동국씨엠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 5,720원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-20
현재 종가: 5,720원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,673.64원
장기 EMA: 5,388.45원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,592원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,592원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,592원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,592원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,722원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,722원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,722원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,722원
매수가: 5,380원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,722원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동국씨엠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 460850.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-20 (포함)
완료: 690개 행
실제 기간: 2023-06-16 ~ 2026-04-20
마지막 거래일: 2026-04-20
✅ 요청한 날짜(2026-04-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 15,157원 → 5,780원
종가: 15,483원 → 5,720원
최고 종가: 15,483원
최저 종가: 4,773원
평균 종가: 6,005원
평균 거래량: 154,878주
전체 기간 수익률: -63.06%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.35초
조합당 평균: 1.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 60 1% 23.10% 26 13 2,461,964원
2 18 34 1% 22.24% 20 10 2,444,748원
3 18 33 1% 22.24% 20 10 2,444,748원
4 5 36 1% 22.00% 36 18 2,439,905원
5 16 39 1% 21.68% 20 10 2,433,637원
6 16 38 1% 21.46% 20 10 2,429,205원
7 17 35 1% 21.46% 20 10 2,429,205원
8 17 36 1% 21.46% 20 10 2,429,205원
9 16 37 1% 21.46% 20 10 2,429,205원
10 6 46 1% 21.18% 26 13 2,423,558원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 18 18 5 16
장기(long) 60 34 33 36 39
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 23.10% 22.24% 22.24% 22.00% 21.68%
거래횟수 26회 20회 20회 36회 20회
손절발동 13회 10회 10회 18회 10회
최종자산 2,461,964원 2,444,748원 2,444,748원 2,439,905원 2,433,637원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 23.10%
최종 자산 가치: 2,461,964원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=60, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 2.50년
전략 최종 수익률: 23.10%
Buy & Hold 수익률: -16.67%
초과 수익률: 39.77%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.68%
벤치마크 CAGR: -7.05%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.70
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -3.88%
벤치마크 MDD: -34.74%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 7회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 53.85%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 3.60%
평균 손실 (손실 거래): -0.63%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.75
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-20
현재 종가: 5,720원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,673.64원
장기 EMA: 5,388.45원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,592원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,592원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,592원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,592원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,722원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,722원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,722원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,722원
매수가: 5,380원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,722원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2024-04-29 🔴 매수 5,983원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-05-13 🔵 매도 5,975원 📉 손실 -0.15% -2,943원 1,997,057원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2024-07-15 🔴 매수 6,098원 - - 1,997,057원 🚀 골든크로스
2 2024-07-19 🔵 매도 6,186원 📈 수익 1.45% + 28,815원 2,025,872원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2024-08-16 🔴 매수 6,538원 - - 2,025,872원 🚀 골든크로스
3 2024-08-21 🔵 매도 6,961원 📈 수익 6.47% + 130,699원 2,156,571원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2025-01-09 🔴 매수 5,640원 - - 2,156,571원 🚀 골든크로스
4 2025-01-16 🔵 매도 5,648원 📈 수익 0.16% + 3,366원 2,159,937원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2025-02-13 🔴 매수 5,816원 - - 2,159,937원 🚀 골든크로스
5 2025-02-19 🔵 매도 5,948원 📈 수익 2.27% + 49,038원 2,208,976원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2025-04-23 🔴 매수 6,007원 - - 2,208,976원 🚀 골든크로스
6 2025-04-30 🔵 매도 5,969원 📉 손실 -0.63% -13,931원 2,195,044원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2025-05-12 🔴 매수 6,073원 - - 2,195,044원 🚀 골든크로스
7 2025-05-16 🔵 매도 6,054원 📉 손실 -0.31% -6,852원 2,188,193원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2025-05-28 🔴 매수 6,017원 - - 2,188,193원 🚀 골든크로스
8 2025-06-02 🔵 매도 5,998원 📉 손실 -0.32% -6,890원 2,181,303원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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9 2025-07-01 🔴 매수 6,149원 - - 2,181,303원 🚀 골든크로스
