한화리츠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 5,930원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 5,930원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,316.78원
장기 EMA: 5,927.49원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,052원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,052원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,052원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,052원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,302원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,302원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,302원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,302원
매수가: 3,899원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,302원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한화리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 451800.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-29 (포함)
완료: 751개 행
실제 기간: 2023-03-29 ~ 2026-04-29
마지막 거래일: 2026-04-29
✅ 요청한 날짜(2026-04-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,797원 → 6,260원
종가: 3,781원 → 5,930원
최고 종가: 6,850원
최저 종가: 3,111원
평균 종가: 4,175원
평균 거래량: 176,442주
전체 기간 수익률: 56.85%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.17초
조합당 평균: 1.30ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 22 8% 57.00% 28 1 3,140,029원
2 8 22 9% 57.00% 28 1 3,140,029원
3 8 22 10% 57.00% 28 1 3,140,029원
4 8 22 0% 57.00% 27 0 3,140,029원
5 20 53 8% 56.65% 14 1 3,133,078원
6 20 53 0% 56.65% 13 0 3,133,078원
7 20 53 10% 56.65% 14 1 3,133,078원
8 19 54 8% 56.65% 14 1 3,133,078원
9 19 54 0% 56.65% 13 0 3,133,078원
10 19 54 9% 56.65% 14 1 3,133,078원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 8 8 20
장기(long) 22 22 22 22 53
손절(stop_loss) 8% 9% 10% 0% 8%
수익률 57.00% 57.00% 57.00% 57.00% 56.65%
거래횟수 28회 28회 28회 27회 14회
손절발동 1회 1회 1회 0회 1회
최종자산 3,140,029원 3,140,029원 3,140,029원 3,140,029원 3,133,078원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 57.00%
최종 자산 가치: 3,140,029원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 1회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=22, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 2.89년
전략 최종 수익률: 57.00%
Buy & Hold 수익률: 39.49%
초과 수익률: 17.51%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.90%
벤치마크 CAGR: 12.21%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.95
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -14.75%
벤치마크 MDD: -33.27%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 5회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 35.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.82%
평균 손실 (손실 거래): -1.46%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.45
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 5,930원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,316.78원
장기 EMA: 5,927.49원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,052원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,052원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,052원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,052원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,302원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,302원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,302원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,302원
매수가: 3,899원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,302원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2023-06-13 🔴 매수 4,268원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2023-08-10 🔵 매도 4,395원 📈 수익 2.98% + 59,566원 2,059,566원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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2 2023-08-31 🔴 매수 4,463원 - - 2,059,566원 🚀 골든크로스
2 2023-09-06 🔵 매도 4,327원 📉 손실 -3.04% -62,587원 1,996,979원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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3 2023-09-11 🔴 매수 4,412원 - - 1,996,979원 🚀 골든크로스
3 2023-09-15 🔵 매도 4,319원 📉 손실 -2.12% -42,189원 1,954,790원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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4 2023-10-31 🔴 매수 4,436원 - - 1,954,790원 🚀 골든크로스
4 2023-11-28 🔵 매도 4,384원 📉 손실 -1.18% -23,008원 1,931,783원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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5 2024-01-02 🔴 매수 4,445원 - - 1,931,783원 🚀 골든크로스
5 2024-01-12 🔵 매도 4,375원 📉 손실 -1.57% -30,259원 1,901,524원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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6 2024-01-24 🔴 매수 4,427원 - - 1,901,524원 🚀 골든크로스
6 2024-02-14 🔵 매도 4,392원 📉 손실 -0.79% -14,955원 1,886,569원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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7 2024-03-07 🔴 매수 4,445원 - - 1,886,569원 🚀 골든크로스
7 2024-04-17 🔵 매도 4,471원 📈 수익 0.59% + 11,086원 1,897,654원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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8 2024-05-08 🔴 매수 4,581원 - - 1,897,654원 🚀 골든크로스
8 2024-05-23 🔵 매도 4,536원 📉 손실 -0.98% -18,521원 1,879,133원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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9 2024-07-17 🔴 매수 4,527원 - - 1,879,133원 🚀 골든크로스
