부산산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 75,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-24
현재 종가: 75,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 76,668.31원
장기 EMA: 75,902.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 72,914원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 72,914원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 72,914원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 72,914원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 76,128원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 76,128원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 76,128원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 76,128원
매수가: 75,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 76,128원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [부산산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011390.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-24 (포함)
완료: 1,547개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-24
마지막 거래일: 2026-04-24
✅ 요청한 날짜(2026-04-24)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 144,764원 → 76,200원
종가: 142,310원 → 75,900원
최고 종가: 161,322원
최저 종가: 48,774원
평균 종가: 91,096원
평균 거래량: 16,385주
전체 기간 수익률: -46.67%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 28.91초
조합당 평균: 4.11ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 25 4% 108.95% 82 32 4,179,084원
2 5 27 4% 103.98% 84 32 4,079,650원
3 5 26 4% 97.94% 84 32 3,958,805원
4 7 21 4% 96.46% 78 31 3,929,276원
5 6 21 4% 93.35% 84 32 3,867,017원
6 5 22 4% 91.81% 94 34 3,836,153원
7 5 24 4% 91.32% 90 34 3,826,373원
8 6 22 4% 90.88% 82 32 3,817,667원
9 6 24 4% 89.73% 80 31 3,794,531원
10 5 23 4% 87.40% 92 34 3,748,013원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 7 6
장기(long) 25 27 26 21 21
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 108.95% 103.98% 97.94% 96.46% 93.35%
거래횟수 82회 84회 84회 78회 84회
손절발동 32회 32회 32회 31회 32회
최종자산 4,179,084원 4,079,650원 3,958,805원 3,929,276원 3,867,017원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 108.95%
최종 자산 가치: 4,179,084원
총 거래 횟수: 82회
손절 발동: 32회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=25, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 108.95%
Buy & Hold 수익률: -43.96%
초과 수익률: 152.91%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.99%
벤치마크 CAGR: -9.15%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.36%
벤치마크 MDD: -69.77%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 41회
수익 거래: 16회
손실 거래: 25회
승률 (Win Rate): 39.02%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.74%
평균 손실 (손실 거래): -3.10%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.46
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-24
현재 종가: 75,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 76,668.31원
장기 EMA: 75,902.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 72,914원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 72,914원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 72,914원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 72,914원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 76,128원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 76,128원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 76,128원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 76,128원
매수가: 75,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 76,128원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 41건의 완결된 거래 (총 82개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 100,598원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-17 🔵 매도 140,347원 📈 수익 39.51% + 755,224원 2,755,224원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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2 2020-07-03 🔴 매수 141,328원 - - 2,755,224원 🚀 골든크로스
2 2020-07-07 🔵 매도 135,440원 📉 손실 -4.17% -111,886원 2,643,338원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-09-16 🔴 매수 120,227원 - - 2,643,338원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 114,829원 📉 손실 -4.49% -113,357원 2,529,981원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-09-29 🔴 매수 119,737원 - - 2,529,981원 🚀 골든크로스
4 2020-10-05 🔵 매도 116,302원 📉 손실 -2.87% -72,136원 2,457,845원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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5 2020-11-11 🔴 매수 116,302원 - - 2,457,845원 🚀 골든크로스
5 2020-11-25 🔵 매도 116,792원 📈 수익 0.42% + 10,305원 2,468,150원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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6 2021-01-05 🔴 매수 116,565원 - - 2,468,150원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 🔵 매도 113,614원 📉 손실 -2.53% -61,972원 2,406,178원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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7 2021-01-19 🔴 매수 123,451원 - - 2,406,178원 🚀 골든크로스
7 2021-01-29 🔵 매도 132,304원 📈 수익 7.17% + 168,208원 2,574,386원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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8 2021-04-01 🔴 매수 128,861원 - - 2,574,386원 🚀 골든크로스
