대구백화점 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 5,920원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 5,920원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,944.11원
장기 EMA: 5,500.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,979원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,979원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,979원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,979원
매수가: 5,310원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,979원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대구백화점] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 006370.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-27 (포함)
완료: 1,548개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-27
마지막 거래일: 2026-04-27
✅ 요청한 날짜(2026-04-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,808원 → 6,230원
종가: 5,750원 → 5,920원
최고 종가: 15,699원
최저 종가: 4,034원
평균 종가: 8,633원
평균 거래량: 34,512주
전체 기간 수익률: 2.95%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 31.46초
조합당 평균: 4.47ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 56 9% 136.30% 26 10 4,726,018원
2 15 60 9% 133.68% 26 10 4,673,664원
3 16 58 9% 131.96% 26 10 4,639,252원
4 19 54 9% 127.95% 28 10 4,558,976원
5 16 59 9% 127.55% 26 10 4,550,904원
6 17 57 9% 124.33% 26 10 4,486,566원
7 8 44 9% 121.76% 42 14 4,435,201원
8 18 56 5% 121.12% 26 11 4,422,460원
9 15 59 9% 120.66% 28 11 4,413,149원
10 6 58 9% 119.54% 44 13 4,390,701원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 15 16 19 16
장기(long) 56 60 58 54 59
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 136.30% 133.68% 131.96% 127.95% 127.55%
거래횟수 26회 26회 26회 28회 26회
손절발동 10회 10회 10회 10회 10회
최종자산 4,726,018원 4,673,664원 4,639,252원 4,558,976원 4,550,904원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 136.30%
최종 자산 가치: 4,726,018원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=56, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 136.30%
Buy & Hold 수익률: 37.97%
초과 수익률: 98.33%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.64%
벤치마크 CAGR: 5.59%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.60
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.18%
벤치마크 MDD: -73.06%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 6회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 46.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 25.77%
평균 손실 (손실 거래): -6.22%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.14
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-27
현재 종가: 5,920원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,944.11원
장기 EMA: 5,500.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,979원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,979원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,979원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,979원
매수가: 5,310원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,979원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-08-04 🔴 매수 5,033원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-09-22 🔵 매도 7,137원 📈 수익 41.81% + 835,366원 2,835,366원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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2 2021-03-02 🔴 매수 9,155원 - - 2,835,366원 🚀 골든크로스
2 2021-07-02 🔵 매도 14,277원 📈 수익 55.95% + 1,582,667원 4,418,033원 ✂️ 손절 (122일 보유)
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3 2021-12-24 🔴 매수 11,676원 - - 4,418,033원 🚀 골든크로스
3 2022-01-21 🔵 매도 10,144원 📉 손실 -13.13% -579,346원 3,838,687원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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4 2022-03-29 🔴 매수 10,490원 - - 3,838,687원 🚀 골든크로스
4 2022-06-10 🔵 매도 11,183원 📈 수익 6.60% + 252,850원 4,091,537원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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5 2022-08-23 🔴 매수 11,133원 - - 4,091,537원 🚀 골든크로스
5 2022-09-05 🔵 매도 10,589원 📉 손실 -4.89% -199,757원 3,891,781원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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6 2023-01-20 🔴 매수 9,907원 - - 3,891,781원 🚀 골든크로스
6 2023-02-16 🔵 매도 9,608원 📉 손실 -3.01% -116,971원 3,774,809원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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7 2023-02-23 🔴 매수 10,106원 - - 3,774,809원 🚀 골든크로스
7 2023-02-27 🔵 매도 9,767원 📉 손실 -3.35% -126,142원 3,648,667원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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8 2023-05-31 🔴 매수 10,096원 - - 3,648,667원 🚀 골든크로스
8 2023-06-29 🔵 매도 12,930원 📈 수익 28.08% + 1,023,348원 4,672,016원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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9 2023-11-16 🔴 매수 12,035원 - - 4,672,016원 🚀 골든크로스
