현대약품 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,910원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 8,910원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,800.01원
장기 EMA: 8,789.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,868원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,868원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,868원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,868원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대약품] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004310.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-29 (포함)
완료: 1,550개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-29
마지막 거래일: 2026-04-29
✅ 요청한 날짜(2026-04-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,128원 → 8,800원
종가: 5,157원 → 8,910원
최고 종가: 14,304원
최저 종가: 2,762원
평균 종가: 5,130원
평균 거래량: 1,325,707주
전체 기간 수익률: 72.78%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.20초
조합당 평균: 4.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 6% 241.13% 85 22 6,822,613원
2 5 22 6% 208.19% 80 22 6,163,783원
3 6 27 6% 185.92% 64 21 5,718,446원
4 5 28 6% 184.08% 66 20 5,681,664원
5 20 25 6% 183.75% 40 17 5,675,082원
6 19 26 6% 181.29% 40 17 5,625,783원
7 8 27 6% 180.77% 62 20 5,615,431원
8 5 29 6% 180.69% 64 21 5,613,821원
9 6 29 6% 179.21% 62 20 5,584,258원
10 7 30 6% 178.06% 62 20 5,561,115원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 6 5 20
장기(long) 21 22 27 28 25
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 241.13% 208.19% 185.92% 184.08% 183.75%
거래횟수 85회 80회 64회 66회 40회
손절발동 22회 22회 21회 20회 17회
최종자산 6,822,613원 6,163,783원 5,718,446원 5,681,664원 5,675,082원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 241.13%
최종 자산 가치: 6,822,613원
총 거래 횟수: 85회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 241.13%
Buy & Hold 수익률: 78.47%
초과 수익률: 162.66%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.43%
벤치마크 CAGR: 10.02%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -46.30%
벤치마크 MDD: -69.03%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 43회
수익 거래: 12회
손실 거래: 31회
승률 (Win Rate): 27.91%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 21.31%
평균 손실 (손실 거래): -2.89%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.38
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 8,910원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,800.01원
장기 EMA: 8,789.77원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,868원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,868원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,868원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,868원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 43건의 완결된 거래 (총 86개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-02 🔴 매수 3,928원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 6,386원 📈 수익 62.56% + 1,250,857원 3,250,857원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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2 2020-07-14 🔴 매수 5,892원 - - 3,250,857원 🚀 골든크로스
2 2020-07-27 🔵 매도 5,999원 📈 수익 1.81% + 58,641원 3,309,498원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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3 2020-08-25 🔴 매수 6,105원 - - 3,309,498원 🚀 골든크로스
3 2020-09-08 🔵 매도 6,105원 📉 손실 0.00% + 0원 3,309,498원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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4 2020-10-06 🔴 매수 6,337원 - - 3,309,498원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 🔵 매도 6,908원 📈 수익 9.01% + 297,974원 3,607,471원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2020-11-11 🔴 매수 6,221원 - - 3,607,471원 🚀 골든크로스
5 2020-12-16 🔵 매도 6,194원 📉 손실 -0.43% -15,470원 3,592,001원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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6 2020-12-21 🔴 매수 6,555원 - - 3,592,001원 🚀 골든크로스
6 2020-12-23 🔵 매도 7,909원 📈 수익 20.65% + 741,884원 4,333,885원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-02-23 🔴 매수 7,538원 - - 4,333,885원 🚀 골든크로스
7 2021-03-08 🔵 매도 7,665원 📈 수익 1.68% + 72,677원 4,406,562원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2021-06-04 🔴 매수 6,983원 - - 4,406,562원 🚀 골든크로스
8 2021-06-18 🔵 매도 6,896원 📉 손실 -1.26% -55,311원 4,351,251원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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9 2021-06-25 🔴 매수 6,915원 - - 4,351,251원 🚀 골든크로스
9 2021-07-09 🔵 매도 6,681원 📉 손실 -3.38% -147,029원 4,204,222원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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10 2021-10-20 🔴 매수 5,844원 - - 4,204,222원 🚀 골든크로스
10 2021-11-05 🔵 매도 5,629원 📉 손실 -3.67% -154,061원 4,050,161원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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11 2021-12-10 🔴 매수 5,319원 - - 4,050,161원 🚀 골든크로스
11 2022-01-07 🔵 매도 6,132원 📈 수익 15.29% + 618,744원 4,668,905원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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12 2022-03-18 🔴 매수 5,094원 - - 4,668,905원 🚀 골든크로스
