아이에스동서 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 29,600원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 29,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 28,516.01원
장기 EMA: 28,364.81원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 28,402원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 28,402원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 28,402원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 28,402원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [아이에스동서] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010780.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-29 (포함)
완료: 1,550개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-29
마지막 거래일: 2026-04-29
✅ 요청한 날짜(2026-04-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 27,891원 → 28,950원
종가: 27,764원 → 29,600원
최고 종가: 58,971원
최저 종가: 13,755원
평균 종가: 30,773원
평균 거래량: 90,980주
전체 기간 수익률: 6.61%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.83초
조합당 평균: 4.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 35 9% 249.29% 41 12 6,985,883원
2 9 37 9% 244.19% 43 12 6,883,757원
3 7 40 9% 243.16% 47 13 6,863,206원
4 8 38 9% 239.02% 43 12 6,780,497원
5 10 34 9% 238.87% 41 12 6,777,379원
6 20 25 0% 237.12% 23 0 6,742,300원
7 6 43 9% 236.58% 47 13 6,731,622원
8 6 44 9% 236.56% 45 13 6,731,106원
9 8 39 9% 235.49% 43 13 6,709,709원
10 6 45 9% 235.20% 45 13 6,704,048원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 9 7 8 10
장기(long) 35 37 40 38 34
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 249.29% 244.19% 243.16% 239.02% 238.87%
거래횟수 41회 43회 47회 43회 41회
손절발동 12회 12회 13회 12회 12회
최종자산 6,985,883원 6,883,757원 6,863,206원 6,780,497원 6,777,379원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 249.29%
최종 자산 가치: 6,985,883원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=35, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.01년
전략 최종 수익률: 249.29%
Buy & Hold 수익률: 25.33%
초과 수익률: 223.96%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.14%
벤치마크 CAGR: 3.83%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.84
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.89%
벤치마크 MDD: -73.49%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 9회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 22.68%
평균 손실 (손실 거래): -4.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.16
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 29,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 28,516.01원
장기 EMA: 28,364.81원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 28,402원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 28,402원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 28,402원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 28,402원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-29 🔴 매수 21,585원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 24,971원 📈 수익 15.69% + 311,504원 2,311,504원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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2 2020-07-02 🔴 매수 24,886원 - - 2,311,504원 🚀 골든크로스
2 2020-07-31 🔵 매도 37,076원 📈 수익 48.98% + 1,121,415원 3,432,919원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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3 2020-11-11 🔴 매수 35,637원 - - 3,432,919원 🚀 골든크로스
3 2021-02-10 🔵 매도 46,106원 📈 수익 29.38% + 1,005,048원 4,437,966원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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4 2021-03-25 🔴 매수 47,574원 - - 4,437,966원 🚀 골든크로스
4 2021-05-26 🔵 매도 53,272원 📈 수익 11.98% + 529,960원 4,967,926원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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5 2021-07-05 🔴 매수 53,618원 - - 4,967,926원 🚀 골든크로스
5 2021-07-07 🔵 매도 51,286원 📉 손실 -4.35% -214,471원 4,753,456원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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6 2021-12-30 🔴 매수 39,275원 - - 4,753,456원 🚀 골든크로스
6 2022-04-18 🔵 매도 47,928원 📈 수익 22.03% + 1,047,098원 5,800,554원 ✂️ 손절 (109일 보유)
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7 2022-08-16 🔴 매수 36,745원 - - 5,800,554원 🚀 골든크로스
7 2022-08-18 🔵 매도 35,636원 📉 손실 -3.02% -174,184원 5,626,370원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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8 2022-11-09 🔴 매수 29,423원 - - 5,626,370원 🚀 골든크로스
8 2022-12-06 🔵 매도 27,781원 📉 손실 -5.58% -313,619원 5,312,751원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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9 2023-01-10 🔴 매수 29,778원 - - 5,312,751원 🚀 골든크로스
9 2023-03-10 🔵 매도 37,854원 📈 수익 27.12% + 1,437,668원 6,750,419원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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10 2023-09-19 🔴 매수 29,023원 - - 6,750,419원 🚀 골든크로스
10 2023-09-21 🔵 매도 27,825원 📉 손실 -4.13% -277,984원 6,472,435원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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11 2023-12-19 🔴 매수 25,029원 - - 6,472,435원 🚀 골든크로스
11 2024-01-12 🔵 매도 24,499원 📉 손실 -2.12% -136,758원 6,335,678원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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12 2024-02-06 🔴 매수 24,827원 - - 6,335,678원 🚀 골든크로스
12 2024-04-02 🔵 매도 25,904원 📈 수익 4.34% + 274,737원 6,610,414원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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13 2024-05-10 🔴 매수 25,577원 - - 6,610,414원 🚀 골든크로스
13 2024-05-14 🔵 매도 24,780원 📉 손실 -3.11% -205,455원 6,404,960원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14 2024-05-17 🔴 매수 25,717원 - - 6,404,960원 🚀 골든크로스
14 2024-05-21 🔵 매도 24,359원 📉 손실 -5.28% -338,256원 6,066,703원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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15 2024-08-29 🔴 매수 22,719원 - - 6,066,703원 🚀 골든크로스
15 2024-09-04 🔵 매도 21,501원 📉 손실 -5.36% -325,187원 5,741,517원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16 2024-11-28 🔴 매수 20,658원 - - 5,741,517원 🚀 골든크로스
16 2024-12-09 🔵 매도 18,606원 📉 손실 -9.93% -568,332원 5,173,185원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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17 2025-04-22 🔴 매수 17,220원 - - 5,173,185원 🚀 골든크로스
