강남제비스코 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 16,090원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-21
현재 종가: 16,090원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 14,740.96원
장기 EMA: 14,722.93원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,913원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,913원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,913원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,913원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [강남제비스코] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-21
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000860.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-21 (포함)
완료: 1,544개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-21
마지막 거래일: 2026-04-21
✅ 요청한 날짜(2026-04-21)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,986원 → 15,230원
종가: 9,030원 → 16,090원
최고 종가: 18,526원
최저 종가: 5,131원
평균 종가: 10,971원
평균 거래량: 38,176주
전체 기간 수익률: 78.19%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 30.12초
조합당 평균: 4.28ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 24 0% 139.98% 59 0 4,799,546원
2 12 21 0% 139.20% 60 0 4,783,959원
3 11 22 0% 135.50% 61 0 4,710,018원
4 9 26 0% 132.80% 61 0 4,656,080원
5 11 21 0% 128.11% 63 0 4,562,248원
6 8 26 0% 126.86% 61 0 4,537,164원
7 11 23 0% 126.34% 58 0 4,526,705원
8 9 28 0% 126.24% 53 0 4,524,866원
9 10 21 0% 125.57% 63 0 4,511,377원
10 12 22 0% 125.55% 56 0 4,511,080원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 12 11 9 11
장기(long) 24 21 22 26 21
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 139.98% 139.20% 135.50% 132.80% 128.11%
거래횟수 59회 60회 61회 61회 63회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,799,546원 4,783,959원 4,710,018원 4,656,080원 4,562,248원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 139.98%
최종 자산 가치: 4,799,546원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=24, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.03년
전략 최종 수익률: 139.98%
Buy & Hold 수익률: 95.34%
초과 수익률: 44.63%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.63%
벤치마크 CAGR: 11.75%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.59
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -28.30%
벤치마크 MDD: -40.72%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 10회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.39%
평균 손실 (손실 거래): -2.68%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.49
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-21
현재 종가: 16,090원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 14,740.96원
장기 EMA: 14,722.93원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,913원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,913원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,913원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,913원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 6,959원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-21 🔵 매도 7,025원 📈 수익 0.95% + 18,962원 2,018,962원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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2 2020-07-24 🔴 매수 6,607원 - - 2,018,962원 🚀 골든크로스
2 2020-08-25 🔵 매도 6,541원 📉 손실 -1.00% -20,151원 1,998,811원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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3 2020-09-02 🔴 매수 6,805원 - - 1,998,811원 🚀 골든크로스
3 2020-09-28 🔵 매도 6,695원 📉 손실 -1.62% -32,265원 1,966,546원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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4 2020-10-12 🔴 매수 6,959원 - - 1,966,546원 🚀 골든크로스
4 2021-05-25 🔵 매도 12,810원 📈 수익 84.07% + 1,649,877원 3,616,423원 💀 데드크로스 (225일 보유)
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5 2021-06-15 🔴 매수 13,599원 - - 3,616,423원 🚀 골든크로스
5 2021-06-24 🔵 매도 13,081원 📉 손실 -3.81% -137,460원 3,478,963원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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6 2021-06-25 🔴 매수 13,351원 - - 3,478,963원 🚀 골든크로스
6 2021-08-11 🔵 매도 13,938원 📈 수익 4.39% + 152,458원 3,631,420원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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7 2021-12-17 🔴 매수 10,555원 - - 3,631,420원 🚀 골든크로스
7 2021-12-20 🔵 매도 10,329원 📉 손실 -2.14% -77,582원 3,553,838원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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8 2021-12-24 🔴 매수 10,871원 - - 3,553,838원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 🔵 매도 11,123원 📈 수익 2.32% + 82,271원 3,636,109원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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9 2022-03-23 🔴 매수 11,560원 - - 3,636,109원 🚀 골든크로스
9 2022-05-11 🔵 매도 11,238원 📉 손실 -2.79% -101,234원 3,534,875원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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10 2022-07-22 🔴 매수 10,202원 - - 3,534,875원 🚀 골든크로스
10 2022-09-02 🔵 매도 10,501원 📈 수익 2.93% + 103,583원 3,638,458원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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11 2022-09-14 🔴 매수 10,708원 - - 3,638,458원 🚀 골든크로스
