휴스틸 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,750원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 5,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,333.83원
장기 EMA: 5,291.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,485원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,485원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,485원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,485원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [휴스틸] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005010.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-27 (포함)
완료: 1,548개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-27
마지막 거래일: 2026-04-27
✅ 요청한 날짜(2026-04-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,441원 → 5,410원
종가: 1,447원 → 5,750원
최고 종가: 6,796원
최저 종가: 608원
평균 종가: 3,537원
평균 거래량: 928,195주
전체 기간 수익률: 297.30%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.20초
조합당 평균: 4.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 2% 515.71% 97 43 12,314,140원
2 8 21 2% 498.55% 81 37 11,971,025원
3 6 24 2% 495.23% 91 41 11,904,643원
4 7 23 2% 474.32% 79 37 11,486,347원
5 7 22 2% 465.59% 89 40 11,311,817원
6 7 21 3% 460.93% 97 39 11,218,649원
7 8 21 3% 443.01% 81 33 10,860,267원
8 6 24 3% 436.63% 91 38 10,732,584원
9 7 23 3% 421.93% 79 34 10,438,593원
10 7 22 3% 414.02% 89 35 10,280,486원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 6 7 7
장기(long) 21 21 24 23 22
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 515.71% 498.55% 495.23% 474.32% 465.59%
거래횟수 97회 81회 91회 79회 89회
손절발동 43회 37회 41회 37회 40회
최종자산 12,314,140원 11,971,025원 11,904,643원 11,486,347원 11,311,817원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 515.71%
최종 자산 가치: 12,314,140원
총 거래 횟수: 97회
손절 발동: 43회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.06년
전략 최종 수익률: 515.71%
Buy & Hold 수익률: 336.12%
초과 수익률: 179.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 35.01%
벤치마크 CAGR: 27.53%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.12
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.94%
벤치마크 MDD: -54.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 49회
수익 거래: 22회
손실 거래: 27회
승률 (Win Rate): 44.90%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.31%
평균 손실 (손실 거래): -2.41%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.53
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 5,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,333.83원
장기 EMA: 5,291.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,485원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,485원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,485원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,485원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 49건의 완결된 거래 (총 98개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 896원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 991원 📈 수익 10.66% + 213,199원 2,213,199원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 977원 - - 2,213,199원 🚀 골든크로스
2 2020-08-05 🔵 매도 1,019원 📈 수익 4.30% + 95,063원 2,308,263원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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3 2020-09-08 🔴 매수 1,007원 - - 2,308,263원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 991원 📉 손실 -1.58% -36,472원 2,271,791원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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4 2020-10-08 🔴 매수 1,004원 - - 2,271,791원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 1,000원 📉 손실 -0.43% -9,817원 2,261,974원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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5 2020-11-05 🔴 매수 999원 - - 2,261,974원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 🔵 매도 1,051원 📈 수익 5.22% + 118,010원 2,379,984원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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6 2020-12-30 🔴 매수 1,085원 - - 2,379,984원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 🔵 매도 1,090원 📈 수익 0.41% + 9,790원 2,389,773원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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7 2021-08-18 🔴 매수 2,159원 - - 2,389,773원 🚀 골든크로스
7 2021-08-19 🔵 매도 2,114원 📉 손실 -2.07% -49,441원 2,340,332원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2021-08-24 🔴 매수 2,174원 - - 2,340,332원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 🔵 매도 2,747원 📈 수익 26.37% + 616,721원 2,957,054원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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9 2021-11-25 🔴 매수 2,218원 - - 2,957,054원 🚀 골든크로스
9 2021-11-26 🔵 매도 2,107원 📉 손실 -5.03% -148,836원 2,808,218원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-12-06 🔴 매수 2,248원 - - 2,808,218원 🚀 골든크로스
10 2021-12-08 🔵 매도 2,159원 📉 손실 -3.97% -111,565원 2,696,653원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2021-12-29 🔴 매수 2,250원 - - 2,696,653원 🚀 골든크로스
11 2022-01-10 🔵 매도 2,415원 📈 수익 7.37% + 198,574원 2,895,228원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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12 2022-01-25 🔴 매수 2,305원 - - 2,895,228원 🚀 골든크로스
12 2022-02-11 🔵 매도 2,613원 📈 수익 13.36% + 386,634원 3,281,862원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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13 2022-04-11 🔴 매수 2,889원 - - 3,281,862원 🚀 골든크로스
13 2022-04-27 🔵 매도 3,694원 📈 수익 27.87% + 914,587원 4,196,449원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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14 2022-06-08 🔴 매수 3,773원 - - 4,196,449원 🚀 골든크로스
