조광피혁 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 69,200원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 69,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 68,259.35원
장기 EMA: 68,253.59원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 69,072원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 69,072원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 69,072원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 69,072원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [조광피혁] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-27 (포함)
완료: 1,548개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-27
마지막 거래일: 2026-04-27
✅ 요청한 날짜(2026-04-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 38,384원 → 68,200원
종가: 38,087원 → 69,200원
최고 종가: 84,500원
최저 종가: 36,307원
평균 종가: 53,030원
평균 거래량: 4,683주
전체 기간 수익률: 81.69%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.37초
조합당 평균: 4.60ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 24 10% -8.63% 59 8 1,827,327원
2 13 27 10% -9.14% 59 8 1,817,227원
3 14 25 10% -9.62% 59 8 1,807,677원
4 16 22 10% -9.93% 59 8 1,801,477원
5 14 26 10% -10.22% 59 8 1,795,527원
6 17 21 10% -10.34% 59 8 1,793,277원
7 15 23 10% -10.38% 59 8 1,792,377원
8 18 21 10% -10.69% 56 8 1,786,294원
9 13 26 10% -11.02% 63 8 1,779,510원
10 12 29 10% -11.23% 59 8 1,775,460원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 13 14 16 14
장기(long) 24 27 25 22 26
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 -8.63% -9.14% -9.62% -9.93% -10.22%
거래횟수 59회 59회 59회 59회 59회
손절발동 8회 8회 8회 8회 8회
최종자산 1,827,327원 1,817,227원 1,807,677원 1,801,477원 1,795,527원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: -8.63%
최종 자산 가치: 1,827,327원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 8회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=24, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: -8.63%
Buy & Hold 수익률: 86.04%
초과 수익률: -94.67%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: -1.48%
벤치마크 CAGR: 10.82%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.08
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -43.54%
벤치마크 MDD: -42.97%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 7회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 23.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.49%
평균 손실 (손실 거래): -3.29%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.18
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 69,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 68,259.35원
장기 EMA: 68,253.59원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 69,072원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 69,072원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 69,072원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 69,072원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-20 🔴 매수 38,186원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 45,507원 📈 수익 19.17% + 380,675원 2,380,675원 ✂️ 손절 (116일 보유)
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2 2020-08-28 🔴 매수 61,335원 - - 2,380,675원 🚀 골든크로스
2 2020-08-31 🔵 매도 51,838원 📉 손실 -15.48% -360,890원 2,019,786원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-11-05 🔴 매수 50,552원 - - 2,019,786원 🚀 골든크로스
3 2021-01-13 🔵 매도 56,687원 📈 수익 12.14% + 239,249원 2,259,034원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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4 2021-03-18 🔴 매수 59,670원 - - 2,259,034원 🚀 골든크로스
4 2021-03-29 🔵 매도 54,499원 📉 손실 -8.67% -191,343원 2,067,691원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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5 2021-04-19 🔴 매수 57,284원 - - 2,067,691원 🚀 골든크로스
5 2021-04-22 🔵 매도 54,698원 📉 손실 -4.51% -93,086원 1,974,606원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6 2021-05-06 🔴 매수 57,582원 - - 1,974,606원 🚀 골든크로스
6 2021-05-17 🔵 매도 53,107원 📉 손실 -7.77% -152,159원 1,822,446원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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7 2021-05-31 🔴 매수 56,886원 - - 1,822,446원 🚀 골든크로스
7 2021-06-15 🔵 매도 54,996원 📉 손실 -3.32% -60,466원 1,761,980원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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8 2021-07-02 🔴 매수 57,284원 - - 1,761,980원 🚀 골든크로스
8 2021-07-26 🔵 매도 55,295원 📉 손실 -3.47% -59,670원 1,702,310원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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9 2021-09-15 🔴 매수 56,587원 - - 1,702,310원 🚀 골든크로스
9 2021-11-18 🔵 매도 56,488원 📉 손실 -0.18% -2,983원 1,699,327원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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10 2022-03-22 🔴 매수 51,900원 - - 1,699,327원 🚀 골든크로스
10 2022-04-19 🔵 매도 50,600원 📉 손실 -2.50% -41,600원 1,657,727원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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11 2022-08-05 🔴 매수 44,400원 - - 1,657,727원 🚀 골든크로스
11 2022-12-13 🔵 매도 48,300원 📈 수익 8.78% + 144,300원 1,802,027원 ✂️ 손절 (130일 보유)
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12 2023-03-07 🔴 매수 48,950원 - - 1,802,027원 🚀 골든크로스
