계양전기 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 7,020원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 7,020원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,812.33원
장기 EMA: 6,789.52원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 6,869원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 6,869원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 6,869원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 6,869원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [계양전기] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-28
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 012200.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-28 (포함)
완료: 1,549개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-28
마지막 거래일: 2026-04-28
✅ 요청한 날짜(2026-04-28)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,306원 → 7,350원
종가: 3,375원 → 7,020원
최고 종가: 12,440원
최저 종가: 1,301원
평균 종가: 3,307원
평균 거래량: 522,833주
전체 기간 수익률: 107.97%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 29.92초
조합당 평균: 4.25ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 40 0% 310.53% 37 0 8,210,686원
2 7 46 0% 309.84% 35 0 8,196,856원
3 13 37 0% 308.32% 28 0 8,166,318원
4 17 31 0% 306.30% 28 0 8,126,086원
5 7 45 0% 306.20% 37 0 8,123,990원
6 11 39 0% 304.25% 30 0 8,084,979원
7 8 43 0% 302.38% 35 0 8,047,638원
8 12 38 0% 301.31% 28 0 8,026,285원
9 16 33 0% 301.16% 28 0 8,023,266원
10 8 42 0% 301.00% 35 0 8,020,043원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 7 13 17 7
장기(long) 40 46 37 31 45
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 310.53% 309.84% 308.32% 306.30% 306.20%
거래횟수 37회 35회 28회 28회 37회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 8,210,686원 8,196,856원 8,166,318원 8,126,086원 8,123,990원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 40
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 310.53%
최종 자산 가치: 8,210,686원
총 거래 횟수: 37회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=40, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 310.53%
Buy & Hold 수익률: 106.21%
초과 수익률: 204.32%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 26.62%
벤치마크 CAGR: 12.86%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.65
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -53.25%
벤치마크 MDD: -79.75%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 6회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 31.58%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 73.27%
평균 손실 (손실 거래): -4.55%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 16.11
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-28
현재 종가: 7,020원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 6,812.33원
장기 EMA: 6,789.52원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 6,869원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 6,869원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 6,869원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 6,869원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 2,920원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-26 🔵 매도 3,168원 📈 수익 8.48% + 169,416원 2,169,416원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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2 2020-07-23 🔴 매수 3,312원 - - 2,169,416원 🚀 골든크로스
2 2020-10-26 🔵 매도 3,404원 📈 수익 2.78% + 60,366원 2,229,782원 💀 데드크로스 (95일 보유)
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3 2020-11-17 🔴 매수 3,761원 - - 2,229,782원 🚀 골든크로스
3 2021-03-09 🔵 매도 5,181원 📈 수익 37.75% + 840,608원 3,070,390원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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4 2021-04-14 🔴 매수 5,274원 - - 3,070,390원 🚀 골든크로스
4 2021-05-03 🔵 매도 5,123원 📉 손실 -2.86% -87,896원 2,982,495원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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5 2021-05-18 🔴 매수 5,327원 - - 2,982,495원 🚀 골든크로스
5 2021-08-17 🔵 매도 5,530원 📈 수익 3.82% + 113,646원 3,096,141원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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6 2021-10-25 🔴 매수 5,390원 - - 3,096,141원 🚀 골든크로스
6 2021-11-02 🔵 매도 5,292원 📉 손실 -1.83% -56,681원 3,039,460원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2022-11-14 🔴 매수 3,328원 - - 3,039,460원 🚀 골든크로스
7 2023-02-17 🔵 매도 2,258원 📉 손실 -32.14% -976,434원 2,063,026원 💀 데드크로스 (95일 보유)
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8 2023-10-13 🔴 매수 2,076원 - - 2,063,026원 🚀 골든크로스
8 2023-10-20 🔵 매도 1,972원 📉 손실 -4.99% -102,827원 1,960,200원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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9 2024-02-13 🔴 매수 1,825원 - - 1,960,200원 🚀 골든크로스
9 2024-02-23 🔵 매도 1,782원 📉 손실 -2.36% -46,182원 1,914,018원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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10 2024-04-15 🔴 매수 1,874원 - - 1,914,018원 🚀 골든크로스
10 2024-05-27 🔵 매도 1,872원 📉 손실 -0.11% -2,042원 1,911,976원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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11 2024-12-26 🔴 매수 1,495원 - - 1,911,976원 🚀 골든크로스
11 2025-02-18 🔵 매도 1,545원 📈 수익 3.34% + 63,900원 1,975,876원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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12 2025-02-25 🔴 매수 1,575원 - - 1,975,876원 🚀 골든크로스
12 2025-02-28 🔵 매도 1,535원 📉 손실 -2.54% -50,160원 1,925,716원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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13 2025-04-25 🔴 매수 1,510원 - - 1,925,716원 🚀 골든크로스
13 2025-05-21 🔵 매도 1,453원 📉 손실 -3.77% -72,675원 1,853,041원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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14 2025-06-27 🔴 매수 1,468원 - - 1,853,041원 🚀 골든크로스