17 2025-06-18 🔵 매도 21,697원 📈 수익 26.00% + 1,342,963원 6,516,148원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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18 2025-09-12 🔴 매수 19,983원 - - 6,516,148원 🚀 골든크로스
18 2025-09-18 🔵 매도 19,003원 📉 손실 -4.90% -319,334원 6,196,815원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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19 2025-12-09 🔴 매수 19,052원 - - 6,196,815원 🚀 골든크로스
19 2026-01-07 🔵 매도 22,600원 📈 수익 18.62% + 1,153,019원 7,349,833원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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20 2026-04-17 🔴 매수 29,250원 - - 7,349,833원 🚀 골든크로스
20 2026-04-24 🔵 매도 27,800원 📉 손실 -4.96% -363,950원 6,985,883원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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21 2026-04-29 🔴 매수 29,600원 - - 6,985,883원 🚀 골든크로스
21 2026-04-29 6,985,883원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,985,883원
총 수익금: 4,985,883원
총 수익률: 249.29%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 48.98%
최악 손실 거래: -9.93%
평균 보유 기간: 30.0일
최장 보유 기간: 109일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.12%
수익률 표준편차: 15.61%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (57.1%)
💀 데드크로스: 8회 (38.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 19.0%) █████████
-5% ~ 0% 8건 ( 38.1%) ███████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.8%) ██
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 8건 ( 38.1%) ███████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 21,585원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 24,971원 ✂️ 손절
2 2020-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 24,886원 🚀 골든크로스
2 2020-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 37,076원 ✂️ 손절
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 35,637원 🚀 골든크로스
3 2021-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 46,106원 ✂️ 손절
4 2021-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 47,574원 🚀 골든크로스
4 2021-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 53,272원 ✂️ 손절
5 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 53,618원 🚀 골든크로스
5 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 51,286원 💀 데드크로스
6 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 39,275원 🚀 골든크로스
6 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 47,928원 ✂️ 손절
7 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 36,745원 🚀 골든크로스
7 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 35,636원 💀 데드크로스
8 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 29,423원 🚀 골든크로스
8 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 27,781원 ✂️ 손절
9 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 29,778원 🚀 골든크로스
9 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 37,854원 ✂️ 손절
10 2023-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 29,023원 🚀 골든크로스
10 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,825원 💀 데드크로스
11 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 25,029원 🚀 골든크로스
11 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 24,499원 ✂️ 손절
12 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 24,827원 🚀 골든크로스
12 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 25,904원 ✂️ 손절
13 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 25,577원 🚀 골든크로스
13 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 24,780원 💀 데드크로스
14 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 25,717원 🚀 골든크로스
14 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 24,359원 💀 데드크로스
15 2024-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 22,719원 🚀 골든크로스
15 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 21,501원 💀 데드크로스
16 2024-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 20,658원 🚀 골든크로스
16 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 18,606원 ✂️ 손절
17 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 17,220원 🚀 골든크로스
17 2025-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 21,697원 ✂️ 손절
18 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 19,983원 🚀 골든크로스
18 2025-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 19,003원 💀 데드크로스
19 2025-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 19,052원 🚀 골든크로스
19 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 22,600원 ✂️ 손절
20 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 29,250원 🚀 골든크로스
20 2026-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 27,800원 💀 데드크로스
21 2026-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 29,600원 🚀 골든크로스
21 2026-04-29 29,600원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 59.40%
중간값(Median): 50.20%
최고 수익률: 249.29%
최저 수익률: -40.61%
수익률 범위: 289.90%
수익률 표준편차: 57.85%
25% 분위수: 7.94%
75% 분위수: 99.20%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,783개 (82.1%)
음수 수익률 조합: 1,257개 (17.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 6.61%
벤치마크 초과: 5,344개
10% 이상 수익: 5,166개
20% 이상 수익: 4,731개
30% 이상 수익: 4,409개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 33.8회
중간 거래 횟수: 31회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 53.75% (2,200개 조합)
10~14: 평균 60.23% (2,200개 조합)
15~19: 평균 63.82% (2,200개 조합)
20~20: 평균 61.35% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 63.07% (1,584개 조합)
30~39: 평균 70.70% (1,760개 조합)
40~49: 평균 56.96% (1,760개 조합)
50~59: 평균 48.50% (1,760개 조합)
60~60: 평균 46.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 156개 ( 2.2%) █
-20~-10% 450개 ( 6.4%) ███
-10~0% 651개 ( 9.2%) ████
0~10% 617개 ( 8.8%) ████
10~20% 435개 ( 6.2%) ███
20~30% 322개 ( 4.6%) ██
30~40% 512개 ( 7.3%) ███
40~50% 371개 ( 5.3%) ██
> 50% 3,526개 ( 50.1%) █████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [아이에스동서] 분석 요약
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회사명: 아이에스동서
종목코드: 010780
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010780.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=35, 손절=9%
최종 수익률: 249.29%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 6,985,883원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.