사조산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 52,600원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 52,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 53,403.91원
장기 EMA: 53,599.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 53,393원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 53,393원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 53,393원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 53,393원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 50,416원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 50,416원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 50,416원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 50,416원
매수가: 54,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 50,416원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [사조산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-28
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007160.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-28 (포함)
완료: 1,549개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-28
마지막 거래일: 2026-04-28
✅ 요청한 날짜(2026-04-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 36,277원 → 53,300원
종가: 36,519원 → 52,600원
최고 종가: 73,610원
최저 종가: 18,405원
평균 종가: 43,431원
평균 거래량: 27,147주
전체 기간 수익률: 44.03%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.16초
조합당 평균: 4.28ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 8% 237.32% 84 17 6,746,337원
2 5 21 8% 220.18% 84 17 6,403,548원
3 6 21 8% 194.65% 78 16 5,893,050원
4 5 22 7% 180.25% 84 20 5,604,901원
5 5 21 7% 166.47% 84 20 5,329,343원
6 6 21 7% 145.98% 78 19 4,919,692원
7 6 24 8% 134.97% 74 15 4,699,313원
8 5 27 8% 133.20% 78 15 4,664,064원
9 5 22 5% 132.82% 84 27 4,656,349원
10 5 22 6% 131.53% 84 22 4,630,595원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 6 5 5
장기(long) 22 21 21 22 21
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 7% 7%
수익률 237.32% 220.18% 194.65% 180.25% 166.47%
거래횟수 84회 84회 78회 84회 84회
손절발동 17회 17회 16회 20회 20회
최종자산 6,746,337원 6,403,548원 5,893,050원 5,604,901원 5,329,343원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 237.32%
최종 자산 가치: 6,746,337원
총 거래 횟수: 84회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 237.32%
Buy & Hold 수익률: 61.90%
초과 수익률: 175.41%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.24%
벤치마크 CAGR: 8.28%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.14%
벤치마크 MDD: -56.82%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 14회
손실 거래: 28회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.69%
평균 손실 (손실 거래): -3.01%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.89
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 52,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 53,403.91원
장기 EMA: 53,599.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 53,393원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 53,393원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 53,393원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 53,393원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 50,416원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 50,416원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 50,416원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 50,416원
매수가: 54,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 50,416원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 26,030원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 28,944원 📈 수익 11.19% + 221,447원 2,221,447원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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2 2020-06-05 🔴 매수 29,138원 - - 2,221,447원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 🔵 매도 27,487원 📉 손실 -5.67% -125,487원 2,095,960원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2020-07-15 🔴 매수 27,924원 - - 2,095,960원 🚀 골든크로스
3 2020-07-24 🔵 매도 28,992원 📈 수익 3.83% + 80,129원 2,176,089원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2020-09-10 🔴 매수 30,546원 - - 2,176,089원 🚀 골든크로스
4 2020-09-11 🔵 매도 30,012원 📉 손실 -1.75% -37,928원 2,138,162원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2020-09-14 🔴 매수 30,352원 - - 2,138,162원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 🔵 매도 29,721원 📉 손실 -2.08% -44,192원 2,093,969원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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6 2020-10-22 🔴 매수 29,915원 - - 2,093,969원 🚀 골든크로스
6 2020-10-26 🔵 매도 28,167원 📉 손실 -5.84% -120,630원 1,973,339원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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7 2020-11-06 🔴 매수 29,332원 - - 1,973,339원 🚀 골든크로스
7 2020-12-23 🔵 매도 30,012원 📈 수익 2.32% + 45,552원 2,018,891원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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8 2021-01-05 🔴 매수 30,695원 - - 2,018,891원 🚀 골든크로스
8 2021-01-29 🔵 매도 31,868원 📈 수익 3.82% + 76,249원 2,095,141원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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9 2021-02-05 🔴 매수 35,290원 - - 2,095,141원 🚀 골든크로스
