한신기계공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,610원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 4,610원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,496.51원
장기 EMA: 4,482.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,528원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,528원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,528원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,528원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한신기계공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-27 (포함)
완료: 1,548개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-27
마지막 거래일: 2026-04-27
✅ 요청한 날짜(2026-04-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,596원 → 4,605원
종가: 1,605원 → 4,610원
최고 종가: 13,815원
최저 종가: 921원
평균 종가: 4,146원
평균 거래량: 2,320,206주
전체 기간 수익률: 187.21%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.61초
조합당 평균: 4.49ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 26 0% 351.75% 61 0 9,034,946원
2 8 26 0% 307.67% 57 0 8,153,361원
3 11 22 0% 304.20% 54 0 8,083,949원
4 11 21 0% 302.08% 54 0 8,041,673원
5 7 27 0% 300.85% 61 0 8,016,956원
6 6 28 0% 296.21% 71 0 7,924,195원
7 10 23 0% 285.02% 56 0 7,700,339원
8 9 24 0% 284.80% 57 0 7,695,902원
9 8 24 0% 284.26% 61 0 7,685,199원
10 8 25 0% 276.46% 61 0 7,529,117원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 11 11 7
장기(long) 26 26 22 21 27
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 351.75% 307.67% 304.20% 302.08% 300.85%
거래횟수 61회 57회 54회 54회 61회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 9,034,946원 8,153,361원 8,083,949원 8,041,673원 8,016,956원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 351.75%
최종 자산 가치: 9,034,946원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=26, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 351.75%
Buy & Hold 수익률: 208.18%
초과 수익률: 143.56%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 28.38%
벤치마크 CAGR: 20.50%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.67
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -50.34%
벤치마크 MDD: -82.81%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 11회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 35.48%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 37.73%
평균 손실 (손실 거래): -6.24%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.05
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 4,610원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,496.51원
장기 EMA: 4,482.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,528원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,528원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,528원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,528원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 1,273원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 1,239원 📉 손실 -2.61% -52,222원 1,947,778원 💀 데드크로스 (69일 보유)
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2 2020-07-22 🔴 매수 1,292원 - - 1,947,778원 🚀 골든크로스
2 2020-07-27 🔵 매도 1,235원 📉 손실 -4.41% -85,877원 1,861,901원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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3 2020-07-30 🔴 매수 1,268원 - - 1,861,901원 🚀 골든크로스
3 2020-08-24 🔵 매도 1,244원 📉 손실 -1.87% -34,856원 1,827,045원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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4 2020-08-25 🔴 매수 1,306원 - - 1,827,045원 🚀 골든크로스
4 2020-10-29 🔵 매도 1,472원 📈 수익 12.73% + 232,523원 2,059,568원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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5 2020-11-09 🔴 매수 1,553원 - - 2,059,568원 🚀 골든크로스
5 2020-12-14 🔵 매도 1,572원 📈 수익 1.22% + 25,187원 2,084,755원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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6 2021-01-05 🔴 매수 1,583원 - - 2,084,755원 🚀 골든크로스
6 2021-08-11 🔵 매도 3,277원 📈 수익 107.06% + 2,231,498원 4,316,254원 💀 데드크로스 (218일 보유)
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7 2021-09-03 🔴 매수 3,564원 - - 4,316,254원 🚀 골든크로스
7 2021-09-29 🔵 매도 3,292원 📉 손실 -7.63% -329,244원 3,987,010원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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8 2021-10-19 🔴 매수 3,564원 - - 3,987,010원 🚀 골든크로스
8 2021-11-24 🔵 매도 3,894원 📈 수익 9.26% + 369,093원 4,356,103원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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9 2022-01-11 🔴 매수 3,737원 - - 4,356,103원 🚀 골든크로스
9 2022-01-19 🔵 매도 3,481원 📉 손실 -6.84% -297,842원 4,058,261원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2022-02-09 🔴 매수 3,786원 - - 4,058,261원 🚀 골든크로스
10 2022-02-14 🔵 매도 3,260원 📉 손실 -13.90% -563,416원 3,494,845원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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11 2022-02-17 🔴 매수 3,697원 - - 3,494,845원 🚀 골든크로스
11 2022-06-08 🔵 매도 10,964원 📈 수익 196.54% + 6,866,923원 10,361,768원 💀 데드크로스 (111일 보유)
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12 2022-08-11 🔴 매수 9,400원 - - 10,361,768원 🚀 골든크로스
12 2022-08-23 🔵 매도 8,742원 📉 손실 -7.01% -726,010원 9,635,758원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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13 2022-08-25 🔴 매수 9,391원 - - 9,635,758원 🚀 골든크로스
