녹십자홀딩스 트레이딩 시그널
녹십자홀딩스 트레이딩 시그널
녹십자홀딩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 14,370원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-20
현재 종가: 14,370원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,129.64원
장기 EMA: 14,014.26원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 13,628원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 13,628원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 13,628원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 13,628원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,385원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,385원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,385원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,385원
매수가: 14,530원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,385원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [녹십자홀딩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-20
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005250.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-20 (포함)
완료: 1,543개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-20
마지막 거래일: 2026-04-20
✅ 요청한 날짜(2026-04-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 19,592원 → 14,700원
종가: 19,414원 → 14,370원
최고 종가: 48,465원
최저 종가: 11,826원
평균 종가: 19,143원
평균 거래량: 251,128주
전체 기간 수익률: -25.98%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 27.66초
조합당 평균: 3.93ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 29 1% 94.20% 68 34 3,883,904원
2 5 21 1% 91.65% 90 45 3,833,014원
3 10 22 1% 91.45% 64 32 3,828,966원
4 7 32 1% 88.14% 74 37 3,762,805원
5 5 33 1% 87.43% 86 43 3,748,558원
6 6 33 1% 86.32% 78 39 3,726,395원
7 8 30 1% 84.95% 68 34 3,699,012원
8 5 39 1% 84.82% 74 37 3,696,379원
9 6 32 1% 84.12% 80 40 3,682,491원
10 7 31 1% 82.18% 76 38 3,643,543원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 8 5 10 7 5
장기(long) 29 21 22 32 33
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 94.20% 91.65% 91.45% 88.14% 87.43%
거래횟수 68회 90회 64회 74회 86회
손절발동 34회 45회 32회 37회 43회
최종자산 3,883,904원 3,833,014원 3,828,966원 3,762,805원 3,748,558원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 8
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 94.20%
최종 자산 가치: 3,883,904원
총 거래 횟수: 68회
손절 발동: 34회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=8, long=29, stop_loss=1%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 6.00년
전략 최종 수익률: 94.20%
Buy & Hold 수익률: -20.51%
초과 수익률: 114.71%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 11.69%
벤치마크 CAGR: -3.75%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.48
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -16.59%
벤치마크 MDD: -75.60%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 34회
수익 거래: 15회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 44.12%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 8.26%
평균 손실 (손실 거래): -2.28%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.62
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-20
현재 종가: 14,370원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 14,129.64원
장기 EMA: 14,014.26원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 13,628원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 13,628원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 13,628원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 13,628원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 14,385원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 14,385원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 14,385원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 14,385원
매수가: 14,530원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 14,385원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 34건의 완결된 거래 (총 68개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-01 🔴 매수 18,702원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-03 🔵 매도 18,969원 📈 수익 1.43% + 28,320원 2,028,320원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-09-08 🔴 매수 25,871원 - - 2,028,320원 🚀 골든크로스
2 2020-09-09 🔵 매도 23,911원 📉 손실 -7.57% -152,819원 1,875,501원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-11-03 🔴 매수 24,000원 - - 1,875,501원 🚀 골든크로스
3 2020-11-06 🔵 매도 33,129원 📈 수익 38.03% + 711,998원 2,587,499원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-12-29 🔴 매수 32,460원 - - 2,587,499원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 🔵 매도 44,803원 📈 수익 38.02% + 975,036원 3,562,535원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-04-14 🔴 매수 34,224원 - - 3,562,535원 🚀 골든크로스
5 2021-04-21 🔵 매도 36,032원 📈 수익 5.28% + 188,071원 3,750,606원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-05-10 🔴 매수 36,349원 - - 3,750,606원 🚀 골든크로스
6 2021-05-12 🔵 매도 34,766원 📉 손실 -4.35% -162,981원 3,587,625원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-07-05 🔴 매수 32,054원 - - 3,587,625원 🚀 골든크로스
7 2021-07-06 🔵 매도 31,556원 📉 손실 -1.55% -55,200원 3,532,425원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-08-31 🔴 매수 31,330원 - - 3,532,425원 🚀 골든크로스
8 2021-09-01 🔵 매도 30,607원 📉 손실 -2.31% -81,016원 3,451,409원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-12-30 🔴 매수 24,911원 - - 3,451,409원 🚀 골든크로스
9 2022-01-05 🔵 매도 24,361원 📉 손실 -2.21% -75,972원 3,375,437원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-03-22 🔴 매수 21,883원 - - 3,375,437원 🚀 골든크로스
10 2022-03-24 🔵 매도 22,021원 📈 수익 0.63% + 21,195원 3,396,633원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-06-03 🔴 매수 20,048원 - - 3,396,633원 🚀 골든크로스