14 2022-06-09 🔵 매도 3,694원 📉 손실 -2.09% -87,771원 4,108,678원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2022-08-08 🔴 매수 3,232원 - - 4,108,678원 🚀 골든크로스
15 2022-09-01 🔵 매도 6,236원 📈 수익 92.92% + 3,817,216원 7,925,894원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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16 2022-11-02 🔴 매수 4,933원 - - 7,925,894원 🚀 골든크로스
16 2022-11-07 🔵 매도 5,079원 📈 수익 2.97% + 235,022원 8,160,915원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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17 2022-12-29 🔴 매수 4,675원 - - 8,160,915원 🚀 골든크로스
17 2023-01-05 🔵 매도 4,740원 📈 수익 1.38% + 112,645원 8,273,560원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2023-02-13 🔴 매수 5,957원 - - 8,273,560원 🚀 골든크로스
18 2023-02-20 🔵 매도 6,566원 📈 수익 10.22% + 844,793원 9,118,353원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2023-03-24 🔴 매수 5,810원 - - 9,118,353원 🚀 골든크로스
19 2023-04-05 🔵 매도 6,068원 📈 수익 4.44% + 405,134원 9,523,487원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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20 2023-05-09 🔴 매수 6,188원 - - 9,523,487원 🚀 골든크로스
20 2023-05-12 🔵 매도 6,040원 📉 손실 -2.38% -227,078원 9,296,408원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2023-07-12 🔴 매수 6,520원 - - 9,296,408원 🚀 골든크로스
21 2023-07-13 🔵 매도 6,243원 📉 손실 -4.24% -394,234원 8,902,175원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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22 2023-09-18 🔴 매수 4,805원 - - 8,902,175원 🚀 골든크로스
22 2023-09-22 🔵 매도 4,878원 📈 수익 1.54% + 136,630원 9,038,805원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2023-11-17 🔴 매수 4,445원 - - 9,038,805원 🚀 골든크로스
23 2023-12-22 🔵 매도 4,666원 📈 수익 4.98% + 449,951원 9,488,756원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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24 2024-01-31 🔴 매수 4,657원 - - 9,488,756원 🚀 골든크로스
24 2024-02-06 🔵 매도 4,934원 📈 수익 5.94% + 563,547원 10,052,303원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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25 2024-03-25 🔴 매수 4,703원 - - 10,052,303원 🚀 골든크로스
25 2024-03-27 🔵 매도 4,657원 📉 손실 -0.98% -98,535원 9,953,768원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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26 2024-05-02 🔴 매수 4,493원 - - 9,953,768원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 🔵 매도 4,401원 📉 손실 -2.05% -204,200원 9,749,568원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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27 2024-05-20 🔴 매수 4,440원 - - 9,749,568원 🚀 골든크로스
27 2024-05-21 🔵 매도 4,391원 📉 손실 -1.09% -106,551원 9,643,017원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2024-06-04 🔴 매수 4,454원 - - 9,643,017원 🚀 골든크로스
28 2024-06-07 🔵 매도 4,745원 📈 수익 6.54% + 629,993원 10,273,011원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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29 2024-07-17 🔴 매수 4,658원 - - 10,273,011원 🚀 골든크로스
29 2024-07-22 🔵 매도 4,634원 📉 손실 -0.52% -53,494원 10,219,517원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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30 2024-08-28 🔴 매수 4,309원 - - 10,219,517원 🚀 골든크로스
30 2024-08-30 🔵 매도 4,207원 📉 손실 -2.36% -241,590원 9,977,927원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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31 2024-09-26 🔴 매수 4,095원 - - 9,977,927원 🚀 골든크로스
31 2024-10-14 🔵 매도 3,993원 📉 손실 -2.49% -248,212원 9,729,715원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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32 2024-11-06 🔴 매수 4,124원 - - 9,729,715원 🚀 골든크로스
32 2024-11-08 🔵 매도 4,144원 📈 수익 0.47% + 45,785원 9,775,500원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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33 2024-11-26 🔴 매수 4,008원 - - 9,775,500원 🚀 골든크로스
33 2024-11-27 🔵 매도 3,930원 📉 손실 -1.94% -189,348원 9,586,153원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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34 2025-01-07 🔴 매수 3,848원 - - 9,586,153원 🚀 골든크로스
34 2025-01-22 🔵 매도 4,503원 📈 수익 17.02% + 1,631,679원 11,217,832원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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35 2025-02-17 🔴 매수 4,221원 - - 11,217,832원 🚀 골든크로스
35 2025-03-07 🔵 매도 6,017원 📈 수익 42.53% + 4,770,023원 15,987,855원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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36 2025-04-15 🔴 매수 5,570원 - - 15,987,855원 🚀 골든크로스
36 2025-04-16 🔵 매도 5,270원 📉 손실 -5.39% -861,000원 15,126,855원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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37 2025-04-23 🔴 매수 5,280원 - - 15,126,855원 🚀 골든크로스
37 2025-04-24 🔵 매도 5,150원 📉 손실 -2.46% -372,320원 14,754,535원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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38 2025-05-30 🔴 매수 4,965원 - - 14,754,535원 🚀 골든크로스
38 2025-06-02 🔵 매도 4,670원 📉 손실 -5.94% -876,445원 13,878,090원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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39 2025-06-09 🔴 매수 4,980원 - - 13,878,090원 🚀 골든크로스
39 2025-06-17 🔵 매도 4,925원 📉 손실 -1.10% -153,230원 13,724,860원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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40 2025-09-12 🔴 매수 4,290원 - - 13,724,860원 🚀 골든크로스
