📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-24
현재 종가: 27,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 28,252.97원
장기 EMA: 28,294.83원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 28,132원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 28,132원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 28,132원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 28,132원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 26,618원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 26,618원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 26,618원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 26,618원
   매수가: 29,250원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 26,618원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [아이에스동서] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-24
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 010780.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-24 (포함)
   완료: 1,547개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-24
   마지막 거래일: 2026-04-24
   ✅ 요청한 날짜(2026-04-24)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 27,891원 → 28,300원
   종가: 27,764원 → 27,800원
   최고 종가: 58,971원
   최저 종가: 13,755원
   평균 종가: 30,777원
   평균 거래량: 90,962주
   전체 기간 수익률: 0.13%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 27.94초
   조합당 평균: 3.97ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      10       35       9%        249.29%  40       12             6,985,884원
2      10       34       9%        238.87%  40       12             6,777,380원
3      7        40       9%        238.69%  45       13             6,773,805원
4      20       25       0%        237.12%  22       0              6,742,300원
5      9        37       9%        236.65%  42       12             6,732,957원
6      6        43       9%        232.18%  45       13             6,643,571원
7      6        44       9%        232.15%  43       13             6,643,055원
8      8        38       9%        231.58%  42       12             6,631,647원
9      8        39       9%        231.12%  41       13             6,622,309원
10     6        45       9%        230.82%  43       13             6,616,399원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            10              10              7               20              9              
장기(long)             35              34              40              25              37             
손절(stop_loss)        9%              9%              9%              0%              9%             
수익률                  249.29%         238.87%         238.69%         237.12%         236.65%        
거래횟수                 40회             40회             45회             22회             42회            
손절발동                 12회             12회             13회             0회              12회            
최종자산                 6,985,884원      6,777,380원      6,773,805원      6,742,300원      6,732,957원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 10
   장기(long_window): 35
   추적 손절(stop_loss): 9%
   총 수익률: 249.29%
   최종 자산 가치: 6,985,884원
   총 거래 횟수: 40회
   손절 발동: 12회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=35, stop_loss=9%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 6.00년
   전략 최종 수익률: 249.29%
   Buy & Hold 수익률: 17.71%
   초과 수익률: 231.58%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 23.19%
   벤치마크 CAGR: 2.76%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.84
   ⚠️ 보통

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -30.89%
   벤치마크 MDD: -73.49%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 20회
   수익 거래: 9회
   손실 거래: 11회
   승률 (Win Rate): 45.00%
   ⚠️ 보통

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 22.68%
   평균 손실 (손실 거래): -4.79%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.73