8 2021-04-05 🔵 매도 123,943원 📉 손실 -3.82% -93,449원 2,480,937원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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9 2021-04-06 🔴 매수 126,894원 - - 2,480,937원 🚀 골든크로스
9 2021-04-21 🔵 매도 125,910원 📉 손실 -0.78% -18,690원 2,462,247원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2021-05-06 🔴 매수 129,845원 - - 2,462,247원 🚀 골든크로스
10 2021-05-17 🔵 매도 133,288원 📈 수익 2.65% + 61,972원 2,524,219원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11 2021-07-29 🔴 매수 146,567원 - - 2,524,219원 🚀 골든크로스
11 2021-08-02 🔵 매도 146,567원 📉 손실 0.00% + 0원 2,524,219원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2021-09-27 🔴 매수 138,206원 - - 2,524,219원 🚀 골든크로스
12 2021-09-30 🔵 매도 132,304원 📉 손실 -4.27% -106,237원 2,417,983원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2022-03-04 🔴 매수 88,452원 - - 2,417,983원 🚀 골든크로스
13 2022-03-08 🔵 매도 85,297원 📉 손실 -3.57% -85,198원 2,332,785원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14 2022-03-14 🔴 매수 88,255원 - - 2,332,785원 🚀 골든크로스
14 2022-04-06 🔵 매도 106,005원 📈 수익 20.11% + 461,490원 2,794,275원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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15 2022-07-19 🔴 매수 85,395원 - - 2,794,275원 🚀 골든크로스
15 2022-08-18 🔵 매도 86,579원 📈 수익 1.39% + 37,866원 2,832,140원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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16 2022-08-24 🔴 매수 87,466원 - - 2,832,140원 🚀 골든크로스
16 2022-09-05 🔵 매도 84,705원 📉 손실 -3.16% -88,354원 2,743,787원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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17 2022-11-14 🔴 매수 66,462원 - - 2,743,787원 🚀 골든크로스
17 2022-11-22 🔵 매도 92,397원 📈 수익 39.02% + 1,063,301원 3,807,088원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2023-01-27 🔴 매수 77,174원 - - 3,807,088원 🚀 골든크로스
18 2023-02-15 🔵 매도 74,403원 📉 손실 -3.59% -135,746원 3,671,341원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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19 2023-03-31 🔴 매수 73,414원 - - 3,671,341원 🚀 골든크로스
19 2023-04-10 🔵 매도 70,940원 📉 손실 -3.37% -123,676원 3,547,665원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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20 2023-04-13 🔴 매수 73,513원 - - 3,547,665원 🚀 골든크로스
20 2023-04-20 🔵 매도 72,326원 📉 손실 -1.62% -56,990원 3,490,676원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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21 2023-05-19 🔴 매수 73,513원 - - 3,490,676원 🚀 골든크로스
21 2023-05-31 🔵 매도 70,545원 📉 손실 -4.04% -139,506원 3,351,169원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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22 2023-06-07 🔴 매수 72,721원 - - 3,351,169원 🚀 골든크로스
22 2023-07-03 🔵 매도 76,580원 📈 수익 5.31% + 177,500원 3,528,669원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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23 2023-09-18 🔴 매수 67,972원 - - 3,528,669원 🚀 골든크로스
23 2023-09-21 🔵 매도 65,795원 📉 손실 -3.20% -111,011원 3,417,658원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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24 2023-11-20 🔴 매수 60,947원 - - 3,417,658원 🚀 골든크로스
24 2023-11-29 🔵 매도 63,619원 📈 수익 4.38% + 149,598원 3,567,256원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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25 2023-12-27 🔴 매수 64,072원 - - 3,567,256원 🚀 골든크로스
25 2024-01-09 🔵 매도 62,383원 📉 손실 -2.64% -92,880원 3,474,376원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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26 2024-02-21 🔴 매수 60,496원 - - 3,474,376원 🚀 골든크로스
26 2024-02-27 🔵 매도 58,907원 📉 손실 -2.63% -90,595원 3,383,781원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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27 2024-05-16 🔴 매수 54,734원 - - 3,383,781원 🚀 골든크로스
27 2024-05-21 🔵 매도 55,132원 📈 수익 0.73% + 24,238원 3,408,019원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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28 2024-06-05 🔴 매수 55,827원 - - 3,408,019원 🚀 골든크로스
28 2024-06-19 🔵 매도 53,642원 📉 손실 -3.91% -133,310원 3,274,710원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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29 2024-07-16 🔴 매수 55,629원 - - 3,274,710원 🚀 골든크로스
29 2024-07-24 🔵 매도 63,973원 📈 수익 15.00% + 483,968원 3,758,678원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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30 2024-10-15 🔴 매수 51,953원 - - 3,758,678원 🚀 골든크로스
30 2024-10-25 🔵 매도 51,854원 📉 손실 -0.19% -7,152원 3,751,526원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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31 2024-11-26 🔴 매수 56,423원 - - 3,751,526원 🚀 골든크로스
31 2024-11-28 🔵 매도 63,277원 📈 수익 12.15% + 452,379원 4,203,905원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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32 2025-02-21 🔴 매수 75,648원 - - 4,203,905원 🚀 골든크로스
32 2025-02-28 🔵 매도 74,651원 📉 손실 -1.32% -54,817원 4,149,088원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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33 2025-04-04 🔴 매수 77,043원 - - 4,149,088원 🚀 골든크로스
