성문전자 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,765원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 1,765원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,730.28원
장기 EMA: 1,729.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,756원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,756원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,756원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,756원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [성문전자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-28
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 014910.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-28 (포함)
완료: 1,549개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-28
마지막 거래일: 2026-04-28
✅ 요청한 날짜(2026-04-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,115원 → 1,813원
종가: 2,159원 → 1,765원
최고 종가: 3,145원
최저 종가: 981원
평균 종가: 1,744원
평균 거래량: 441,152주
전체 기간 수익률: -18.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.66초
조합당 평균: 4.21ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 51 1% 79.27% 37 18 3,585,489원
2 15 58 1% 76.71% 38 19 3,534,162원
3 15 59 1% 74.25% 38 19 3,485,094원
4 18 52 1% 73.46% 37 18 3,469,138원
5 14 59 1% 73.04% 40 20 3,460,870원
6 15 60 1% 72.86% 38 19 3,457,280원
7 20 48 1% 71.85% 36 18 3,437,007원
8 16 55 1% 71.39% 38 19 3,427,832원
9 20 49 1% 71.19% 36 18 3,423,735원
10 16 56 1% 71.10% 38 19 3,421,918원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 15 15 18 14
장기(long) 51 58 59 52 59
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 79.27% 76.71% 74.25% 73.46% 73.04%
거래횟수 37회 38회 38회 37회 40회
손절발동 18회 19회 19회 18회 20회
최종자산 3,585,489원 3,534,162원 3,485,094원 3,469,138원 3,460,870원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 51
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 79.27%
최종 자산 가치: 3,585,489원
총 거래 횟수: 37회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=51, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 79.27%
Buy & Hold 수익률: 41.99%
초과 수익률: 37.29%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.33%
벤치마크 CAGR: 6.08%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.40
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.21%
벤치마크 MDD: -65.56%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 10회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 52.63%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.62%
평균 손실 (손실 거래): -2.34%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.12
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 1,765원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,730.28원
장기 EMA: 1,729.73원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,756원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,756원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,756원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,756원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-08-06 🔴 매수 1,610원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-12 🔵 매도 1,619원 📈 수익 0.62% + 12,302원 2,012,302원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-09-02 🔴 매수 1,862원 - - 2,012,302원 🚀 골든크로스
2 2020-09-11 🔵 매도 2,016원 📈 수익 8.24% + 165,809원 2,178,111원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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3 2021-01-14 🔴 매수 2,021원 - - 2,178,111원 🚀 골든크로스
3 2021-01-18 🔵 매도 1,917원 📉 손실 -5.15% -112,010원 2,066,101원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2021-03-12 🔴 매수 2,016원 - - 2,066,101원 🚀 골든크로스
4 2021-03-18 🔵 매도 2,115원 📈 수익 4.91% + 101,526원 2,167,626원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2021-09-01 🔴 매수 2,684원 - - 2,167,626원 🚀 골든크로스
5 2021-09-06 🔵 매도 2,719원 📈 수익 1.29% + 27,977원 2,195,603원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2021-10-18 🔴 매수 2,803원 - - 2,195,603원 🚀 골든크로스
6 2021-10-19 🔵 매도 2,709원 📉 손실 -3.36% -73,678원 2,121,925원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2022-01-13 🔴 매수 2,586원 - - 2,121,925원 🚀 골든크로스
7 2022-01-14 🔵 매도 2,506원 📉 손실 -3.07% -65,112원 2,056,813원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2022-03-31 🔴 매수 2,457원 - - 2,056,813원 🚀 골든크로스
8 2022-04-06 🔵 매도 2,462원 📈 수익 0.20% + 4,154원 2,060,967원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2022-05-20 🔴 매수 2,432원 - - 2,060,967원 🚀 골든크로스
9 2022-05-23 🔵 매도 2,367원 📉 손실 -2.65% -54,645원 2,006,322원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2022-12-08 🔴 매수 1,687원 - - 2,006,322원 🚀 골든크로스
10 2022-12-14 🔵 매도 1,722원 📈 수익 2.06% + 41,305원 2,047,627원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2023-01-17 🔴 매수 1,712원 - - 2,047,627원 🚀 골든크로스
11 2023-01-30 🔵 매도 1,745원 📈 수익 1.92% + 39,262원 2,086,889원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2023-04-17 🔴 매수 1,742원 - - 2,086,889원 🚀 골든크로스
12 2023-04-18 🔵 매도 1,713원 📉 손실 -1.66% -34,561원 2,052,329원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2023-05-03 🔴 매수 2,175원 - - 2,052,329원 🚀 골든크로스
13 2023-05-08 🔵 매도 2,399원 📈 수익 10.30% + 211,244원 2,263,573원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2024-01-09 🔴 매수 1,539원 - - 2,263,573원 🚀 골든크로스
14 2024-01-17 🔵 매도 1,523원 📉 손실 -1.03% -23,417원 2,240,156원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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15 2024-05-08 🔴 매수 1,688원 - - 2,240,156원 🚀 골든크로스
15 2024-05-09 🔵 매도 1,650원 📉 손실 -2.24% -50,205원 2,189,951원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2025-01-21 🔴 매수 1,168원 - - 2,189,951원 🚀 골든크로스
