LG씨엔에스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 65,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-20
현재 종가: 65,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 65,030.87원
장기 EMA: 62,810.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 56,043원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 56,043원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 56,043원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 56,043원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 65,758원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 65,758원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 65,758원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 65,758원
매수가: 62,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 65,758원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LG씨엔에스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 064400.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-20 (포함)
완료: 295개 행
실제 기간: 2025-02-05 ~ 2026-04-20
마지막 거래일: 2026-04-20
✅ 요청한 날짜(2026-04-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 58,783원 → 65,600원
종가: 54,217원 → 65,200원
최고 종가: 94,636원
최저 종가: 45,229원
평균 종가: 61,463원
평균 거래량: 1,086,538주
전체 기간 수익률: 20.26%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 4.91초
조합당 평균: 0.70ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 2% 73.68% 16 8 3,473,609원
2 5 21 3% 66.66% 15 7 3,333,206원
3 5 21 5% 65.57% 15 6 3,311,366원
4 5 22 2% 64.41% 16 8 3,288,231원
5 5 21 4% 63.85% 15 6 3,277,059원
6 6 21 1% 62.09% 16 8 3,241,789원
7 6 23 1% 62.09% 16 8 3,241,789원
8 6 24 1% 62.09% 16 8 3,241,789원
9 6 22 1% 62.09% 16 8 3,241,789원
10 6 51 1% 60.75% 14 7 3,214,925원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 21 21 21 22 21
손절(stop_loss) 2% 3% 5% 2% 4%
수익률 73.68% 66.66% 65.57% 64.41% 63.85%
거래횟수 16회 15회 15회 16회 15회
손절발동 8회 7회 6회 8회 6회
최종자산 3,473,609원 3,333,206원 3,311,366원 3,288,231원 3,277,059원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 73.68%
최종 자산 가치: 3,473,609원
총 거래 횟수: 16회
손절 발동: 8회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 1.08년
전략 최종 수익률: 73.68%
Buy & Hold 수익률: 32.88%
초과 수익률: 40.80%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 66.46%
벤치마크 CAGR: 30.01%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.76
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -14.42%
벤치마크 MDD: -42.51%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 8회
수익 거래: 5회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 62.50%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.70%
평균 손실 (손실 거래): -1.60%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.17
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-20
현재 종가: 65,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 65,030.87원
장기 EMA: 62,810.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 56,043원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 56,043원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 56,043원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 56,043원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 65,758원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 65,758원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 65,758원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 65,758원
매수가: 62,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 65,758원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 8건의 완결된 거래 (총 16개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2025-03-19 🔴 매수 51,302원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2025-03-25 🔵 매도 50,136원 📉 손실 -2.27% -44,306원 1,955,694원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2025-04-16 🔴 매수 49,456원 - - 1,955,694원 🚀 골든크로스
2 2025-04-30 🔵 매도 51,107원 📈 수익 3.34% + 64,419원 2,020,113원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2025-06-10 🔴 매수 51,788원 - - 2,020,113원 🚀 골든크로스
3 2025-06-25 🔵 매도 83,074원 📈 수익 60.41% + 1,220,165원 3,240,277원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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4 2025-09-10 🔴 매수 70,016원 - - 3,240,277원 🚀 골든크로스
4 2025-09-17 🔵 매도 68,347원 📉 손실 -2.38% -76,792원 3,163,485원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2025-10-31 🔴 매수 65,106원 - - 3,163,485원 🚀 골든크로스
5 2025-11-04 🔵 매도 65,008원 📉 손실 -0.15% -4,714원 3,158,772원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2025-12-04 🔴 매수 61,768원 - - 3,158,772원 🚀 골든크로스
6 2025-12-08 🔵 매도 63,044원 📈 수익 2.07% + 65,106원 3,223,878원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2026-01-15 🔴 매수 66,874원 - - 3,223,878원 🚀 골든크로스
7 2026-01-20 🔵 매도 68,543원 📈 수익 2.50% + 80,131원 3,304,009원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2026-04-14 🔴 매수 62,000원 - - 3,304,009원 🚀 골든크로스
8 2026-04-20 🔵 매도 65,200원 📈 수익 5.16% + 169,600원 3,473,609원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,473,609원
총 수익금: 1,473,609원
총 수익률: 73.68%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 8건 (매수 8회 + 매도 8회)
최고 수익 거래: 60.41%
최악 손실 거래: -2.38%
평균 보유 기간: 7.6일
최장 보유 기간: 15일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): 2.28%
수익률 표준편차: 19.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 8회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 3건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 37.5%) ██████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 12.5%) ██████
> 10% 1건 ( 12.5%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 51,302원 🚀 골든크로스
1 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 50,136원 ✂️ 손절
2 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 49,456원 🚀 골든크로스
2 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 51,107원 ✂️ 손절
3 2025-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 51,788원 🚀 골든크로스
3 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 83,074원 ✂️ 손절
4 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 70,016원 🚀 골든크로스
4 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 68,347원 ✂️ 손절
5 2025-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 65,106원 🚀 골든크로스
5 2025-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 65,008원 ✂️ 손절
6 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 61,768원 🚀 골든크로스
6 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 63,044원 ✂️ 손절
7 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 66,874원 🚀 골든크로스
7 2026-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 68,543원 ✂️ 손절
8 2026-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 62,000원 🚀 골든크로스
8 2026-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 65,200원 ✂️ 손절
총 16회의 포지션 변화 (매수 8회 + 매도 8회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 22.29%
중간값(Median): 26.10%
최고 수익률: 73.68%
최저 수익률: -32.84%
수익률 범위: 106.52%
수익률 표준편차: 17.95%
25% 분위수: 13.43%
75% 분위수: 35.18%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,050개 (85.9%)
음수 수익률 조합: 990개 (14.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 20.26%
벤치마크 초과: 4,623개
10% 이상 수익: 5,466개
20% 이상 수익: 4,680개
30% 이상 수익: 2,777개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 11.7회
중간 거래 횟수: 11회
최대 거래 횟수: 20회
최소 거래 횟수: 8회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.14% (2,200개 조합)
10~14: 평균 23.48% (2,200개 조합)
15~19: 평균 22.34% (2,200개 조합)
20~20: 평균 26.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 22.11% (1,584개 조합)
30~39: 평균 24.14% (1,760개 조합)
40~49: 평균 22.05% (1,760개 조합)
50~59: 평균 20.71% (1,760개 조합)
60~60: 평균 23.44% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 163개 ( 2.3%) █
-20~-10% 375개 ( 5.3%) ██
-10~0% 452개 ( 6.4%) ███
0~10% 584개 ( 8.3%) ████
10~20% 786개 ( 11.2%) █████
20~30% 1,903개 ( 27.0%) █████████████
30~40% 1,876개 ( 26.6%) █████████████
40~50% 830개 ( 11.8%) █████
> 50% 71개 ( 1.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [LG씨엔에스] 분석 요약
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회사명: LG씨엔에스
종목코드: 064400
시장: 코스피
Yahoo 티커: 064400.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=2%
최종 수익률: 73.68%
총 거래 횟수: 16회
최종 자산: 3,473,609원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.