동화약품 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 6,090원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 6,090원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,986.21원
장기 EMA: 5,986.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 6,085원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 6,085원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 6,085원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 6,085원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동화약품] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-29
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000020.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-29 (포함)
완료: 1,550개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-29
마지막 거래일: 2026-04-29
✅ 요청한 날짜(2026-04-29)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,553원 → 6,060원
종가: 7,607원 → 6,090원
최고 종가: 27,440원
최저 종가: 4,514원
평균 종가: 10,032원
평균 거래량: 441,426주
전체 기간 수익률: -19.94%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.97초
조합당 평균: 4.26ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 37 0% 59.24% 33 0 3,184,766원
2 20 41 0% 58.20% 32 0 3,163,989원
3 18 42 0% 57.50% 34 0 3,149,915원
4 19 42 0% 57.14% 30 0 3,142,855원
5 17 44 0% 57.05% 32 0 3,140,903원
6 11 60 0% 56.79% 33 0 3,135,816원
7 11 59 0% 56.28% 33 0 3,125,699원
8 18 43 0% 55.58% 32 0 3,111,626원
9 20 40 0% 55.41% 34 0 3,108,227원
10 19 41 0% 55.40% 34 0 3,108,046원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 18 19 17
장기(long) 37 41 42 42 44
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 59.24% 58.20% 57.50% 57.14% 57.05%
거래횟수 33회 32회 34회 30회 32회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,184,766원 3,163,989원 3,149,915원 3,142,855원 3,140,903원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 59.24%
최종 자산 가치: 3,184,766원
총 거래 횟수: 33회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=37, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.00년
전략 최종 수익률: 59.24%
Buy & Hold 수익률: -4.34%
초과 수익률: 63.58%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.06%
벤치마크 CAGR: -0.74%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.30
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -62.78%
벤치마크 MDD: -79.60%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 4회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 23.53%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 48.57%
평균 손실 (손실 거래): -4.93%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.85
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-29
현재 종가: 6,090원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,986.21원
장기 EMA: 5,986.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 6,085원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 6,085원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 6,085원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 6,085원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 6,783원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-19 🔵 매도 19,289원 📈 수익 184.38% + 3,676,875원 5,676,875원 💀 데드크로스 (189일 보유)
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2 2020-12-22 🔴 매수 21,644원 - - 5,676,875원 🚀 골든크로스
2 2021-01-08 🔵 매도 17,466원 📉 손실 -19.30% -1,094,721원 4,582,154원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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3 2021-04-21 🔴 매수 14,265원 - - 4,582,154원 🚀 골든크로스
3 2021-05-13 🔵 매도 13,305원 📉 손실 -6.73% -308,208원 4,273,946원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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4 2021-06-28 🔴 매수 14,402원 - - 4,273,946원 🚀 골든크로스
4 2021-07-22 🔵 매도 13,488원 📉 손실 -6.35% -270,671원 4,003,275원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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5 2021-08-30 🔴 매수 13,716원 - - 4,003,275원 🚀 골든크로스
5 2021-08-31 🔵 매도 13,579원 📉 손실 -1.00% -39,915원 3,963,360원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6 2021-09-02 🔴 매수 13,899원 - - 3,963,360원 🚀 골든크로스
6 2021-11-04 🔵 매도 13,808원 📉 손실 -0.66% -26,061원 3,937,299원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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7 2022-03-22 🔴 매수 12,639원 - - 3,937,299원 🚀 골든크로스
7 2022-04-22 🔵 매도 11,944원 📉 손실 -5.49% -215,971원 3,721,328원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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8 2022-12-07 🔴 매수 8,593원 - - 3,721,328원 🚀 골든크로스
8 2023-02-23 🔵 매도 8,653원 📈 수익 0.70% + 26,074원 3,747,402원 💀 데드크로스 (78일 보유)
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9 2023-05-19 🔴 매수 8,577원 - - 3,747,402원 🚀 골든크로스
9 2023-08-21 🔵 매도 9,011원 📈 수익 5.06% + 189,248원 3,936,650원 💀 데드크로스 (94일 보유)
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10 2023-09-12 🔴 매수 9,672원 - - 3,936,650원 🚀 골든크로스
10 2023-09-25 🔵 매도 9,077원 📉 손실 -6.15% -241,948원 3,694,702원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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11 2023-12-12 🔴 매수 9,379원 - - 3,694,702원 🚀 골든크로스
11 2024-02-05 🔵 매도 9,312원 📉 손실 -0.72% -26,572원 3,668,130원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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12 2024-02-20 🔴 매수 9,562원 - - 3,668,130원 🚀 골든크로스
12 2024-02-26 🔵 매도 9,398원 📉 손실 -1.71% -62,569원 3,605,561원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2024-08-19 🔴 매수 8,187원 - - 3,605,561원 🚀 골든크로스
13 2024-08-27 🔵 매도 7,755원 📉 손실 -5.28% -190,271원 3,415,290원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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14 2025-04-29 🔴 매수 6,200원 - - 3,415,290원 🚀 골든크로스
