KG모빌리티 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,225원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-20
현재 종가: 4,225원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,919.23원
장기 EMA: 3,793.35원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,110원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,110원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,110원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,110원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,273원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,273원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,273원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,273원
매수가: 3,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,273원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [KG모빌리티] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003620.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-20 (포함)
완료: 1,543개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-20
마지막 거래일: 2026-04-20
✅ 요청한 날짜(2026-04-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 31,831원 → 4,360원
종가: 31,908원 → 4,225원
최고 종가: 86,213원
최저 종가: 3,225원
평균 종가: 33,547원
평균 거래량: 250,193주
전체 기간 수익률: -86.76%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 26.43초
조합당 평균: 3.75ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 23 2% 168.01% 36 16 5,360,218원
2 15 23 2% 150.37% 36 15 5,007,468원
3 13 21 2% 145.30% 38 18 4,905,933원
4 14 23 2% 143.28% 38 16 4,865,543원
5 11 23 2% 142.44% 40 18 4,848,799원
6 9 23 5% 140.59% 35 14 4,811,735원
7 13 23 6% 140.47% 35 12 4,809,354원
8 9 23 6% 138.31% 35 13 4,766,240원
9 13 23 3% 134.25% 36 15 4,685,064원
10 12 23 2% 133.45% 38 17 4,668,944원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 15 13 14 11
장기(long) 23 23 21 23 23
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 168.01% 150.37% 145.30% 143.28% 142.44%
거래횟수 36회 36회 38회 38회 40회
손절발동 16회 15회 18회 16회 18회
최종자산 5,360,218원 5,007,468원 4,905,933원 4,865,543원 4,848,799원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 168.01%
최종 자산 가치: 5,360,218원
총 거래 횟수: 36회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=23, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.03년
전략 최종 수익률: 168.01%
Buy & Hold 수익률: -85.43%
초과 수익률: 253.44%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.77%
벤치마크 CAGR: -27.35%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.56
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -11.22%
벤치마크 MDD: -96.26%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 9회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.19%
평균 손실 (손실 거래): -2.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.73
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-20
현재 종가: 4,225원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,919.23원
장기 EMA: 3,793.35원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,110원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,110원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,110원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,110원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,273원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,273원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,273원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,273원
매수가: 3,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,273원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-23 🔴 매수 24,545원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-27 🔵 매도 24,008원 📉 손실 -2.19% -43,490원 1,956,510원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2020-05-27 🔴 매수 25,082원 - - 1,956,510원 🚀 골든크로스
2 2020-05-29 🔵 매도 24,852원 📉 손실 -0.92% -17,948원 1,938,561원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2020-09-03 🔴 매수 56,376원 - - 1,938,561원 🚀 골든크로스
3 2020-09-15 🔵 매도 76,472원 📈 수익 35.65% + 683,264원 2,621,826원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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4 2022-07-12 🔴 매수 42,493원 - - 2,621,826원 🚀 골든크로스
4 2023-05-03 🔵 매도 63,350원 📈 수익 49.08% + 1,272,272원 3,894,098원 ✂️ 손절 (295일 보유)
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5 2023-08-11 🔴 매수 43,350원 - - 3,894,098원 🚀 골든크로스
5 2023-08-14 🔵 매도 42,000원 📉 손실 -3.11% -120,150원 3,773,948원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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6 2023-08-25 🔴 매수 41,150원 - - 3,773,948원 🚀 골든크로스
6 2023-09-15 🔵 매도 46,500원 📈 수익 13.00% + 486,850원 4,260,798원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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7 2023-11-27 🔴 매수 41,250원 - - 4,260,798원 🚀 골든크로스
7 2023-11-29 🔵 매도 40,350원 📉 손실 -2.18% -92,700원 4,168,098원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2024-02-08 🔴 매수 41,250원 - - 4,168,098원 🚀 골든크로스
8 2024-02-15 🔵 매도 40,400원 📉 손실 -2.06% -85,850원 4,082,248원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2024-03-04 🔴 매수 40,550원 - - 4,082,248원 🚀 골든크로스
9 2024-03-05 🔵 매도 39,900원 📉 손실 -1.60% -65,000원 4,017,248원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2024-03-06 🔴 매수 40,750원 - - 4,017,248원 🚀 골든크로스
10 2024-03-12 🔵 매도 40,200원 📉 손실 -1.35% -53,900원 3,963,348원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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11 2024-07-17 🔴 매수 29,950원 - - 3,963,348원 🚀 골든크로스
11 2024-07-19 🔵 매도 30,300원 📈 수익 1.17% + 46,200원 4,009,548원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12 2025-02-24 🔴 매수 20,025원 - - 4,009,548원 🚀 골든크로스
12 2025-02-28 🔵 매도 22,300원 📈 수익 11.36% + 455,000원 4,464,548원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2025-07-16 🔴 매수 3,765원 - - 4,464,548원 🚀 골든크로스
13 2025-07-22 🔵 매도 3,590원 📉 손실 -4.65% -207,375원 4,257,173원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2025-10-17 🔴 매수 3,420원 - - 4,257,173원 🚀 골든크로스