12 2023-03-15 🔵 매도 47,250원 📉 손실 -3.47% -61,200원 1,740,827원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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13 2023-03-30 🔴 매수 48,850원 - - 1,740,827원 🚀 골든크로스
13 2023-05-03 🔵 매도 48,200원 📉 손실 -1.33% -22,750원 1,718,077원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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14 2023-06-07 🔴 매수 49,000원 - - 1,718,077원 🚀 골든크로스
14 2023-07-05 🔵 매도 48,500원 📉 손실 -1.02% -17,500원 1,700,577원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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15 2023-07-11 🔴 매수 49,400원 - - 1,700,577원 🚀 골든크로스
15 2023-07-25 🔵 매도 48,750원 📉 손실 -1.32% -22,100원 1,678,477원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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16 2023-07-28 🔴 매수 49,450원 - - 1,678,477원 🚀 골든크로스
16 2023-08-18 🔵 매도 48,300원 📉 손실 -2.33% -37,950원 1,640,527원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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17 2023-09-01 🔴 매수 49,700원 - - 1,640,527원 🚀 골든크로스
17 2023-10-20 🔵 매도 49,400원 📉 손실 -0.60% -9,900원 1,630,627원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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18 2023-11-23 🔴 매수 50,000원 - - 1,630,627원 🚀 골든크로스
18 2024-01-02 🔵 매도 49,000원 📉 손실 -2.00% -32,000원 1,598,627원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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19 2024-01-16 🔴 매수 49,950원 - - 1,598,627원 🚀 골든크로스
19 2024-01-17 🔵 매도 48,900원 📉 손실 -2.10% -33,600원 1,565,027원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2024-01-26 🔴 매수 50,400원 - - 1,565,027원 🚀 골든크로스
20 2024-02-08 🔵 매도 56,500원 📈 수익 12.10% + 189,100원 1,754,127원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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21 2024-05-02 🔴 매수 52,200원 - - 1,754,127원 🚀 골든크로스
21 2024-05-14 🔵 매도 50,900원 📉 손실 -2.49% -42,900원 1,711,227원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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22 2024-05-27 🔴 매수 51,500원 - - 1,711,227원 🚀 골든크로스
22 2024-06-04 🔵 매도 50,700원 📉 손실 -1.55% -26,400원 1,684,827원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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23 2024-07-04 🔴 매수 52,400원 - - 1,684,827원 🚀 골든크로스
23 2024-10-16 🔵 매도 54,700원 📈 수익 4.39% + 73,600원 1,758,427원 💀 데드크로스 (104일 보유)
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24 2024-12-18 🔴 매수 53,100원 - - 1,758,427원 🚀 골든크로스
24 2025-01-14 🔵 매도 52,000원 📉 손실 -2.07% -36,300원 1,722,127원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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25 2025-02-13 🔴 매수 53,000원 - - 1,722,127원 🚀 골든크로스
25 2025-03-14 🔵 매도 51,500원 📉 손실 -2.83% -48,000원 1,674,127원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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26 2025-04-29 🔴 매수 52,300원 - - 1,674,127원 🚀 골든크로스
26 2025-06-20 🔵 매도 60,900원 📈 수익 16.44% + 275,200원 1,949,327원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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27 2025-09-10 🔴 매수 66,800원 - - 1,949,327원 🚀 골든크로스
27 2025-09-25 🔵 매도 62,800원 📉 손실 -5.99% -116,000원 1,833,327원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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28 2025-11-05 🔴 매수 65,500원 - - 1,833,327원 🚀 골든크로스
28 2025-12-29 🔵 매도 65,000원 📉 손실 -0.76% -13,500원 1,819,827원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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29 2026-01-21 🔴 매수 70,300원 - - 1,819,827원 🚀 골든크로스
29 2026-03-03 🔵 매도 70,600원 📈 수익 0.43% + 7,500원 1,827,327원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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30 2026-04-27 🔴 매수 69,200원 - - 1,827,327원 🚀 골든크로스
30 2026-04-27 1,827,327원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 1,827,327원
총 수익금: -172,673원
총 수익률: -8.63%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 19.17%
최악 손실 거래: -15.48%
평균 보유 기간: 34.1일
최장 보유 기간: 130일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.78%
수익률 표준편차: 7.17%
매도 사유:
✂️ 손절: 8회 (26.7%)
💀 데드크로스: 21회 (70.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.3%) █
-10% ~ -5% 3건 ( 10.0%) █████
-5% ~ 0% 19건 ( 63.3%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 6.7%) ███
5% ~ 10% 1건 ( 3.3%) █
> 10% 4건 ( 13.3%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 38,186원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 45,507원 ✂️ 손절
2 2020-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 61,335원 🚀 골든크로스
2 2020-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 51,838원 ✂️ 손절
3 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 50,552원 🚀 골든크로스
3 2021-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 56,687원 ✂️ 손절
4 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 59,670원 🚀 골든크로스
4 2021-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 54,499원 💀 데드크로스
5 2021-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 57,284원 🚀 골든크로스
5 2021-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 54,698원 💀 데드크로스
6 2021-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 57,582원 🚀 골든크로스