40 2025-09-17 🔵 매도 4,150원 📉 손실 -3.26% -447,860원 13,277,000원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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41 2025-10-20 🔴 매수 4,125원 - - 13,277,000원 🚀 골든크로스
41 2025-10-27 🔵 매도 4,365원 📈 수익 5.82% + 772,320원 14,049,320원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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42 2025-12-02 🔴 매수 4,075원 - - 14,049,320원 🚀 골든크로스
42 2025-12-04 🔵 매도 4,000원 📉 손실 -1.84% -258,525원 13,790,795원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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43 2025-12-05 🔴 매수 4,045원 - - 13,790,795원 🚀 골든크로스
43 2025-12-08 🔵 매도 4,005원 📉 손실 -0.99% -136,360원 13,654,435원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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44 2025-12-12 🔴 매수 4,110원 - - 13,654,435원 🚀 골든크로스
44 2025-12-16 🔵 매도 4,010원 📉 손실 -2.43% -332,200원 13,322,235원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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45 2025-12-22 🔴 매수 4,095원 - - 13,322,235원 🚀 골든크로스
45 2025-12-30 🔵 매도 4,005원 📉 손실 -2.20% -292,770원 13,029,465원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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46 2026-01-05 🔴 매수 4,100원 - - 13,029,465원 🚀 골든크로스
46 2026-01-07 🔵 매도 3,915원 📉 손실 -4.51% -587,745원 12,441,720원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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47 2026-01-21 🔴 매수 4,110원 - - 12,441,720원 🚀 골든크로스
47 2026-02-02 🔵 매도 4,045원 📉 손실 -1.58% -196,755원 12,244,965원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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48 2026-03-06 🔴 매수 4,425원 - - 12,244,965원 🚀 골든크로스
48 2026-03-10 🔵 매도 4,450원 📈 수익 0.56% + 69,175원 12,314,140원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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49 2026-04-27 🔴 매수 5,750원 - - 12,314,140원 🚀 골든크로스
49 2026-04-27 12,314,140원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,314,140원
총 수익금: 10,314,140원
총 수익률: 515.71%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 49건 (매수 49회 + 매도 49회)
최고 수익 거래: 92.92%
최악 손실 거래: -5.94%
평균 보유 기간: 8.4일
최장 보유 기간: 35일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.52%
수익률 표준편차: 15.67%
매도 사유:
✂️ 손절: 43회 (87.8%)
💀 데드크로스: 5회 (10.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 6.1%) ███
-5% ~ 0% 24건 ( 49.0%) ████████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 18.4%) █████████
5% ~ 10% 5건 ( 10.2%) █████
> 10% 8건 ( 16.3%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 896원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 991원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 977원 🚀 골든크로스
2 2020-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,019원 ✂️ 손절
3 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,007원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 991원 ✂️ 손절
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,004원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,000원 ✂️ 손절
5 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 999원 🚀 골든크로스
5 2020-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,051원 ✂️ 손절
6 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,085원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,090원 ✂️ 손절
7 2021-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,159원 🚀 골든크로스
7 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,114원 ✂️ 손절
8 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,174원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,747원 ✂️ 손절
9 2021-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,218원 🚀 골든크로스
9 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,107원 ✂️ 손절
10 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,248원 🚀 골든크로스
10 2021-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,159원 ✂️ 손절
11 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,250원 🚀 골든크로스
11 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,415원 ✂️ 손절
12 2022-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,305원 🚀 골든크로스
12 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,613원 ✂️ 손절
13 2022-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,889원 🚀 골든크로스
13 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,694원 ✂️ 손절
14 2022-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,773원 🚀 골든크로스
14 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,694원 ✂️ 손절
15 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,232원 🚀 골든크로스
15 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 6,236원 ✂️ 손절
16 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,933원 🚀 골든크로스
16 2022-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,079원 ✂️ 손절
17 2022-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,675원 🚀 골든크로스
17 2023-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,740원 ✂️ 손절
18 2023-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,957원 🚀 골든크로스
18 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,566원 ✂️ 손절
19 2023-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,810원 🚀 골든크로스
19 2023-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,068원 ✂️ 손절
20 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,188원 🚀 골든크로스
20 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,040원 ✂️ 손절
21 2023-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,520원 🚀 골든크로스
21 2023-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,243원 ✂️ 손절
22 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,805원 🚀 골든크로스
