혜인 트레이딩 시그널
혜인 트레이딩 시그널
혜인 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 7,450원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-22
현재 종가: 7,450원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,032.16원
장기 EMA: 5,765.85원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,397원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,397원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,397원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,397원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,468원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,468원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,468원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,468원
매수가: 5,350원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,468원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [혜인] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-22
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003010.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-22 (포함)
완료: 1,545개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-22
마지막 거래일: 2026-04-22
✅ 요청한 날짜(2026-04-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,681원 → 7,550원
종가: 3,668원 → 7,450원
최고 종가: 10,306원
최저 종가: 2,387원
평균 종가: 5,257원
평균 거래량: 627,160주
전체 기간 수익률: 103.10%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 28.77초
조합당 평균: 4.09ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 56 7% 36.57% 58 18 2,731,459원
2 6 57 7% 35.96% 58 18 2,719,262원
3 6 55 7% 35.79% 58 18 2,715,810원
4 5 57 7% 35.25% 62 19 2,704,986원
5 5 58 7% 33.81% 62 19 2,676,258원
6 6 58 7% 33.05% 60 18 2,660,971원
7 7 56 7% 31.98% 58 18 2,639,572원
8 12 59 7% 31.91% 40 16 2,638,106원
9 5 60 7% 30.79% 60 18 2,615,829원
10 5 59 7% 29.71% 60 18 2,594,108원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 6 6 5 5
장기(long) 56 57 55 57 58
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 36.57% 35.96% 35.79% 35.25% 33.81%
거래횟수 58회 58회 58회 62회 62회
손절발동 18회 18회 18회 19회 19회
최종자산 2,731,459원 2,719,262원 2,715,810원 2,704,986원 2,676,258원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 36.57%
최종 자산 가치: 2,731,459원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 18회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=56, stop_loss=7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 36.57%
Buy & Hold 수익률: 166.88%
초과 수익률: -130.31%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 5.42%
벤치마크 CAGR: 18.09%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.21
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -56.19%
벤치마크 MDD: -62.00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 7회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 24.14%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 21.01%
평균 손실 (손실 거래): -4.10%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.12
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-22
현재 종가: 7,450원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,032.16원
장기 EMA: 5,765.85원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,397원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,397원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,397원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,397원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,468원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,468원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,468원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,468원
매수가: 5,350원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,468원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-13 🔴 매수 3,336원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-01 🔵 매도 4,945원 📈 수익 48.21% + 963,514원 2,963,514원 ✂️ 손절 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-22 🔴 매수 4,358원 - - 2,963,514원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 🔵 매도 4,192원 📉 손실 -3.81% -112,853원 2,850,661원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-08 🔴 매수 4,298원 - - 2,850,661원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 4,511원 📈 수익 4.95% + 141,066원 2,991,727원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-10-06 🔴 매수 4,417원 - - 2,991,727원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 4,332원 📉 손실 -1.93% -57,617원 2,934,110원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-02 🔴 매수 4,502원 - - 2,934,110원 🚀 골든크로스
5 2020-11-19 🔵 매도 4,494원 📉 손실 -0.19% -5,540원 2,928,569원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-01-06 🔴 매수 4,551원 - - 2,928,569원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 🔵 매도 4,420원 📉 손실 -2.87% -84,084원 2,844,485원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-01-14 🔴 매수 4,577원 - - 2,844,485원 🚀 골든크로스
7 2021-04-28 🔵 매도 6,626원 📈 수익 44.76% + 1,272,252원 4,116,737원 ✂️ 손절 (104일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-11-03 🔴 매수 5,597원 - - 4,116,737원 🚀 골든크로스
