한익스프레스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,770원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 2,770원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,804.51원
장기 EMA: 2,753.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,563원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,563원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,563원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,563원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,812원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,812원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,812원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,812원
매수가: 2,705원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,812원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한익스프레스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-28
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 014130.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-28 (포함)
완료: 1,549개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-28
마지막 거래일: 2026-04-28
✅ 요청한 날짜(2026-04-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,165원 → 2,825원
종가: 4,150원 → 2,770원
최고 종가: 8,509원
최저 종가: 2,580원
평균 종가: 4,768원
평균 거래량: 321,349주
전체 기간 수익률: -33.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.45초
조합당 평균: 4.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 1% 44.71% 76 37 2,894,141원
2 5 23 1% 42.35% 72 35 2,846,921원
3 5 21 1% 40.83% 82 38 2,816,666원
4 6 27 1% 37.08% 66 33 2,741,682원
5 5 29 1% 34.89% 68 33 2,697,818원
6 6 21 1% 34.80% 72 35 2,696,016원
7 7 24 1% 33.26% 62 31 2,665,116원
8 8 22 1% 31.31% 62 30 2,626,146원
9 10 30 1% 30.21% 48 24 2,604,170원
10 5 30 1% 29.72% 66 33 2,594,472원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 6 5
장기(long) 22 23 21 27 29
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 44.71% 42.35% 40.83% 37.08% 34.89%
거래횟수 76회 72회 82회 66회 68회
손절발동 37회 35회 38회 33회 33회
최종자산 2,894,141원 2,846,921원 2,816,666원 2,741,682원 2,697,818원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 44.71%
최종 자산 가치: 2,894,141원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 37회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 44.71%
Buy & Hold 수익률: -40.46%
초과 수익률: 85.16%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.29%
벤치마크 CAGR: -8.21%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.34
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.11%
벤치마크 MDD: -69.68%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 16회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 42.11%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.83%
평균 손실 (손실 거래): -1.60%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.02
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 2,770원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,804.51원
장기 EMA: 2,753.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,563원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,563원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,563원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,563원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,812원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,812원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,812원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,812원
매수가: 2,705원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,812원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 4,141원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-10 🔵 매도 4,250원 📈 수익 2.63% + 52,464원 2,052,464원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 4,600원 - - 2,052,464원 🚀 골든크로스
2 2020-07-14 🔵 매도 4,515원 📉 손실 -1.85% -37,992원 2,014,472원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-08-28 🔴 매수 5,982원 - - 2,014,472원 🚀 골든크로스
3 2020-08-31 🔵 매도 5,811원 📉 손실 -2.85% -57,243원 1,957,228원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2020-11-11 🔴 매수 5,423원 - - 1,957,228원 🚀 골든크로스
4 2020-11-13 🔵 매도 5,291원 📉 손실 -2.44% -47,703원 1,909,525원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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5 2021-02-16 🔴 매수 6,502원 - - 1,909,525원 🚀 골든크로스
5 2021-02-18 🔵 매도 6,663원 📈 수익 2.47% + 47,145원 1,956,670원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2021-04-09 🔴 매수 5,859원 - - 1,956,670원 🚀 골든크로스
6 2021-04-16 🔵 매도 6,105원 📈 수익 4.20% + 81,947원 2,038,616원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2021-05-27 🔴 매수 6,427원 - - 2,038,616원 🚀 골든크로스
7 2021-06-14 🔵 매도 6,682원 📈 수익 3.98% + 81,010원 2,119,626원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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8 2021-07-07 🔴 매수 6,843원 - - 2,119,626원 🚀 골든크로스
8 2021-07-15 🔵 매도 7,004원 📈 수익 2.35% + 49,719원 2,169,345원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2021-09-07 🔴 매수 6,578원 - - 2,169,345원 🚀 골든크로스
9 2021-09-08 🔵 매도 6,474원 📉 손실 -1.58% -34,253원 2,135,092원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-11-03 🔴 매수 6,048원 - - 2,135,092원 🚀 골든크로스
10 2021-11-04 🔵 매도 5,944원 📉 손실 -1.72% -36,752원 2,098,340원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2021-12-10 🔴 매수 5,546원 - - 2,098,340원 🚀 골든크로스
11 2021-12-20 🔵 매도 6,067원 📈 수익 9.39% + 196,775원 2,295,114원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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12 2022-02-23 🔴 매수 5,404원 - - 2,295,114원 🚀 골든크로스
12 2022-03-02 🔵 매도 5,404원 📉 손실 0.00% + 0원 2,295,114원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2022-05-31 🔴 매수 5,556원 - - 2,295,114원 🚀 골든크로스
13 2022-06-10 🔵 매도 5,641원 📈 수익 1.53% + 35,181원 2,330,295원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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14 2022-08-02 🔴 매수 5,007원 - - 2,330,295원 🚀 골든크로스
14 2022-08-04 🔵 매도 4,884원 📉 손실 -2.46% -57,215원 2,273,080원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2022-08-12 🔴 매수 4,997원 - - 2,273,080원 🚀 골든크로스
15 2022-08-18 🔵 매도 4,969원 📉 손실 -0.57% -12,891원 2,260,189원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2022-11-02 🔴 매수 4,307원 - - 2,260,189원 🚀 골든크로스
