화신 트레이딩 시그널
화신 트레이딩 시그널
화신 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 11,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-20
현재 종가: 11,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 11,257.10원
장기 EMA: 11,260.64원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 11,218원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 11,218원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 11,218원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 11,218원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [화신] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-20
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-20 (포함)
완료: 1,543개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-20
마지막 거래일: 2026-04-20
✅ 요청한 날짜(2026-04-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,987원 → 11,370원
종가: 3,074원 → 11,200원
최고 종가: 20,333원
최저 종가: 1,270원
평균 종가: 8,029원
평균 거래량: 670,806주
전체 기간 수익률: 264.35%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 27.34초
조합당 평균: 3.88ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 40 0% 265.52% 46 0 7,310,314원
2 5 45 0% 252.01% 51 0 7,040,149원
3 5 46 0% 250.86% 53 0 7,017,239원
4 6 41 0% 249.77% 47 0 6,995,320원
5 5 44 0% 247.64% 51 0 6,952,796원
6 6 43 0% 244.42% 47 0 6,888,472원
7 6 42 0% 244.21% 47 0 6,884,151원
8 19 52 0% 243.34% 25 0 6,866,712원
9 7 38 0% 242.67% 48 0 6,853,333원
10 5 21 0% 240.50% 96 0 6,810,074원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 7 5 5 6 5
장기(long) 40 45 46 41 44
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 265.52% 252.01% 250.86% 249.77% 247.64%
거래횟수 46회 51회 53회 47회 51회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 7,310,314원 7,040,149원 7,017,239원 6,995,320원 6,952,796원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 7
장기(long_window): 40
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 265.52%
최종 자산 가치: 7,310,314원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=7, long=40, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 265.52%
Buy & Hold 수익률: 345.83%
초과 수익률: -80.32%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 24.29%
벤치마크 CAGR: 28.50%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.63
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -49.95%
벤치마크 MDD: -71.00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 7회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 30.43%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 45.45%
평균 손실 (손실 거래): -6.22%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.30
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-20
현재 종가: 11,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 11,257.10원
장기 EMA: 11,260.64원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 11,218원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 11,218원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 11,218원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 11,218원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-06-03 🔴 매수 2,101원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 1,914원 📉 손실 -8.91% -178,095원 1,821,905원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-17 🔴 매수 2,023원 - - 1,821,905원 🚀 골든크로스
2 2021-04-29 🔵 매도 4,545원 📈 수익 124.62% + 2,269,485원 4,091,391원 💀 데드크로스 (286일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-05-13 🔴 매수 4,972원 - - 4,091,391원 🚀 골든크로스
3 2021-08-17 🔵 매도 7,671원 📈 수익 54.29% + 2,218,762원 6,310,153원 💀 데드크로스 (96일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-10-08 🔴 매수 9,183원 - - 6,310,153원 🚀 골든크로스
4 2021-11-18 🔵 매도 8,209원 📉 손실 -10.61% -669,102원 5,641,051원 💀 데드크로스 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-01-05 🔴 매수 8,512원 - - 5,641,051원 🚀 골든크로스
5 2022-01-19 🔵 매도 7,398원 📉 손실 -13.08% -736,838원 4,904,213원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-03-31 🔴 매수 6,884원 - - 4,904,213원 🚀 골든크로스
6 2022-06-16 🔵 매도 7,679원 📈 수익 11.55% + 566,064원 5,470,277원 💀 데드크로스 (77일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-06-28 🔴 매수 8,652원 - - 5,470,277원 🚀 골든크로스
7 2022-09-26 🔵 매도 8,605원 📉 손실 -0.54% -29,556원 5,440,721원 💀 데드크로스 (90일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-11-04 🔴 매수 8,568원 - - 5,440,721원 🚀 골든크로스
8 2022-11-22 🔵 매도 7,997원 📉 손실 -6.66% -362,302원 5,078,419원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-12-02 🔴 매수 8,689원 - - 5,078,419원 🚀 골든크로스
9 2022-12-06 🔵 매도 8,296원 📉 손실 -4.52% -229,419원 4,849,000원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-01-13 🔴 매수 8,437원 - - 4,849,000원 🚀 골든크로스
10 2023-08-03 🔵 매도 16,020원 📈 수익 89.89% + 4,352,942원 9,201,943원 💀 데드크로스 (202일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-11-22 🔴 매수 11,404원 - - 9,201,943원 🚀 골든크로스
11 2023-12-05 🔵 매도 10,579원 📉 손실 -7.23% -664,715원 8,537,227원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-12-19 🔴 매수 11,148원 - - 8,537,227원 🚀 골든크로스
12 2024-01-18 🔵 매도 10,893원 📉 손실 -2.28% -194,796원 8,342,431원 💀 데드크로스 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-02-02 🔴 매수 12,427원 - - 8,342,431원 🚀 골든크로스
13 2024-03-06 🔵 매도 11,526원 📉 손실 -7.25% -604,819원 7,737,611원 💀 데드크로스 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-06-11 🔴 매수 10,538원 - - 7,737,611원 🚀 골든크로스
14 2024-07-12 🔵 매도 11,507원 📈 수익 9.19% + 710,873원 8,448,485원 💀 데드크로스 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-10-11 🔴 매수 9,695원 - - 8,448,485원 🚀 골든크로스
15 2024-10-25 🔵 매도 8,515원 📉 손실 -12.17% -1,027,302원 7,421,183원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2025-01-13 🔴 매수 7,329원 - - 7,421,183원 🚀 골든크로스
16 2025-01-31 🔵 매도 7,143원 📉 손실 -2.54% -188,398원 7,232,785원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-02-21 🔴 매수 7,300원 - - 7,232,785원 🚀 골든크로스
17 2025-04-07 🔵 매도 6,839원 📉 손실 -6.31% -455,906원 6,776,879원 💀 데드크로스 (45일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-04-23 🔴 매수 7,711원 - - 6,776,879원 🚀 골든크로스
18 2025-05-26 🔵 매도 7,486원 📉 손실 -2.92% -197,863원 6,579,017원 💀 데드크로스 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-05-29 🔴 매수 8,162원 - - 6,579,017원 🚀 골든크로스
19 2025-09-09 🔵 매도 8,348원 📈 수익 2.28% + 150,048원 6,729,065원 💀 데드크로스 (103일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2025-10-20 🔴 매수 8,524원 - - 6,729,065원 🚀 골든크로스
