신한알파리츠 트레이딩 시그널
신한알파리츠 트레이딩 시그널
신한알파리츠 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 5,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 5,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,102.41원
장기 EMA: 5,881.35원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,560원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,560원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,560원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,560원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,115원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,115원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,115원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,115원
매수가: 5,750원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,115원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [신한알파리츠] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-29
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 293940.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-29 (포함)
완료: 1,550개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-29
마지막 거래일: 2026-04-29
✅ 요청한 날짜(2026-04-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,838원 → 6,140원
종가: 4,997원 → 5,900원
최고 종가: 6,240원
최저 종가: 3,764원
평균 종가: 5,300원
평균 거래량: 156,051주
전체 기간 수익률: 18.07%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.08초
조합당 평균: 2.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9 56 2% 37.03% 54 22 2,740,536원
2 7 58 2% 36.46% 54 22 2,729,292원
3 8 59 2% 36.46% 54 22 2,729,239원
4 15 45 3% 36.32% 36 14 2,726,350원
5 9 57 2% 36.29% 52 21 2,725,882원
6 7 30 3% 36.25% 60 17 2,725,080원
7 8 60 2% 36.10% 52 22 2,721,954원
8 8 53 2% 36.08% 50 22 2,721,520원
9 9 55 2% 35.96% 52 22 2,719,227원
10 10 58 2% 35.85% 50 20 2,717,073원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 9 7 8 15 9
장기(long) 56 58 59 45 57
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 3% 2%
수익률 37.03% 36.46% 36.46% 36.32% 36.29%
거래횟수 54회 54회 54회 36회 52회
손절발동 22회 22회 22회 14회 21회
최종자산 2,740,536원 2,729,292원 2,729,239원 2,726,350원 2,725,882원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 9
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 37.03%
최종 자산 가치: 2,740,536원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 22회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=9, long=56, stop_loss=2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 37.03%
Buy & Hold 수익률: 45.46%
초과 수익률: -8.43%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 5.46%
벤치마크 CAGR: 6.53%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.38
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -10.18%
벤치마크 MDD: -27.96%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 11회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 40.74%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 4.54%
평균 손실 (손실 거래): -0.95%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.76
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 5,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,102.41원
장기 EMA: 5,881.35원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,560원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,560원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,560원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,560원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,115원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,115원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,115원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,115원
매수가: 5,750원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,115원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-05-25 🔴 매수 4,556원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-04 🔵 매도 4,510원 📉 손실 -1.01% -20,201원 1,979,799원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-08-27 🔴 매수 4,365원 - - 1,979,799원 🚀 골든크로스
2 2020-12-07 🔵 매도 4,861원 📈 수익 11.37% + 224,752원 2,204,551원 ✂️ 손절 (102일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-02-10 🔴 매수 4,774원 - - 2,204,551원 🚀 골든크로스
3 2021-02-16 🔵 매도 4,733원 📉 손실 -0.85% -18,597원 2,185,953원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-02-19 🔴 매수 4,760원 - - 2,185,953원 🚀 골든크로스
4 2021-06-08 🔵 매도 5,837원 📈 수익 22.63% + 494,413원 2,680,366원 ✂️ 손절 (109일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-08-10 🔴 매수 5,542원 - - 2,680,366원 🚀 골든크로스
5 2021-11-03 🔵 매도 5,585원 📈 수익 0.77% + 20,715원 2,701,082원 ✂️ 손절 (85일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-11-16 🔴 매수 5,634원 - - 2,701,082원 🚀 골든크로스
6 2021-11-17 🔵 매도 5,613원 📉 손실 -0.37% -10,083원 2,690,999원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-11-22 🔴 매수 5,627원 - - 2,690,999원 🚀 골든크로스
