신대양제지 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 12,840원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 12,840원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,179.21원
장기 EMA: 13,179.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 12,856원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 12,856원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 12,856원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 12,856원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [신대양제지] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-28
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016590.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-28 (포함)
완료: 1,549개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-28
마지막 거래일: 2026-04-28
✅ 요청한 날짜(2026-04-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,093원 → 12,980원
종가: 2,093원 → 12,840원
최고 종가: 16,400원
최저 종가: 2,093원
평균 종가: 5,913원
평균 거래량: 53,087주
전체 기간 수익률: 513.37%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.15초
조합당 평균: 4.42ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 21 0% 520.84% 28 0 12,416,889원
2 11 26 0% 514.06% 26 0 12,281,215원
3 12 24 0% 512.25% 26 0 12,244,991원
4 7 21 0% 509.93% 34 0 12,198,529원
5 20 25 0% 506.27% 24 0 12,125,380원
6 13 24 0% 505.75% 26 0 12,114,998원
7 12 25 0% 505.38% 26 0 12,107,577원
8 14 22 0% 505.36% 26 0 12,107,168원
9 13 23 0% 504.39% 26 0 12,087,900원
10 6 23 0% 502.89% 36 0 12,057,893원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 11 12 7 20
장기(long) 21 26 24 21 25
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 520.84% 514.06% 512.25% 509.93% 506.27%
거래횟수 28회 26회 26회 34회 24회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 12,416,889원 12,281,215원 12,244,991원 12,198,529원 12,125,380원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 520.84%
최종 자산 가치: 12,416,889원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=21, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 520.84%
Buy & Hold 수익률: 513.37%
초과 수익률: 7.47%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 35.17%
벤치마크 CAGR: 34.90%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.47
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -38.84%
벤치마크 MDD: -47.86%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 5회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 35.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 82.88%
평균 손실 (손실 거래): -5.04%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 16.45
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 12,840원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,179.21원
장기 EMA: 13,179.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 12,856원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 12,856원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 12,856원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 12,856원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-12-29 🔴 매수 2,147원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2022-05-06 🔵 매도 8,572원 📈 수익 299.15% + 5,980,880원 7,980,880원 💀 데드크로스 (493일 보유)
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2 2022-11-04 🔴 매수 7,550원 - - 7,980,880원 🚀 골든크로스
2 2023-02-16 🔵 매도 7,875원 📈 수익 4.30% + 342,951원 8,323,830원 💀 데드크로스 (104일 보유)
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3 2023-03-24 🔴 매수 8,060원 - - 8,323,830원 🚀 골든크로스
3 2023-04-25 🔵 매도 7,893원 📉 손실 -2.07% -171,894원 8,151,937원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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4 2023-07-18 🔴 매수 5,367원 - - 8,151,937원 🚀 골든크로스
4 2023-08-09 🔵 매도 5,089원 📉 손실 -5.17% -421,407원 7,730,530원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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5 2023-09-01 🔴 매수 5,136원 - - 7,730,530원 🚀 골든크로스
5 2023-09-04 🔵 매도 5,117원 📉 손실 -0.36% -27,854원 7,702,675원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6 2023-09-05 🔴 매수 5,219원 - - 7,702,675원 🚀 골든크로스
6 2023-09-27 🔵 매도 4,988원 📉 손실 -4.43% -341,225원 7,361,451원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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7 2023-10-30 🔴 매수 5,062원 - - 7,361,451원 🚀 골든크로스
7 2024-04-03 🔵 매도 5,746원 📈 수익 13.53% + 995,715원 8,357,166원 💀 데드크로스 (156일 보유)
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8 2024-05-10 🔴 매수 5,765원 - - 8,357,166원 🚀 골든크로스
8 2024-06-11 🔵 매도 5,547원 📉 손실 -3.79% -316,551원 8,040,615원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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9 2024-08-29 🔴 매수 5,367원 - - 8,040,615원 🚀 골든크로스
9 2024-09-06 🔵 매도 5,215원 📉 손실 -2.83% -227,656원 7,812,959원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2024-09-13 🔴 매수 5,376원 - - 7,812,959원 🚀 골든크로스
