코웨이 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 80,800원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-22
현재 종가: 80,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 81,378.61원
장기 EMA: 77,278.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 63,804원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 63,804원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 63,804원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 63,804원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 80,801원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 80,801원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 80,801원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 80,801원
매수가: 79,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 80,801원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [코웨이] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-22
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 021240.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-22 (포함)
완료: 1,545개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-22
마지막 거래일: 2026-04-22
✅ 요청한 날짜(2026-04-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 79,984원 → 80,800원
종가: 77,822원 → 80,800원
최고 종가: 110,132원
최저 종가: 36,811원
평균 종가: 63,325원
평균 거래량: 213,810주
전체 기간 수익률: 3.83%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 28.87초
조합당 평균: 4.10ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 44 3% 37.79% 56 24 2,755,773원
2 6 45 3% 36.25% 52 23 2,724,922원
3 20 57 10% 35.09% 25 8 2,701,806원
4 20 58 10% 35.09% 25 8 2,701,806원
5 19 59 10% 35.09% 25 8 2,701,806원
6 19 58 10% 35.09% 25 8 2,701,806원
7 20 59 10% 33.22% 25 8 2,664,315원
8 20 60 10% 33.22% 25 8 2,664,315원
9 6 51 3% 32.99% 50 24 2,659,706원
10 17 50 2% 32.63% 40 20 2,652,591원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 20 20 19
장기(long) 44 45 57 58 59
손절(stop_loss) 3% 3% 10% 10% 10%
수익률 37.79% 36.25% 35.09% 35.09% 35.09%
거래횟수 56회 52회 25회 25회 25회
손절발동 24회 23회 8회 8회 8회
최종자산 2,755,773원 2,724,922원 2,701,806원 2,701,806원 2,701,806원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 44
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 37.79%
최종 자산 가치: 2,755,773원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=44, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 37.79%
Buy & Hold 수익률: 31.24%
초과 수익률: 6.55%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.53%
벤치마크 CAGR: 4.67%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.24
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.90%
벤치마크 MDD: -52.20%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 12회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.88%
평균 손실 (손실 거래): -2.77%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.49
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-22
현재 종가: 80,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 81,378.61원
장기 EMA: 77,278.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 63,804원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 63,804원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 63,804원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 63,804원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 80,801원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 80,801원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 80,801원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 80,801원
매수가: 79,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 80,801원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-22 🔴 매수 55,513원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 🔵 매도 57,761원 📈 수익 4.05% + 80,935원 2,080,935원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-10-05 🔴 매수 70,559원 - - 2,080,935원 🚀 골든크로스
2 2020-10-13 🔵 매도 70,645원 📈 수익 0.12% + 2,508원 2,083,442원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2020-12-30 🔴 매수 63,918원 - - 2,083,442원 🚀 골든크로스
3 2021-01-20 🔵 매도 64,182원 📈 수익 0.41% + 8,440원 2,091,883원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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4 2021-04-14 🔴 매수 60,137원 - - 2,091,883원 🚀 골든크로스
4 2021-04-16 🔵 매도 58,643원 📉 손실 -2.49% -50,818원 2,041,065원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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5 2021-04-28 🔴 매수 59,610원 - - 2,041,065원 🚀 골든크로스
5 2021-04-30 🔵 매도 58,819원 📉 손실 -1.33% -26,903원 2,014,162원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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6 2021-05-03 🔴 매수 59,434원 - - 2,014,162원 🚀 골든크로스
6 2021-05-28 🔵 매도 71,391원 📈 수익 20.12% + 394,586원 2,408,748원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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7 2021-07-19 🔴 매수 68,402원 - - 2,408,748원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 🔵 매도 73,765원 📈 수익 7.84% + 187,710원 2,596,457원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2021-09-15 🔴 매수 69,984원 - - 2,596,457원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 🔵 매도 67,786원 📉 손실 -3.14% -81,326원 2,515,131원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2021-10-15 🔴 매수 70,248원 - - 2,515,131원 🚀 골든크로스
