경동인베스트 트레이딩 시그널
경동인베스트 트레이딩 시그널
경동인베스트 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 70,700원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-22
현재 종가: 70,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 64,074.64원
장기 EMA: 61,952.80원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 61,947원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 61,947원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 61,947원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 61,947원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [경동인베스트] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-22
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 012320.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-22 (포함)
완료: 1,545개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-22
마지막 거래일: 2026-04-22
✅ 요청한 날짜(2026-04-22)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 33,435원 → 63,500원
종가: 33,804원 → 70,700원
최고 종가: 150,268원
최저 종가: 16,580원
평균 종가: 54,786원
평균 거래량: 40,346주
전체 기간 수익률: 109.15%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 27.66초
조합당 평균: 3.93ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 21 2% 141.36% 83 41 4,827,277원
2 5 22 2% 119.81% 83 40 4,396,192원
3 6 21 2% 119.30% 81 40 4,386,063원
4 5 28 2% 118.82% 81 39 4,376,400원
5 5 24 2% 116.37% 87 42 4,327,419원
6 5 27 2% 115.19% 81 40 4,303,848원
7 5 25 2% 114.57% 85 40 4,291,481원
8 5 26 2% 111.73% 83 40 4,234,591원
9 5 23 2% 108.64% 91 43 4,172,745원
10 5 21 1% 103.21% 83 41 4,064,180원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 6 5 5
장기(long) 21 22 21 28 24
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 141.36% 119.81% 119.30% 118.82% 116.37%
거래횟수 83회 83회 81회 81회 87회
손절발동 41회 40회 40회 39회 42회
최종자산 4,827,277원 4,396,192원 4,386,063원 4,376,400원 4,327,419원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 141.36%
최종 자산 가치: 4,827,277원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 41회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.04년
전략 최종 수익률: 141.36%
Buy & Hold 수익률: 101.20%
초과 수익률: 40.17%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 15.70%
벤치마크 CAGR: 12.26%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -34.44%
벤치마크 MDD: -67.20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 13회
손실 거래: 29회
승률 (Win Rate): 30.95%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 17.31%
평균 손실 (손실 거래): -2.89%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.99
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-22
현재 종가: 70,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 64,074.64원
장기 EMA: 61,952.80원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 61,947원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 61,947원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 61,947원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 61,947원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-14 🔴 매수 22,981원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 🔵 매도 26,113원 📈 수익 13.63% + 272,458원 2,272,458원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-06-03 🔴 매수 25,330원 - - 2,272,458원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 🔵 매도 25,652원 📈 수익 1.27% + 28,692원 2,301,150원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-06-19 🔴 매수 27,863원 - - 2,301,150원 🚀 골든크로스
3 2020-06-23 🔵 매도 26,021원 📉 손실 -6.61% -151,058원 2,150,091원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-07-07 🔴 매수 25,883원 - - 2,150,091원 🚀 골든크로스
4 2020-07-10 🔵 매도 25,698원 📉 손실 -0.71% -15,290원 2,134,801원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-08-12 🔴 매수 26,481원 - - 2,134,801원 🚀 골든크로스
5 2020-08-18 🔵 매도 25,146원 📉 손실 -5.04% -106,846원 2,027,956원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-09-10 🔴 매수 25,560원 - - 2,027,956원 🚀 골든크로스
6 2020-09-21 🔵 매도 26,988원 📈 수익 5.59% + 112,787원 2,140,743원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2020-10-23 🔴 매수 25,883원 - - 2,140,743원 🚀 골든크로스
7 2020-10-27 🔵 매도 25,330원 📉 손실 -2.14% -45,317원 2,095,425원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2020-12-11 🔴 매수 27,356원 - - 2,095,425원 🚀 골든크로스
8 2020-12-23 🔵 매도 28,277원 📈 수익 3.37% + 70,003원 2,165,428원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-01-25 🔴 매수 28,363원 - - 2,165,428원 🚀 골든크로스
9 2021-01-26 🔵 매도 27,661원 📉 손실 -2.48% -53,355원 2,112,073원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-02-16 🔴 매수 28,363원 - - 2,112,073원 🚀 골든크로스