10 2024-11-22 🔵 매도 5,310원 📉 손실 -1.24% -96,607원 7,716,352원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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11 2024-12-12 🔴 매수 5,690원 - - 7,716,352원 🚀 골든크로스
11 2025-07-25 🔵 매도 10,229원 📈 수익 79.79% + 6,155,816원 13,872,168원 💀 데드크로스 (225일 보유)
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12 2025-09-10 🔴 매수 11,046원 - - 13,872,168원 🚀 골든크로스
12 2025-12-18 🔵 매도 12,993원 📈 수익 17.63% + 2,444,090원 16,316,259원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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13 2026-02-10 🔴 매수 16,000원 - - 16,316,259원 🚀 골든크로스
13 2026-03-12 🔵 매도 13,510원 📉 손실 -15.56% -2,537,310원 13,778,949원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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14 2026-04-14 🔴 매수 14,250원 - - 13,778,949원 🚀 골든크로스
14 2026-04-28 🔵 매도 12,840원 📉 손실 -9.89% -1,362,060원 12,416,889원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,416,889원
총 수익금: 10,416,889원
총 수익률: 520.84%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 299.15%
최악 손실 거래: -15.56%
평균 보유 기간: 93.6일
최장 보유 기간: 493일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -1.65%
수익률 표준편차: 78.86%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 14회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 7.1%) ███
-10% ~ -5% 2건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 6건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 28.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,147원 🚀 골든크로스
1 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,572원 💀 데드크로스
2 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,550원 🚀 골든크로스
2 2023-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,875원 💀 데드크로스
3 2023-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,060원 🚀 골든크로스
3 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,893원 💀 데드크로스
4 2023-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,367원 🚀 골든크로스
4 2023-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,089원 💀 데드크로스
5 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,136원 🚀 골든크로스
5 2023-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,117원 💀 데드크로스
6 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,219원 🚀 골든크로스
6 2023-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,988원 💀 데드크로스
7 2023-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,062원 🚀 골든크로스
7 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,746원 💀 데드크로스
8 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,765원 🚀 골든크로스
8 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,547원 💀 데드크로스
9 2024-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,367원 🚀 골든크로스
9 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,215원 💀 데드크로스
10 2024-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,376원 🚀 골든크로스
10 2024-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,310원 💀 데드크로스
11 2024-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,690원 🚀 골든크로스
11 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 10,229원 💀 데드크로스
12 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,046원 🚀 골든크로스
12 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 12,993원 💀 데드크로스
13 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 16,000원 🚀 골든크로스
13 2026-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,510원 💀 데드크로스
14 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 14,250원 🚀 골든크로스
14 2026-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,840원 💀 데드크로스
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 309.85%
중간값(Median): 308.02%
최고 수익률: 520.84%
최저 수익률: 201.57%
수익률 범위: 319.28%
수익률 표준편차: 58.20%
25% 분위수: 259.05%
75% 분위수: 346.09%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 513.37%
벤치마크 초과: 2개
10% 이상 수익: 7,040개
20% 이상 수익: 7,040개
30% 이상 수익: 7,040개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 27.4회
중간 거래 횟수: 26회
최대 거래 횟수: 50회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 302.14% (2,200개 조합)
10~14: 평균 305.94% (2,200개 조합)
15~19: 평균 318.16% (2,200개 조합)
20~20: 평균 326.45% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 313.88% (1,584개 조합)
30~39: 평균 310.95% (1,760개 조합)
40~49: 평균 307.35% (1,760개 조합)
50~59: 평균 308.39% (1,760개 조합)
60~60: 평균 302.22% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 7,040개 (100.0%) ██████████████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [신대양제지] 분석 요약
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회사명: 신대양제지
종목코드: 016590
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016590.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=21, 손절=0%
최종 수익률: 520.84%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 12,416,889원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.