12 2022-04-12 🔵 매도 5,055원 📉 손실 -0.77% -35,893원 4,633,012원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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13 2022-04-13 🔴 매수 5,104원 - - 4,633,012원 🚀 골든크로스
13 2022-04-26 🔵 매도 5,025원 📉 손실 -1.54% -71,079원 4,561,932원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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14 2022-06-29 🔴 매수 4,682원 - - 4,561,932원 🚀 골든크로스
14 2022-07-08 🔵 매도 5,721원 📈 수익 22.18% + 1,011,378원 5,573,310원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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15 2022-08-08 🔴 매수 5,545원 - - 5,573,310원 🚀 골든크로스
15 2022-08-10 🔵 매도 5,368원 📉 손실 -3.18% -177,209원 5,396,101원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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16 2022-08-12 🔴 매수 5,486원 - - 5,396,101원 🚀 골든크로스
16 2022-08-18 🔵 매도 5,378원 📉 손실 -1.96% -105,924원 5,290,176원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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17 2022-10-04 🔴 매수 5,251원 - - 5,290,176원 🚀 골든크로스
17 2022-10-12 🔵 매도 4,575원 📉 손실 -12.87% -680,655원 4,609,522원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2022-10-31 🔴 매수 4,908원 - - 4,609,522원 🚀 골든크로스
18 2022-11-21 🔵 매도 4,810원 📉 손실 -2.00% -91,984원 4,517,538원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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19 2022-12-12 🔴 매수 4,888원 - - 4,517,538원 🚀 골든크로스
19 2022-12-20 🔵 매도 4,736원 📉 손실 -3.11% -140,298원 4,377,239원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2023-02-02 🔴 매수 4,722원 - - 4,377,239원 🚀 골든크로스
20 2023-02-27 🔵 매도 4,712원 📉 손실 -0.21% -9,081원 4,368,158원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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21 2023-03-03 🔴 매수 4,878원 - - 4,368,158원 🚀 골든크로스
21 2023-03-13 🔵 매도 4,668원 📉 손실 -4.32% -188,499원 4,179,659원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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22 2023-03-28 🔴 매수 4,820원 - - 4,179,659원 🚀 골든크로스
22 2023-04-24 🔵 매도 4,883원 📈 수익 1.32% + 55,205원 4,234,864원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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23 2023-05-04 🔴 매수 5,133원 - - 4,234,864원 🚀 골든크로스
23 2023-05-15 🔵 매도 4,673원 📉 손실 -8.97% -379,840원 3,855,024원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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24 2023-07-28 🔴 매수 4,114원 - - 3,855,024원 🚀 골든크로스
24 2023-08-18 🔵 매도 4,002원 📉 손실 -2.74% -105,444원 3,749,580원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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25 2023-09-11 🔴 매수 4,227원 - - 3,749,580원 🚀 골든크로스
25 2023-09-13 🔵 매도 3,972원 📉 손실 -6.03% -225,915원 3,523,665원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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26 2023-10-26 🔴 매수 3,796원 - - 3,523,665원 🚀 골든크로스
26 2023-11-13 🔵 매도 3,742원 📉 손실 -1.42% -49,999원 3,473,666원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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27 2023-11-15 🔴 매수 3,874원 - - 3,473,666원 🚀 골든크로스
27 2023-12-15 🔵 매도 3,806원 📉 손실 -1.77% -61,441원 3,412,225원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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28 2023-12-28 🔴 매수 4,026원 - - 3,412,225원 🚀 골든크로스
28 2024-01-15 🔵 매도 3,845원 📉 손실 -4.50% -153,498원 3,258,727원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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29 2024-02-16 🔴 매수 3,811원 - - 3,258,727원 🚀 골든크로스
29 2024-02-28 🔵 매도 3,757원 📉 손실 -1.41% -46,066원 3,212,662원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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30 2024-03-14 🔴 매수 3,821원 - - 3,212,662원 🚀 골든크로스
30 2024-04-04 🔵 매도 3,792원 📉 손실 -0.78% -24,915원 3,187,747원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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31 2024-07-22 🔴 매수 3,648원 - - 3,187,747원 🚀 골든크로스
31 2024-08-02 🔵 매도 5,388원 📈 수익 47.70% + 1,519,090원 4,706,837원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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32 2024-09-12 🔴 매수 4,736원 - - 4,706,837원 🚀 골든크로스
32 2024-09-24 🔵 매도 4,583원 📉 손실 -3.24% -152,173원 4,554,664원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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33 2024-12-13 🔴 매수 3,727원 - - 4,554,664원 🚀 골든크로스
33 2024-12-20 🔵 매도 3,530원 📉 손실 -5.31% -241,436원 4,313,228원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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34 2025-01-06 🔴 매수 3,678원 - - 4,313,228원 🚀 골든크로스
34 2025-01-13 🔵 매도 3,554원 📉 손실 -3.36% -144,842원 4,168,386원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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35 2025-02-25 🔴 매수 3,465원 - - 4,168,386원 🚀 골든크로스
