성문전자 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,812원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 1,812원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,733.09원
장기 EMA: 1,724.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,723원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,723원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,723원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,723원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [성문전자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 014910.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-27 (포함)
완료: 1,548개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-27
마지막 거래일: 2026-04-27
✅ 요청한 날짜(2026-04-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,115원 → 1,914원
종가: 2,159원 → 1,812원
최고 종가: 3,145원
최저 종가: 981원
평균 종가: 1,744원
평균 거래량: 441,301주
전체 기간 수익률: -16.08%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 32.98초
조합당 평균: 4.68ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 58 1% 81.41% 37 18 3,628,256원
2 19 51 1% 79.27% 36 18 3,585,490원
3 15 59 1% 78.89% 37 18 3,577,872원
4 14 59 1% 77.65% 39 19 3,552,990원
5 15 60 1% 77.47% 37 18 3,549,307원
6 16 55 1% 75.96% 37 18 3,519,107원
7 16 56 1% 75.65% 37 18 3,513,004원
8 15 57 1% 75.65% 37 18 3,513,004원
9 16 58 1% 74.81% 37 18 3,496,202원
10 17 54 1% 73.91% 37 18 3,478,143원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 19 15 14 15
장기(long) 58 51 59 59 60
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 81.41% 79.27% 78.89% 77.65% 77.47%
거래횟수 37회 36회 37회 39회 37회
손절발동 18회 18회 18회 19회 18회
최종자산 3,628,256원 3,585,490원 3,577,872원 3,552,990원 3,549,307원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 81.41%
최종 자산 가치: 3,628,256원
총 거래 횟수: 37회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=58, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.91년
전략 최종 수익률: 81.41%
Buy & Hold 수익률: 32.56%
초과 수익률: 48.85%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.61%
벤치마크 CAGR: 4.89%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.65%
벤치마크 MDD: -65.56%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 8회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 42.11%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.12%
평균 손실 (손실 거래): -1.86%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.52
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 1,812원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,733.09원
장기 EMA: 1,724.99원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,723원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,723원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,723원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,723원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-08-06 🔴 매수 1,610원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-12 🔵 매도 1,619원 📈 수익 0.62% + 12,302원 2,012,302원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-09-02 🔴 매수 1,862원 - - 2,012,302원 🚀 골든크로스
2 2020-09-11 🔵 매도 2,016원 📈 수익 8.24% + 165,809원 2,178,111원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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3 2021-01-13 🔴 매수 2,001원 - - 2,178,111원 🚀 골든크로스
3 2021-01-18 🔵 매도 1,917원 📉 손실 -4.21% -91,601원 2,086,510원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2021-03-11 🔴 매수 1,951원 - - 2,086,510원 🚀 골든크로스
4 2021-03-18 🔵 매도 2,115원 📈 수익 8.38% + 174,709원 2,261,219원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2021-08-31 🔴 매수 2,724원 - - 2,261,219원 🚀 골든크로스
5 2021-09-01 🔵 매도 2,684원 📉 손실 -1.45% -32,884원 2,228,334원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6 2021-10-18 🔴 매수 2,803원 - - 2,228,334원 🚀 골든크로스
6 2021-10-19 🔵 매도 2,709원 📉 손실 -3.36% -74,713원 2,153,621원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2022-01-12 🔴 매수 2,630원 - - 2,153,621원 🚀 골든크로스
7 2022-01-13 🔵 매도 2,586원 📉 손실 -1.70% -36,536원 2,117,085원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2022-03-31 🔴 매수 2,457원 - - 2,117,085원 🚀 골든크로스
8 2022-04-06 🔵 매도 2,462원 📈 수익 0.20% + 4,273원 2,121,358원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2022-05-20 🔴 매수 2,432원 - - 2,121,358원 🚀 골든크로스
9 2022-05-23 🔵 매도 2,367원 📉 손실 -2.65% -56,258원 2,065,100원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2022-12-09 🔴 매수 1,707원 - - 2,065,100원 🚀 골든크로스
10 2022-12-14 🔵 매도 1,722원 📈 수익 0.87% + 18,000원 2,083,100원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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11 2023-01-17 🔴 매수 1,712원 - - 2,083,100원 🚀 골든크로스
11 2023-01-30 🔵 매도 1,745원 📈 수익 1.92% + 39,952원 2,123,052원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2023-04-17 🔴 매수 1,742원 - - 2,123,052원 🚀 골든크로스
12 2023-04-18 🔵 매도 1,713원 📉 손실 -1.66% -35,167원 2,087,885원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2023-05-03 🔴 매수 2,175원 - - 2,087,885원 🚀 골든크로스
13 2023-05-08 🔵 매도 2,399원 📈 수익 10.30% + 214,829원 2,302,713원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2024-01-09 🔴 매수 1,539원 - - 2,302,713원 🚀 골든크로스
14 2024-01-17 🔵 매도 1,523원 📉 손실 -1.03% -23,831원 2,278,882원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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15 2024-05-08 🔴 매수 1,688원 - - 2,278,882원 🚀 골든크로스
15 2024-05-09 🔵 매도 1,650원 📉 손실 -2.24% -51,075원 2,227,808원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2025-01-20 🔴 매수 1,172원 - - 2,227,808원 🚀 골든크로스
