율촌화학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 26,450원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-23
현재 종가: 26,450원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 26,927.34원
장기 EMA: 26,089.59원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 20,257원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 20,257원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 20,257원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 20,257원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 27,075원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 27,075원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 27,075원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 27,075원
매수가: 25,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 27,075원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [율촌화학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 008730.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-23 (포함)
완료: 1,546개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-23
마지막 거래일: 2026-04-23
✅ 요청한 날짜(2026-04-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 12,863원 → 27,700원
종가: 12,955원 → 26,450원
최고 종가: 48,573원
최저 종가: 10,143원
평균 종가: 25,852원
평균 거래량: 126,128주
전체 기간 수익률: 104.17%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 40.84초
조합당 평균: 5.80ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 22 5% 332.64% 76 30 8,652,892원
2 5 22 5% 321.33% 88 34 8,426,592원
3 6 21 5% 303.66% 88 32 8,073,184원
4 7 22 5% 302.81% 76 31 8,056,147원
5 5 21 5% 301.12% 90 34 8,022,331원
6 5 23 5% 291.46% 94 34 7,829,226원
7 7 21 5% 289.41% 82 31 7,788,103원
8 8 21 5% 270.02% 76 30 7,400,325원
9 8 22 2% 264.84% 76 36 7,296,877원
10 9 21 5% 264.11% 72 29 7,282,271원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 5 6 7 5
장기(long) 22 22 21 22 21
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 332.64% 321.33% 303.66% 302.81% 301.12%
거래횟수 76회 88회 88회 76회 90회
손절발동 30회 34회 32회 31회 34회
최종자산 8,652,892원 8,426,592원 8,073,184원 8,056,147원 8,022,331원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 332.64%
최종 자산 가치: 8,652,892원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=22, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 332.64%
Buy & Hold 수익률: 121.51%
초과 수익률: 211.14%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 27.43%
벤치마크 CAGR: 14.06%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.92
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.29%
벤치마크 MDD: -60.70%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 18회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 47.37%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.79%
평균 손실 (손실 거래): -3.67%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.76
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-23
현재 종가: 26,450원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 26,927.34원
장기 EMA: 26,089.59원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 20,257원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 20,257원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 20,257원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 20,257원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 27,075원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 27,075원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 27,075원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 27,075원
매수가: 25,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 27,075원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-14 🔴 매수 12,402원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-21 🔵 매도 11,895원 📉 손실 -4.09% -81,649원 1,918,351원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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2 2020-04-02 🔴 매수 11,526원 - - 1,918,351원 🚀 골든크로스
2 2020-05-22 🔵 매도 13,186원 📈 수익 14.40% + 275,516원 2,193,866원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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3 2020-06-02 🔴 매수 13,370원 - - 2,193,866원 🚀 골든크로스
3 2020-06-23 🔵 매도 13,647원 📈 수익 2.07% + 45,366원 2,239,232원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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4 2020-07-07 🔴 매수 13,739원 - - 2,239,232원 🚀 골든크로스
4 2020-08-12 🔵 매도 16,736원 📈 수익 21.81% + 485,472원 2,724,704원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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5 2020-09-16 🔴 매수 15,168원 - - 2,724,704원 🚀 골든크로스
5 2020-09-22 🔵 매도 14,477원 📉 손실 -4.56% -123,788원 2,600,916원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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6 2020-11-11 🔴 매수 14,430원 - - 2,600,916원 🚀 골든크로스
6 2020-12-07 🔵 매도 18,165원 📈 수익 25.88% + 672,192원 3,273,107원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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7 2021-04-15 🔴 매수 20,438원 - - 3,273,107원 🚀 골든크로스