9 2021-02-23 🔵 매도 38,760원 📈 수익 9.83% + 204,749원 2,299,890원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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10 2021-05-11 🔴 매수 48,976원 - - 2,299,890원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 🔵 매도 65,985원 📈 수익 34.73% + 782,435원 3,082,325원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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11 2021-06-29 🔴 매수 61,782원 - - 3,082,325원 🚀 골든크로스
11 2021-08-10 🔵 매도 64,910원 📈 수익 5.06% + 153,281원 3,235,606원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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12 2021-12-09 🔴 매수 46,189원 - - 3,235,606원 🚀 골든크로스
12 2022-01-17 🔵 매도 45,114원 📉 손실 -2.33% -75,317원 3,160,289원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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13 2022-02-08 🔴 매수 45,753원 - - 3,160,289원 🚀 골든크로스
13 2022-05-06 🔵 매도 51,952원 📈 수익 13.55% + 427,718원 3,588,007원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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14 2022-08-10 🔴 매수 44,474원 - - 3,588,007원 🚀 골든크로스
14 2022-09-01 🔵 매도 44,228원 📉 손실 -0.55% -19,678원 3,568,328원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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15 2022-09-02 🔴 매수 44,523원 - - 3,568,328원 🚀 골든크로스
15 2022-09-05 🔵 매도 44,228원 📉 손실 -0.66% -23,614원 3,544,714원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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16 2022-10-27 🔴 매수 41,375원 - - 3,544,714원 🚀 골든크로스
16 2022-11-03 🔵 매도 40,489원 📉 손실 -2.14% -75,272원 3,469,442원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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17 2022-11-14 🔴 매수 41,079원 - - 3,469,442원 🚀 골든크로스
17 2022-11-23 🔵 매도 40,932원 📉 손실 -0.36% -12,398원 3,457,044원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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18 2022-12-02 🔴 매수 42,162원 - - 3,457,044원 🚀 골든크로스
18 2023-01-04 🔵 매도 43,144원 📈 수익 2.33% + 79,540원 3,536,584원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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19 2023-01-10 🔴 매수 43,937원 - - 3,536,584원 🚀 골든크로스
19 2023-01-17 🔵 매도 42,648원 📉 손실 -2.93% -103,148원 3,433,436원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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20 2023-02-13 🔴 매수 44,879원 - - 3,433,436원 🚀 골든크로스
20 2023-03-08 🔵 매도 43,491원 📉 손실 -3.09% -105,529원 3,327,907원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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21 2023-04-17 🔴 매수 42,697원 - - 3,327,907원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 🔵 매도 42,102원 📉 손실 -1.39% -45,822원 3,282,085원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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22 2023-05-10 🔴 매수 43,045원 - - 3,282,085원 🚀 골든크로스
22 2023-05-15 🔵 매도 41,656원 📉 손실 -3.23% -105,528원 3,176,557원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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23 2023-08-03 🔴 매수 39,821원 - - 3,176,557원 🚀 골든크로스
23 2023-08-17 🔵 매도 38,879원 📉 손실 -2.37% -74,436원 3,102,121원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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24 2023-08-29 🔴 매수 39,920원 - - 3,102,121원 🚀 골든크로스
24 2023-09-07 🔵 매도 39,573원 📉 손실 -0.87% -26,730원 3,075,392원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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25 2023-09-08 🔴 매수 39,821원 - - 3,075,392원 🚀 골든크로스
25 2023-09-11 🔵 매도 39,672원 📉 손실 -0.37% -11,456원 3,063,936원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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26 2023-10-12 🔴 매수 39,772원 - - 3,063,936원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 🔵 매도 39,028원 📉 손실 -1.87% -57,277원 3,006,659원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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27 2023-11-03 🔴 매수 41,805원 - - 3,006,659원 🚀 골든크로스
27 2023-11-13 🔵 매도 38,581원 📉 손실 -7.71% -228,860원 2,777,798원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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28 2023-11-29 🔴 매수 40,119원 - - 2,777,798원 🚀 골든크로스
28 2024-01-04 🔵 매도 40,855원 📈 수익 1.84% + 50,796원 2,828,595원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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29 2024-01-30 🔴 매수 42,350원 - - 2,828,595원 🚀 골든크로스
29 2024-02-26 🔵 매도 41,054원 📉 손실 -3.06% -85,496원 2,743,099원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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30 2024-05-13 🔴 매수 36,969원 - - 2,743,099원 🚀 골든크로스
30 2024-06-04 🔵 매도 36,969원 📉 손실 0.00% + 0원 2,743,099원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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31 2024-06-11 🔴 매수 37,317원 - - 2,743,099원 🚀 골든크로스
31 2024-06-19 🔵 매도 43,844원 📈 수익 17.49% + 476,458원 3,219,556원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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32 2024-07-25 🔴 매수 43,794원 - - 3,219,556원 🚀 골든크로스
32 2024-08-27 🔵 매도 62,677원 📈 수익 43.12% + 1,378,453원 4,598,009원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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33 2024-09-20 🔴 매수 65,368원 - - 4,598,009원 🚀 골든크로스