16 2025-01-22 🔵 매도 1,159원 📉 손실 -1.10% -24,605원 2,203,203원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2025-04-30 🔴 매수 1,146원 - - 2,203,203원 🚀 골든크로스
17 2025-05-02 🔵 매도 1,134원 📉 손실 -1.04% -22,963원 2,180,240원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2025-12-29 🔴 매수 1,168원 - - 2,180,240원 🚀 골든크로스
18 2026-01-06 🔵 매도 1,944원 📈 수익 66.44% + 1,448,016원 3,628,256원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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19 2026-04-27 🔴 매수 1,812원 - - 3,628,256원 🚀 골든크로스
19 2026-04-27 3,628,256원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,628,256원
총 수익금: 1,628,256원
총 수익률: 81.41%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 66.44%
최악 손실 거래: -4.21%
평균 보유 기간: 4.4일
최장 보유 기간: 13일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.03%
수익률 표준편차: 15.23%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (94.7%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 11건 ( 57.9%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 21.1%) ██████████
5% ~ 10% 2건 ( 10.5%) █████
> 10% 2건 ( 10.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,610원 🚀 골든크로스
1 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,619원 ✂️ 손절
2 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,862원 🚀 골든크로스
2 2020-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,016원 ✂️ 손절
3 2021-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,001원 🚀 골든크로스
3 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,917원 ✂️ 손절
4 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,951원 🚀 골든크로스
4 2021-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,115원 ✂️ 손절
5 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,724원 🚀 골든크로스
5 2021-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,684원 ✂️ 손절
6 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,803원 🚀 골든크로스
6 2021-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,709원 ✂️ 손절
7 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,630원 🚀 골든크로스
7 2022-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,586원 ✂️ 손절
8 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,457원 🚀 골든크로스
8 2022-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,462원 ✂️ 손절
9 2022-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,432원 🚀 골든크로스
9 2022-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,367원 ✂️ 손절
10 2022-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,707원 🚀 골든크로스
10 2022-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,722원 ✂️ 손절
11 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,712원 🚀 골든크로스
11 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,745원 ✂️ 손절
12 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,742원 🚀 골든크로스
12 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,713원 ✂️ 손절
13 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,175원 🚀 골든크로스
13 2023-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,399원 ✂️ 손절
14 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,539원 🚀 골든크로스
14 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,523원 ✂️ 손절
15 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,688원 🚀 골든크로스
15 2024-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,650원 ✂️ 손절
16 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,172원 🚀 골든크로스
16 2025-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,159원 ✂️ 손절
17 2025-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,146원 🚀 골든크로스
17 2025-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,134원 ✂️ 손절
18 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,168원 🚀 골든크로스
18 2026-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,944원 ✂️ 손절
19 2026-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,812원 🚀 골든크로스
19 2026-04-27 1,812원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -22.88%
중간값(Median): -31.08%
최고 수익률: 81.41%
최저 수익률: -70.78%
수익률 범위: 152.20%
수익률 표준편차: 30.77%
25% 분위수: -45.28%
75% 분위수: -6.45%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,563개 (22.2%)
음수 수익률 조합: 5,477개 (77.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -16.08%
벤치마크 초과: 2,304개
10% 이상 수익: 1,101개
20% 이상 수익: 719개
30% 이상 수익: 589개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 56.2회
중간 거래 횟수: 56회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 36회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -29.35% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -25.34% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -15.92% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -12.97% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -33.92% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -32.89% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -20.43% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -7.19% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -4.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,344개 ( 61.7%) ██████████████████████████████
-20~-10% 786개 ( 11.2%) █████
-10~0% 347개 ( 4.9%) ██
0~10% 462개 ( 6.6%) ███
10~20% 382개 ( 5.4%) ██
20~30% 130개 ( 1.8%)
30~40% 154개 ( 2.2%) █
40~50% 242개 ( 3.4%) █
> 50% 193개 ( 2.7%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [성문전자] 분석 요약
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회사명: 성문전자
종목코드: 014910
시장: 코스피
Yahoo 티커: 014910.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=58, 손절=1%
최종 수익률: 81.41%
총 거래 횟수: 37회
최종 자산: 3,628,256원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.