빙그레 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 75,200원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-22
현재 종가: 75,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 74,071.98원
장기 EMA: 74,024.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 74,288원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 74,288원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 74,288원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 74,288원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [빙그레] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-22
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005180.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-22 (포함)
완료: 1,545개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-22
마지막 거래일: 2026-04-22
✅ 요청한 날짜(2026-04-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 107,413원 → 75,500원
종가: 108,375원 → 75,200원
최고 종가: 230,049원
최저 종가: 66,280원
평균 종가: 109,758원
평균 거래량: 24,222주
전체 기간 수익률: -30.61%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 27.58초
조합당 평균: 3.92ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 45 6% 156.23% 31 10 5,124,620원
2 18 50 6% 151.65% 31 10 5,032,988원
3 20 42 6% 150.73% 29 10 5,014,629원
4 20 45 9% 147.78% 31 6 4,955,564원
5 17 51 6% 147.67% 31 10 4,953,314원
6 20 37 6% 147.51% 29 10 4,950,274원
7 15 40 6% 147.08% 37 11 4,941,549원
8 19 44 6% 147.02% 33 11 4,940,346원
9 20 36 9% 146.69% 29 7 4,933,730원
10 19 49 6% 146.59% 29 10 4,931,797원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 18 20 20 17
장기(long) 45 50 42 45 51
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 9% 6%
수익률 156.23% 151.65% 150.73% 147.78% 147.67%
거래횟수 31회 31회 29회 31회 31회
손절발동 10회 10회 10회 6회 10회
최종자산 5,124,620원 5,032,988원 5,014,629원 4,955,564원 4,953,314원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 45
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 156.23%
최종 자산 가치: 5,124,620원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=45, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 156.23%
Buy & Hold 수익률: -26.01%
초과 수익률: 182.24%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.14%
벤치마크 CAGR: -4.94%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.83
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.76%
벤치마크 MDD: -71.19%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 8회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.75%
평균 손실 (손실 거래): -2.65%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.32
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-22
현재 종가: 75,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 74,071.98원
장기 EMA: 74,024.75원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 74,288원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 74,288원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 74,288원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 74,288원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 102,793원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 121,465원 📈 수익 18.16% + 354,769원 2,354,769원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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2 2021-01-04 🔴 매수 111,363원 - - 2,354,769원 🚀 골든크로스
2 2021-05-03 🔵 매도 118,579원 📈 수익 6.48% + 151,540원 2,506,309원 ✂️ 손절 (119일 보유)
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3 2022-02-04 🔴 매수 107,193원 - - 2,506,309원 🚀 골든크로스
3 2022-03-15 🔵 매도 104,824원 📉 손실 -2.21% -54,485원 2,451,824원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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4 2022-03-18 🔴 매수 106,403원 - - 2,451,824원 🚀 골든크로스
4 2022-05-11 🔵 매도 104,034원 📉 손실 -2.23% -54,485원 2,397,339원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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5 2022-12-09 🔴 매수 81,332원 - - 2,397,339원 🚀 골든크로스
5 2022-12-20 🔵 매도 78,766원 📉 손실 -3.16% -74,423원 2,322,916원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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6 2022-12-27 🔴 매수 80,444원 - - 2,322,916원 🚀 골든크로스
6 2023-01-03 🔵 매도 78,313원 📉 손실 -2.65% -59,664원 2,263,252원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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7 2023-01-25 🔴 매수 80,924원 - - 2,263,252원 🚀 골든크로스
7 2023-03-24 🔵 매도 82,128원 📈 수익 1.49% + 32,530원 2,295,782원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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8 2023-03-31 🔴 매수 83,434원 - - 2,295,782원 🚀 골든크로스
8 2023-06-12 🔵 매도 96,185원 📈 수익 15.28% + 344,276원 2,640,059원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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9 2023-08-11 🔴 매수 95,181원 - - 2,640,059원 🚀 골든크로스
9 2023-08-30 🔵 매도 109,638원 📈 수익 15.19% + 390,361원 3,030,420원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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10 2023-12-28 🔴 매수 112,254원 - - 3,030,420원 🚀 골든크로스
10 2024-01-22 🔵 매도 106,918원 📉 손실 -4.75% -138,727원 2,891,692원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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11 2024-02-07 🔴 매수 112,254원 - - 2,891,692원 🚀 골든크로스
11 2024-02-29 🔵 매도 108,560원 📉 손실 -3.29% -92,348원 2,799,344원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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12 2024-03-28 🔴 매수 111,638원 - - 2,799,344원 🚀 골든크로스