33 2025-04-21 🔵 매도 87,110원 📈 수익 13.07% + 533,523원 4,682,610원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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34 2025-08-06 🔴 매수 96,379원 - - 4,682,610원 🚀 골든크로스
34 2025-08-14 🔵 매도 101,263원 📈 수익 5.07% + 234,419원 4,917,030원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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35 2025-10-20 🔴 매수 90,798원 - - 4,917,030원 🚀 골든크로스
35 2025-10-29 🔵 매도 83,821원 📉 손실 -7.68% -376,745원 4,540,284원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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36 2025-12-01 🔴 매수 77,342원 - - 4,540,284원 🚀 골든크로스
36 2025-12-18 🔵 매도 75,748원 📉 손실 -2.06% -92,492원 4,447,792원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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37 2025-12-22 🔴 매수 77,641원 - - 4,447,792원 🚀 골든크로스
37 2025-12-26 🔵 매도 75,050원 📉 손실 -3.34% -147,708원 4,300,084원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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38 2025-12-30 🔴 매수 77,700원 - - 4,300,084원 🚀 골든크로스
38 2026-01-07 🔵 매도 75,200원 📉 손실 -3.22% -137,500원 4,162,584원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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39 2026-01-13 🔴 매수 78,300원 - - 4,162,584원 🚀 골든크로스
39 2026-02-02 🔵 매도 74,300원 📉 손실 -5.11% -212,000원 3,950,584원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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40 2026-02-04 🔴 매수 78,200원 - - 3,950,584원 🚀 골든크로스
40 2026-02-26 🔵 매도 82,000원 📈 수익 4.86% + 190,000원 4,140,584원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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41 2026-04-14 🔴 매수 75,200원 - - 4,140,584원 🚀 골든크로스
41 2026-04-24 🔵 매도 75,900원 📈 수익 0.93% + 38,500원 4,179,084원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,179,084원
총 수익금: 2,179,084원
총 수익률: 108.95%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 41건 (매수 41회 + 매도 41회)
최고 수익 거래: 39.51%
최악 손실 거래: -7.68%
평균 보유 기간: 10.7일
최장 보유 기간: 30일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -1.62%
수익률 표준편차: 10.21%
매도 사유:
✂️ 손절: 32회 (78.0%)
💀 데드크로스: 9회 (22.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 4.9%) ██
-5% ~ 0% 23건 ( 56.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 17.1%) ████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.3%) ███
> 10% 6건 ( 14.6%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 100,598원 🚀 골든크로스
1 2020-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 140,347원 ✂️ 손절
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 141,328원 🚀 골든크로스
2 2020-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 135,440원 ✂️ 손절
3 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 120,227원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 114,829원 ✂️ 손절
4 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 119,737원 🚀 골든크로스
4 2020-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 116,302원 💀 데드크로스
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 116,302원 🚀 골든크로스
5 2020-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 116,792원 ✂️ 손절
6 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 116,565원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 113,614원 ✂️ 손절
7 2021-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 123,451원 🚀 골든크로스
7 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 132,304원 ✂️ 손절
8 2021-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 128,861원 🚀 골든크로스
8 2021-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 123,943원 💀 데드크로스
9 2021-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 126,894원 🚀 골든크로스
9 2021-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 125,910원 ✂️ 손절
10 2021-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 129,845원 🚀 골든크로스
10 2021-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 133,288원 ✂️ 손절
11 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 146,567원 🚀 골든크로스
11 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 146,567원 ✂️ 손절
12 2021-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 138,206원 🚀 골든크로스
12 2021-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 132,304원 ✂️ 손절
13 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 88,452원 🚀 골든크로스
13 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 85,297원 💀 데드크로스
14 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 88,255원 🚀 골든크로스
14 2022-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 106,005원 ✂️ 손절
15 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 85,395원 🚀 골든크로스
15 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 86,579원 ✂️ 손절
16 2022-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 87,466원 🚀 골든크로스
16 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 84,705원 ✂️ 손절
17 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 66,462원 🚀 골든크로스
17 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 92,397원 ✂️ 손절
18 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 77,174원 🚀 골든크로스
18 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 74,403원 ✂️ 손절