7 2021-04-28 🔵 매도 22,047원 📈 수익 7.87% + 257,370원 3,530,477원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2021-06-23 🔴 매수 21,290원 - - 3,530,477원 🚀 골든크로스
8 2021-07-01 🔵 매도 20,911원 📉 손실 -1.78% -62,450원 3,468,027원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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9 2021-09-03 🔴 매수 19,918원 - - 3,468,027원 🚀 골든크로스
9 2021-09-27 🔵 매도 23,182원 📈 수익 16.39% + 568,011원 4,036,038원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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10 2021-11-23 🔴 매수 21,668원 - - 4,036,038원 🚀 골든크로스
10 2021-11-30 🔵 매도 20,249원 📉 손실 -6.55% -263,992원 3,772,046원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2022-02-09 🔴 매수 24,409원 - - 3,772,046원 🚀 골든크로스
11 2022-02-25 🔵 매도 22,817원 📉 손실 -6.52% -245,147원 3,526,899원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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12 2022-03-25 🔴 매수 23,347원 - - 3,526,899원 🚀 골든크로스
12 2022-04-01 🔵 매도 22,913원 📉 손실 -1.86% -65,556원 3,461,343원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13 2022-04-04 🔴 매수 23,154원 - - 3,461,343원 🚀 골든크로스
13 2022-04-05 🔵 매도 23,058원 📉 손실 -0.42% -14,375원 3,446,967원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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14 2022-06-03 🔴 매수 22,624원 - - 3,446,967원 🚀 골든크로스
14 2022-06-09 🔵 매도 21,514원 📉 손실 -4.90% -168,641원 3,278,326원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2022-07-19 🔴 매수 19,488원 - - 3,278,326원 🚀 골든크로스
15 2022-08-16 🔵 매도 24,794원 📈 수익 27.23% + 891,443원 4,169,770원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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16 2022-10-27 🔴 매수 30,342원 - - 4,169,770원 🚀 골든크로스
16 2022-11-16 🔵 매도 30,921원 📈 수익 1.91% + 79,303원 4,249,073원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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17 2022-12-01 🔴 매수 31,355원 - - 4,249,073원 🚀 골든크로스
17 2022-12-02 🔵 매도 30,728원 📉 손실 -2.00% -84,658원 4,164,415원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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18 2022-12-05 🔴 매수 31,644원 - - 4,164,415원 🚀 골든크로스
18 2022-12-16 🔵 매도 33,188원 📈 수익 4.88% + 202,215원 4,366,629원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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19 2023-04-10 🔴 매수 43,181원 - - 4,366,629원 🚀 골든크로스
19 2023-04-13 🔵 매도 40,461원 📉 손실 -6.30% -274,727원 4,091,902원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2023-06-20 🔴 매수 38,081원 - - 4,091,902원 🚀 골든크로스
20 2023-06-21 🔵 매도 35,847원 📉 손실 -5.87% -239,075원 3,852,827원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2023-07-17 🔴 매수 34,195원 - - 3,852,827원 🚀 골든크로스
21 2023-07-26 🔵 매도 34,487원 📈 수익 0.85% + 32,641원 3,885,468원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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22 2023-10-13 🔴 매수 31,475원 - - 3,885,468원 🚀 골든크로스
22 2023-10-19 🔵 매도 29,338원 📉 손실 -6.79% -262,876원 3,622,592원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2023-11-07 🔴 매수 31,427원 - - 3,622,592원 🚀 골든크로스
23 2023-11-13 🔵 매도 31,378원 📉 손실 -0.15% -5,586원 3,617,006원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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24 2024-02-05 🔴 매수 30,198원 - - 3,617,006원 🚀 골든크로스
24 2024-02-27 🔵 매도 44,881원 📈 수익 48.62% + 1,747,285원 5,364,291원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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25 2024-05-31 🔴 매수 34,114원 - - 5,364,291원 🚀 골든크로스
25 2024-06-17 🔵 매도 37,344원 📈 수익 9.47% + 507,154원 5,871,445원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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26 2024-07-02 🔴 매수 36,512원 - - 5,871,445원 🚀 골든크로스
26 2024-07-10 🔵 매도 35,729원 📉 손실 -2.14% -125,296원 5,746,149원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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27 2024-09-30 🔴 매수 22,220원 - - 5,746,149원 🚀 골든크로스
27 2024-10-07 🔵 매도 22,122원 📉 손실 -0.44% -25,255원 5,720,894원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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28 2024-10-08 🔴 매수 22,171원 - - 5,720,894원 🚀 골든크로스
28 2024-10-16 🔵 매도 26,381원 📈 수익 18.98% + 1,085,960원 6,806,854원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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29 2025-01-09 🔴 매수 23,131원 - - 6,806,854원 🚀 골든크로스
29 2025-01-31 🔵 매도 30,313원 📈 수익 31.05% + 2,111,542원 8,918,395원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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30 2025-04-17 🔴 매수 27,738원 - - 8,918,395원 🚀 골든크로스