10 2021-03-10 🔵 매도 30,422원 📈 수익 7.26% + 152,391원 2,264,464원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-07-15 🔴 매수 38,425원 - - 2,264,464원 🚀 골든크로스
11 2021-07-29 🔵 매도 37,817원 📉 손실 -1.58% -35,290원 2,229,174원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-09-16 🔴 매수 35,758원 - - 2,229,174원 🚀 골든크로스
12 2021-10-01 🔵 매도 35,383원 📉 손실 -1.05% -23,214원 2,205,960원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-10-19 🔴 매수 35,804원 - - 2,205,960원 🚀 골든크로스
13 2021-10-22 🔵 매도 35,009원 📉 손실 -2.22% -48,535원 2,157,425원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2021-12-29 🔴 매수 33,810원 - - 2,157,425원 🚀 골든크로스
14 2022-01-06 🔵 매도 32,806원 📉 손실 -2.97% -63,269원 2,094,156원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-01-13 🔴 매수 33,284원 - - 2,094,156원 🚀 골든크로스
15 2022-01-19 🔵 매도 33,093원 📉 손실 -0.57% -11,860원 2,082,296원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-02-09 🔴 매수 33,236원 - - 2,082,296원 🚀 골든크로스
16 2022-02-14 🔵 매도 32,567원 📉 손실 -2.01% -41,510원 2,040,787원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-03-02 🔴 매수 33,093원 - - 2,040,787원 🚀 골든크로스
17 2022-03-08 🔵 매도 32,328원 📉 손실 -2.31% -46,674원 1,994,113원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-03-23 🔴 매수 33,045원 - - 1,994,113원 🚀 골든크로스
18 2022-04-18 🔵 매도 35,436원 📈 수익 7.24% + 143,466원 2,137,579원 ✂️ 손절 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-05-31 🔴 매수 35,580원 - - 2,137,579원 🚀 골든크로스
19 2022-06-13 🔵 매도 34,145원 📉 손실 -4.03% -86,080원 2,051,499원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2022-07-19 🔴 매수 33,715원 - - 2,051,499원 🚀 골든크로스
20 2022-08-03 🔵 매도 33,667원 📉 손실 -0.14% -2,869원 2,048,630원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2022-08-30 🔴 매수 33,954원 - - 2,048,630원 🚀 골든크로스
21 2022-09-02 🔵 매도 33,523원 📉 손실 -1.27% -25,824원 2,022,806원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2022-10-20 🔴 매수 35,914원 - - 2,022,806원 🚀 골든크로스
22 2022-10-31 🔵 매도 81,298원 📈 수익 126.36% + 2,541,460원 4,564,266원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-02-27 🔴 매수 87,079원 - - 4,564,266원 🚀 골든크로스
23 2023-02-28 🔵 매도 83,803원 📉 손실 -3.76% -170,304원 4,393,962원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-03-08 🔴 매수 107,500원 - - 4,393,962원 🚀 골든크로스
24 2023-03-09 🔵 매도 99,986원 📉 손실 -6.99% -300,537원 4,093,425원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-03-17 🔴 매수 88,812원 - - 4,093,425원 🚀 골든크로스
25 2023-03-22 🔵 매도 87,656원 📉 손실 -1.30% -53,172원 4,040,253원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2023-05-17 🔴 매수 113,664원 - - 4,040,253원 🚀 골든크로스
26 2023-05-18 🔵 매도 107,211원 📉 손실 -5.68% -225,884원 3,814,369원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2023-08-18 🔴 매수 97,385원 - - 3,814,369원 🚀 골든크로스
27 2023-08-22 🔵 매도 88,620원 📉 손실 -9.00% -341,860원 3,472,509원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2023-11-02 🔴 매수 75,230원 - - 3,472,509원 🚀 골든크로스
28 2023-11-10 🔵 매도 76,964원 📈 수익 2.30% + 79,758원 3,552,267원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-01-09 🔴 매수 66,632원 - - 3,552,267원 🚀 골든크로스
29 2024-01-12 🔵 매도 64,878원 📉 손실 -2.63% -92,934원 3,459,333원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-02-05 🔴 매수 64,976원 - - 3,459,333원 🚀 골든크로스
30 2024-02-06 🔵 매도 62,345원 📉 손실 -4.05% -139,400원 3,319,933원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-02-29 🔴 매수 65,268원 - - 3,319,933원 🚀 골든크로스
31 2024-03-06 🔵 매도 63,807원 📉 손실 -2.24% -73,061원 3,246,872원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2024-03-21 🔴 매수 78,321원 - - 3,246,872원 🚀 골든크로스
32 2024-03-26 🔵 매도 96,635원 📈 수익 23.38% + 750,872원 3,997,744원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2024-05-09 🔴 매수 73,061원 - - 3,997,744원 🚀 골든크로스
33 2024-05-13 🔵 매도 70,528원 📉 손실 -3.47% -136,770원 3,860,974원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2024-07-12 🔴 매수 83,582원 - - 3,860,974원 🚀 골든크로스
34 2024-07-22 🔵 매도 84,361원 📈 수익 0.93% + 35,849원 3,896,823원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2024-08-13 🔴 매수 81,146원 - - 3,896,823원 🚀 골든크로스
35 2024-08-26 🔵 매도 80,757원 📉 손실 -0.48% -18,703원 3,878,120원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2025-01-10 🔴 매수 65,464원 - - 3,878,120원 🚀 골든크로스
36 2025-01-21 🔵 매도 63,591원 📉 손실 -2.86% -110,520원 3,767,600원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-02-04 🔴 매수 67,140원 - - 3,767,600원 🚀 골든크로스
37 2025-02-27 🔵 매도 71,478원 📈 수익 6.46% + 242,926원 4,010,526원 ✂️ 손절 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2025-05-30 🔴 매수 59,056원 - - 4,010,526원 🚀 골든크로스