8 2021-11-17 🔵 매도 5,257원 📉 손실 -6.07% -249,900원 3,866,838원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-01-05 🔴 매수 5,140원 - - 3,866,838원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 🔵 매도 4,872원 📉 손실 -5.21% -201,308원 3,665,529원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-02-04 🔴 매수 5,238원 - - 3,665,529원 🚀 골든크로스
10 2022-03-28 🔵 매도 4,917원 📉 손실 -6.13% -224,545원 3,440,984원 ✂️ 손절 (52일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-04-05 🔴 매수 5,425원 - - 3,440,984원 🚀 골든크로스
11 2022-05-11 🔵 매도 5,720원 📈 수익 5.43% + 186,692원 3,627,677원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-11-07 🔴 매수 6,657원 - - 3,627,677원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 🔵 매도 5,996원 📉 손실 -9.92% -359,214원 3,268,462원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-01-12 🔴 매수 7,494원 - - 3,268,462원 🚀 골든크로스
13 2023-01-18 🔵 매도 6,989원 📉 손실 -6.73% -219,910원 3,048,553원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-04-19 🔴 매수 6,251원 - - 3,048,553원 🚀 골든크로스
14 2023-04-20 🔵 매도 6,026원 📉 손실 -3.60% -109,658원 2,938,895원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-09-01 🔴 매수 5,386원 - - 2,938,895원 🚀 골든크로스
15 2023-09-07 🔵 매도 5,143원 📉 손실 -4.52% -132,535원 2,806,360원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-09-19 🔴 매수 5,422원 - - 2,806,360원 🚀 골든크로스
16 2023-09-21 🔵 매도 5,107원 📉 손실 -5.81% -162,978원 2,643,383원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-11-20 🔴 매수 5,161원 - - 2,643,383원 🚀 골든크로스
17 2023-12-06 🔵 매도 4,999원 📉 손실 -3.14% -83,006원 2,560,376원 💀 데드크로스 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-12-21 🔴 매수 5,089원 - - 2,560,376원 🚀 골든크로스
18 2024-01-18 🔵 매도 5,077원 📉 손실 -0.24% -6,049원 2,554,327원 💀 데드크로스 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2024-02-07 🔴 매수 5,188원 - - 2,554,327원 🚀 골든크로스
19 2024-04-16 🔵 매도 5,058원 📉 손실 -2.50% -63,929원 2,490,398원 ✂️ 손절 (69일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2024-06-07 🔴 매수 5,374원 - - 2,490,398원 🚀 골든크로스
20 2024-06-27 🔵 매도 5,132원 📉 손실 -4.49% -111,727원 2,378,671원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2024-07-16 🔴 매수 5,494원 - - 2,378,671원 🚀 골든크로스
21 2024-07-31 🔵 매도 5,337원 📉 손실 -2.87% -68,161원 2,310,510원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-11-08 🔴 매수 4,817원 - - 2,310,510원 🚀 골든크로스
22 2024-11-14 🔵 매도 4,641원 📉 손실 -3.66% -84,468원 2,226,043원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-12-24 🔴 매수 4,650원 - - 2,226,043원 🚀 골든크로스
23 2025-02-03 🔵 매도 4,748원 📈 수익 2.10% + 46,784원 2,272,826원 ✂️ 손절 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2025-04-21 🔴 매수 4,940원 - - 2,272,826원 🚀 골든크로스
24 2025-05-09 🔵 매도 4,724원 📉 손실 -4.39% -99,674원 2,173,153원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2025-05-14 🔴 매수 4,883원 - - 2,173,153원 🚀 골든크로스
25 2025-05-16 🔵 매도 4,767원 📉 손실 -2.37% -51,426원 2,121,727원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-05-29 🔴 매수 4,883원 - - 2,121,727원 🚀 골든크로스
26 2025-06-02 🔵 매도 4,806원 📉 손실 -1.58% -33,436원 2,088,290원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-06-04 🔴 매수 4,892원 - - 2,088,290원 🚀 골든크로스
27 2025-07-04 🔵 매도 5,008원 📈 수익 2.36% + 49,230원 2,137,520원 ✂️ 손절 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-12-11 🔴 매수 5,326원 - - 2,137,520원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 🔵 매도 4,890원 📉 손실 -8.18% -174,661원 1,962,859원 ✂️ 손절 (83일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2026-03-17 🔴 매수 5,350원 - - 1,962,859원 🚀 골든크로스
29 2026-04-22 🔵 매도 7,450원 📈 수익 39.25% + 768,600원 2,731,459원 ✂️ 손절 (36일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,731,459원
총 수익금: 731,459원
총 수익률: 36.57%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 48.21%
최악 손실 거래: -9.92%
평균 보유 기간: 25.6일
최장 보유 기간: 104일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.87%
수익률 표준편차: 14.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (62.1%)
💀 데드크로스: 11회 (37.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 24.1%) ████████████
-5% ~ 0% 15건 ( 51.7%) █████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.3%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 3.4%) █
> 10% 3건 ( 10.3%) █████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,336원 🚀 골든크로스
1 2020-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,945원 ✂️ 손절
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,358원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,192원 ✂️ 손절
3 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,298원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,511원 ✂️ 손절
4 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,417원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,332원 ✂️ 손절
5 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,502원 🚀 골든크로스
5 2020-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,494원 ✂️ 손절
6 2021-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,551원 🚀 골든크로스
6 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,420원 💀 데드크로스
7 2021-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,577원 🚀 골든크로스