9 2024-08-06 🔵 매도 4,447원 📉 손실 -1.78% -33,418원 1,845,715원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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10 2024-08-26 🔴 매수 4,483원 - - 1,845,715원 🚀 골든크로스
10 2024-08-28 🔵 매도 4,456원 📉 손실 -0.60% -11,032원 1,834,683원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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11 2025-02-19 🔴 매수 3,293원 - - 1,834,683원 🚀 골든크로스
11 2025-04-09 🔵 매도 3,452원 📈 수익 4.82% + 88,339원 1,923,021원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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12 2025-04-10 🔴 매수 3,531원 - - 1,923,021원 🚀 골든크로스
12 2025-08-13 🔵 매도 3,837원 📈 수익 8.65% + 166,134원 2,089,155원 💀 데드크로스 (125일 보유)
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13 2025-09-08 🔴 매수 3,890원 - - 2,089,155원 🚀 골든크로스
13 2025-10-13 🔵 매도 3,846원 📉 손실 -1.12% -23,352원 2,065,803원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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14 2025-10-15 🔴 매수 3,899원 - - 2,065,803원 🚀 골든크로스
14 2026-04-29 🔵 매도 5,930원 📈 수익 52.08% + 1,074,226원 3,140,029원 ✂️ 손절 (196일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,140,029원
총 수익금: 1,140,029원
총 수익률: 57.00%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 52.08%
최악 손실 거래: -3.04%
평균 보유 기간: 43.6일
최장 보유 기간: 196일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -0.88%
수익률 표준편차: 13.68%
매도 사유:
✂️ 손절: 1회 (7.1%)
💀 데드크로스: 13회 (92.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 9건 ( 64.3%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 21.4%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 7.1%) ███
> 10% 1건 ( 7.1%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2023-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,268원 🚀 골든크로스
1 2023-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,395원 💀 데드크로스
2 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,463원 🚀 골든크로스
2 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,327원 💀 데드크로스
3 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,412원 🚀 골든크로스
3 2023-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,319원 💀 데드크로스
4 2023-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,436원 🚀 골든크로스
4 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,384원 💀 데드크로스
5 2024-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,445원 🚀 골든크로스
5 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,375원 💀 데드크로스
6 2024-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,427원 🚀 골든크로스
6 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,392원 💀 데드크로스
7 2024-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,445원 🚀 골든크로스
7 2024-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,471원 💀 데드크로스
8 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,581원 🚀 골든크로스
8 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,536원 💀 데드크로스
9 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,527원 🚀 골든크로스
9 2024-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,447원 💀 데드크로스
10 2024-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,483원 🚀 골든크로스
10 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,456원 💀 데드크로스
11 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,293원 🚀 골든크로스
11 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,452원 💀 데드크로스
12 2025-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,531원 🚀 골든크로스
12 2025-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,837원 💀 데드크로스
13 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,890원 🚀 골든크로스
13 2025-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,846원 💀 데드크로스
14 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,899원 🚀 골든크로스
14 2026-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,930원 ✂️ 손절
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 19.34%
중간값(Median): 18.26%
최고 수익률: 57.00%
최저 수익률: -14.40%
수익률 범위: 71.40%
수익률 표준편차: 25.05%
25% 분위수: -7.59%
75% 분위수: 48.04%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,539개 (64.5%)
음수 수익률 조합: 2,501개 (35.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 56.85%
벤치마크 초과: 4개
10% 이상 수익: 4,089개
20% 이상 수익: 3,144개
30% 이상 수익: 2,560개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 19.7회
중간 거래 횟수: 18회
최대 거래 횟수: 46회
최소 거래 횟수: 11회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.09% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.83% (2,200개 조합)
15~19: 평균 19.12% (2,200개 조합)
20~20: 평균 19.29% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 21.47% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.73% (1,760개 조합)
40~49: 평균 17.80% (1,760개 조합)
50~59: 평균 19.54% (1,760개 조합)
60~60: 평균 19.66% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 756개 ( 10.7%) █████
-10~0% 1,745개 ( 24.8%) ████████████
0~10% 450개 ( 6.4%) ███
10~20% 945개 ( 13.4%) ██████
20~30% 584개 ( 8.3%) ████
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 1,488개 ( 21.1%) ██████████
> 50% 1,072개 ( 15.2%) ███████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한화리츠] 분석 요약
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회사명: 한화리츠
종목코드: 451800
시장: 코스피
Yahoo 티커: 451800.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=22, 손절=8%
최종 수익률: 57.00%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 3,140,029원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.