38 2025-06-13 🔵 매도 62,013원 📈 수익 5.01% + 198,166원 4,208,693원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2025-09-12 🔴 매수 59,548원 - - 4,208,693원 🚀 골든크로스
39 2025-09-22 🔵 매도 57,182원 📉 손실 -3.97% -165,631원 4,043,061원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2025-12-12 🔴 매수 52,056원 - - 4,043,061원 🚀 골든크로스
40 2026-01-07 🔵 매도 50,900원 📉 손실 -2.22% -88,984원 3,954,077원 ✂️ 손절 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 2026-01-12 🔴 매수 53,100원 - - 3,954,077원 🚀 골든크로스
41 2026-01-29 🔵 매도 64,900원 📈 수익 22.22% + 873,200원 4,827,277원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 2026-04-22 🔴 매수 70,700원 - - 4,827,277원 🚀 골든크로스
42 2026-04-22 4,827,277원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,827,277원
총 수익금: 2,827,277원
총 수익률: 141.36%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 126.36%
최악 손실 거래: -9.00%
평균 보유 기간: 9.2일
최장 보유 기간: 27일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.44%
수익률 표준편차: 20.30%
매도 사유:
✂️ 손절: 41회 (97.6%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 11.9%) █████
-5% ~ 0% 24건 ( 57.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 9.5%) ████
5% ~ 10% 5건 ( 11.9%) █████
> 10% 4건 ( 9.5%) ████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 22,981원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 26,113원 ✂️ 손절
2 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 25,330원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 25,652원 ✂️ 손절
3 2020-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 27,863원 🚀 골든크로스
3 2020-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 26,021원 ✂️ 손절
4 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 25,883원 🚀 골든크로스
4 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 25,698원 ✂️ 손절
5 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 26,481원 🚀 골든크로스
5 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 25,146원 ✂️ 손절
6 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 25,560원 🚀 골든크로스
6 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 26,988원 ✂️ 손절
7 2020-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 25,883원 🚀 골든크로스
7 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 25,330원 ✂️ 손절
8 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 27,356원 🚀 골든크로스
8 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 28,277원 ✂️ 손절
9 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 28,363원 🚀 골든크로스
9 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 27,661원 ✂️ 손절
10 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 28,363원 🚀 골든크로스
10 2021-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 30,422원 ✂️ 손절
11 2021-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 38,425원 🚀 골든크로스
11 2021-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 37,817원 ✂️ 손절
12 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 35,758원 🚀 골든크로스
12 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 35,383원 ✂️ 손절
13 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 35,804원 🚀 골든크로스
13 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 35,009원 ✂️ 손절
14 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 33,810원 🚀 골든크로스
14 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 32,806원 ✂️ 손절
15 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 33,284원 🚀 골든크로스
15 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 33,093원 ✂️ 손절
16 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 33,236원 🚀 골든크로스
16 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 32,567원 ✂️ 손절
17 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 33,093원 🚀 골든크로스
17 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 32,328원 ✂️ 손절
18 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 33,045원 🚀 골든크로스
18 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 35,436원 ✂️ 손절
19 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 35,580원 🚀 골든크로스
19 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 34,145원 ✂️ 손절
20 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 33,715원 🚀 골든크로스
20 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 33,667원 ✂️ 손절
21 2022-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 33,954원 🚀 골든크로스
21 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 33,523원 ✂️ 손절
22 2022-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 35,914원 🚀 골든크로스
22 2022-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 81,298원 ✂️ 손절
23 2023-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 87,079원 🚀 골든크로스