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-24
현재 종가: 27,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 28,252.97원
장기 EMA: 28,294.83원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 28,132원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 28,132원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 28,132원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 28,132원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 26,618원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 26,618원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 26,618원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 26,618원
   매수가: 29,250원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 26,618원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-04-29   🔴 매수           21,585원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-06-12   🔵 매도           24,971원 📈 수익 15.69% +     311,504원      2,311,504원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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2      2020-07-02   🔴 매수           24,886원 -          -                   2,311,504원 🚀 골든크로스
2      2020-07-31   🔵 매도           37,076원 📈 수익 48.98% +   1,121,415원      3,432,919원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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3      2020-11-11   🔴 매수           35,637원 -          -                   3,432,919원 🚀 골든크로스
3      2021-02-10   🔵 매도           46,106원 📈 수익 29.38% +   1,005,048원      4,437,966원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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4      2021-03-25   🔴 매수           47,574원 -          -                   4,437,966원 🚀 골든크로스
4      2021-05-26   🔵 매도           53,272원 📈 수익 11.98% +     529,960원      4,967,927원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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5      2021-07-05   🔴 매수           53,618원 -          -                   4,967,927원 🚀 골든크로스
5      2021-07-07   🔵 매도           51,286원 📉 손실 -4.35%      -214,470원      4,753,456원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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6      2021-12-30   🔴 매수           39,275원 -          -                   4,753,456원 🚀 골든크로스
6      2022-04-18   🔵 매도           47,928원 📈 수익 22.03% +   1,047,098원      5,800,554원 ✂️ 손절 (109일 보유)
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7      2022-08-16   🔴 매수           36,745원 -          -                   5,800,554원 🚀 골든크로스
7      2022-08-18   🔵 매도           35,636원 📉 손실 -3.02%      -174,184원      5,626,371원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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8      2022-11-09   🔴 매수           29,423원 -          -                   5,626,371원 🚀 골든크로스
8      2022-12-06   🔵 매도           27,781원 📉 손실 -5.58%      -313,619원      5,312,751원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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9      2023-01-10   🔴 매수           29,778원 -          -                   5,312,751원 🚀 골든크로스
9      2023-03-10   🔵 매도           37,854원 📈 수익 27.12% +   1,437,668원      6,750,420원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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10     2023-09-19   🔴 매수           29,023원 -          -                   6,750,420원 🚀 골든크로스
10     2023-09-21   🔵 매도           27,825원 📉 손실 -4.13%      -277,984원      6,472,436원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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11     2023-12-19   🔴 매수           25,029원 -          -                   6,472,436원 🚀 골든크로스
11     2024-01-12   🔵 매도           24,499원 📉 손실 -2.12%      -136,758원      6,335,678원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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12     2024-02-06   🔴 매수           24,827원 -          -                   6,335,678원 🚀 골든크로스
12     2024-04-02   🔵 매도           25,904원 📈 수익  4.34% +     274,737원      6,610,415원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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13     2024-05-10   🔴 매수           25,577원 -          -                   6,610,415원 🚀 골든크로스
13     2024-05-14   🔵 매도           24,780원 📉 손실 -3.11%      -205,455원      6,404,960원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14     2024-05-17   🔴 매수           25,717원 -          -                   6,404,960원 🚀 골든크로스
14     2024-05-21   🔵 매도           24,359원 📉 손실 -5.28%      -338,256원      6,066,704원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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15     2024-08-29   🔴 매수           22,719원 -          -                   6,066,704원 🚀 골든크로스
15     2024-09-04   🔵 매도           21,501원 📉 손실 -5.36%      -325,187원      5,741,517원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16     2024-11-28   🔴 매수           20,658원 -          -                   5,741,517원 🚀 골든크로스
16     2024-12-09   🔵 매도           18,606원 📉 손실 -9.93%      -568,332원      5,173,185원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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17     2025-04-22   🔴 매수           17,220원 -          -                   5,173,185원 🚀 골든크로스
17     2025-06-18   🔵 매도           21,697원 📈 수익 26.00% +   1,342,963원      6,516,149원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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18     2025-09-12   🔴 매수           19,983원 -          -                   6,516,149원 🚀 골든크로스
18     2025-09-18   🔵 매도           19,003원 📉 손실 -4.90%      -319,334원      6,196,815원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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19     2025-12-09   🔴 매수           19,052원 -          -                   6,196,815원 🚀 골든크로스
19     2026-01-07   🔵 매도           22,600원 📈 수익 18.62% +   1,153,019원      7,349,834원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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20     2026-04-17   🔴 매수           29,250원 -          -                   7,349,834원 🚀 골든크로스
20     2026-04-24   🔵 매도           27,800원 📉 손실 -4.96%      -363,950원      6,985,884원 💀 데드크로스 (7일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       6,985,884원
   총 수익금:       4,985,884원
   총 수익률:         249.29%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
   최고 수익 거래: 48.98%
   최악 손실 거래: -9.93%
   평균 보유 기간: 31.6일
   최장 보유 기간: 109일
   최단 보유 기간: 2일
   중간 수익률 (Median): -2.57%
   수익률 표준편차: 15.91%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 12회 (60.0%)
      💀 데드크로스: 8회 (40.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        4건 ( 20.0%) ██████████
   -5% ~ 0%          7건 ( 35.0%) █████████████████
   0% ~ 5%           1건 (  5.0%) ██
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             8건 ( 40.0%) ████████████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-04-29      현금 ➜ 주식 (매수)               21,585원  🚀 골든크로스
1      2020-06-12      주식 ➜ 현금 (매도)               24,971원  ✂️ 손절
2      2020-07-02      현금 ➜ 주식 (매수)               24,886원  🚀 골든크로스
2      2020-07-31      주식 ➜ 현금 (매도)               37,076원  ✂️ 손절
3      2020-11-11      현금 ➜ 주식 (매수)               35,637원  🚀 골든크로스
3      2021-02-10      주식 ➜ 현금 (매도)               46,106원  ✂️ 손절
4      2021-03-25      현금 ➜ 주식 (매수)               47,574원  🚀 골든크로스
4      2021-05-26      주식 ➜ 현금 (매도)               53,272원  ✂️ 손절
5      2021-07-05      현금 ➜ 주식 (매수)               53,618원  🚀 골든크로스
5      2021-07-07      주식 ➜ 현금 (매도)               51,286원  💀 데드크로스
6      2021-12-30      현금 ➜ 주식 (매수)               39,275원  🚀 골든크로스
6      2022-04-18      주식 ➜ 현금 (매도)               47,928원  ✂️ 손절
7      2022-08-16      현금 ➜ 주식 (매수)               36,745원  🚀 골든크로스
7      2022-08-18      주식 ➜ 현금 (매도)               35,636원  💀 데드크로스
8      2022-11-09      현금 ➜ 주식 (매수)               29,423원  🚀 골든크로스
8      2022-12-06      주식 ➜ 현금 (매도)               27,781원  ✂️ 손절
9      2023-01-10      현금 ➜ 주식 (매수)               29,778원  🚀 골든크로스
9      2023-03-10      주식 ➜ 현금 (매도)               37,854원  ✂️ 손절
10     2023-09-19      현금 ➜ 주식 (매수)               29,023원  🚀 골든크로스
10     2023-09-21      주식 ➜ 현금 (매도)               27,825원  💀 데드크로스
11     2023-12-19      현금 ➜ 주식 (매수)               25,029원  🚀 골든크로스
11     2024-01-12      주식 ➜ 현금 (매도)               24,499원  ✂️ 손절
12     2024-02-06      현금 ➜ 주식 (매수)               24,827원  🚀 골든크로스
12     2024-04-02      주식 ➜ 현금 (매도)               25,904원  ✂️ 손절
13     2024-05-10      현금 ➜ 주식 (매수)               25,577원  🚀 골든크로스
13     2024-05-14      주식 ➜ 현금 (매도)               24,780원  💀 데드크로스
14     2024-05-17      현금 ➜ 주식 (매수)               25,717원  🚀 골든크로스
14     2024-05-21      주식 ➜ 현금 (매도)               24,359원  💀 데드크로스
15     2024-08-29      현금 ➜ 주식 (매수)               22,719원  🚀 골든크로스
15     2024-09-04      주식 ➜ 현금 (매도)               21,501원  💀 데드크로스
16     2024-11-28      현금 ➜ 주식 (매수)               20,658원  🚀 골든크로스
16     2024-12-09      주식 ➜ 현금 (매도)               18,606원  ✂️ 손절
17     2025-04-22      현금 ➜ 주식 (매수)               17,220원  🚀 골든크로스
17     2025-06-18      주식 ➜ 현금 (매도)               21,697원  ✂️ 손절
18     2025-09-12      현금 ➜ 주식 (매수)               19,983원  🚀 골든크로스
18     2025-09-18      주식 ➜ 현금 (매도)               19,003원  💀 데드크로스
19     2025-12-09      현금 ➜ 주식 (매수)               19,052원  🚀 골든크로스
19     2026-01-07      주식 ➜ 현금 (매도)               22,600원  ✂️ 손절
20     2026-04-17      현금 ➜ 주식 (매수)               29,250원  🚀 골든크로스
20     2026-04-24      주식 ➜ 현금 (매도)               27,800원  💀 데드크로스