9 2021-10-27 🔵 매도 71,391원 📈 수익 1.63% + 40,004원 2,555,135원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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10 2021-12-22 🔴 매수 68,226원 - - 2,555,135원 🚀 골든크로스
10 2021-12-30 🔵 매도 66,477원 📉 손실 -2.56% -64,731원 2,490,404원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2022-04-26 🔴 매수 62,813원 - - 2,490,404원 🚀 골든크로스
11 2022-05-03 🔵 매도 62,098원 📉 손실 -1.14% -27,878원 2,462,527원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2022-08-16 🔴 매수 58,524원 - - 2,462,527원 🚀 골든크로스
12 2022-08-23 🔵 매도 56,023원 📉 손실 -4.27% -105,076원 2,357,451원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2022-11-15 🔴 매수 51,555원 - - 2,357,451원 🚀 골든크로스
13 2022-11-22 🔵 매도 50,304원 📉 손실 -2.43% -56,291원 2,301,160원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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14 2022-12-22 🔴 매수 53,163원 - - 2,301,160원 🚀 골든크로스
14 2022-12-29 🔵 매도 51,061원 📉 손실 -3.96% -90,424원 2,210,737원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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15 2023-01-27 🔴 매수 51,791원 - - 2,210,737원 🚀 골든크로스
15 2023-02-07 🔵 매도 50,421원 📉 손실 -2.65% -57,546원 2,153,191원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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16 2023-02-08 🔴 매수 52,613원 - - 2,153,191원 🚀 골든크로스
16 2023-02-17 🔵 매도 50,604원 📉 손실 -3.82% -80,381원 2,072,809원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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17 2023-10-17 🔴 매수 40,054원 - - 2,072,809원 🚀 골든크로스
17 2023-10-23 🔵 매도 39,643원 📉 손실 -1.03% -20,963원 2,051,846원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2023-10-30 🔴 매수 39,780원 - - 2,051,846원 🚀 골든크로스
18 2023-11-16 🔵 매도 47,315원 📈 수익 18.94% + 384,324원 2,436,171원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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19 2024-03-20 🔴 매수 53,117원 - - 2,436,171원 🚀 골든크로스
19 2024-04-03 🔵 매도 51,247원 📉 손실 -3.52% -84,164원 2,352,007원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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20 2024-04-24 🔴 매수 52,369원 - - 2,352,007원 🚀 골든크로스
20 2024-05-20 🔵 매도 55,455원 📈 수익 5.89% + 135,785원 2,487,791원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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21 2024-06-24 🔴 매수 54,239원 - - 2,487,791원 🚀 골든크로스
21 2024-06-27 🔵 매도 59,663원 📈 수익 10.00% + 244,076원 2,731,867원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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22 2024-08-19 🔴 매수 58,167원 - - 2,731,867원 🚀 골든크로스
22 2024-08-30 🔵 매도 62,842원 📈 수익 8.04% + 215,086원 2,946,953원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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23 2024-11-26 🔴 매수 62,749원 - - 2,946,953원 🚀 골든크로스
23 2024-11-29 🔵 매도 61,627원 📉 손실 -1.79% -51,621원 2,895,332원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2025-04-28 🔴 매수 79,096원 - - 2,895,332원 🚀 골든크로스
24 2025-05-08 🔵 매도 82,599원 📈 수익 4.43% + 126,087원 3,021,419원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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25 2025-09-22 🔴 매수 101,959원 - - 3,021,419원 🚀 골든크로스
25 2025-09-24 🔵 매도 99,138원 📉 손실 -2.77% -81,820원 2,939,599원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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26 2026-02-05 🔴 매수 81,431원 - - 2,939,599원 🚀 골든크로스
26 2026-02-06 🔵 매도 76,080원 📉 손실 -6.57% -192,633원 2,746,966원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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27 2026-02-10 🔴 매수 84,934원 - - 2,746,966원 🚀 골든크로스
27 2026-02-23 🔵 매도 84,253원 📉 손실 -0.80% -21,793원 2,725,173원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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28 2026-04-13 🔴 매수 79,900원 - - 2,725,173원 🚀 골든크로스
28 2026-04-22 🔵 매도 80,800원 📈 수익 1.13% + 30,600원 2,755,773원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,755,773원
총 수익금: 755,773원
총 수익률: 37.79%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 20.12%
최악 손실 거래: -6.57%
평균 보유 기간: 9.6일
최장 보유 기간: 26일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.08%
수익률 표준편차: 6.46%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (85.7%)
💀 데드크로스: 4회 (14.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.6%) █
-5% ~ 0% 15건 ( 53.6%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 21.4%) ██████████
5% ~ 10% 3건 ( 10.7%) █████
> 10% 3건 ( 10.7%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 55,513원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 57,761원 ✂️ 손절
2 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 70,559원 🚀 골든크로스
2 2020-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 70,645원 ✂️ 손절
3 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 63,918원 🚀 골든크로스
3 2021-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 64,182원 ✂️ 손절
4 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 60,137원 🚀 골든크로스
4 2021-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 58,643원 💀 데드크로스
5 2021-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 59,610원 🚀 골든크로스