16 2025-01-23 🔵 매도 1,146원 📉 손실 -1.88% -41,069원 2,148,882원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2025-05-07 🔴 매수 1,133원 - - 2,148,882원 🚀 골든크로스
17 2025-05-13 🔵 매도 1,136원 📈 수익 0.26% + 5,663원 2,154,545원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2025-12-29 🔴 매수 1,168원 - - 2,154,545원 🚀 골든크로스
18 2026-01-06 🔵 매도 1,944원 📈 수익 66.44% + 1,430,944원 3,585,489원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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19 2026-04-28 🔴 매수 1,765원 - - 3,585,489원 🚀 골든크로스
19 2026-04-28 3,585,489원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,585,489원
총 수익금: 1,585,489원
총 수익률: 79.27%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 66.44%
최악 손실 거래: -5.15%
평균 보유 기간: 4.8일
최장 보유 기간: 13일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.20%
수익률 표준편차: 15.20%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (94.7%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 5.3%) ██
-5% ~ 0% 8건 ( 42.1%) █████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 36.8%) ██████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 5.3%) ██
> 10% 2건 ( 10.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,610원 🚀 골든크로스
1 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,619원 ✂️ 손절
2 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,862원 🚀 골든크로스
2 2020-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,016원 ✂️ 손절
3 2021-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,021원 🚀 골든크로스
3 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,917원 ✂️ 손절
4 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,016원 🚀 골든크로스
4 2021-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,115원 ✂️ 손절
5 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,684원 🚀 골든크로스
5 2021-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,719원 ✂️ 손절
6 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,803원 🚀 골든크로스
6 2021-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,709원 ✂️ 손절
7 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,586원 🚀 골든크로스
7 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,506원 ✂️ 손절
8 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,457원 🚀 골든크로스
8 2022-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,462원 ✂️ 손절
9 2022-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,432원 🚀 골든크로스
9 2022-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,367원 ✂️ 손절
10 2022-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,687원 🚀 골든크로스
10 2022-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,722원 ✂️ 손절
11 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,712원 🚀 골든크로스
11 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,745원 ✂️ 손절
12 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,742원 🚀 골든크로스
12 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,713원 ✂️ 손절
13 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,175원 🚀 골든크로스
13 2023-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,399원 ✂️ 손절
14 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,539원 🚀 골든크로스
14 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,523원 ✂️ 손절
15 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,688원 🚀 골든크로스
15 2024-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,650원 ✂️ 손절
16 2025-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,168원 🚀 골든크로스
16 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,146원 ✂️ 손절
17 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,133원 🚀 골든크로스
17 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,136원 ✂️ 손절
18 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,168원 🚀 골든크로스
18 2026-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,944원 ✂️ 손절
19 2026-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,765원 🚀 골든크로스
19 2026-04-28 1,765원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -24.21%
중간값(Median): -32.29%
최고 수익률: 79.27%
최저 수익률: -71.54%
수익률 범위: 150.81%
수익률 표준편차: 30.38%
25% 분위수: -46.39%
75% 분위수: -7.44%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,492개 (21.2%)
음수 수익률 조합: 5,548개 (78.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -18.26%
벤치마크 초과: 2,394개
10% 이상 수익: 1,004개
20% 이상 수익: 703개
30% 이상 수익: 553개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 56.4회
중간 거래 횟수: 56회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 36회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -30.21% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -26.96% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -17.57% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -13.70% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -34.85% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -34.05% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -21.81% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -8.96% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -6.63% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,454개 ( 63.3%) ███████████████████████████████
-20~-10% 739개 ( 10.5%) █████
-10~0% 355개 ( 5.0%) ██
0~10% 488개 ( 6.9%) ███
10~20% 301개 ( 4.3%) ██
20~30% 150개 ( 2.1%) █
30~40% 164개 ( 2.3%) █
40~50% 234개 ( 3.3%) █
> 50% 155개 ( 2.2%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [성문전자] 분석 요약
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회사명: 성문전자
종목코드: 014910
시장: 코스피
Yahoo 티커: 014910.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=51, 손절=1%
최종 수익률: 79.27%
총 거래 횟수: 37회
최종 자산: 3,585,489원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.