14 2025-11-04 🔵 매도 3,610원 📈 수익 5.56% + 236,360원 4,493,533원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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15 2025-12-04 🔴 매수 3,535원 - - 4,493,533원 🚀 골든크로스
15 2025-12-09 🔵 매도 3,555원 📈 수익 0.57% + 25,420원 4,518,953원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2026-01-21 🔴 매수 3,580원 - - 4,518,953원 🚀 골든크로스
16 2026-01-22 🔵 매도 3,500원 📉 손실 -2.23% -100,960원 4,417,993원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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17 2026-01-26 🔴 매수 3,560원 - - 4,417,993원 🚀 골든크로스
17 2026-01-30 🔵 매도 3,885원 📈 수익 9.13% + 403,325원 4,821,318원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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18 2026-04-13 🔴 매수 3,800원 - - 4,821,318원 🚀 골든크로스
18 2026-04-20 🔵 매도 4,225원 📈 수익 11.18% + 538,900원 5,360,218원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,360,218원
총 수익금: 3,360,218원
총 수익률: 168.01%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 49.08%
최악 손실 거래: -4.65%
평균 보유 기간: 22.2일
최장 보유 기간: 295일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.18%
수익률 표준편차: 13.99%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (88.9%)
💀 데드크로스: 2회 (11.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 9건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 11.1%) █████
> 10% 5건 ( 27.8%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 24,545원 🚀 골든크로스
1 2020-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 24,008원 ✂️ 손절
2 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 25,082원 🚀 골든크로스
2 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 24,852원 ✂️ 손절
3 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 56,376원 🚀 골든크로스
3 2020-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 76,472원 ✂️ 손절
4 2022-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 42,493원 🚀 골든크로스
4 2023-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 63,350원 ✂️ 손절
5 2023-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 43,350원 🚀 골든크로스
5 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 42,000원 ✂️ 손절
6 2023-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 41,150원 🚀 골든크로스
6 2023-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 46,500원 ✂️ 손절
7 2023-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 41,250원 🚀 골든크로스
7 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 40,350원 ✂️ 손절
8 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 41,250원 🚀 골든크로스
8 2024-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 40,400원 ✂️ 손절
9 2024-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 40,550원 🚀 골든크로스
9 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 39,900원 💀 데드크로스
10 2024-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 40,750원 🚀 골든크로스
10 2024-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 40,200원 💀 데드크로스
11 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 29,950원 🚀 골든크로스
11 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 30,300원 ✂️ 손절
12 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 20,025원 🚀 골든크로스
12 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 22,300원 ✂️ 손절
13 2025-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,765원 🚀 골든크로스
13 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,590원 ✂️ 손절
14 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,420원 🚀 골든크로스
14 2025-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,610원 ✂️ 손절
15 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,535원 🚀 골든크로스
15 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,555원 ✂️ 손절
16 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,580원 🚀 골든크로스
16 2026-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,500원 ✂️ 손절
17 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,560원 🚀 골든크로스
17 2026-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,885원 ✂️ 손절
18 2026-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,800원 🚀 골든크로스
18 2026-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,225원 ✂️ 손절
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 0.87%
중간값(Median): -8.51%
최고 수익률: 168.01%
최저 수익률: -46.70%
수익률 범위: 214.71%
수익률 표준편차: 25.83%
25% 분위수: -16.53%
75% 분위수: 17.84%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,806개 (39.9%)
음수 수익률 조합: 4,234개 (60.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -86.76%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 2,134개
20% 이상 수익: 1,652개
30% 이상 수익: 992개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 26.8회
중간 거래 횟수: 23회
최대 거래 횟수: 52회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 5.33% (2,200개 조합)
10~14: 평균 3.26% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -4.35% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -7.22% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 22.90% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -0.91% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -5.94% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -8.86% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -13.97% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1,197개 ( 17.0%) ████████
-20~-10% 2,037개 ( 28.9%) ██████████████
-10~0% 1,000개 ( 14.2%) ███████
0~10% 672개 ( 9.5%) ████
10~20% 482개 ( 6.8%) ███
20~30% 660개 ( 9.4%) ████
30~40% 559개 ( 7.9%) ███
40~50% 214개 ( 3.0%) █
> 50% 219개 ( 3.1%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [KG모빌리티] 분석 요약
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회사명: KG모빌리티
종목코드: 003620
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003620.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=23, 손절=2%
최종 수익률: 168.01%
총 거래 횟수: 36회
최종 자산: 5,360,218원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.