12 2024-05-30 🔵 매도 177,308원 📈 수익 58.82% + 1,641,742원 4,441,086원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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13 2024-11-25 🔴 매수 138,522원 - - 4,441,086원 🚀 골든크로스
13 2025-01-24 🔵 매도 161,301원 📈 수익 16.44% + 728,934원 5,170,020원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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14 2025-12-18 🔴 매수 72,601원 - - 5,170,020원 🚀 골든크로스
14 2026-01-07 🔵 매도 70,494원 📉 손실 -2.90% -149,609원 5,020,411원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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15 2026-01-14 🔴 매수 73,368원 - - 5,020,411원 🚀 골든크로스
15 2026-03-03 🔵 매도 74,900원 📈 수익 2.09% + 104,209원 5,124,620원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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16 2026-04-22 🔴 매수 75,200원 - - 5,124,620원 🚀 골든크로스
16 2026-04-22 5,124,620원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,124,620원
총 수익금: 3,124,620원
총 수익률: 156.23%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 58.82%
최악 손실 거래: -4.75%
평균 보유 기간: 41.4일
최장 보유 기간: 119일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.74%
수익률 표준편차: 15.51%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (62.5%)
💀 데드크로스: 5회 (31.2%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 8건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 6.2%) ███
> 10% 5건 ( 31.2%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 102,793원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 121,465원 ✂️ 손절
2 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 111,363원 🚀 골든크로스
2 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 118,579원 ✂️ 손절
3 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 107,193원 🚀 골든크로스
3 2022-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 104,824원 💀 데드크로스
4 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 106,403원 🚀 골든크로스
4 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 104,034원 ✂️ 손절
5 2022-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 81,332원 🚀 골든크로스
5 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 78,766원 💀 데드크로스
6 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 80,444원 🚀 골든크로스
6 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 78,313원 💀 데드크로스
7 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 80,924원 🚀 골든크로스
7 2023-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 82,128원 💀 데드크로스
8 2023-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 83,434원 🚀 골든크로스
8 2023-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 96,185원 ✂️ 손절
9 2023-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 95,181원 🚀 골든크로스
9 2023-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 109,638원 ✂️ 손절
10 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 112,254원 🚀 골든크로스
10 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 106,918원 💀 데드크로스
11 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 112,254원 🚀 골든크로스
11 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 108,560원 ✂️ 손절
12 2024-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 111,638원 🚀 골든크로스
12 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 177,308원 ✂️ 손절
13 2024-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 138,522원 🚀 골든크로스
13 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 161,301원 ✂️ 손절
14 2025-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 72,601원 🚀 골든크로스
14 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 70,494원 ✂️ 손절
15 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 73,368원 🚀 골든크로스
15 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 74,900원 ✂️ 손절
16 2026-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 75,200원 🚀 골든크로스
16 2026-04-22 75,200원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 40.55%
중간값(Median): 33.53%
최고 수익률: 156.23%
최저 수익률: -61.18%
수익률 범위: 217.41%
수익률 표준편차: 56.66%
25% 분위수: -10.48%
75% 분위수: 96.56%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,723개 (67.1%)
음수 수익률 조합: 2,317개 (32.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -30.61%
벤치마크 초과: 6,263개
10% 이상 수익: 4,233개
20% 이상 수익: 3,948개
30% 이상 수익: 3,651개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.2회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -1.07% (2,200개 조합)
10~14: 평균 44.42% (2,200개 조합)
15~19: 평균 70.91% (2,200개 조합)
20~20: 평균 77.61% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 8.56% (1,584개 조합)
30~39: 평균 42.14% (1,760개 조합)
40~49: 평균 58.83% (1,760개 조합)
50~59: 평균 48.56% (1,760개 조합)
60~60: 평균 49.85% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,310개 ( 18.6%) █████████
-20~-10% 479개 ( 6.8%) ███
-10~0% 528개 ( 7.5%) ███
0~10% 490개 ( 7.0%) ███
10~20% 285개 ( 4.0%) ██
20~30% 297개 ( 4.2%) ██
30~40% 380개 ( 5.4%) ██
40~50% 204개 ( 2.9%) █
> 50% 3,067개 ( 43.6%) █████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [빙그레] 분석 요약
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회사명: 빙그레
종목코드: 005180
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005180.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=45, 손절=6%
최종 수익률: 156.23%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 5,124,620원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.