14 2025-08-07 🔵 매도 6,458원 📈 수익 4.15% + 141,414원 3,556,704원 💀 데드크로스 (100일 보유)
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15 2025-12-15 🔴 매수 6,250원 - - 3,556,704원 🚀 골든크로스
15 2026-01-06 🔵 매도 6,062원 📉 손실 -3.01% -106,911원 3,449,793원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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16 2026-02-19 🔴 매수 6,428원 - - 3,449,793원 🚀 골든크로스
16 2026-03-10 🔵 매도 5,933원 📉 손실 -7.69% -265,027원 3,184,766원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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17 2026-04-29 🔴 매수 6,090원 - - 3,184,766원 🚀 골든크로스
17 2026-04-29 3,184,766원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,184,766원
총 수익금: 1,184,766원
총 수익률: 59.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 184.38%
최악 손실 거래: -19.30%
평균 보유 기간: 43.6일
최장 보유 기간: 189일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.71%
수익률 표준편차: 44.50%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 16회 (94.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.9%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.9%) ██
-10% ~ -5% 6건 ( 35.3%) █████████████████
-5% ~ 0% 6건 ( 35.3%) █████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.8%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.9%) ██
> 10% 1건 ( 5.9%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,783원 🚀 골든크로스
1 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 19,289원 💀 데드크로스
2 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 21,644원 🚀 골든크로스
2 2021-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 17,466원 💀 데드크로스
3 2021-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 14,265원 🚀 골든크로스
3 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 13,305원 💀 데드크로스
4 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 14,402원 🚀 골든크로스
4 2021-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 13,488원 💀 데드크로스
5 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 13,716원 🚀 골든크로스
5 2021-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 13,579원 💀 데드크로스
6 2021-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,899원 🚀 골든크로스
6 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,808원 💀 데드크로스
7 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 12,639원 🚀 골든크로스
7 2022-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 11,944원 💀 데드크로스
8 2022-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,593원 🚀 골든크로스
8 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,653원 💀 데드크로스
9 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,577원 🚀 골든크로스
9 2023-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,011원 💀 데드크로스
10 2023-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,672원 🚀 골든크로스
10 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 9,077원 💀 데드크로스
11 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,379원 🚀 골든크로스
11 2024-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,312원 💀 데드크로스
12 2024-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,562원 🚀 골든크로스
12 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,398원 💀 데드크로스
13 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,187원 🚀 골든크로스
13 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 7,755원 💀 데드크로스
14 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,200원 🚀 골든크로스
14 2025-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,458원 💀 데드크로스
15 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,250원 🚀 골든크로스
15 2026-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,062원 💀 데드크로스
16 2026-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,428원 🚀 골든크로스
16 2026-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,933원 💀 데드크로스
17 2026-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,090원 🚀 골든크로스
17 2026-04-29 6,090원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -20.10%
중간값(Median): -23.69%
최고 수익률: 59.24%
최저 수익률: -53.61%
수익률 범위: 112.85%
수익률 표준편차: 19.90%
25% 분위수: -34.86%
75% 분위수: -10.60%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,058개 (15.0%)
음수 수익률 조합: 5,982개 (85.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -19.94%
벤치마크 초과: 2,945개
10% 이상 수익: 602개
20% 이상 수익: 372개
30% 이상 수익: 180개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.7회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 108회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -27.29% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -21.86% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -13.35% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -9.16% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -31.22% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -28.40% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -15.03% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -8.17% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.21% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,087개 ( 58.1%) █████████████████████████████
-20~-10% 1,269개 ( 18.0%) █████████
-10~0% 626개 ( 8.9%) ████
0~10% 456개 ( 6.5%) ███
10~20% 230개 ( 3.3%) █
20~30% 192개 ( 2.7%) █
30~40% 90개 ( 1.3%)
40~50% 70개 ( 1.0%)
> 50% 20개 ( 0.3%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [동화약품] 분석 요약
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회사명: 동화약품
종목코드: 000020
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000020.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=37, 손절=0%
최종 수익률: 59.24%
총 거래 횟수: 33회
최종 자산: 3,184,766원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.