16 2022-12-06 🔵 매도 5,490원 📈 수익 27.47% + 619,949원 2,880,138원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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17 2023-01-13 🔴 매수 5,219원 - - 2,880,138원 🚀 골든크로스
17 2023-01-25 🔵 매도 5,249원 📈 수익 0.56% + 16,037원 2,896,175원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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18 2023-03-02 🔴 매수 5,404원 - - 2,896,175원 🚀 골든크로스
18 2023-03-07 🔵 매도 5,346원 📉 손실 -1.08% -31,142원 2,865,033원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2023-03-28 🔴 매수 5,598원 - - 2,865,033원 🚀 골든크로스
19 2023-03-30 🔵 매도 5,491원 📉 손실 -1.91% -54,532원 2,810,501원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2023-04-13 🔴 매수 5,937원 - - 2,810,501원 🚀 골든크로스
20 2023-04-14 🔵 매도 5,840원 📉 손실 -1.63% -45,888원 2,764,613원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2023-04-28 🔴 매수 5,869원 - - 2,764,613원 🚀 골든크로스
21 2023-05-09 🔵 매도 5,869원 📉 손실 0.00% + 0원 2,764,613원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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22 2023-06-02 🔴 매수 5,937원 - - 2,764,613원 🚀 골든크로스
22 2023-06-13 🔵 매도 5,996원 📈 수익 0.98% + 27,067원 2,791,680원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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23 2023-08-08 🔴 매수 5,404원 - - 2,791,680원 🚀 골든크로스
23 2023-08-14 🔵 매도 5,210원 📉 손실 -3.59% -100,119원 2,691,561원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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24 2023-08-23 🔴 매수 5,666원 - - 2,691,561원 🚀 골든크로스
24 2023-08-24 🔵 매도 5,491원 📉 손실 -3.08% -82,948원 2,608,613원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2023-11-16 🔴 매수 5,549원 - - 2,608,613원 🚀 골든크로스
25 2023-11-23 🔵 매도 5,481원 📉 손실 -1.22% -31,918원 2,576,695원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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26 2024-05-10 🔴 매수 4,492원 - - 2,576,695원 🚀 골든크로스
26 2024-05-22 🔵 매도 4,550원 📈 수익 1.30% + 33,354원 2,610,048원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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27 2024-06-03 🔴 매수 4,613원 - - 2,610,048원 🚀 골든크로스
27 2024-06-05 🔵 매도 4,501원 📉 손실 -2.42% -63,036원 2,547,013원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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28 2024-09-26 🔴 매수 3,657원 - - 2,547,013원 🚀 골든크로스
28 2024-10-02 🔵 매도 3,633원 📉 손실 -0.66% -16,881원 2,530,132원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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29 2024-11-08 🔴 매수 3,478원 - - 2,530,132원 🚀 골든크로스
29 2024-11-12 🔵 매도 3,434원 📉 손실 -1.26% -31,738원 2,498,394원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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30 2024-12-18 🔴 매수 3,328원 - - 2,498,394원 🚀 골든크로스
30 2024-12-20 🔵 매도 3,235원 📉 손실 -2.77% -69,123원 2,429,271원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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31 2024-12-27 🔴 매수 3,315원 - - 2,429,271원 🚀 골든크로스
31 2025-01-10 🔵 매도 3,720원 📈 수익 12.22% + 296,460원 2,725,731원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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32 2025-02-19 🔴 매수 3,560원 - - 2,725,731원 🚀 골든크로스
32 2025-02-26 🔵 매도 3,550원 📉 손실 -0.28% -7,650원 2,718,081원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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33 2025-04-11 🔴 매수 3,430원 - - 2,718,081원 🚀 골든크로스
33 2025-04-24 🔵 매도 3,525원 📈 수익 2.77% + 75,240원 2,793,321원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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34 2025-06-09 🔴 매수 3,525원 - - 2,793,321원 🚀 골든크로스
34 2025-06-16 🔵 매도 3,480원 📉 손실 -1.28% -35,640원 2,757,681원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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35 2025-10-17 🔴 매수 3,270원 - - 2,757,681원 🚀 골든크로스
35 2025-11-03 🔵 매도 3,360원 📈 수익 2.75% + 75,870원 2,833,551원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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36 2025-11-27 🔴 매수 3,320원 - - 2,833,551원 🚀 골든크로스
36 2025-11-28 🔵 매도 3,300원 📉 손실 -0.60% -17,060원 2,816,491원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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37 2026-02-24 🔴 매수 2,875원 - - 2,816,491원 🚀 골든크로스
37 2026-03-03 🔵 매도 2,885원 📈 수익 0.35% + 9,790원 2,826,281원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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38 2026-04-13 🔴 매수 2,705원 - - 2,826,281원 🚀 골든크로스
38 2026-04-28 🔵 매도 2,770원 📈 수익 2.40% + 67,860원 2,894,141원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,894,141원
총 수익금: 894,141원
총 수익률: 44.71%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 27.47%
최악 손실 거래: -3.59%
평균 보유 기간: 7.3일
최장 보유 기간: 34일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.42%
수익률 표준편차: 5.39%
매도 사유:
✂️ 손절: 37회 (97.4%)
💀 데드크로스: 1회 (2.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 22건 ( 57.9%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 13건 ( 34.2%) █████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 2.6%) █
> 10% 2건 ( 5.3%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,141원 🚀 골든크로스
1 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,250원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,600원 🚀 골든크로스
2 2020-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,515원 ✂️ 손절
3 2020-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,982원 🚀 골든크로스
3 2020-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,811원 ✂️ 손절
4 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,423원 🚀 골든크로스
4 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,291원 ✂️ 손절
5 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,502원 🚀 골든크로스
5 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,663원 ✂️ 손절
6 2021-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,859원 🚀 골든크로스
6 2021-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,105원 ✂️ 손절
7 2021-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,427원 🚀 골든크로스
7 2021-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,682원 ✂️ 손절