11 2022-06-07 🔵 매도 19,589원 📉 손실 -2.29% -77,532원 3,319,101원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-07-13 🔴 매수 18,993원 - - 3,319,101원 🚀 골든크로스
12 2022-07-18 🔵 매도 18,993원 📉 손실 0.00% + 0원 3,319,101원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-11-02 🔴 매수 15,690원 - - 3,319,101원 🚀 골든크로스
13 2022-11-03 🔵 매도 15,185원 📉 손실 -3.22% -106,480원 3,212,621원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-11-08 🔴 매수 15,598원 - - 3,212,621원 🚀 골든크로스
14 2022-11-16 🔵 매도 16,378원 📈 수익 5.00% + 159,881원 3,372,502원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-02-02 🔴 매수 16,333원 - - 3,372,502원 🚀 골든크로스
15 2023-02-10 🔵 매도 15,950원 📉 손실 -2.34% -78,827원 3,293,674원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-04-07 🔴 매수 15,008원 - - 3,293,674원 🚀 골든크로스
16 2023-04-17 🔵 매도 15,708원 📈 수익 4.66% + 153,296원 3,446,971원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-05-08 🔴 매수 15,334원 - - 3,446,971원 🚀 골든크로스
17 2023-05-09 🔵 매도 15,073원 📉 손실 -1.70% -58,538원 3,388,433원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-05-22 🔴 매수 14,989원 - - 3,388,433원 🚀 골든크로스
18 2023-05-24 🔵 매도 14,924원 📉 손실 -0.44% -14,765원 3,373,668원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-08-09 🔴 매수 13,869원 - - 3,373,668원 🚀 골든크로스
19 2023-08-14 🔵 매도 13,608원 📉 손실 -1.88% -63,502원 3,310,166원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-09-11 🔴 매수 13,664원 - - 3,310,166원 🚀 골든크로스
20 2023-09-18 🔵 매도 14,140원 📈 수익 3.48% + 115,189원 3,425,355원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-10-06 🔴 매수 13,962원 - - 3,425,355원 🚀 골든크로스
21 2023-10-10 🔵 매도 13,402원 📉 손실 -4.01% -137,197원 3,288,158원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-11-08 🔴 매수 13,841원 - - 3,288,158원 🚀 골든크로스
22 2023-11-10 🔵 매도 13,692원 📉 손실 -1.08% -35,391원 3,252,767원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-02-05 🔴 매수 15,370원 - - 3,252,767원 🚀 골든크로스
23 2024-02-14 🔵 매도 15,427원 📈 수익 0.37% + 12,041원 3,264,808원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-07-12 🔴 매수 14,743원 - - 3,264,808원 🚀 골든크로스
24 2024-07-19 🔵 매도 14,990원 📈 수익 1.68% + 54,652원 3,319,460원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-08-07 🔴 매수 14,381원 - - 3,319,460원 🚀 골든크로스
25 2024-08-13 🔵 매도 15,589원 📈 수익 8.40% + 277,827원 3,597,287원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-10-17 🔴 매수 15,408원 - - 3,597,287원 🚀 골든크로스
26 2024-10-22 🔵 매도 15,475원 📈 수익 0.43% + 15,513원 3,612,800원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-12-05 🔴 매수 14,705원 - - 3,612,800원 🚀 골든크로스
27 2024-12-09 🔵 매도 14,105원 📉 손실 -4.08% -146,808원 3,465,992원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-12-11 🔴 매수 14,885원 - - 3,465,992원 🚀 골든크로스
28 2024-12-18 🔵 매도 16,531원 📈 수익 11.05% + 381,748원 3,847,739원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-04-25 🔴 매수 13,451원 - - 3,847,739원 🚀 골든크로스
29 2025-05-07 🔵 매도 13,412원 📉 손실 -0.29% -11,199원 3,836,540원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-09-12 🔴 매수 15,360원 - - 3,836,540원 🚀 골든크로스
30 2025-09-16 🔵 매도 15,585원 📈 수익 1.47% + 56,065원 3,892,605원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-10-27 🔴 매수 15,879원 - - 3,892,605원 🚀 골든크로스
31 2025-10-30 🔵 매도 15,487원 📉 손실 -2.47% -95,938원 3,796,667원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-12-01 🔴 매수 15,781원 - - 3,796,667원 🚀 골든크로스
32 2025-12-08 🔵 매도 15,712원 📉 손실 -0.43% -16,447원 3,780,220원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2026-02-12 🔴 매수 15,595원 - - 3,780,220원 🚀 골든크로스
33 2026-02-25 🔵 매도 16,202원 📈 수익 3.89% + 146,884원 3,927,104원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2026-04-17 🔴 매수 14,530원 - - 3,927,104원 🚀 골든크로스
34 2026-04-20 🔵 매도 14,370원 📉 손실 -1.10% -43,200원 3,883,904원 ✂️ 손절 (3일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,883,904원
총 수익금: 1,883,904원
총 수익률: 94.20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 34건 (매수 34회 + 매도 34회)
최고 수익 거래: 38.03%
최악 손실 거래: -7.57%
평균 보유 기간: 5.0일
최장 보유 기간: 13일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.36%
수익률 표준편차: 9.64%
매도 사유:
✂️ 손절: 34회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.9%) █
-5% ~ 0% 18건 ( 52.9%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 29.4%) ██████████████
5% ~ 10% 2건 ( 5.9%) ██
> 10% 3건 ( 8.8%) ████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 18,702원 🚀 골든크로스
1 2020-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 18,969원 ✂️ 손절
2 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 25,871원 🚀 골든크로스
2 2020-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 23,911원 ✂️ 손절
3 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 24,000원 🚀 골든크로스
3 2020-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 33,129원 ✂️ 손절
4 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 32,460원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 44,803원 ✂️ 손절
5 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 34,224원 🚀 골든크로스
5 2021-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 36,032원 ✂️ 손절
6 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 36,349원 🚀 골든크로스
6 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 34,766원 ✂️ 손절
7 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 32,054원 🚀 골든크로스
7 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 31,556원 ✂️ 손절
8 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 31,330원 🚀 골든크로스
8 2021-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 30,607원 ✂️ 손절
9 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 24,911원 🚀 골든크로스
