삼화왕관 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 29,250원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 29,250원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 28,482.84원
장기 EMA: 28,479.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 29,219원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 29,219원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 29,219원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 29,219원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼화왕관] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-28
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-28 (포함)
완료: 1,549개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-28
마지막 거래일: 2026-04-28
✅ 요청한 날짜(2026-04-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 37,203원 → 28,700원
종가: 37,244원 → 29,250원
최고 종가: 49,193원
최저 종가: 26,218원
평균 종가: 32,774원
평균 거래량: 6,983주
전체 기간 수익률: -21.46%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.37초
조합당 평균: 4.17ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 59 5% 49.12% 41 13 2,982,391원
2 18 45 3% 48.03% 41 16 2,960,638원
3 15 53 5% 45.73% 37 14 2,914,579원
4 13 57 5% 45.20% 41 14 2,903,956원
5 20 40 3% 44.48% 39 17 2,889,682원
6 19 42 3% 44.26% 39 17 2,885,213원
7 15 53 1% 43.34% 37 17 2,866,897원
8 15 53 2% 42.10% 37 16 2,841,917원
9 16 50 1% 41.99% 39 18 2,839,703원
10 14 56 5% 40.94% 41 14 2,818,878원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 18 15 13 20
장기(long) 59 45 53 57 40
손절(stop_loss) 5% 3% 5% 5% 3%
수익률 49.12% 48.03% 45.73% 45.20% 44.48%
거래횟수 41회 41회 37회 41회 39회
손절발동 13회 16회 14회 14회 17회
최종자산 2,982,391원 2,960,638원 2,914,579원 2,903,956원 2,889,682원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 49.12%
최종 자산 가치: 2,982,391원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=59, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.91년
전략 최종 수익률: 49.12%
Buy & Hold 수익률: -3.47%
초과 수익률: 52.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.00%
벤치마크 CAGR: -0.60%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.28
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.61%
벤치마크 MDD: -44.71%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 8회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 38.10%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.26%
평균 손실 (손실 거래): -2.18%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.25
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 29,250원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 28,482.84원
장기 EMA: 28,479.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 29,219원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 29,219원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 29,219원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 29,219원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-01 🔴 매수 32,630원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-22 🔵 매도 34,386원 📈 수익 5.38% + 107,118원 2,107,118원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-12-28 🔴 매수 33,928원 - - 2,107,118원 🚀 골든크로스
2 2021-01-11 🔵 매도 32,202원 📉 손실 -5.09% -107,002원 2,000,116원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2021-01-25 🔴 매수 32,917원 - - 2,000,116원 🚀 골든크로스
3 2021-02-02 🔵 매도 32,370원 📉 손실 -1.66% -32,833원 1,967,283원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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4 2021-04-05 🔴 매수 32,623원 - - 1,967,283원 🚀 골든크로스
4 2021-07-26 🔵 매도 37,489원 📈 수익 14.92% + 291,982원 2,259,264원 ✂️ 손절 (112일 보유)
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5 2021-09-17 🔴 매수 37,361원 - - 2,259,264원 🚀 골든크로스
5 2021-09-29 🔵 매도 36,723원 📉 손실 -1.71% -38,298원 2,220,967원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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6 2021-12-29 🔴 매수 37,501원 - - 2,220,967원 🚀 골든크로스
6 2022-01-26 🔵 매도 36,289원 📉 손실 -3.23% -71,538원 2,149,429원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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7 2022-01-27 🔴 매수 36,765원 - - 2,149,429원 🚀 골든크로스
7 2022-02-21 🔵 매도 39,796원 📈 수익 8.24% + 175,813원 2,325,242원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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8 2022-03-31 🔴 매수 37,458원 - - 2,325,242원 🚀 골든크로스
8 2022-05-24 🔵 매도 37,155원 📉 손실 -0.81% -18,794원 2,306,448원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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9 2022-05-31 🔴 매수 38,021원 - - 2,306,448원 🚀 골든크로스
9 2022-06-09 🔵 매도 46,595원 📈 수익 22.55% + 514,449원 2,820,896원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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10 2022-08-03 🔴 매수 36,680원 - - 2,820,896원 🚀 골든크로스
10 2022-08-12 🔵 매도 38,171원 📈 수익 4.07% + 113,373원 2,934,270원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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11 2022-12-01 🔴 매수 33,170원 - - 2,934,270원 🚀 골든크로스
11 2022-12-07 🔵 매도 33,345원 📈 수익 0.53% + 15,444원 2,949,714원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2023-07-05 🔴 매수 32,332원 - - 2,949,714원 🚀 골든크로스
12 2023-07-11 🔵 매도 33,057원 📈 수익 2.24% + 65,933원 3,015,647원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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13 2024-01-09 🔴 매수 29,538원 - - 3,015,647원 🚀 골든크로스
13 2024-02-29 🔵 매도 29,492원 📉 손실 -0.16% -4,722원 3,010,924원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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14 2024-04-04 🔴 매수 29,723원 - - 3,010,924원 🚀 골든크로스
14 2024-04-08 🔵 매도 29,307원 📉 손실 -1.40% -42,085원 2,968,840원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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15 2024-04-22 🔴 매수 30,279원 - - 2,968,840원 🚀 골든크로스
15 2024-06-11 🔵 매도 29,862원 📉 손실 -1.38% -40,835원 2,928,005원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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16 2024-08-23 🔴 매수 30,012원 - - 2,928,005원 🚀 골든크로스
16 2024-10-29 🔵 매도 29,071원 📉 손실 -3.13% -91,259원 2,836,746원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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17 2025-01-03 🔴 매수 30,033원 - - 2,836,746원 🚀 골든크로스