23 2023-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 83,803원 ✂️ 손절
24 2023-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 107,500원 🚀 골든크로스
24 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 99,986원 ✂️ 손절
25 2023-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 88,812원 🚀 골든크로스
25 2023-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 87,656원 ✂️ 손절
26 2023-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 113,664원 🚀 골든크로스
26 2023-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 107,211원 ✂️ 손절
27 2023-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 97,385원 🚀 골든크로스
27 2023-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 88,620원 ✂️ 손절
28 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 75,230원 🚀 골든크로스
28 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 76,964원 ✂️ 손절
29 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 66,632원 🚀 골든크로스
29 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 64,878원 ✂️ 손절
30 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 64,976원 🚀 골든크로스
30 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 62,345원 ✂️ 손절
31 2024-02-29 현금 ➜ 주식 (매수) 65,268원 🚀 골든크로스
31 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 63,807원 ✂️ 손절
32 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 78,321원 🚀 골든크로스
32 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 96,635원 ✂️ 손절
33 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 73,061원 🚀 골든크로스
33 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 70,528원 ✂️ 손절
34 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 83,582원 🚀 골든크로스
34 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 84,361원 ✂️ 손절
35 2024-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 81,146원 🚀 골든크로스
35 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 80,757원 ✂️ 손절
36 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 65,464원 🚀 골든크로스
36 2025-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 63,591원 ✂️ 손절
37 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 67,140원 🚀 골든크로스
37 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 71,478원 ✂️ 손절
38 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 59,056원 🚀 골든크로스
38 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 62,013원 ✂️ 손절
39 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 59,548원 🚀 골든크로스
39 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 57,182원 ✂️ 손절
40 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 52,056원 🚀 골든크로스
40 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 50,900원 ✂️ 손절
41 2026-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 53,100원 🚀 골든크로스
41 2026-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 64,900원 ✂️ 손절
42 2026-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 70,700원 🚀 골든크로스
42 2026-04-22 70,700원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -7.20%
중간값(Median): -9.69%
최고 수익률: 141.36%
최저 수익률: -68.86%
수익률 범위: 210.22%
수익률 표준편차: 28.36%
25% 분위수: -26.83%
75% 분위수: 10.46%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 2,534개 (36.0%)
음수 수익률 조합: 4,506개 (64.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 109.15%
벤치마크 초과: 8개
10% 이상 수익: 1,785개
20% 이상 수익: 1,130개
30% 이상 수익: 697개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 55.0회
중간 거래 횟수: 58회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -5.45% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -10.28% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -6.63% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.43% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -10.29% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -10.14% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -6.81% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -2.32% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -2.80% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,404개 ( 34.1%) █████████████████
-20~-10% 1,084개 ( 15.4%) ███████
-10~0% 1,018개 ( 14.5%) ███████
0~10% 749개 ( 10.6%) █████
10~20% 655개 ( 9.3%) ████
20~30% 433개 ( 6.2%) ███
30~40% 303개 ( 4.3%) ██
40~50% 162개 ( 2.3%) █
> 50% 232개 ( 3.3%) █
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [경동인베스트] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 경동인베스트
종목코드: 012320
시장: 코스피
Yahoo 티커: 012320.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=2%
최종 수익률: 141.36%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 4,827,277원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.