11 2022-09-22 🔵 매도 10,340원 📉 손실 -3.44% -124,907원 3,513,551원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12 2022-11-11 🔴 매수 9,994원 - - 3,513,551원 🚀 골든크로스
12 2022-11-21 🔵 매도 9,718원 📉 손실 -2.76% -96,997원 3,416,554원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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13 2022-12-01 🔴 매수 9,971원 - - 3,416,554원 🚀 골든크로스
13 2022-12-08 🔵 매도 9,649원 📉 손실 -3.23% -110,261원 3,306,292원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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14 2023-01-16 🔴 매수 9,741원 - - 3,306,292원 🚀 골든크로스
14 2023-01-17 🔵 매도 9,623원 📉 손실 -1.21% -39,979원 3,266,313원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2023-01-26 🔴 매수 9,930원 - - 3,266,313원 🚀 골든크로스
15 2023-03-13 🔵 매도 9,812원 📉 손실 -1.19% -38,682원 3,227,632원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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16 2023-03-30 🔴 매수 10,307원 - - 3,227,632원 🚀 골든크로스
16 2023-05-18 🔵 매도 11,699원 📈 수익 13.50% + 435,568원 3,663,200원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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17 2023-08-30 🔴 매수 10,402원 - - 3,663,200원 🚀 골든크로스
17 2023-09-26 🔵 매도 10,284원 📉 손실 -1.13% -41,512원 3,621,688원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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18 2023-11-17 🔴 매수 9,718원 - - 3,621,688원 🚀 골든크로스
18 2023-12-08 🔵 매도 9,552원 📉 손실 -1.70% -61,419원 3,560,269원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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19 2023-12-19 🔴 매수 9,788원 - - 3,560,269원 🚀 골든크로스
19 2024-01-16 🔵 매도 9,510원 📉 손실 -2.85% -101,149원 3,459,120원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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20 2024-02-05 🔴 매수 9,887원 - - 3,459,120원 🚀 골든크로스
20 2024-05-31 🔵 매도 12,739원 📈 수익 28.85% + 995,494원 4,454,614원 💀 데드크로스 (116일 보유)
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21 2024-07-16 🔴 매수 12,812원 - - 4,454,614원 🚀 골든크로스
21 2024-08-07 🔵 매도 12,304원 📉 손실 -3.96% -176,149원 4,278,465원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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22 2024-09-02 🔴 매수 12,618원 - - 4,278,465원 🚀 골든크로스
22 2024-10-11 🔵 매도 12,642원 📈 수익 0.19% + 8,194원 4,286,660원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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23 2024-11-08 🔴 매수 12,715원 - - 4,286,660원 🚀 골든크로스
23 2024-11-13 🔵 매도 12,087원 📉 손실 -4.94% -211,804원 4,074,855원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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24 2024-12-16 🔴 매수 12,908원 - - 4,074,855원 🚀 골든크로스
24 2025-02-04 🔵 매도 12,300원 📉 손실 -4.71% -191,712원 3,883,143원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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25 2025-04-21 🔴 매수 11,758원 - - 3,883,143원 🚀 골든크로스
25 2025-07-25 🔵 매도 12,423원 📈 수익 5.66% + 219,622원 4,102,765원 💀 데드크로스 (95일 보유)
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26 2025-09-12 🔴 매수 12,078원 - - 4,102,765원 🚀 골든크로스
26 2025-09-25 🔵 매도 11,723원 📉 손실 -2.94% -120,326원 3,982,439원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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27 2025-10-20 🔴 매수 11,920원 - - 3,982,439원 🚀 골든크로스
27 2025-11-05 🔵 매도 11,338원 📉 손실 -4.88% -194,292원 3,788,147원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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28 2025-11-11 🔴 매수 12,236원 - - 3,788,147원 🚀 골든크로스
28 2025-11-21 🔵 매도 11,831원 📉 손실 -3.30% -124,911원 3,663,237원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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29 2025-12-04 🔴 매수 12,117원 - - 3,663,237원 🚀 골든크로스
29 2026-03-06 🔵 매도 15,880원 📈 수익 31.05% + 1,136,309원 4,799,546원 💀 데드크로스 (92일 보유)
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30 2026-04-21 🔴 매수 16,090원 - - 4,799,546원 🚀 골든크로스
30 2026-04-21 4,799,546원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,799,546원
총 수익금: 2,799,546원
총 수익률: 139.98%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 84.07%
최악 손실 거래: -4.94%
평균 보유 기간: 39.2일
최장 보유 기간: 225일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.41%
수익률 표준편차: 17.14%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 29회 (96.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 20건 ( 66.7%) █████████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.3%) █
> 10% 4건 ( 13.3%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,959원 🚀 골든크로스
1 2020-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,025원 💀 데드크로스
2 2020-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,607원 🚀 골든크로스
2 2020-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,541원 💀 데드크로스
3 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,805원 🚀 골든크로스
3 2020-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,695원 💀 데드크로스
4 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,959원 🚀 골든크로스
4 2021-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,810원 💀 데드크로스
5 2021-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,599원 🚀 골든크로스
5 2021-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 13,081원 💀 데드크로스
6 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 13,351원 🚀 골든크로스