9 2023-12-15 🔵 매도 11,210원 📉 손실 -6.86% -320,318원 4,351,698원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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10 2024-09-25 🔴 매수 6,730원 - - 4,351,698원 🚀 골든크로스
10 2024-10-11 🔵 매도 7,450원 📈 수익 10.70% + 465,120원 4,816,818원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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11 2025-01-13 🔴 매수 7,740원 - - 4,816,818원 🚀 골든크로스
11 2025-01-20 🔵 매도 7,450원 📉 손실 -3.75% -180,380원 4,636,438원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2025-09-12 🔴 매수 7,000원 - - 4,636,438원 🚀 골든크로스
12 2025-10-22 🔵 매도 6,400원 📉 손실 -8.57% -397,200원 4,239,238원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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13 2026-04-07 🔴 매수 5,310원 - - 4,239,238원 🚀 골든크로스
13 2026-04-27 🔵 매도 5,920원 📈 수익 11.49% + 486,780원 4,726,018원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,726,018원
총 수익금: 2,726,018원
총 수익률: 136.30%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 55.95%
최악 손실 거래: -13.13%
평균 보유 기간: 35.2일
최장 보유 기간: 122일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -3.01%
수익률 표준편차: 20.30%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (76.9%)
💀 데드크로스: 3회 (23.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 7.7%) ███
-10% ~ -5% 2건 ( 15.4%) ███████
-5% ~ 0% 4건 ( 30.8%) ███████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 7.7%) ███
> 10% 5건 ( 38.5%) ███████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,033원 🚀 골든크로스
1 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,137원 ✂️ 손절
2 2021-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,155원 🚀 골든크로스
2 2021-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 14,277원 ✂️ 손절
3 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 11,676원 🚀 골든크로스
3 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,144원 ✂️ 손절
4 2022-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 10,490원 🚀 골든크로스
4 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,183원 ✂️ 손절
5 2022-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,133원 🚀 골든크로스
5 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 10,589원 💀 데드크로스
6 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,907원 🚀 골든크로스
6 2023-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,608원 💀 데드크로스
7 2023-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 10,106원 🚀 골든크로스
7 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,767원 💀 데드크로스
8 2023-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,096원 🚀 골든크로스
8 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,930원 ✂️ 손절
9 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,035원 🚀 골든크로스
9 2023-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 11,210원 ✂️ 손절
10 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,730원 🚀 골든크로스
10 2024-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,450원 ✂️ 손절
11 2025-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,740원 🚀 골든크로스
11 2025-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,450원 ✂️ 손절
12 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,000원 🚀 골든크로스
12 2025-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,400원 ✂️ 손절
13 2026-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,310원 🚀 골든크로스
13 2026-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,920원 ✂️ 손절
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 19.40%
중간값(Median): 14.79%
최고 수익률: 136.30%
최저 수익률: -44.43%
수익률 범위: 180.73%
수익률 표준편차: 30.97%
25% 분위수: -3.33%
75% 분위수: 37.25%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,918개 (69.9%)
음수 수익률 조합: 2,122개 (30.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 2.95%
벤치마크 초과: 4,610개
10% 이상 수익: 3,948개
20% 이상 수익: 3,071개
30% 이상 수익: 2,205개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.4회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 8.54% (2,200개 조합)
10~14: 평균 18.50% (2,200개 조합)
15~19: 평균 28.39% (2,200개 조합)
20~20: 평균 33.23% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 13.39% (1,584개 조합)
30~39: 평균 10.99% (1,760개 조합)
40~49: 평균 20.62% (1,760개 조합)
50~59: 평균 30.46% (1,760개 조합)
60~60: 평균 34.67% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 495개 ( 7.0%) ███
-20~-10% 654개 ( 9.3%) ████
-10~0% 973개 ( 13.8%) ██████
0~10% 970개 ( 13.8%) ██████
10~20% 877개 ( 12.5%) ██████
20~30% 866개 ( 12.3%) ██████
30~40% 551개 ( 7.8%) ███
40~50% 483개 ( 6.9%) ███
> 50% 1,171개 ( 16.6%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대구백화점] 분석 요약
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회사명: 대구백화점
종목코드: 006370
시장: 코스피
Yahoo 티커: 006370.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=56, 손절=9%
최종 수익률: 136.30%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 4,726,018원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.