8 2021-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,843원 🚀 골든크로스
8 2021-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,004원 ✂️ 손절
9 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,578원 🚀 골든크로스
9 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,474원 ✂️ 손절
10 2021-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,048원 🚀 골든크로스
10 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,944원 ✂️ 손절
11 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,546원 🚀 골든크로스
11 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,067원 ✂️ 손절
12 2022-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,404원 🚀 골든크로스
12 2022-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,404원 ✂️ 손절
13 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,556원 🚀 골든크로스
13 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,641원 ✂️ 손절
14 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,007원 🚀 골든크로스
14 2022-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,884원 ✂️ 손절
15 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,997원 🚀 골든크로스
15 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,969원 ✂️ 손절
16 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,307원 🚀 골든크로스
16 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,490원 ✂️ 손절
17 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,219원 🚀 골든크로스
17 2023-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,249원 ✂️ 손절
18 2023-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,404원 🚀 골든크로스
18 2023-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,346원 ✂️ 손절
19 2023-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,598원 🚀 골든크로스
19 2023-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,491원 ✂️ 손절
20 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,937원 🚀 골든크로스
20 2023-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,840원 ✂️ 손절
21 2023-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,869원 🚀 골든크로스
21 2023-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,869원 ✂️ 손절
22 2023-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,937원 🚀 골든크로스
22 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,996원 ✂️ 손절
23 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,404원 🚀 골든크로스
23 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,210원 ✂️ 손절
24 2023-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,666원 🚀 골든크로스
24 2023-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,491원 ✂️ 손절
25 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,549원 🚀 골든크로스
25 2023-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,481원 ✂️ 손절
26 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,492원 🚀 골든크로스
26 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,550원 ✂️ 손절
27 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,613원 🚀 골든크로스
27 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,501원 ✂️ 손절
28 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,657원 🚀 골든크로스
28 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,633원 ✂️ 손절
29 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,478원 🚀 골든크로스
29 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,434원 ✂️ 손절
30 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,328원 🚀 골든크로스
30 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,235원 ✂️ 손절
31 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,315원 🚀 골든크로스
31 2025-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,720원 ✂️ 손절
32 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,560원 🚀 골든크로스
32 2025-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,550원 ✂️ 손절
33 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,430원 🚀 골든크로스
33 2025-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,525원 ✂️ 손절
34 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,525원 🚀 골든크로스
34 2025-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,480원 ✂️ 손절
35 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,270원 🚀 골든크로스
35 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,360원 ✂️ 손절
36 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,320원 🚀 골든크로스
36 2025-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,300원 💀 데드크로스
37 2026-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,875원 🚀 골든크로스
37 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,885원 ✂️ 손절
38 2026-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,705원 🚀 골든크로스
38 2026-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,770원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -19.71%
중간값(Median): -20.58%
최고 수익률: 44.71%
최저 수익률: -65.31%
수익률 범위: 110.02%
수익률 표준편차: 16.56%
25% 분위수: -31.53%
75% 분위수: -8.54%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 841개 (11.9%)
음수 수익률 조합: 6,199개 (88.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -33.26%
벤치마크 초과: 5,498개
10% 이상 수익: 291개
20% 이상 수익: 71개
30% 이상 수익: 9개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.2회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -15.38% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -19.37% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -23.50% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -24.09% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -13.26% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -16.82% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -20.65% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -26.62% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -28.21% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,600개 ( 51.1%) █████████████████████████
-20~-10% 1,502개 ( 21.3%) ██████████
-10~0% 1,097개 ( 15.6%) ███████
0~10% 550개 ( 7.8%) ███
10~20% 220개 ( 3.1%) █
20~30% 62개 ( 0.9%)
30~40% 6개 ( 0.1%)
40~50% 3개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [한익스프레스] 분석 요약
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회사명: 한익스프레스
종목코드: 014130
시장: 코스피
Yahoo 티커: 014130.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=1%
최종 수익률: 44.71%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 2,894,141원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.