6 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 13,938원 💀 데드크로스
7 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,555원 🚀 골든크로스
7 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,329원 💀 데드크로스
8 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 10,871원 🚀 골든크로스
8 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 11,123원 💀 데드크로스
9 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,560원 🚀 골든크로스
9 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 11,238원 💀 데드크로스
10 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 10,202원 🚀 골든크로스
10 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 10,501원 💀 데드크로스
11 2022-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,708원 🚀 골든크로스
11 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 10,340원 💀 데드크로스
12 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,994원 🚀 골든크로스
12 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,718원 💀 데드크로스
13 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,971원 🚀 골든크로스
13 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,649원 💀 데드크로스
14 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,741원 🚀 골든크로스
14 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,623원 💀 데드크로스
15 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,930원 🚀 골든크로스
15 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 9,812원 💀 데드크로스
16 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,307원 🚀 골든크로스
16 2023-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 11,699원 💀 데드크로스
17 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,402원 🚀 골든크로스
17 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 10,284원 💀 데드크로스
18 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,718원 🚀 골든크로스
18 2023-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,552원 💀 데드크로스
19 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 9,788원 🚀 골든크로스
19 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,510원 💀 데드크로스
20 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 9,887원 🚀 골든크로스
20 2024-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 12,739원 💀 데드크로스
21 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,812원 🚀 골든크로스
21 2024-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 12,304원 💀 데드크로스
22 2024-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,618원 🚀 골든크로스
22 2024-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 12,642원 💀 데드크로스
23 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 12,715원 🚀 골든크로스
23 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,087원 💀 데드크로스
24 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,908원 🚀 골든크로스
24 2025-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 12,300원 💀 데드크로스
25 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 11,758원 🚀 골든크로스
25 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,423원 💀 데드크로스
26 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,078원 🚀 골든크로스
26 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 11,723원 💀 데드크로스
27 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 11,920원 🚀 골든크로스
27 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,338원 💀 데드크로스
28 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,236원 🚀 골든크로스
28 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,831원 💀 데드크로스
29 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 12,117원 🚀 골든크로스
29 2026-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 15,880원 💀 데드크로스
30 2026-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 16,090원 🚀 골든크로스
30 2026-04-21 16,090원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 7.89%
중간값(Median): -2.25%
최고 수익률: 139.98%
최저 수익률: -32.30%
수익률 범위: 172.28%
수익률 표준편차: 28.12%
25% 분위수: -12.40%
75% 분위수: 23.92%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,219개 (45.7%)
음수 수익률 조합: 3,821개 (54.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 78.19%
벤치마크 초과: 172개
10% 이상 수익: 2,495개
20% 이상 수익: 2,003개
30% 이상 수익: 1,421개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.7회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.54% (2,200개 조합)
10~14: 평균 7.36% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -1.91% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.72% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 24.98% (1,584개 조합)
30~39: 평균 9.53% (1,760개 조합)
40~49: 평균 2.87% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -2.70% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -6.22% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 532개 ( 7.6%) ███
-20~-10% 1,780개 ( 25.3%) ████████████
-10~0% 1,509개 ( 21.4%) ██████████
0~10% 724개 ( 10.3%) █████
10~20% 492개 ( 7.0%) ███
20~30% 582개 ( 8.3%) ████
30~40% 349개 ( 5.0%) ██
40~50% 400개 ( 5.7%) ██
> 50% 672개 ( 9.5%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [강남제비스코] 분석 요약
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회사명: 강남제비스코
종목코드: 000860
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000860.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=24, 손절=0%
최종 수익률: 139.98%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 4,799,546원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.