19 2023-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 73,414원 🚀 골든크로스
19 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 70,940원 💀 데드크로스
20 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 73,513원 🚀 골든크로스
20 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 72,326원 ✂️ 손절
21 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 73,513원 🚀 골든크로스
21 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 70,545원 ✂️ 손절
22 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 72,721원 🚀 골든크로스
22 2023-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 76,580원 ✂️ 손절
23 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 67,972원 🚀 골든크로스
23 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 65,795원 💀 데드크로스
24 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 60,947원 🚀 골든크로스
24 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 63,619원 ✂️ 손절
25 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 64,072원 🚀 골든크로스
25 2024-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 62,383원 💀 데드크로스
26 2024-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 60,496원 🚀 골든크로스
26 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 58,907원 💀 데드크로스
27 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 54,734원 🚀 골든크로스
27 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 55,132원 ✂️ 손절
28 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 55,827원 🚀 골든크로스
28 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 53,642원 ✂️ 손절
29 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 55,629원 🚀 골든크로스
29 2024-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 63,973원 ✂️ 손절
30 2024-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 51,953원 🚀 골든크로스
30 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 51,854원 ✂️ 손절
31 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 56,423원 🚀 골든크로스
31 2024-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 63,277원 ✂️ 손절
32 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 75,648원 🚀 골든크로스
32 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 74,651원 ✂️ 손절
33 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 77,043원 🚀 골든크로스
33 2025-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 87,110원 ✂️ 손절
34 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 96,379원 🚀 골든크로스
34 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 101,263원 ✂️ 손절
35 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 90,798원 🚀 골든크로스
35 2025-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 83,821원 ✂️ 손절
36 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 77,342원 🚀 골든크로스
36 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 75,748원 💀 데드크로스
37 2025-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 77,641원 🚀 골든크로스
37 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 75,050원 💀 데드크로스
38 2025-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 77,700원 🚀 골든크로스
38 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 75,200원 ✂️ 손절
39 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 78,300원 🚀 골든크로스
39 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 74,300원 ✂️ 손절
40 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 78,200원 🚀 골든크로스
40 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 82,000원 ✂️ 손절
41 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 75,200원 🚀 골든크로스
41 2026-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 75,900원 ✂️ 손절
총 82회의 포지션 변화 (매수 41회 + 매도 41회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -30.76%
중간값(Median): -36.27%
최고 수익률: 108.95%
최저 수익률: -77.44%
수익률 범위: 186.40%
수익률 표준편차: 27.94%
25% 분위수: -52.21%
75% 분위수: -12.85%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,036개 (14.7%)
음수 수익률 조합: 6,004개 (85.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -46.67%
벤치마크 초과: 4,659개
10% 이상 수익: 605개
20% 이상 수익: 362개
30% 이상 수익: 205개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.0회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -12.91% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -34.50% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -42.19% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -44.11% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -4.36% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -29.24% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -41.42% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -44.04% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -44.06% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,824개 ( 68.5%) ██████████████████████████████████
-20~-10% 620개 ( 8.8%) ████
-10~0% 560개 ( 8.0%) ███
0~10% 431개 ( 6.1%) ███
10~20% 243개 ( 3.5%) █
20~30% 157개 ( 2.2%) █
30~40% 91개 ( 1.3%)
40~50% 50개 ( 0.7%)
> 50% 64개 ( 0.9%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [부산산업] 분석 요약
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회사명: 부산산업
종목코드: 011390
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011390.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=25, 손절=4%
최종 수익률: 108.95%
총 거래 횟수: 82회
최종 자산: 4,179,084원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.