6 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 53,107원 💀 데드크로스
7 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 56,886원 🚀 골든크로스
7 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 54,996원 💀 데드크로스
8 2021-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 57,284원 🚀 골든크로스
8 2021-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 55,295원 💀 데드크로스
9 2021-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 56,587원 🚀 골든크로스
9 2021-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 56,488원 ✂️ 손절
10 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 51,900원 🚀 골든크로스
10 2022-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 50,600원 💀 데드크로스
11 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 44,400원 🚀 골든크로스
11 2022-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 48,300원 ✂️ 손절
12 2023-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 48,950원 🚀 골든크로스
12 2023-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 47,250원 💀 데드크로스
13 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 48,850원 🚀 골든크로스
13 2023-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 48,200원 💀 데드크로스
14 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 49,000원 🚀 골든크로스
14 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 48,500원 💀 데드크로스
15 2023-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 49,400원 🚀 골든크로스
15 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 48,750원 💀 데드크로스
16 2023-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 49,450원 🚀 골든크로스
16 2023-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 48,300원 💀 데드크로스
17 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 49,700원 🚀 골든크로스
17 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 49,400원 💀 데드크로스
18 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 50,000원 🚀 골든크로스
18 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 49,000원 💀 데드크로스
19 2024-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 49,950원 🚀 골든크로스
19 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 48,900원 💀 데드크로스
20 2024-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 50,400원 🚀 골든크로스
20 2024-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 56,500원 ✂️ 손절
21 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 52,200원 🚀 골든크로스
21 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 50,900원 💀 데드크로스
22 2024-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 51,500원 🚀 골든크로스
22 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 50,700원 💀 데드크로스
23 2024-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 52,400원 🚀 골든크로스
23 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 54,700원 💀 데드크로스
24 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 53,100원 🚀 골든크로스
24 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 52,000원 💀 데드크로스
25 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 53,000원 🚀 골든크로스
25 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 51,500원 💀 데드크로스
26 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 52,300원 🚀 골든크로스
26 2025-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 60,900원 ✂️ 손절
27 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 66,800원 🚀 골든크로스
27 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 62,800원 💀 데드크로스
28 2025-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 65,500원 🚀 골든크로스
28 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 65,000원 💀 데드크로스
29 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 70,300원 🚀 골든크로스
29 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 70,600원 ✂️ 손절
30 2026-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 69,200원 🚀 골든크로스
30 2026-04-27 69,200원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -39.30%
중간값(Median): -39.93%
최고 수익률: -8.63%
최저 수익률: -63.06%
수익률 범위: 54.43%
수익률 표준편차: 10.15%
25% 분위수: -46.85%
75% 분위수: -32.09%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 81.69%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 67.5회
중간 거래 횟수: 62회
최대 거래 횟수: 132회
최소 거래 횟수: 52회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -43.20% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -38.21% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -37.24% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -35.54% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -36.33% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -39.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -43.22% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -37.85% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -37.46% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,802개 ( 96.6%) ████████████████████████████████████████████████
-20~-10% 234개 ( 3.3%) █
-10~0% 4개 ( 0.1%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [조광피혁] 분석 요약
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회사명: 조광피혁
종목코드: 004700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004700.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=24, 손절=10%
최종 수익률: -8.63%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 1,827,327원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.