35 2025-02-28 🔵 매도 3,362원 📉 손실 -3.00% -124,782원 4,043,604원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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36 2025-04-15 🔴 매수 3,322원 - - 4,043,604원 🚀 골든크로스
36 2025-06-27 🔵 매도 3,406원 📈 수익 2.55% + 103,184원 4,146,789원 💀 데드크로스 (73일 보유)
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37 2025-07-03 🔴 매수 3,501원 - - 4,146,789원 🚀 골든크로스
37 2025-07-21 🔵 매도 3,995원 📈 수익 14.10% + 584,605원 4,731,394원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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38 2025-08-05 🔴 매수 3,800원 - - 4,731,394원 🚀 골든크로스
38 2025-09-01 🔵 매도 3,800원 📉 손실 0.00% + 0원 4,731,394원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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39 2025-09-04 🔴 매수 3,970원 - - 4,731,394원 🚀 골든크로스
39 2025-09-12 🔵 매도 3,880원 📉 손실 -2.26% -106,920원 4,624,474원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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40 2025-09-16 🔴 매수 3,985원 - - 4,624,474원 🚀 골든크로스
40 2025-09-26 🔵 매도 3,850원 📉 손실 -3.38% -156,206원 4,468,268원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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41 2025-11-17 🔴 매수 3,775원 - - 4,468,268원 🚀 골든크로스
41 2025-11-18 🔵 매도 3,676원 📉 손실 -2.64% -118,002원 4,350,266원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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42 2025-12-04 🔴 매수 3,885원 - - 4,350,266원 🚀 골든크로스
42 2025-12-10 🔵 매도 6,095원 📈 수익 56.87% + 2,472,347원 6,822,613원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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43 2026-04-29 🔴 매수 8,910원 - - 6,822,613원 🚀 골든크로스
43 2026-04-29 6,822,613원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,822,613원
총 수익금: 4,822,613원
총 수익률: 241.13%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 43건 (매수 43회 + 매도 43회)
최고 수익 거래: 62.56%
최악 손실 거래: -12.87%
평균 보유 기간: 16.3일
최장 보유 기간: 74일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.42%
수익률 표준편차: 15.78%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (51.2%)
💀 데드크로스: 20회 (46.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.3%) █
-10% ~ -5% 3건 ( 7.0%) ███
-5% ~ 0% 27건 ( 62.8%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 9.3%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 2.3%) █
> 10% 7건 ( 16.3%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,928원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,386원 ✂️ 손절
2 2020-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,892원 🚀 골든크로스
2 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,999원 ✂️ 손절
3 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,105원 🚀 골든크로스
3 2020-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,105원 ✂️ 손절
4 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,337원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,908원 ✂️ 손절
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,221원 🚀 골든크로스
5 2020-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,194원 💀 데드크로스
6 2020-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,555원 🚀 골든크로스
6 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,909원 ✂️ 손절
7 2021-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,538원 🚀 골든크로스
7 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,665원 ✂️ 손절
8 2021-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,983원 🚀 골든크로스
8 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,896원 💀 데드크로스
9 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,915원 🚀 골든크로스
9 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 6,681원 💀 데드크로스
10 2021-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,844원 🚀 골든크로스
10 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,629원 💀 데드크로스
11 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,319원 🚀 골든크로스
11 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,132원 ✂️ 손절
12 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,094원 🚀 골든크로스
12 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,055원 💀 데드크로스
13 2022-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,104원 🚀 골든크로스
13 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,025원 💀 데드크로스
14 2022-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,682원 🚀 골든크로스
14 2022-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,721원 ✂️ 손절
15 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,545원 🚀 골든크로스
15 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,368원 💀 데드크로스
16 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,486원 🚀 골든크로스
16 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,378원 💀 데드크로스
17 2022-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,251원 🚀 골든크로스
17 2022-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,575원 ✂️ 손절
18 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,908원 🚀 골든크로스
18 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,810원 ✂️ 손절
19 2022-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,888원 🚀 골든크로스
