현대해상 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 31,450원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 31,450원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 30,560.41원
장기 EMA: 30,545.34원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 31,204원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 31,204원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 31,204원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 31,204원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대해상] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-29 (포함)
완료: 1,550개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-29
마지막 거래일: 2026-04-29
✅ 요청한 날짜(2026-04-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 21,260원 → 30,750원
종가: 20,432원 → 31,450원
최고 종가: 38,800원
최저 종가: 13,963원
평균 종가: 25,632원
평균 거래량: 433,381주
전체 기간 수익률: 53.93%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.70초
조합당 평균: 4.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 58 1% 67.43% 27 13 3,348,543원
2 12 38 8% 62.19% 45 14 3,243,839원
3 14 33 8% 61.25% 44 14 3,224,905원
4 16 30 8% 60.86% 44 14 3,217,107원
5 10 26 8% 60.72% 59 16 3,214,421원
6 10 26 7% 60.00% 59 21 3,200,034원
7 14 37 7% 59.35% 44 18 3,186,907원
8 13 38 7% 59.10% 44 18 3,181,948원
9 13 37 7% 58.79% 44 18 3,175,805원
10 10 27 7% 58.37% 57 21 3,167,367원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 12 14 16 10
장기(long) 58 38 33 30 26
손절(stop_loss) 1% 8% 8% 8% 8%
수익률 67.43% 62.19% 61.25% 60.86% 60.72%
거래횟수 27회 45회 44회 44회 59회
손절발동 13회 14회 14회 14회 16회
최종자산 3,348,543원 3,243,839원 3,224,905원 3,217,107원 3,214,421원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 67.43%
최종 자산 가치: 3,348,543원
총 거래 횟수: 27회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=58, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 67.43%
Buy & Hold 수익률: 88.94%
초과 수익률: -21.51%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.10%
벤치마크 CAGR: 11.35%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.68
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -5.92%
벤치마크 MDD: -44.79%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 10회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 71.43%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.06%
평균 손실 (손실 거래): -1.32%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.60
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 31,450원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 30,560.41원
장기 EMA: 30,545.34원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 31,204원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 31,204원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 31,204원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 31,204원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 18,933원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-29 🔵 매도 20,590원 📈 수익 8.75% + 173,948원 2,173,948원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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2 2020-10-20 🔴 매수 18,618원 - - 2,173,948원 🚀 골든크로스
2 2020-10-27 🔵 매도 19,604원 📈 수익 5.30% + 114,388원 2,288,336원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2021-03-08 🔴 매수 19,445원 - - 2,288,336원 🚀 골든크로스
3 2021-03-10 🔵 매도 19,280원 📉 손실 -0.85% -19,280원 2,269,055원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2021-09-30 🔴 매수 20,969원 - - 2,269,055원 🚀 골든크로스
4 2021-10-13 🔵 매도 22,947원 📈 수익 9.43% + 213,566원 2,482,621원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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5 2022-01-07 🔴 매수 22,294원 - - 2,482,621원 🚀 골든크로스
5 2022-01-14 🔵 매도 23,127원 📈 수익 3.73% + 92,375원 2,574,997원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2022-10-24 🔴 매수 28,295원 - - 2,574,997원 🚀 골든크로스
6 2022-11-03 🔵 매도 28,996원 📈 수익 2.48% + 63,773원 2,638,770원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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7 2023-01-05 🔴 매수 27,666원 - - 2,638,770원 🚀 골든크로스
7 2023-01-13 🔵 매도 27,712원 📈 수익 0.17% + 4,447원 2,643,217원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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8 2023-09-12 🔴 매수 29,772원 - - 2,643,217원 🚀 골든크로스
8 2023-09-21 🔵 매도 31,036원 📈 수익 4.25% + 111,224원 2,754,441원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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9 2023-12-13 🔴 매수 29,585원 - - 2,754,441원 🚀 골든크로스
9 2023-12-18 🔵 매도 28,742원 📉 손실 -2.85% -78,362원 2,676,079원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2024-01-31 🔴 매수 31,738원 - - 2,676,079원 🚀 골든크로스
10 2024-02-06 🔵 매도 32,487원 📈 수익 2.36% + 62,915원 2,738,993원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2024-04-29 🔴 매수 31,800원 - - 2,738,993원 🚀 골든크로스