7 2021-11-30 🔵 매도 5,571원 📉 손실 -1.00% -26,830원 2,664,169원 💀 데드크로스 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-12-24 🔴 매수 5,627원 - - 2,664,169원 🚀 골든크로스
8 2021-12-30 🔵 매도 5,578원 📉 손실 -0.87% -23,231원 2,640,938원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-01-04 🔴 매수 5,620원 - - 2,640,938원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 🔵 매도 5,596원 📉 손실 -0.43% -11,260원 2,629,679원 ✂️ 손절 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-04-05 🔴 매수 5,706원 - - 2,629,679원 🚀 골든크로스
10 2022-05-04 🔵 매도 5,772원 📈 수익 1.16% + 30,558원 2,660,236원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-05-24 🔴 매수 5,809원 - - 2,660,236원 🚀 골든크로스
11 2022-06-15 🔵 매도 5,779원 📉 손실 -0.51% -13,492원 2,646,744원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-07-29 🔴 매수 5,765원 - - 2,646,744원 🚀 골든크로스
12 2022-08-16 🔵 매도 5,706원 📉 손실 -1.02% -27,103원 2,619,641원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-08-18 🔴 매수 5,787원 - - 2,619,641원 🚀 골든크로스
13 2022-09-28 🔵 매도 5,728원 📉 손실 -1.02% -26,690원 2,592,951원 ✂️ 손절 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-01-11 🔴 매수 5,260원 - - 2,592,951원 🚀 골든크로스
14 2023-02-07 🔵 매도 5,283원 📈 수익 0.43% + 11,172원 2,604,122원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-05-16 🔴 매수 4,943원 - - 2,604,122원 🚀 골든크로스
15 2023-06-01 🔵 매도 5,007원 📈 수익 1.31% + 33,986원 2,638,109원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-09-01 🔴 매수 5,048원 - - 2,638,109원 🚀 골든크로스
16 2023-09-14 🔵 매도 4,967원 📉 손실 -1.60% -42,160원 2,595,949원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2024-05-03 🔴 매수 5,806원 - - 2,595,949원 🚀 골든크로스
17 2024-05-29 🔵 매도 5,751원 📉 손실 -0.94% -24,522원 2,571,427원 ✂️ 손절 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2024-07-17 🔴 매수 5,888원 - - 2,571,427원 🚀 골든크로스
18 2024-08-05 🔵 매도 5,815원 📉 손실 -1.24% -31,892원 2,539,535원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-01-10 🔴 매수 5,415원 - - 2,539,535원 🚀 골든크로스
19 2025-02-03 🔵 매도 5,339원 📉 손실 -1.39% -35,270원 2,504,265원 ✂️ 손절 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2025-02-07 🔴 매수 5,405원 - - 2,504,265원 🚀 골든크로스
20 2025-02-10 🔵 매도 5,386원 📉 손실 -0.35% -8,705원 2,495,560원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2025-02-11 🔴 매수 5,424원 - - 2,495,560원 🚀 골든크로스
21 2025-03-10 🔵 매도 5,668원 📈 수익 4.51% + 112,427원 2,607,987원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2025-04-23 🔴 매수 5,514원 - - 2,607,987원 🚀 골든크로스
22 2025-05-15 🔵 매도 5,533원 📈 수익 0.35% + 9,148원 2,617,136원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2025-08-13 🔴 매수 5,437원 - - 2,617,136원 🚀 골든크로스
23 2025-08-14 🔵 매도 5,301원 📉 손실 -2.50% -65,258원 2,551,878원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2025-09-02 🔴 매수 5,398원 - - 2,551,878원 🚀 골든크로스
24 2025-09-29 🔵 매도 5,388원 📉 손실 -0.18% -4,574원 2,547,303원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2025-11-21 🔴 매수 5,407원 - - 2,547,303원 🚀 골든크로스
25 2025-12-11 🔵 매도 5,611원 📈 수익 3.76% + 95,852원 2,643,156원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2026-03-11 🔴 매수 5,700원 - - 2,643,156원 🚀 골든크로스
26 2026-03-23 🔵 매도 5,760원 📈 수익 1.05% + 27,780원 2,670,936원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2026-04-06 🔴 매수 5,750원 - - 2,670,936원 🚀 골든크로스
27 2026-04-29 🔵 매도 5,900원 📈 수익 2.61% + 69,600원 2,740,536원 ✂️ 손절 (23일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,740,536원
총 수익금: 740,536원
총 수익률: 37.03%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 22.63%
최악 손실 거래: -2.50%
평균 보유 기간: 28.1일
최장 보유 기간: 109일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.37%
수익률 표준편차: 4.95%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (81.5%)
💀 데드크로스: 5회 (18.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 16건 ( 59.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 33.3%) ████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 2건 ( 7.4%) ███
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,556원 🚀 골든크로스
1 2020-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,510원 ✂️ 손절
2 2020-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,365원 🚀 골든크로스
2 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,861원 ✂️ 손절
3 2021-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,774원 🚀 골든크로스
3 2021-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,733원 💀 데드크로스
4 2021-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,760원 🚀 골든크로스
4 2021-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,837원 ✂️ 손절
5 2021-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,542원 🚀 골든크로스
5 2021-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,585원 ✂️ 손절