20 2025-11-05 🔵 매도 7,799원 📉 손실 -8.51% -572,072원 6,156,993원 💀 데드크로스 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2025-12-03 🔴 매수 8,515원 - - 6,156,993원 🚀 골든크로스
21 2026-01-05 🔵 매도 8,140원 📉 손실 -4.40% -270,799원 5,886,194원 💀 데드크로스 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2026-01-14 🔴 매수 8,550원 - - 5,886,194원 🚀 골든크로스
22 2026-03-30 🔵 매도 10,800원 📈 수익 26.32% + 1,548,000원 7,434,194원 💀 데드크로스 (75일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2026-04-17 🔴 매수 11,390원 - - 7,434,194원 🚀 골든크로스
23 2026-04-20 🔵 매도 11,200원 📉 손실 -1.67% -123,880원 7,310,314원 💀 데드크로스 (3일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,310,314원
총 수익금: 5,310,314원
총 수익률: 265.52%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 124.62%
최악 손실 거래: -13.08%
평균 보유 기간: 55.8일
최장 보유 기간: 286일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -2.92%
수익률 표준편차: 33.77%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 23회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 3건 ( 13.0%) ██████
-10% ~ -5% 6건 ( 26.1%) █████████████
-5% ~ 0% 7건 ( 30.4%) ███████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.3%) ██
5% ~ 10% 1건 ( 4.3%) ██
> 10% 5건 ( 21.7%) ██████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,101원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,914원 💀 데드크로스
2 2020-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,023원 🚀 골든크로스
2 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,545원 💀 데드크로스
3 2021-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,972원 🚀 골든크로스
3 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,671원 💀 데드크로스
4 2021-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,183원 🚀 골든크로스
4 2021-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,209원 💀 데드크로스
5 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,512원 🚀 골든크로스
5 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,398원 💀 데드크로스
6 2022-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 6,884원 🚀 골든크로스
6 2022-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,679원 💀 데드크로스
7 2022-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,652원 🚀 골든크로스
7 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,605원 💀 데드크로스
8 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 8,568원 🚀 골든크로스
8 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,997원 💀 데드크로스
9 2022-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 8,689원 🚀 골든크로스
9 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,296원 💀 데드크로스
10 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,437원 🚀 골든크로스
10 2023-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 16,020원 💀 데드크로스
11 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,404원 🚀 골든크로스
11 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 10,579원 💀 데드크로스
12 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 11,148원 🚀 골든크로스
12 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 10,893원 💀 데드크로스
13 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,427원 🚀 골든크로스
13 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,526원 💀 데드크로스
14 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,538원 🚀 골든크로스
14 2024-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,507원 💀 데드크로스
15 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,695원 🚀 골든크로스
15 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,515원 💀 데드크로스
16 2025-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,329원 🚀 골든크로스
16 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,143원 💀 데드크로스
17 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,300원 🚀 골든크로스
17 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,839원 💀 데드크로스
18 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,711원 🚀 골든크로스
18 2025-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,486원 💀 데드크로스
19 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,162원 🚀 골든크로스
19 2025-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,348원 💀 데드크로스
20 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,524원 🚀 골든크로스
20 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,799원 💀 데드크로스
21 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,515원 🚀 골든크로스
21 2026-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,140원 💀 데드크로스
22 2026-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,550원 🚀 골든크로스
22 2026-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 10,800원 💀 데드크로스
23 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,390원 🚀 골든크로스
23 2026-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 11,200원 💀 데드크로스
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 10.41%
중간값(Median): -7.04%
최고 수익률: 265.52%
최저 수익률: -58.84%
수익률 범위: 324.36%
수익률 표준편차: 54.83%
25% 분위수: -25.68%
75% 분위수: 25.60%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 2,936개 (41.7%)
음수 수익률 조합: 4,104개 (58.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 264.35%
벤치마크 초과: 1개
10% 이상 수익: 2,370개
20% 이상 수익: 1,953개
30% 이상 수익: 1,650개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 45.6회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 28.78% (2,200개 조합)
10~14: 평균 7.59% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -2.70% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -1.88% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 29.45% (1,584개 조합)
30~39: 평균 19.94% (1,760개 조합)
40~49: 평균 3.69% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -7.78% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.37% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,426개 ( 34.5%) █████████████████
-20~-10% 850개 ( 12.1%) ██████
-10~0% 828개 ( 11.8%) █████
0~10% 566개 ( 8.0%) ████
10~20% 417개 ( 5.9%) ██
20~30% 303개 ( 4.3%) ██
30~40% 210개 ( 3.0%) █
40~50% 152개 ( 2.2%) █
> 50% 1,288개 ( 18.3%) █████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [화신] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 화신
종목코드: 010690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010690.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=40, 손절=0%
최종 수익률: 265.52%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 7,310,314원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.