33 2024-10-15 🔵 매도 61,880원 📉 손실 -5.34% -244,133원 4,353,877원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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34 2024-10-28 🔴 매수 72,542원 - - 4,353,877원 🚀 골든크로스
34 2024-11-04 🔵 매도 66,564원 📉 손실 -8.24% -358,726원 3,995,151원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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35 2025-02-17 🔴 매수 34,727원 - - 3,995,151원 🚀 골든크로스
35 2025-03-11 🔵 매도 34,278원 📉 손실 -1.29% -51,567원 3,943,584원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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36 2025-04-17 🔴 매수 33,929원 - - 3,943,584원 🚀 골든크로스
36 2025-06-19 🔵 매도 61,581원 📈 수익 81.50% + 3,207,606원 7,151,190원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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37 2025-08-28 🔴 매수 51,916원 - - 7,151,190원 🚀 골든크로스
37 2025-09-23 🔵 매도 48,777원 📉 손실 -6.05% -430,023원 6,721,167원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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38 2025-10-24 🔴 매수 49,923원 - - 6,721,167원 🚀 골든크로스
38 2025-11-04 🔵 매도 47,133원 📉 손실 -5.59% -373,872원 6,347,295원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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39 2025-11-06 🔴 매수 49,175원 - - 6,347,295원 🚀 골든크로스
39 2025-11-07 🔵 매도 47,531원 📉 손실 -3.34% -212,097원 6,135,199원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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40 2025-11-10 🔴 매수 49,723원 - - 6,135,199원 🚀 골든크로스
40 2025-11-25 🔵 매도 48,378원 📉 손실 -2.71% -165,462원 5,969,737원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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41 2026-01-22 🔴 매수 55,900원 - - 5,969,737원 🚀 골든크로스
41 2026-02-06 🔵 매도 65,400원 📈 수익 16.99% + 1,007,000원 6,976,737원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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42 2026-04-16 🔴 매수 54,400원 - - 6,976,737원 🚀 골든크로스
42 2026-04-28 🔵 매도 52,600원 📉 손실 -3.31% -230,400원 6,746,337원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,746,337원
총 수익금: 4,746,337원
총 수익률: 237.32%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 81.50%
최악 손실 거래: -8.24%
평균 보유 기간: 20.0일
최장 보유 기간: 87일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.34%
수익률 표준편차: 15.83%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (40.5%)
💀 데드크로스: 25회 (59.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 21건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 11.9%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 4.8%) ██
> 10% 7건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 26,030원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 28,944원 ✂️ 손절
2 2020-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 29,138원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 27,487원 ✂️ 손절
3 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 27,924원 🚀 골든크로스
3 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 28,992원 ✂️ 손절
4 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 30,546원 🚀 골든크로스
4 2020-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 30,012원 💀 데드크로스
5 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 30,352원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 29,721원 💀 데드크로스
6 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 29,915원 🚀 골든크로스
6 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 28,167원 💀 데드크로스
7 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 29,332원 🚀 골든크로스
7 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 30,012원 💀 데드크로스
8 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 30,695원 🚀 골든크로스
8 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 31,868원 ✂️ 손절
9 2021-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 35,290원 🚀 골든크로스
9 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 38,760원 ✂️ 손절
10 2021-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 48,976원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 65,985원 ✂️ 손절
11 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 61,782원 🚀 골든크로스
11 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 64,910원 ✂️ 손절
12 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 46,189원 🚀 골든크로스
12 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 45,114원 💀 데드크로스
13 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 45,753원 🚀 골든크로스
13 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 51,952원 ✂️ 손절
14 2022-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 44,474원 🚀 골든크로스
14 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 44,228원 💀 데드크로스
15 2022-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 44,523원 🚀 골든크로스
15 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 44,228원 💀 데드크로스
16 2022-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 41,375원 🚀 골든크로스
16 2022-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 40,489원 💀 데드크로스
17 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 41,079원 🚀 골든크로스
17 2022-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 40,932원 💀 데드크로스
18 2022-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 42,162원 🚀 골든크로스
18 2023-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 43,144원 💀 데드크로스