5 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 58,819원 💀 데드크로스
6 2021-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 59,434원 🚀 골든크로스
6 2021-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 71,391원 ✂️ 손절
7 2021-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 68,402원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 73,765원 ✂️ 손절
8 2021-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 69,984원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 67,786원 ✂️ 손절
9 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 70,248원 🚀 골든크로스
9 2021-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 71,391원 ✂️ 손절
10 2021-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 68,226원 🚀 골든크로스
10 2021-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 66,477원 ✂️ 손절
11 2022-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 62,813원 🚀 골든크로스
11 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 62,098원 ✂️ 손절
12 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 58,524원 🚀 골든크로스
12 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 56,023원 ✂️ 손절
13 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 51,555원 🚀 골든크로스
13 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 50,304원 ✂️ 손절
14 2022-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 53,163원 🚀 골든크로스
14 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 51,061원 ✂️ 손절
15 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 51,791원 🚀 골든크로스
15 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 50,421원 💀 데드크로스
16 2023-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 52,613원 🚀 골든크로스
16 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 50,604원 ✂️ 손절
17 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 40,054원 🚀 골든크로스
17 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 39,643원 ✂️ 손절
18 2023-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 39,780원 🚀 골든크로스
18 2023-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 47,315원 ✂️ 손절
19 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 53,117원 🚀 골든크로스
19 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 51,247원 ✂️ 손절
20 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 52,369원 🚀 골든크로스
20 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 55,455원 ✂️ 손절
21 2024-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 54,239원 🚀 골든크로스
21 2024-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 59,663원 ✂️ 손절
22 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 58,167원 🚀 골든크로스
22 2024-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 62,842원 ✂️ 손절
23 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 62,749원 🚀 골든크로스
23 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 61,627원 ✂️ 손절
24 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 79,096원 🚀 골든크로스
24 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 82,599원 ✂️ 손절
25 2025-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 101,959원 🚀 골든크로스
25 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 99,138원 💀 데드크로스
26 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 81,431원 🚀 골든크로스
26 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 76,080원 ✂️ 손절
27 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 84,934원 🚀 골든크로스
27 2026-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 84,253원 ✂️ 손절
28 2026-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 79,900원 🚀 골든크로스
28 2026-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 80,800원 ✂️ 손절
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -14.10%
중간값(Median): -15.04%
최고 수익률: 37.79%
최저 수익률: -56.61%
수익률 범위: 94.40%
수익률 표준편차: 15.48%
25% 분위수: -24.08%
75% 분위수: -3.55%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,353개 (19.2%)
음수 수익률 조합: 5,687개 (80.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 3.83%
벤치마크 초과: 939개
10% 이상 수익: 422개
20% 이상 수익: 114개
30% 이상 수익: 22개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.3회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -13.06% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -16.23% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -13.97% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -9.31% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -27.03% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -9.21% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -12.81% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -9.44% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -6.14% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,587개 ( 36.7%) ██████████████████
-20~-10% 1,749개 ( 24.8%) ████████████
-10~0% 1,351개 ( 19.2%) █████████
0~10% 931개 ( 13.2%) ██████
10~20% 308개 ( 4.4%) ██
20~30% 92개 ( 1.3%)
30~40% 22개 ( 0.3%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [코웨이] 분석 요약
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회사명: 코웨이
종목코드: 021240
시장: 코스피
Yahoo 티커: 021240.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=44, 손절=3%
최종 수익률: 37.79%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 2,755,773원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.