원
2 19 22 0% 150.57% 27 0 5,011,407원
3 18 23 0% 150.57% 27 0 5,011,407원
4 20 21 0% 147.68% 27 0 4,953,635원
5 15 28 0% 146.12% 25 0 4,922,322원
6 15 27 0% 145.57% 25 0 4,911,300원
7 19 23 0% 144.92% 25 0 4,898,347원
8 18 24 0% 144.92% 25 0 4,898,347원
9 16 27 0% 144.00% 25 0 4,880,080원
10 6 28 0% 143.78% 39 0 4,875,569원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 19 18 20 15
장기(long) 22 22 23 21 28
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 154.80% 150.57% 150.57% 147.68% 146.12%
거래횟수 26회 27회 27회 27회 25회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,096,015원 5,011,407원 5,011,407원 4,953,635원 4,922,322원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 154.80%
최종 자산 가치: 5,096,015원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=22, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 154.80%
Buy & Hold 수익률: -31.00%
초과 수익률: 185.81%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.69%
벤치마크 CAGR: -5.94%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.56
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -34.04%
벤치마크 MDD: -68.96%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 5회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 37.51%
평균 손실 (손실 거래): -4.66%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.05
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 515원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 515.00원
장기 EMA: 515.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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현재 포지션 변화 시그널이 없습니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-04 🔴 매수 654원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-22 🔵 매도 738원 📈 수익 12.79% + 255,831원 2,255,831원 💀 데드크로스 (79일 보유)
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2 2020-10-20 🔴 매수 599원 - - 2,255,831원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 🔵 매도 625원 📈 수익 4.34% + 97,890원 2,353,721원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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3 2021-03-17 🔴 매수 629원 - - 2,353,721원 🚀 골든크로스
3 2021-04-27 🔵 매도 624원 📉 손실 -0.79% -18,710원 2,335,011원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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4 2021-06-09 🔴 매수 636원 - - 2,335,011원 🚀 골든크로스
4 2021-07-08 🔵 매도 595원 📉 손실 -6.45% -150,511원 2,184,500원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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5 2022-01-17 🔴 매수 474원 - - 2,184,500원 🚀 골든크로스
5 2022-01-18 🔵 매도 463원 📉 손실 -2.32% -50,688원 2,133,812원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6 2022-03-30 🔴 매수 428원 - - 2,133,812원 🚀 골든크로스
6 2022-06-13 🔵 매도 427원 📉 손실 -0.23% -4,985원 2,128,827원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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7 2022-08-12 🔴 매수 420원 - - 2,128,827원 🚀 골든크로스
7 2022-08-25 🔵 매도 400원 📉 손실 -4.76% -101,360원 2,027,467원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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8 2022-11-16 🔴 매수 370원 - - 2,027,467원 🚀 골든크로스
8 2022-12-22 🔵 매도 342원 📉 손실 -7.57% -153,412원 1,874,055원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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9 2023-01-11 🔴 매수 370원 - - 1,874,055원 🚀 골든크로스
9 2023-02-24 🔵 매도 361원 📉 손실 -2.43% -45,585원 1,828,470원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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10 2023-04-07 🔴 매수 387원 - - 1,828,470원 🚀 골든크로스
10 2023-07-25 🔵 매도 918원 📈 수익 137.21% + 2,508,444원 4,336,914원 💀 데드크로스 (109일 보유)
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11 2023-11-17 🔴 매수 928원 - - 4,336,914원 🚀 골든크로스
11 2023-11-28 🔵 매도 810원 📉 손실 -12.72% -551,414원 3,785,500원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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12 2024-06-07 🔴 매수 413원 - - 3,785,500원 🚀 골든크로스
12 2024-08-06 🔵 매도 529원 📈 수익 28.09% + 1,063,140원 4,848,640원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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13 2024-11-08 🔴 매수 490원 - - 4,848,640원 🚀 골든크로스
13 2026-04-29 🔵 매도 515원 📈 수익 5.10% + 247,375원 5,096,015원 💀 데드크로스 (537일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,096,015원
총 수익금: 3,096,015원
총 수익률: 154.80%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 137.21%
최악 손실 거래: -12.72%
평균 보유 기간: 84.5일
최장 보유 기간: 537일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.79%
수익률 표준편차: 37.60%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 13회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 7.7%) ███
-10% ~ -5% 2건 ( 15.4%) ███████
-5% ~ 0% 5건 ( 38.5%) ███████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.7%) ███
5% ~ 10% 1건 ( 7.7%) ███
> 10% 3건 ( 23.1%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 654원 🚀 골든크로스
1 2020-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 738원 💀 데드크로스
2 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 599원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 625원 💀 데드크로스
3 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 629원 🚀 골든크로스
3 2021-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 624원 💀 데드크로스
4 2021-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 636원 🚀 골든크로스
4 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 595원 💀 데드크로스
5 2022-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 474원 🚀 골든크로스
5 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 463원 💀 데드크로스
6 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 428원 🚀 골든크로스
6 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 427원 💀 데드크로스
7 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 420원 🚀 골든크로스
7 2022-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 400원 💀 데드크로스
8 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 370원 🚀 골든크로스
8 2022-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 342원 💀 데드크로스
9 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 370원 🚀 골든크로스
9 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 361원 💀 데드크로스
10 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 387원 🚀 골든크로스
10 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 918원 💀 데드크로스
11 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 928원 🚀 골든크로스
11 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 810원 💀 데드크로스
12 2024-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 413원 🚀 골든크로스
12 2024-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 529원 💀 데드크로스
13 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 490원 🚀 골든크로스
13 2026-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 515원 💀 데드크로스
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 11.69%
중간값(Median): 6.70%
최고 수익률: 154.80%
최저 수익률: -49.40%
수익률 범위: 204.20%
수익률 표준편차: 32.21%
25% 분위수: -10.44%
75% 분위수: 28.74%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,180개 (59.4%)
음수 수익률 조합: 2,860개 (40.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -40.90%
벤치마크 초과: 6,932개
10% 이상 수익: 3,294개
20% 이상 수익: 2,421개
30% 이상 수익: 1,656개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 29.5회
중간 거래 횟수: 26회
최대 거래 횟수: 66회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 10.05% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.96% (2,200개 조합)
15~19: 평균 9.39% (2,200개 조합)
20~20: 평균 5.07% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 28.99% (1,584개 조합)
30~39: 평균 24.69% (1,760개 조합)
40~49: 평균 3.37% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -6.10% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -12.84% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 989개 ( 14.0%) ███████
-20~-10% 821개 ( 11.7%) █████
-10~0% 1,050개 ( 14.9%) ███████
0~10% 886개 ( 12.6%) ██████
10~20% 873개 ( 12.4%) ██████
20~30% 765개 ( 10.9%) █████
30~40% 560개 ( 8.0%) ███
40~50% 344개 ( 4.9%) ██
> 50% 752개 ( 10.7%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [DKME] 분석 요약
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회사명: DKME
종목코드: 015590
시장: 코스피
Yahoo 티커: 015590.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=22, 손절=0%
최종 수익률: 154.80%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 5,096,015원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.