9 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 24,361원 ✂️ 손절
10 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 21,883원 🚀 골든크로스
10 2022-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,021원 ✂️ 손절
11 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 20,048원 🚀 골든크로스
11 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 19,589원 ✂️ 손절
12 2022-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 18,993원 🚀 골든크로스
12 2022-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 18,993원 ✂️ 손절
13 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 15,690원 🚀 골든크로스
13 2022-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 15,185원 ✂️ 손절
14 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 15,598원 🚀 골든크로스
14 2022-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 16,378원 ✂️ 손절
15 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 16,333원 🚀 골든크로스
15 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 15,950원 ✂️ 손절
16 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 15,008원 🚀 골든크로스
16 2023-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 15,708원 ✂️ 손절
17 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 15,334원 🚀 골든크로스
17 2023-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 15,073원 ✂️ 손절
18 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 14,989원 🚀 골든크로스
18 2023-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 14,924원 ✂️ 손절
19 2023-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,869원 🚀 골든크로스
19 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,608원 ✂️ 손절
20 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,664원 🚀 골든크로스
20 2023-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 14,140원 ✂️ 손절
21 2023-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,962원 🚀 골든크로스
21 2023-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,402원 ✂️ 손절
22 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 13,841원 🚀 골든크로스
22 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,692원 ✂️ 손절
23 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 15,370원 🚀 골든크로스
23 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 15,427원 ✂️ 손절
24 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 14,743원 🚀 골든크로스
24 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 14,990원 ✂️ 손절
25 2024-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 14,381원 🚀 골든크로스
25 2024-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 15,589원 ✂️ 손절
26 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 15,408원 🚀 골든크로스
26 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 15,475원 ✂️ 손절
27 2024-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 14,705원 🚀 골든크로스
27 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 14,105원 ✂️ 손절
28 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 14,885원 🚀 골든크로스
28 2024-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 16,531원 ✂️ 손절
29 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 13,451원 🚀 골든크로스
29 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,412원 ✂️ 손절
30 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 15,360원 🚀 골든크로스
30 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 15,585원 ✂️ 손절
31 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 15,879원 🚀 골든크로스
31 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 15,487원 ✂️ 손절
32 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 15,781원 🚀 골든크로스
32 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 15,712원 ✂️ 손절
33 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 15,595원 🚀 골든크로스
33 2026-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 16,202원 ✂️ 손절
34 2026-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 14,530원 🚀 골든크로스
34 2026-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 14,370원 ✂️ 손절
총 68회의 포지션 변화 (매수 34회 + 매도 34회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -33.01%
중간값(Median): -34.77%
최고 수익률: 94.20%
최저 수익률: -76.28%
수익률 범위: 170.47%
수익률 표준편차: 27.66%
25% 분위수: -56.22%
75% 분위수: -16.10%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 771개 (11.0%)
음수 수익률 조합: 6,269개 (89.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -25.98%
벤치마크 초과: 2,818개
10% 이상 수익: 432개
20% 이상 수익: 280개
30% 이상 수익: 179개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 50.3회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -28.63% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -34.41% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -34.92% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -38.37% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -23.48% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -33.22% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -38.11% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -36.03% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -35.60% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 4,890개 ( 69.5%) ██████████████████████████████████
-20~-10% 857개 ( 12.2%) ██████
-10~0% 522개 ( 7.4%) ███
0~10% 339개 ( 4.8%) ██
10~20% 152개 ( 2.2%) █
20~30% 101개 ( 1.4%)
30~40% 58개 ( 0.8%)
40~50% 26개 ( 0.4%)
> 50% 95개 ( 1.3%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [녹십자홀딩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 녹십자홀딩스
종목코드: 005250
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005250.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=29, 손절=1%
최종 수익률: 94.20%
총 거래 횟수: 68회
최종 자산: 3,883,904원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.