9 2025-07-04 🔵 매도 6,320원 📈 수익 2.78% + 60,469원 2,241,772원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2025-12-03 🔴 매수 5,267원 - - 2,241,772원 🚀 골든크로스
10 2025-12-08 🔵 매도 5,191원 📉 손실 -1.44% -32,265원 2,209,507원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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11 2025-12-12 🔴 매수 5,219원 - - 2,209,507원 🚀 골든크로스
11 2025-12-16 🔵 매도 5,172원 📉 손실 -0.91% -20,071원 2,189,436원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2026-02-10 🔴 매수 5,257원 - - 2,189,436원 🚀 골든크로스
12 2026-02-26 🔵 매도 5,561원 📈 수익 5.78% + 126,328원 2,315,764원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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13 2026-04-08 🔴 매수 5,380원 - - 2,315,764원 🚀 골든크로스
13 2026-04-20 🔵 매도 5,720원 📈 수익 6.32% + 146,200원 2,461,964원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,461,964원
총 수익금: 461,964원
총 수익률: 23.10%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 6.47%
최악 손실 거래: -1.44%
평균 보유 기간: 7.1일
최장 보유 기간: 16일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): 0.16%
수익률 표준편차: 2.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 6건 ( 46.2%) ███████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 30.8%) ███████████████
5% ~ 10% 3건 ( 23.1%) ███████████
> 10% 0건 ( 0.0%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,983원 🚀 골든크로스
1 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,975원 ✂️ 손절
2 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,098원 🚀 골든크로스
2 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,186원 ✂️ 손절
3 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,538원 🚀 골든크로스
3 2024-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,961원 ✂️ 손절
4 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,640원 🚀 골든크로스
4 2025-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,648원 ✂️ 손절
5 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,816원 🚀 골든크로스
5 2025-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,948원 ✂️ 손절
6 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,007원 🚀 골든크로스
6 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,969원 ✂️ 손절
7 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,073원 🚀 골든크로스
7 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,054원 ✂️ 손절
8 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 6,017원 🚀 골든크로스
8 2025-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,998원 ✂️ 손절
9 2025-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,149원 🚀 골든크로스
9 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,320원 ✂️ 손절
10 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,267원 🚀 골든크로스
10 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,191원 ✂️ 손절
11 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,219원 🚀 골든크로스
11 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,172원 ✂️ 손절
12 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,257원 🚀 골든크로스
12 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,561원 ✂️ 손절
13 2026-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,380원 🚀 골든크로스
13 2026-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,720원 ✂️ 손절
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -17.58%
중간값(Median): -20.32%
최고 수익률: 23.10%
최저 수익률: -48.50%
수익률 범위: 71.59%
수익률 표준편차: 14.16%
25% 분위수: -28.04%
75% 분위수: -8.93%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,060개 (15.1%)
음수 수익률 조합: 5,980개 (84.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -63.06%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 346개
20% 이상 수익: 13개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 23.6회
중간 거래 횟수: 24회
최대 거래 횟수: 52회
최소 거래 횟수: 7회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -19.94% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -18.13% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -15.46% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -13.72% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -24.21% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -18.17% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -16.26% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -13.09% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -10.34% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,593개 ( 51.0%) █████████████████████████
-20~-10% 1,571개 ( 22.3%) ███████████
-10~0% 816개 ( 11.6%) █████
0~10% 714개 ( 10.1%) █████
10~20% 333개 ( 4.7%) ██
20~30% 13개 ( 0.2%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [동국씨엠] 분석 요약
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회사명: 동국씨엠
종목코드: 460850
시장: 코스피
Yahoo 티커: 460850.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=60, 손절=1%
최종 수익률: 23.10%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 2,461,964원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.