19 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,736원 ✂️ 손절
20 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,722원 🚀 골든크로스
20 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,712원 ✂️ 손절
21 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,878원 🚀 골든크로스
21 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,668원 💀 데드크로스
22 2023-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,820원 🚀 골든크로스
22 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,883원 ✂️ 손절
23 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,133원 🚀 골든크로스
23 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,673원 ✂️ 손절
24 2023-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,114원 🚀 골든크로스
24 2023-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,002원 💀 데드크로스
25 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,227원 🚀 골든크로스
25 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,972원 ✂️ 손절
26 2023-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,796원 🚀 골든크로스
26 2023-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,742원 ✂️ 손절
27 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,874원 🚀 골든크로스
27 2023-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,806원 💀 데드크로스
28 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,026원 🚀 골든크로스
28 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,845원 💀 데드크로스
29 2024-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,811원 🚀 골든크로스
29 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,757원 💀 데드크로스
30 2024-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,821원 🚀 골든크로스
30 2024-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,792원 💀 데드크로스
31 2024-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,648원 🚀 골든크로스
31 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,388원 ✂️ 손절
32 2024-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,736원 🚀 골든크로스
32 2024-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,583원 ✂️ 손절
33 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,727원 🚀 골든크로스
33 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,530원 ✂️ 손절
34 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,678원 🚀 골든크로스
34 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,554원 💀 데드크로스
35 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,465원 🚀 골든크로스
35 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,362원 💀 데드크로스
36 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,322원 🚀 골든크로스
36 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,406원 💀 데드크로스
37 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,501원 🚀 골든크로스
37 2025-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,995원 ✂️ 손절
38 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,800원 🚀 골든크로스
38 2025-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,800원 ✂️ 손절
39 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,970원 🚀 골든크로스
39 2025-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,880원 💀 데드크로스
40 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,985원 🚀 골든크로스
40 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,850원 💀 데드크로스
41 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,775원 🚀 골든크로스
41 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,676원 💀 데드크로스
42 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,885원 🚀 골든크로스
42 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,095원 ✂️ 손절
43 2026-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,910원 🚀 골든크로스
43 2026-04-29 8,910원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 86회의 포지션 변화 (매수 43회 + 매도 43회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 38.32%
중간값(Median): 27.16%
최고 수익률: 241.13%
최저 수익률: -39.31%
수익률 범위: 280.44%
수익률 표준편차: 40.99%
25% 분위수: 9.71%
75% 분위수: 59.82%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,013개 (85.4%)
음수 수익률 조합: 1,027개 (14.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 72.78%
벤치마크 초과: 1,381개
10% 이상 수익: 5,256개
20% 이상 수익: 4,293개
30% 이상 수익: 3,221개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.5회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 43.03% (2,200개 조합)
10~14: 평균 28.82% (2,200개 조합)
15~19: 평균 41.97% (2,200개 조합)
20~20: 평균 44.11% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 47.06% (1,584개 조합)
30~39: 평균 41.45% (1,760개 조합)
40~49: 평균 34.36% (1,760개 조합)
50~59: 평균 31.97% (1,760개 조합)
60~60: 평균 31.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 172개 ( 2.4%) █
-20~-10% 182개 ( 2.6%) █
-10~0% 673개 ( 9.6%) ████
0~10% 757개 ( 10.8%) █████
10~20% 963개 ( 13.7%) ██████
20~30% 1,072개 ( 15.2%) ███████
30~40% 668개 ( 9.5%) ████
40~50% 429개 ( 6.1%) ███
> 50% 2,124개 ( 30.2%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대약품] 분석 요약
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회사명: 현대약품
종목코드: 004310
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004310.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 241.13%
총 거래 횟수: 85회
최종 자산: 6,822,613원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.