6 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,634원 🚀 골든크로스
6 2021-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,613원 💀 데드크로스
7 2021-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,627원 🚀 골든크로스
7 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,571원 💀 데드크로스
8 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,627원 🚀 골든크로스
8 2021-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,578원 💀 데드크로스
9 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,620원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,596원 ✂️ 손절
10 2022-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,706원 🚀 골든크로스
10 2022-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,772원 ✂️ 손절
11 2022-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,809원 🚀 골든크로스
11 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,779원 ✂️ 손절
12 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,765원 🚀 골든크로스
12 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,706원 ✂️ 손절
13 2022-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,787원 🚀 골든크로스
13 2022-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,728원 ✂️ 손절
14 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,260원 🚀 골든크로스
14 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,283원 ✂️ 손절
15 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,943원 🚀 골든크로스
15 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 5,007원 ✂️ 손절
16 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,048원 🚀 골든크로스
16 2023-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,967원 ✂️ 손절
17 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,806원 🚀 골든크로스
17 2024-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,751원 ✂️ 손절
18 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,888원 🚀 골든크로스
18 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,815원 ✂️ 손절
19 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,415원 🚀 골든크로스
19 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,339원 ✂️ 손절
20 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,405원 🚀 골든크로스
20 2025-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,386원 💀 데드크로스
21 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,424원 🚀 골든크로스
21 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,668원 ✂️ 손절
22 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,514원 🚀 골든크로스
22 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,533원 ✂️ 손절
23 2025-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,437원 🚀 골든크로스
23 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,301원 ✂️ 손절
24 2025-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,398원 🚀 골든크로스
24 2025-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,388원 ✂️ 손절
25 2025-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,407원 🚀 골든크로스
25 2025-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,611원 ✂️ 손절
26 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,700원 🚀 골든크로스
26 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,760원 ✂️ 손절
27 2026-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,750원 🚀 골든크로스
27 2026-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,900원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 14.81%
중간값(Median): 13.97%
최고 수익률: 37.03%
최저 수익률: -9.20%
수익률 범위: 46.23%
수익률 표준편차: 8.64%
25% 분위수: 8.51%
75% 분위수: 21.30%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,835개 (97.1%)
음수 수익률 조합: 205개 (2.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 18.07%
벤치마크 초과: 2,461개
10% 이상 수익: 4,802개
20% 이상 수익: 2,040개
30% 이상 수익: 320개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 48.3회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 108회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 13.94% (2,200개 조합)
10~14: 평균 15.78% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.98% (2,200개 조합)
20~20: 평균 13.43% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 14.88% (1,584개 조합)
30~39: 평균 15.35% (1,760개 조합)
40~49: 평균 14.94% (1,760개 조합)
50~59: 평균 14.18% (1,760개 조합)
60~60: 평균 13.74% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 205개 ( 2.9%) █
0~10% 2,033개 ( 28.9%) ██████████████
10~20% 2,762개 ( 39.2%) ███████████████████
20~30% 1,720개 ( 24.4%) ████████████
30~40% 320개 ( 4.5%) ██
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [신한알파리츠] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 신한알파리츠
종목코드: 293940
시장: 코스피
Yahoo 티커: 293940.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=56, 손절=2%
최종 수익률: 37.03%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 2,740,536원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.