30 2025-04-21 🔵 매도 26,698원 📉 손실 -3.75% -333,894원 8,584,502원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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31 2025-05-16 🔴 매수 28,530원 - - 8,584,502원 🚀 골든크로스
31 2025-05-21 🔵 매도 27,391원 📉 손실 -3.99% -341,770원 8,242,732원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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32 2025-05-28 🔴 매수 27,985원 - - 8,242,732원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 🔵 매도 30,115원 📈 수익 7.61% + 626,182원 8,868,913원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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33 2025-07-01 🔴 매수 30,611원 - - 8,868,913원 🚀 골든크로스
33 2025-07-04 🔵 매도 30,016원 📉 손실 -1.94% -171,776원 8,697,137원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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34 2025-07-23 🔴 매수 30,957원 - - 8,697,137원 🚀 골든크로스
34 2025-07-25 🔵 매도 31,056원 📈 수익 0.32% + 27,738원 8,724,875원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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35 2025-09-16 🔴 매수 31,899원 - - 8,724,875원 🚀 골든크로스
35 2025-09-23 🔵 매도 30,710원 📉 손실 -3.73% -324,532원 8,400,343원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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36 2025-10-16 🔴 매수 34,028원 - - 8,400,343원 🚀 골든크로스
36 2025-10-22 🔵 매도 35,663원 📈 수익 4.80% + 402,099원 8,802,442원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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37 2026-01-26 🔴 매수 27,600원 - - 8,802,442원 🚀 골든크로스
37 2026-02-02 🔵 매도 26,050원 📉 손실 -5.62% -492,900원 8,309,542원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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38 2026-04-08 🔴 매수 25,400원 - - 8,309,542원 🚀 골든크로스
38 2026-04-23 🔵 매도 26,450원 📈 수익 4.13% + 343,350원 8,652,892원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,652,892원
총 수익금: 6,652,892원
총 수익률: 332.64%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 48.62%
최악 손실 거래: -6.79%
평균 보유 기간: 12.2일
최장 보유 기간: 50일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.29%
수익률 표준편차: 12.45%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (78.9%)
💀 데드크로스: 8회 (21.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 6건 ( 15.8%) ███████
-5% ~ 0% 14건 ( 36.8%) ██████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 18.4%) █████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.9%) ███
> 10% 8건 ( 21.1%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,402원 🚀 골든크로스
1 2020-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,895원 💀 데드크로스
2 2020-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,526원 🚀 골든크로스
2 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 13,186원 ✂️ 손절
3 2020-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,370원 🚀 골든크로스
3 2020-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 13,647원 ✂️ 손절
4 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 13,739원 🚀 골든크로스
4 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 16,736원 ✂️ 손절
5 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 15,168원 🚀 골든크로스
5 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 14,477원 💀 데드크로스
6 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 14,430원 🚀 골든크로스
6 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 18,165원 ✂️ 손절
7 2021-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 20,438원 🚀 골든크로스
7 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 22,047원 ✂️ 손절
8 2021-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 21,290원 🚀 골든크로스
8 2021-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 20,911원 💀 데드크로스
9 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 19,918원 🚀 골든크로스
9 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 23,182원 ✂️ 손절
10 2021-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 21,668원 🚀 골든크로스
10 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 20,249원 ✂️ 손절
11 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 24,409원 🚀 골든크로스
11 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 22,817원 ✂️ 손절
12 2022-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 23,347원 🚀 골든크로스
12 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 22,913원 💀 데드크로스
13 2022-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 23,154원 🚀 골든크로스
13 2022-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 23,058원 💀 데드크로스
14 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 22,624원 🚀 골든크로스
14 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 21,514원 ✂️ 손절
15 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 19,488원 🚀 골든크로스
15 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 24,794원 ✂️ 손절
16 2022-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 30,342원 🚀 골든크로스
16 2022-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 30,921원 ✂️ 손절