22 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,878원 ✂️ 손절
23 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,445원 🚀 골든크로스
23 2023-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,666원 ✂️ 손절
24 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,657원 🚀 골든크로스
24 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,934원 ✂️ 손절
25 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,703원 🚀 골든크로스
25 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,657원 💀 데드크로스
26 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,493원 🚀 골든크로스
26 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,401원 ✂️ 손절
27 2024-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,440원 🚀 골든크로스
27 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,391원 💀 데드크로스
28 2024-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,454원 🚀 골든크로스
28 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,745원 ✂️ 손절
29 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,658원 🚀 골든크로스
29 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,634원 ✂️ 손절
30 2024-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,309원 🚀 골든크로스
30 2024-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,207원 ✂️ 손절
31 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,095원 🚀 골든크로스
31 2024-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,993원 ✂️ 손절
32 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,124원 🚀 골든크로스
32 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,144원 ✂️ 손절
33 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,008원 🚀 골든크로스
33 2024-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,930원 💀 데드크로스
34 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,848원 🚀 골든크로스
34 2025-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,503원 ✂️ 손절
35 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,221원 🚀 골든크로스
35 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,017원 ✂️ 손절
36 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,570원 🚀 골든크로스
36 2025-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,270원 ✂️ 손절
37 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,280원 🚀 골든크로스
37 2025-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,150원 ✂️ 손절
38 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,965원 🚀 골든크로스
38 2025-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,670원 ✂️ 손절
39 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,980원 🚀 골든크로스
39 2025-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,925원 ✂️ 손절
40 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,290원 🚀 골든크로스
40 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,150원 ✂️ 손절
41 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,125원 🚀 골든크로스
41 2025-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,365원 ✂️ 손절
42 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,075원 🚀 골든크로스
42 2025-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,000원 💀 데드크로스
43 2025-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,045원 🚀 골든크로스
43 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,005원 💀 데드크로스
44 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,110원 🚀 골든크로스
44 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,010원 ✂️ 손절
45 2025-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,095원 🚀 골든크로스
45 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,005원 ✂️ 손절
46 2026-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,100원 🚀 골든크로스
46 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,915원 ✂️ 손절
47 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,110원 🚀 골든크로스
47 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,045원 ✂️ 손절
48 2026-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,425원 🚀 골든크로스
48 2026-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,450원 ✂️ 손절
49 2026-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,750원 🚀 골든크로스
49 2026-04-27 5,750원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 98회의 포지션 변화 (매수 49회 + 매도 49회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 27.06%
중간값(Median): 14.42%
최고 수익률: 515.71%
최저 수익률: -47.19%
수익률 범위: 562.89%
수익률 표준편차: 51.92%
25% 분위수: -7.75%
75% 분위수: 47.05%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,544개 (64.5%)
음수 수익률 조합: 2,496개 (35.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 297.30%
벤치마크 초과: 30개
10% 이상 수익: 3,804개
20% 이상 수익: 3,171개
30% 이상 수익: 2,661개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.0회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 107회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 54.14% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.25% (2,200개 조합)
15~19: 평균 12.00% (2,200개 조합)
20~20: 평균 11.09% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 43.38% (1,584개 조합)
30~39: 평균 20.63% (1,760개 조합)
40~49: 평균 23.29% (1,760개 조합)
50~59: 평균 23.64% (1,760개 조합)
60~60: 평균 16.56% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 767개 ( 10.9%) █████
-20~-10% 863개 ( 12.3%) ██████
-10~0% 866개 ( 12.3%) ██████
0~10% 740개 ( 10.5%) █████
10~20% 633개 ( 9.0%) ████
20~30% 510개 ( 7.2%) ███
30~40% 599개 ( 8.5%) ████
40~50% 405개 ( 5.8%) ██
> 50% 1,657개 ( 23.5%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [휴스틸] 분석 요약
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회사명: 휴스틸
종목코드: 005010
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005010.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=2%
최종 수익률: 515.71%
총 거래 횟수: 97회
최종 자산: 12,314,140원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.