19 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 43,937원 🚀 골든크로스
19 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 42,648원 💀 데드크로스
20 2023-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 44,879원 🚀 골든크로스
20 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 43,491원 ✂️ 손절
21 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 42,697원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 42,102원 💀 데드크로스
22 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 43,045원 🚀 골든크로스
22 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 41,656원 💀 데드크로스
23 2023-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 39,821원 🚀 골든크로스
23 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 38,879원 💀 데드크로스
24 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 39,920원 🚀 골든크로스
24 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 39,573원 💀 데드크로스
25 2023-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 39,821원 🚀 골든크로스
25 2023-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 39,672원 💀 데드크로스
26 2023-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 39,772원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 39,028원 💀 데드크로스
27 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 41,805원 🚀 골든크로스
27 2023-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 38,581원 💀 데드크로스
28 2023-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 40,119원 🚀 골든크로스
28 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 40,855원 💀 데드크로스
29 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 42,350원 🚀 골든크로스
29 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 41,054원 💀 데드크로스
30 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 36,969원 🚀 골든크로스
30 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 36,969원 💀 데드크로스
31 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 37,317원 🚀 골든크로스
31 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 43,844원 ✂️ 손절
32 2024-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 43,794원 🚀 골든크로스
32 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 62,677원 ✂️ 손절
33 2024-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 65,368원 🚀 골든크로스
33 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 61,880원 💀 데드크로스
34 2024-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 72,542원 🚀 골든크로스
34 2024-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 66,564원 ✂️ 손절
35 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 34,727원 🚀 골든크로스
35 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 34,278원 ✂️ 손절
36 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 33,929원 🚀 골든크로스
36 2025-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 61,581원 ✂️ 손절
37 2025-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 51,916원 🚀 골든크로스
37 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 48,777원 ✂️ 손절
38 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 49,923원 🚀 골든크로스
38 2025-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 47,133원 💀 데드크로스
39 2025-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 49,175원 🚀 골든크로스
39 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 47,531원 💀 데드크로스
40 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 49,723원 🚀 골든크로스
40 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 48,378원 ✂️ 손절
41 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 55,900원 🚀 골든크로스
41 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 65,400원 ✂️ 손절
42 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 54,400원 🚀 골든크로스
42 2026-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 52,600원 💀 데드크로스
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 1.84%
중간값(Median): -3.92%
최고 수익률: 237.32%
최저 수익률: -43.83%
수익률 범위: 281.15%
수익률 표준편차: 28.25%
25% 분위수: -19.14%
75% 분위수: 18.14%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,099개 (44.0%)
음수 수익률 조합: 3,941개 (56.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 44.03%
벤치마크 초과: 578개
10% 이상 수익: 2,271개
20% 이상 수익: 1,667개
30% 이상 수익: 1,079개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.8회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 9.77% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -0.64% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -2.16% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -5.34% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 25.32% (1,584개 조합)
30~39: 평균 4.95% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -9.70% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -9.70% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -9.52% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,670개 ( 23.7%) ███████████
-20~-10% 1,188개 ( 16.9%) ████████
-10~0% 1,083개 ( 15.4%) ███████
0~10% 828개 ( 11.8%) █████
10~20% 604개 ( 8.6%) ████
20~30% 588개 ( 8.4%) ████
30~40% 407개 ( 5.8%) ██
40~50% 204개 ( 2.9%) █
> 50% 468개 ( 6.6%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [사조산업] 분석 요약
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회사명: 사조산업
종목코드: 007160
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007160.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=8%
최종 수익률: 237.32%
총 거래 횟수: 84회
최종 자산: 6,746,337원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.