총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 57.65%
   중간값(Median): 49.01%
   최고 수익률: 249.29%
   최저 수익률: -40.61%
   수익률 범위: 289.90%
   수익률 표준편차: 56.35%
   25% 분위수: 7.50%
   75% 분위수: 97.97%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 5,763개 (81.9%)
   음수 수익률 조합: 1,277개 (18.1%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 0.13%
   벤치마크 초과: 5,758개
   10% 이상 수익: 5,140개
   20% 이상 수익: 4,678개
   30% 이상 수익: 4,343개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 33.2회
   중간 거래 횟수: 30회
   최대 거래 횟수: 82회
   최소 거래 횟수: 17회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 51.12% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 58.62% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 62.67% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 60.26% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 63.07% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 69.46% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 53.81% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 46.08% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 44.85% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%        157개 (  2.2%) █
   -20~-10%      447개 (  6.3%) ███
   -10~0%        673개 (  9.6%) ████
   0~10%         623개 (  8.8%) ████
   10~20%        462개 (  6.6%) ███
   20~30%        335개 (  4.8%) ██
   30~40%        499개 (  7.1%) ███
   40~50%        365개 (  5.2%) ██
   > 50%        3,479개 ( 49.4%) ████████████████████████

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✅ 분석 완료!
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📝 [아이에스동서] 분석 요약
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   회사명: 아이에스동서
   종목코드: 010780
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 010780.KS
   최적 파라미터: 단기=10, 장기=35, 손절=9%
   최종 수익률: 249.29%
   총 거래 횟수: 40회
   최종 자산: 6,985,884원
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