11 2024-04-30 🔵 매도 31,300원 📉 손실 -1.57% -43,000원 2,695,993원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12 2025-05-28 🔴 매수 24,100원 - - 2,695,993원 🚀 골든크로스
12 2025-05-30 🔵 매도 24,350원 📈 수익 1.04% + 27,750원 2,723,743원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2026-02-09 🔴 매수 30,800원 - - 2,723,743원 🚀 골든크로스
13 2026-02-23 🔵 매도 37,900원 📈 수익 23.05% + 624,800원 3,348,543원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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14 2026-04-29 🔴 매수 31,450원 - - 3,348,543원 🚀 골든크로스
14 2026-04-29 3,348,543원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,348,543원
총 수익금: 1,348,543원
총 수익률: 67.43%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 23.05%
최악 손실 거래: -2.85%
평균 보유 기간: 7.1일
최장 보유 기간: 15일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 2.42%
수익률 표준편차: 6.34%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (92.9%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 4건 ( 28.6%) ██████████████
0% ~ 5% 6건 ( 42.9%) █████████████████████
5% ~ 10% 3건 ( 21.4%) ██████████
> 10% 1건 ( 7.1%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 18,933원 🚀 골든크로스
1 2020-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 20,590원 ✂️ 손절
2 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 18,618원 🚀 골든크로스
2 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,604원 ✂️ 손절
3 2021-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 19,445원 🚀 골든크로스
3 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 19,280원 ✂️ 손절
4 2021-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 20,969원 🚀 골든크로스
4 2021-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 22,947원 ✂️ 손절
5 2022-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 22,294원 🚀 골든크로스
5 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 23,127원 ✂️ 손절
6 2022-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 28,295원 🚀 골든크로스
6 2022-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 28,996원 ✂️ 손절
7 2023-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 27,666원 🚀 골든크로스
7 2023-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 27,712원 ✂️ 손절
8 2023-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 29,772원 🚀 골든크로스
8 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 31,036원 ✂️ 손절
9 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 29,585원 🚀 골든크로스
9 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 28,742원 ✂️ 손절
10 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 31,738원 🚀 골든크로스
10 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 32,487원 ✂️ 손절
11 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 31,800원 🚀 골든크로스
11 2024-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 31,300원 ✂️ 손절
12 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 24,100원 🚀 골든크로스
12 2025-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 24,350원 ✂️ 손절
13 2026-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 30,800원 🚀 골든크로스
13 2026-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 37,900원 ✂️ 손절
14 2026-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 31,450원 🚀 골든크로스
14 2026-04-29 31,450원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 12.33%
중간값(Median): 12.09%
최고 수익률: 67.43%
최저 수익률: -28.90%
수익률 범위: 96.32%
수익률 표준편차: 16.46%
25% 분위수: 0.66%
75% 분위수: 23.69%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,357개 (76.1%)
음수 수익률 조합: 1,683개 (23.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 53.93%
벤치마크 초과: 41개
10% 이상 수익: 3,866개
20% 이상 수익: 2,216개
30% 이상 수익: 1,039개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.0회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 7.73% (2,200개 조합)
10~14: 평균 13.84% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.19% (2,200개 조합)
20~20: 평균 18.48% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 15.78% (1,584개 조합)
30~39: 평균 11.98% (1,760개 조합)
40~49: 평균 8.52% (1,760개 조합)
50~59: 평균 13.05% (1,760개 조합)
60~60: 평균 15.72% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 158개 ( 2.2%) █
-20~-10% 478개 ( 6.8%) ███
-10~0% 1,047개 ( 14.9%) ███████
0~10% 1,491개 ( 21.2%) ██████████
10~20% 1,650개 ( 23.4%) ███████████
20~30% 1,177개 ( 16.7%) ████████
30~40% 703개 ( 10.0%) ████
40~50% 232개 ( 3.3%) █
> 50% 104개 ( 1.5%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대해상] 분석 요약
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회사명: 현대해상
종목코드: 001450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001450.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=58, 손절=1%
최종 수익률: 67.43%
총 거래 횟수: 27회
최종 자산: 3,348,543원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.