13 2022-08-31 🔵 매도 8,968원 📉 손실 -4.50% -433,813원 9,201,945원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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14 2022-10-28 🔴 매수 6,913원 - - 9,201,945원 🚀 골든크로스
14 2022-11-24 🔵 매도 7,080원 📈 수익 2.42% + 222,491원 9,424,437원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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15 2023-01-12 🔴 매수 7,159원 - - 9,424,437원 🚀 골든크로스
15 2023-02-09 🔵 매도 6,568원 📉 손실 -8.25% -777,560원 8,646,877원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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16 2023-04-04 🔴 매수 6,746원 - - 8,646,877원 🚀 골든크로스
16 2023-04-27 🔵 매도 6,046원 📉 손실 -10.36% -895,642원 7,751,234원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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17 2023-06-20 🔴 매수 5,958원 - - 7,751,234원 🚀 골든크로스
17 2023-06-21 🔵 매도 5,830원 📉 손실 -2.15% -166,551원 7,584,684원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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18 2023-08-30 🔴 매수 4,973원 - - 7,584,684원 🚀 골든크로스
18 2023-09-26 🔵 매도 4,687원 📉 손실 -5.74% -435,507원 7,149,177원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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19 2023-11-21 🔴 매수 4,382원 - - 7,149,177원 🚀 골든크로스
19 2024-03-06 🔵 매도 5,127원 📈 수익 16.99% + 1,214,669원 8,363,846원 💀 데드크로스 (106일 보유)
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20 2024-03-15 🔴 매수 5,176원 - - 8,363,846원 🚀 골든크로스
20 2024-03-20 🔵 매도 5,077원 📉 손실 -1.91% -159,536원 8,204,310원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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21 2024-05-13 🔴 매수 4,712원 - - 8,204,310원 🚀 골든크로스
21 2024-06-13 🔵 매도 4,732원 📈 수익 0.42% + 34,397원 8,238,707원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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22 2024-07-10 🔴 매수 4,900원 - - 8,238,707원 🚀 골든크로스
22 2024-07-19 🔵 매도 4,307원 📉 손실 -12.10% -996,335원 7,242,372원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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23 2024-10-22 🔴 매수 3,497원 - - 7,242,372원 🚀 골든크로스
23 2024-11-29 🔵 매도 3,369원 📉 손실 -3.67% -265,956원 6,976,417원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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24 2025-01-14 🔴 매수 2,990원 - - 6,976,417원 🚀 골든크로스
24 2025-03-04 🔵 매도 3,055원 📈 수익 2.16% + 150,644원 7,127,060원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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25 2025-04-23 🔴 매수 2,906원 - - 7,127,060원 🚀 골든크로스
25 2025-07-09 🔵 매도 3,686원 📈 수익 26.84% + 1,912,115원 9,039,175원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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26 2025-09-05 🔴 매수 3,725원 - - 9,039,175원 🚀 골든크로스
26 2025-09-15 🔵 매도 3,407원 📉 손실 -8.53% -771,196원 8,267,979원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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27 2025-09-24 🔴 매수 3,805원 - - 8,267,979원 🚀 골든크로스
27 2025-09-26 🔵 매도 3,432원 📉 손실 -9.79% -809,497원 7,458,482원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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28 2025-10-15 🔴 매수 3,720원 - - 7,458,482원 🚀 골든크로스
28 2025-10-31 🔵 매도 3,417원 📉 손실 -8.14% -607,186원 6,851,296원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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29 2026-01-05 🔴 매수 3,170원 - - 6,851,296원 🚀 골든크로스
29 2026-01-08 🔵 매도 3,000원 📉 손실 -5.36% -367,370원 6,483,926원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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30 2026-01-13 🔴 매수 3,125원 - - 6,483,926원 🚀 골든크로스
30 2026-03-30 🔵 매도 4,355원 📈 수익 39.36% + 2,551,020원 9,034,946원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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31 2026-04-27 🔴 매수 4,610원 - - 9,034,946원 🚀 골든크로스
31 2026-04-27 9,034,946원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,034,946원
총 수익금: 7,034,946원
총 수익률: 351.75%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 196.54%
최악 손실 거래: -13.90%
평균 보유 기간: 37.1일
최장 보유 기간: 218일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.61%
수익률 표준편차: 40.65%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 30회 (96.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 9.7%) ████
-10% ~ -5% 9건 ( 29.0%) ██████████████
-5% ~ 0% 8건 ( 25.8%) ████████████
0% ~ 5% 4건 ( 12.9%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 3.2%) █
> 10% 6건 ( 19.4%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,273원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,239원 💀 데드크로스
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,292원 🚀 골든크로스
2 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,235원 💀 데드크로스
3 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,268원 🚀 골든크로스
3 2020-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,244원 💀 데드크로스
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,306원 🚀 골든크로스
4 2020-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,472원 💀 데드크로스
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,553원 🚀 골든크로스
5 2020-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,572원 💀 데드크로스
6 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,583원 🚀 골든크로스