7 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,626원 ✂️ 손절
8 2021-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,597원 🚀 골든크로스
8 2021-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,257원 ✂️ 손절
9 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,140원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,872원 💀 데드크로스
10 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,238원 🚀 골든크로스
10 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,917원 ✂️ 손절
11 2022-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,425원 🚀 골든크로스
11 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,720원 ✂️ 손절
12 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,657원 🚀 골든크로스
12 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,996원 ✂️ 손절
13 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,494원 🚀 골든크로스
13 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,989원 ✂️ 손절
14 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,251원 🚀 골든크로스
14 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,026원 💀 데드크로스
15 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,386원 🚀 골든크로스
15 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,143원 💀 데드크로스
16 2023-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,422원 🚀 골든크로스
16 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,107원 💀 데드크로스
17 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,161원 🚀 골든크로스
17 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,999원 💀 데드크로스
18 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,089원 🚀 골든크로스
18 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,077원 💀 데드크로스
19 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,188원 🚀 골든크로스
19 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,058원 ✂️ 손절
20 2024-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,374원 🚀 골든크로스
20 2024-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,132원 ✂️ 손절
21 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,494원 🚀 골든크로스
21 2024-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,337원 ✂️ 손절
22 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,817원 🚀 골든크로스
22 2024-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,641원 💀 데드크로스
23 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,650원 🚀 골든크로스
23 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,748원 ✂️ 손절
24 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,940원 🚀 골든크로스
24 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,724원 💀 데드크로스
25 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,883원 🚀 골든크로스
25 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,767원 💀 데드크로스
26 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,883원 🚀 골든크로스
26 2025-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,806원 💀 데드크로스
27 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,892원 🚀 골든크로스
27 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,008원 ✂️ 손절
28 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,326원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,890원 ✂️ 손절
29 2026-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,350원 🚀 골든크로스
29 2026-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,450원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -25.80%
중간값(Median): -26.35%
최고 수익률: 36.57%
최저 수익률: -76.80%
수익률 범위: 113.37%
수익률 표준편차: 16.64%
25% 분위수: -37.43%
75% 분위수: -15.07%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 452개 (6.4%)
음수 수익률 조합: 6,588개 (93.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 103.10%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 172개
20% 이상 수익: 55개
30% 이상 수익: 9개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 57.7회
중간 거래 횟수: 55회
최대 거래 횟수: 132회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -27.09% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -24.52% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -25.76% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -25.93% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -32.45% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -24.97% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -25.92% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -21.47% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -16.13% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 4,561개 ( 64.8%) ████████████████████████████████
-20~-10% 1,366개 ( 19.4%) █████████
-10~0% 661개 ( 9.4%) ████
0~10% 280개 ( 4.0%) █
10~20% 117개 ( 1.7%)
20~30% 46개 ( 0.7%)
30~40% 9개 ( 0.1%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [혜인] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 혜인
종목코드: 003010
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003010.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=56, 손절=7%
최종 수익률: 36.57%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 2,731,459원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.