일신석재 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,662원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-23
현재 종가: 1,662원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,636.58원
장기 EMA: 1,635.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,638원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,638원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,638원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,638원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [일신석재] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007110.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-23 (포함)
완료: 1,546개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-23
마지막 거래일: 2026-04-23
✅ 요청한 날짜(2026-04-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,420원 → 1,697원
종가: 2,410원 → 1,662원
최고 종가: 3,125원
최저 종가: 965원
평균 종가: 1,765원
평균 거래량: 3,224,052주
전체 기간 수익률: -31.04%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 40.77초
조합당 평균: 5.79ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 57 8% 5.42% 25 11 2,108,422원
2 19 60 8% 4.27% 25 11 2,085,471원
3 20 60 8% 4.06% 24 11 2,081,176원
4 20 58 8% 3.91% 25 11 2,078,113원
5 19 59 8% 3.28% 25 11 2,065,672원
6 20 56 8% 3.28% 25 11 2,065,672원
7 20 48 8% 3.04% 25 10 2,060,803원
8 20 49 8% 1.94% 27 10 2,038,726원
9 20 59 8% 1.74% 24 11 2,034,819원
10 20 57 6% -1.53% 25 11 1,969,427원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 19 20 20 19
장기(long) 57 60 60 58 59
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 5.42% 4.27% 4.06% 3.91% 3.28%
거래횟수 25회 25회 24회 25회 25회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 2,108,422원 2,085,471원 2,081,176원 2,078,113원 2,065,672원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 5.42%
최종 자산 가치: 2,108,422원
총 거래 횟수: 25회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=57, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 5.42%
Buy & Hold 수익률: 12.30%
초과 수익률: -6.88%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 0.90%
벤치마크 CAGR: 1.98%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.02
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -29.98%
벤치마크 MDD: -69.12%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 5회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.63%
평균 손실 (손실 거래): -5.73%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.03
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-23
현재 종가: 1,662원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,636.58원
장기 EMA: 1,635.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,638원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,638원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,638원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,638원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 2,440원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 2,520원 📈 수익 3.28% + 65,520원 2,065,520원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-07-03 🔴 매수 2,485원 - - 2,065,520원 🚀 골든크로스
2 2020-07-14 🔵 매도 2,295원 📉 손실 -7.65% -157,890원 1,907,630원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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3 2021-04-14 🔴 매수 1,980원 - - 1,907,630원 🚀 골든크로스
3 2021-06-23 🔵 매도 2,600원 📈 수익 31.31% + 597,060원 2,504,690원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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4 2023-01-27 🔴 매수 1,235원 - - 2,504,690원 🚀 골든크로스
4 2023-03-10 🔵 매도 1,258원 📈 수익 1.86% + 46,644원 2,551,334원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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5 2023-04-05 🔴 매수 1,334원 - - 2,551,334원 🚀 골든크로스
5 2023-04-25 🔵 매도 1,224원 📉 손실 -8.25% -210,320원 2,341,014원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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6 2023-05-10 🔴 매수 1,255원 - - 2,341,014원 🚀 골든크로스
6 2023-05-15 🔵 매도 1,232원 📉 손실 -1.83% -42,895원 2,298,119원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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7 2023-05-17 🔴 매수 1,300원 - - 2,298,119원 🚀 골든크로스
7 2023-07-25 🔵 매도 1,209원 📉 손실 -7.00% -160,797원 2,137,322원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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8 2023-12-28 🔴 매수 1,088원 - - 2,137,322원 🚀 골든크로스
8 2024-01-25 🔵 매도 1,180원 📈 수익 8.46% + 180,688원 2,318,010원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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9 2024-07-03 🔴 매수 1,230원 - - 2,318,010원 🚀 골든크로스
9 2024-07-18 🔵 매도 1,393원 📈 수익 13.25% + 307,092원 2,625,102원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2025-04-08 🔴 매수 2,290원 - - 2,625,102원 🚀 골든크로스
10 2025-04-28 🔵 매도 2,130원 📉 손실 -6.99% -183,360원 2,441,742원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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11 2025-08-12 🔴 매수 2,490원 - - 2,441,742원 🚀 골든크로스
11 2025-08-19 🔵 매도 2,255원 📉 손실 -9.44% -230,300원 2,211,442원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2026-02-20 🔴 매수 1,824원 - - 2,211,442원 🚀 골든크로스
12 2026-03-03 🔵 매도 1,739원 📉 손실 -4.66% -103,020원 2,108,422원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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13 2026-04-23 🔴 매수 1,662원 - - 2,108,422원 🚀 골든크로스
13 2026-04-23 2,108,422원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,108,422원
총 수익금: 108,422원
총 수익률: 5.42%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 31.31%
최악 손실 거래: -9.44%
평균 보유 기간: 24.5일
최장 보유 기간: 70일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.83%
수익률 표준편차: 10.98%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (84.6%)
💀 데드크로스: 1회 (7.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 38.5%) ███████████████████
-5% ~ 0% 3건 ( 23.1%) ███████████
0% ~ 5% 2건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 1건 ( 7.7%) ███
> 10% 2건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,440원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,520원 ✂️ 손절
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,485원 🚀 골든크로스
2 2020-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,295원 ✂️ 손절
3 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,980원 🚀 골든크로스
3 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,600원 ✂️ 손절
4 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,235원 🚀 골든크로스
4 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,258원 ✂️ 손절
5 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,334원 🚀 골든크로스
5 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,224원 ✂️ 손절
6 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,255원 🚀 골든크로스
6 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,232원 💀 데드크로스
7 2023-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,300원 🚀 골든크로스
7 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,209원 ✂️ 손절
8 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,088원 🚀 골든크로스
8 2024-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,180원 ✂️ 손절
9 2024-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,230원 🚀 골든크로스
9 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,393원 ✂️ 손절
10 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,290원 🚀 골든크로스
10 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,130원 ✂️ 손절
11 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,490원 🚀 골든크로스
11 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,255원 ✂️ 손절
12 2026-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,824원 🚀 골든크로스
12 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,739원 ✂️ 손절
13 2026-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,662원 🚀 골든크로스
13 2026-04-23 1,662원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -49.86%
중간값(Median): -52.26%
최고 수익률: 5.42%
최저 수익률: -84.46%
수익률 범위: 89.88%
수익률 표준편차: 17.53%
25% 분위수: -64.31%
75% 분위수: -37.07%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 9개 (0.1%)
음수 수익률 조합: 7,031개 (99.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -31.04%
벤치마크 초과: 1,235개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.9회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 100회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -53.30% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -51.38% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -47.17% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -38.45% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -59.34% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -55.96% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -48.35% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -38.33% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -33.74% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,609개 ( 93.9%) ██████████████████████████████████████████████
-20~-10% 354개 ( 5.0%) ██
-10~0% 68개 ( 1.0%)
0~10% 9개 ( 0.1%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [일신석재] 분석 요약
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회사명: 일신석재
종목코드: 007110
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007110.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=57, 손절=8%
최종 수익률: 5.42%
총 거래 횟수: 25회
최종 자산: 2,108,422원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.