17 2025-01-21 🔵 매도 29,022원 📉 손실 -3.37% -95,008원 2,741,738원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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18 2025-02-05 🔴 매수 29,263원 - - 2,741,738원 🚀 골든크로스
18 2025-03-31 🔵 매도 28,733원 📉 손실 -1.81% -49,236원 2,692,502원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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19 2025-04-18 🔴 매수 30,659원 - - 2,692,502원 🚀 골든크로스
19 2025-04-25 🔵 매도 35,616원 📈 수익 16.17% + 431,289원 3,123,791원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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20 2026-02-26 🔴 매수 30,700원 - - 3,123,791원 🚀 골든크로스
20 2026-03-03 🔵 매도 29,300원 📉 손실 -4.56% -141,400원 2,982,391원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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21 2026-04-28 🔴 매수 29,250원 - - 2,982,391원 🚀 골든크로스
21 2026-04-28 2,982,391원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,982,391원
총 수익금: 982,391원
총 수익률: 49.12%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 22.55%
최악 손실 거래: -5.09%
평균 보유 기간: 26.7일
최장 보유 기간: 112일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.81%
수익률 표준편차: 7.25%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (61.9%)
💀 데드크로스: 7회 (33.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.8%) ██
-5% ~ 0% 12건 ( 57.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 9.5%) ████
> 10% 3건 ( 14.3%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 32,630원 🚀 골든크로스
1 2020-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 34,386원 ✂️ 손절
2 2020-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 33,928원 🚀 골든크로스
2 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 32,202원 ✂️ 손절
3 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 32,917원 🚀 골든크로스
3 2021-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 32,370원 💀 데드크로스
4 2021-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 32,623원 🚀 골든크로스
4 2021-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 37,489원 ✂️ 손절
5 2021-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 37,361원 🚀 골든크로스
5 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 36,723원 💀 데드크로스
6 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 37,501원 🚀 골든크로스
6 2022-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 36,289원 💀 데드크로스
7 2022-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 36,765원 🚀 골든크로스
7 2022-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 39,796원 ✂️ 손절
8 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 37,458원 🚀 골든크로스
8 2022-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 37,155원 ✂️ 손절
9 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 38,021원 🚀 골든크로스
9 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 46,595원 ✂️ 손절
10 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 36,680원 🚀 골든크로스
10 2022-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 38,171원 ✂️ 손절
11 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 33,170원 🚀 골든크로스
11 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 33,345원 ✂️ 손절
12 2023-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 32,332원 🚀 골든크로스
12 2023-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 33,057원 ✂️ 손절
13 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 29,538원 🚀 골든크로스
13 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 29,492원 ✂️ 손절
14 2024-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 29,723원 🚀 골든크로스
14 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 29,307원 💀 데드크로스
15 2024-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 30,279원 🚀 골든크로스
15 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 29,862원 ✂️ 손절
16 2024-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 30,012원 🚀 골든크로스
16 2024-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 29,071원 ✂️ 손절
17 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 30,033원 🚀 골든크로스
17 2025-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 29,022원 💀 데드크로스
18 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 29,263원 🚀 골든크로스
18 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 28,733원 💀 데드크로스
19 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 30,659원 🚀 골든크로스
19 2025-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 35,616원 ✂️ 손절
20 2026-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 30,700원 🚀 골든크로스
20 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 29,300원 💀 데드크로스
21 2026-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 29,250원 🚀 골든크로스
21 2026-04-28 29,250원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -13.93%
중간값(Median): -10.50%
최고 수익률: 49.12%
최저 수익률: -57.32%
수익률 범위: 106.44%
수익률 표준편차: 22.52%
25% 분위수: -34.37%
75% 분위수: 1.26%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,985개 (28.2%)
음수 수익률 조합: 5,055개 (71.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -21.46%
벤치마크 초과: 4,034개
10% 이상 수익: 1,042개
20% 이상 수익: 589개
30% 이상 수익: 160개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 56.9회
중간 거래 횟수: 53회
최대 거래 횟수: 112회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -20.58% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -15.61% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.40% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -4.88% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -22.19% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -20.77% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -13.84% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -1.07% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -0.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,051개 ( 43.3%) █████████████████████
-20~-10% 511개 ( 7.3%) ███
-10~0% 1,493개 ( 21.2%) ██████████
0~10% 943개 ( 13.4%) ██████
10~20% 453개 ( 6.4%) ███
20~30% 429개 ( 6.1%) ███
30~40% 142개 ( 2.0%) █
40~50% 18개 ( 0.3%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼화왕관] 분석 요약
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회사명: 삼화왕관
종목코드: 004450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004450.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=59, 손절=5%
최종 수익률: 49.12%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 2,982,391원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.