17 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 31,355원 🚀 골든크로스
17 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 30,728원 💀 데드크로스
18 2022-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 31,644원 🚀 골든크로스
18 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 33,188원 ✂️ 손절
19 2023-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 43,181원 🚀 골든크로스
19 2023-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 40,461원 ✂️ 손절
20 2023-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 38,081원 🚀 골든크로스
20 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 35,847원 ✂️ 손절
21 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 34,195원 🚀 골든크로스
21 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 34,487원 ✂️ 손절
22 2023-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 31,475원 🚀 골든크로스
22 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 29,338원 ✂️ 손절
23 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 31,427원 🚀 골든크로스
23 2023-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 31,378원 ✂️ 손절
24 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 30,198원 🚀 골든크로스
24 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 44,881원 ✂️ 손절
25 2024-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 34,114원 🚀 골든크로스
25 2024-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 37,344원 ✂️ 손절
26 2024-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 36,512원 🚀 골든크로스
26 2024-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 35,729원 ✂️ 손절
27 2024-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 22,220원 🚀 골든크로스
27 2024-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 22,122원 💀 데드크로스
28 2024-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 22,171원 🚀 골든크로스
28 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 26,381원 ✂️ 손절
29 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 23,131원 🚀 골든크로스
29 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 30,313원 ✂️ 손절
30 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 27,738원 🚀 골든크로스
30 2025-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 26,698원 ✂️ 손절
31 2025-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 28,530원 🚀 골든크로스
31 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,391원 ✂️ 손절
32 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 27,985원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 30,115원 ✂️ 손절
33 2025-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 30,611원 🚀 골든크로스
33 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 30,016원 ✂️ 손절
34 2025-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 30,957원 🚀 골든크로스
34 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 31,056원 ✂️ 손절
35 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 31,899원 🚀 골든크로스
35 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 30,710원 💀 데드크로스
36 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 34,028원 🚀 골든크로스
36 2025-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 35,663원 ✂️ 손절
37 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 27,600원 🚀 골든크로스
37 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 26,050원 ✂️ 손절
38 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 25,400원 🚀 골든크로스
38 2026-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 26,450원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 25.99%
중간값(Median): 13.87%
최고 수익률: 332.64%
최저 수익률: -64.49%
수익률 범위: 397.14%
수익률 표준편차: 53.10%
25% 분위수: -11.26%
75% 분위수: 52.78%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,508개 (64.0%)
음수 수익률 조합: 2,532개 (36.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 104.17%
벤치마크 초과: 595개
10% 이상 수익: 3,752개
20% 이상 수익: 3,182개
30% 이상 수익: 2,616개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.1회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 68.92% (2,200개 조합)
10~14: 평균 17.42% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -2.54% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.10% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 70.73% (1,584개 조합)
30~39: 평균 21.42% (1,760개 조합)
40~49: 평균 7.62% (1,760개 조합)
50~59: 평균 10.30% (1,760개 조합)
60~60: 평균 9.64% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,226개 ( 17.4%) ████████
-20~-10% 609개 ( 8.7%) ████
-10~0% 697개 ( 9.9%) ████
0~10% 756개 ( 10.7%) █████
10~20% 570개 ( 8.1%) ████
20~30% 566개 ( 8.0%) ████
30~40% 428개 ( 6.1%) ███
40~50% 340개 ( 4.8%) ██
> 50% 1,848개 ( 26.2%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [율촌화학] 분석 요약
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회사명: 율촌화학
종목코드: 008730
시장: 코스피
Yahoo 티커: 008730.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=22, 손절=5%
최종 수익률: 332.64%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 8,652,892원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.