📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 1,188원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,166.13원
장기 EMA: 1,142.83원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 972원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 972원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 972원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 972원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 1,198원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 1,198원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 1,198원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 1,198원
   매수가: 1,138원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,198원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [신한글로벌액티브리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-28
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 481850.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-28 (포함)
   완료: 443개 행
   실제 기간: 2024-07-01 ~ 2026-04-28
   마지막 거래일: 2026-04-28
   ✅ 요청한 날짜(2026-04-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 2,775원 → 1,213원
   종가: 2,495원 → 1,188원
   최고 종가: 2,635원
   최저 종가: 1,079원
   평균 종가: 1,569원
   평균 거래량: 169,278주
   전체 기간 수익률: -52.38%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 6.95초
   조합당 평균: 0.99ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.0배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      10       26       1%          5.98%  8        4              2,119,518원
2      9        27       1%          5.98%  8        4              2,119,518원
3      9        28       1%          5.57%  8        4              2,111,419원
4      8        29       1%          5.57%  8        4              2,111,419원
5      8        30       1%          5.57%  8        4              2,111,419원
6      15       21       1%          5.48%  8        4              2,109,618원
7      12       24       1%          5.48%  8        4              2,109,618원
8      14       22       1%          5.48%  8        4              2,109,618원
9      13       23       1%          5.48%  8        4              2,109,618원
10     12       23       1%          5.41%  8        4              2,108,275원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            10              9               9               8               8              
장기(long)             26              27              28              29              30             
손절(stop_loss)        1%              1%              1%              1%              1%             
수익률                  5.98%           5.98%           5.57%           5.57%           5.57%          
거래횟수                 8회              8회              8회              8회              8회             
손절발동                 4회              4회              4회              4회              4회             
최종자산                 2,119,518원      2,119,518원      2,111,419원      2,111,419원      2,111,419원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 10
   장기(long_window): 26
   추적 손절(stop_loss): 1%
   총 수익률: 5.98%
   최종 자산 가치: 2,119,518원
   총 거래 횟수: 8회
   손절 발동: 4회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=26, stop_loss=1%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 1.65년
   전략 최종 수익률: 5.98%
   Buy & Hold 수익률: -52.03%
   초과 수익률: 58.01%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 3.58%
   벤치마크 CAGR: -35.92%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.15
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -3.04%
   벤치마크 MDD: -56.83%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 4회
   수익 거래: 2회
   손실 거래: 2회
   승률 (Win Rate): 50.00%
   ⚠️ 보통

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 3.54%
   평균 손실 (손실 거래): -0.57%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.24

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 1,188원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,166.13원
장기 EMA: 1,142.83원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 972원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 972원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 972원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 972원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 1,198원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 1,198원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 1,198원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 1,198원
   매수가: 1,138원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,198원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 4건의 완결된 거래 (총 8개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2025-04-25   🔴 매수            1,418원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2025-05-09   🔵 매도            1,456원 📈 수익  2.68% +      53,531원      2,053,531원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2      2025-08-06   🔴 매수            1,375원 -          -                   2,053,531원 🚀 골든크로스
2      2025-08-18   🔵 매도            1,368원 📉 손실 -0.53%       -10,797원      2,042,734원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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3      2026-02-13   🔴 매수            1,190원 -          -                   2,042,734원 🚀 골든크로스
3      2026-02-24   🔵 매도            1,182원 📉 손실 -0.61%       -12,417원      2,030,318원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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4      2026-04-15   🔴 매수            1,138원 -          -                   2,030,318원 🚀 골든크로스
4      2026-04-28   🔵 매도            1,188원 📈 수익  4.39% +      89,200원      2,119,518원 ✂️ 손절 (13일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       2,119,518원
   총 수익금:         119,518원
   총 수익률:           5.98%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 4건 (매수 4회 + 매도 4회)
   최고 수익 거래: 4.39%
   최악 손실 거래: -0.61%
   평균 보유 기간: 12.5일
   최장 보유 기간: 14일
   최단 보유 기간: 11일
   중간 수익률 (Median): 1.08%
   수익률 표준편차: 2.14%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 4회 (100.0%)
      💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        0건 (  0.0%) 
   -5% ~ 0%          2건 ( 50.0%) █████████████████████████
   0% ~ 5%           2건 ( 50.0%) █████████████████████████
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             0건 (  0.0%) 

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2025-04-25      현금 ➜ 주식 (매수)                1,418원  🚀 골든크로스
1      2025-05-09      주식 ➜ 현금 (매도)                1,456원  ✂️ 손절
2      2025-08-06      현금 ➜ 주식 (매수)                1,375원  🚀 골든크로스
2      2025-08-18      주식 ➜ 현금 (매도)                1,368원  ✂️ 손절
3      2026-02-13      현금 ➜ 주식 (매수)                1,190원  🚀 골든크로스
3      2026-02-24      주식 ➜ 현금 (매도)                1,182원  ✂️ 손절
4      2026-04-15      현금 ➜ 주식 (매수)                1,138원  🚀 골든크로스
4      2026-04-28      주식 ➜ 현금 (매도)                1,188원  ✂️ 손절

총 8회의 포지션 변화 (매수 4회 + 매도 4회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: -6.33%
   중간값(Median): -6.72%
   최고 수익률: 5.98%
   최저 수익률: -17.94%
   수익률 범위: 23.92%
   수익률 표준편차: 5.18%
   25% 분위수: -11.30%
   75% 분위수: -1.51%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 630개 (8.9%)
   음수 수익률 조합: 6,410개 (91.1%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -52.38%
   벤치마크 초과: 7,040개
   10% 이상 수익: 0개
   20% 이상 수익: 0개
   30% 이상 수익: 0개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 6.0회
   중간 거래 횟수: 7회
   최대 거래 횟수: 20회
   최소 거래 횟수: 1회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -6.53% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 -6.58% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -6.03% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -5.63% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -8.78% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 -9.54% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 -5.90% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -1.89% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -1.03% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%          0개 (  0.0%) 
   -20~-10%     2,297개 ( 32.6%) ████████████████
   -10~0%       4,113개 ( 58.4%) █████████████████████████████
   0~10%         630개 (  8.9%) ████
   10~20%          0개 (  0.0%) 
   20~30%          0개 (  0.0%) 
   30~40%          0개 (  0.0%) 
   40~50%          0개 (  0.0%) 
   > 50%           0개 (  0.0%) 

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✅ 분석 완료!
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📝 [신한글로벌액티브리츠] 분석 요약
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   회사명: 신한글로벌액티브리츠
   종목코드: 481850
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 481850.KS
   최적 파라미터: 단기=10, 장기=26, 손절=1%
   최종 수익률: 5.98%
   총 거래 횟수: 8회
   최종 자산: 2,119,518원
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