14 2025-06-30 🔵 매도 1,455원 📉 손실 -0.89% -16,406원 1,836,635원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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15 2025-07-03 🔴 매수 1,459원 - - 1,836,635원 🚀 골든크로스
15 2025-07-04 🔵 매도 1,445원 📉 손실 -0.96% -17,612원 1,819,023원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2025-07-16 🔴 매수 1,492원 - - 1,819,023원 🚀 골든크로스
16 2025-08-21 🔵 매도 1,439원 📉 손실 -3.55% -64,607원 1,754,416원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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17 2025-12-04 🔴 매수 1,510원 - - 1,754,416원 🚀 골든크로스
17 2026-03-10 🔵 매도 7,300원 📈 수익 383.44% + 6,722,190원 8,476,606원 💀 데드크로스 (96일 보유)
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18 2026-03-11 🔴 매수 7,650원 - - 8,476,606원 🚀 골든크로스
18 2026-03-13 🔵 매도 7,410원 📉 손실 -3.14% -265,920원 8,210,686원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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19 2026-04-28 🔴 매수 7,020원 - - 8,210,686원 🚀 골든크로스
19 2026-04-28 8,210,686원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,210,686원
총 수익금: 6,210,686원
총 수익률: 310.53%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 383.44%
최악 손실 거래: -32.14%
평균 보유 기간: 40.3일
최장 보유 기간: 112일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.96%
수익률 표준편차: 86.47%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 18회 (94.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.3%) ██
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 12건 ( 63.2%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 15.8%) ███████
5% ~ 10% 1건 ( 5.3%) ██
> 10% 2건 ( 10.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,920원 🚀 골든크로스
1 2020-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,168원 💀 데드크로스
2 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,312원 🚀 골든크로스
2 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,404원 💀 데드크로스
3 2020-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,761원 🚀 골든크로스
3 2021-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,181원 💀 데드크로스
4 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,274원 🚀 골든크로스
4 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,123원 💀 데드크로스
5 2021-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,327원 🚀 골든크로스
5 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,530원 💀 데드크로스
6 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,390원 🚀 골든크로스
6 2021-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,292원 💀 데드크로스
7 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,328원 🚀 골든크로스
7 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,258원 💀 데드크로스
8 2023-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,076원 🚀 골든크로스
8 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,972원 💀 데드크로스
9 2024-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,825원 🚀 골든크로스
9 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,782원 💀 데드크로스
10 2024-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,874원 🚀 골든크로스
10 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,872원 💀 데드크로스
11 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,495원 🚀 골든크로스
11 2025-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,545원 💀 데드크로스
12 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,575원 🚀 골든크로스
12 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,535원 💀 데드크로스
13 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,510원 🚀 골든크로스
13 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,453원 💀 데드크로스
14 2025-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,468원 🚀 골든크로스
14 2025-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,455원 💀 데드크로스
15 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,459원 🚀 골든크로스
15 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,445원 💀 데드크로스
16 2025-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,492원 🚀 골든크로스
16 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,439원 💀 데드크로스
17 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,510원 🚀 골든크로스
17 2026-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,300원 💀 데드크로스
18 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,650원 🚀 골든크로스
18 2026-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,410원 💀 데드크로스
19 2026-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,020원 🚀 골든크로스
19 2026-04-28 7,020원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 61.98%
중간값(Median): 34.77%
최고 수익률: 310.53%
최저 수익률: -36.93%
수익률 범위: 347.47%
수익률 표준편차: 76.47%
25% 분위수: 2.86%
75% 분위수: 125.14%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,509개 (78.3%)
음수 수익률 조합: 1,531개 (21.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 107.97%
벤치마크 초과: 2,014개
10% 이상 수익: 4,521개
20% 이상 수익: 4,067개
30% 이상 수익: 3,760개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 33.5회
중간 거래 횟수: 30회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 53.93% (2,200개 조합)
10~14: 평균 62.80% (2,200개 조합)
15~19: 평균 67.69% (2,200개 조합)
20~20: 평균 69.51% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 37.11% (1,584개 조합)
30~39: 평균 56.92% (1,760개 조합)
40~49: 평균 72.58% (1,760개 조합)
50~59: 평균 77.25% (1,760개 조합)
60~60: 평균 77.48% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 418개 ( 5.9%) ██
-20~-10% 523개 ( 7.4%) ███
-10~0% 590개 ( 8.4%) ████
0~10% 988개 ( 14.0%) ███████
10~20% 454개 ( 6.4%) ███
20~30% 307개 ( 4.4%) ██
30~40% 553개 ( 7.9%) ███
40~50% 443개 ( 6.3%) ███
> 50% 2,764개 ( 39.3%) ███████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [계양전기] 분석 요약
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회사명: 계양전기
종목코드: 012200
시장: 코스피
Yahoo 티커: 012200.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=40, 손절=0%
최종 수익률: 310.53%
총 거래 횟수: 37회
최종 자산: 8,210,686원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.