6 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,277원 💀 데드크로스
7 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,564원 🚀 골든크로스
7 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,292원 💀 데드크로스
8 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,564원 🚀 골든크로스
8 2021-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,894원 💀 데드크로스
9 2022-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,737원 🚀 골든크로스
9 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,481원 💀 데드크로스
10 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,786원 🚀 골든크로스
10 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,260원 💀 데드크로스
11 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,697원 🚀 골든크로스
11 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,964원 💀 데드크로스
12 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,400원 🚀 골든크로스
12 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,742원 💀 데드크로스
13 2022-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,391원 🚀 골든크로스
13 2022-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 8,968원 💀 데드크로스
14 2022-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 6,913원 🚀 골든크로스
14 2022-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,080원 💀 데드크로스
15 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,159원 🚀 골든크로스
15 2023-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 6,568원 💀 데드크로스
16 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,746원 🚀 골든크로스
16 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,046원 💀 데드크로스
17 2023-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,958원 🚀 골든크로스
17 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,830원 💀 데드크로스
18 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,973원 🚀 골든크로스
18 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,687원 💀 데드크로스
19 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,382원 🚀 골든크로스
19 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,127원 💀 데드크로스
20 2024-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,176원 🚀 골든크로스
20 2024-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,077원 💀 데드크로스
21 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,712원 🚀 골든크로스
21 2024-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,732원 💀 데드크로스
22 2024-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,900원 🚀 골든크로스
22 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,307원 💀 데드크로스
23 2024-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,497원 🚀 골든크로스
23 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,369원 💀 데드크로스
24 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,990원 🚀 골든크로스
24 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,055원 💀 데드크로스
25 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,906원 🚀 골든크로스
25 2025-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,686원 💀 데드크로스
26 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,725원 🚀 골든크로스
26 2025-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,407원 💀 데드크로스
27 2025-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,805원 🚀 골든크로스
27 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,432원 💀 데드크로스
28 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,720원 🚀 골든크로스
28 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,417원 💀 데드크로스
29 2026-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,170원 🚀 골든크로스
29 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,000원 💀 데드크로스
30 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,125원 🚀 골든크로스
30 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,355원 💀 데드크로스
31 2026-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,610원 🚀 골든크로스
31 2026-04-27 4,610원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 7.34%
중간값(Median): -12.10%
최고 수익률: 351.75%
최저 수익률: -73.79%
수익률 범위: 425.54%
수익률 표준편차: 57.34%
25% 분위수: -32.98%
75% 분위수: 32.03%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,833개 (40.2%)
음수 수익률 조합: 4,207개 (59.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 187.21%
벤치마크 초과: 100개
10% 이상 수익: 2,371개
20% 이상 수익: 2,074개
30% 이상 수익: 1,817개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.7회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 7.16% (2,200개 조합)
10~14: 평균 8.92% (2,200개 조합)
15~19: 평균 4.86% (2,200개 조합)
20~20: 평균 12.71% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 35.77% (1,584개 조합)
30~39: 평균 14.49% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -1.66% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -14.10% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -15.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,979개 ( 42.3%) █████████████████████
-20~-10% 653개 ( 9.3%) ████
-10~0% 575개 ( 8.2%) ████
0~10% 462개 ( 6.6%) ███
10~20% 297개 ( 4.2%) ██
20~30% 257개 ( 3.7%) █
30~40% 287개 ( 4.1%) ██
40~50% 186개 ( 2.6%) █
> 50% 1,344개 ( 19.1%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한신기계공업] 분석 요약
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회사명: 한신기계공업
종목코드: 011700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011700.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=26, 손절=0%
최종 수익률: 351.75%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 9,034,946원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.