DS단석 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 19,850원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 19,850원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 19,369.06원
장기 EMA: 19,362.33원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 19,755원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 19,755원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 19,755원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 19,755원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [DS단석] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 017860.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 560개 행
실제 기간: 2023-12-22 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 122,046원 → 19,800원
종가: 131,942원 → 19,850원
최고 종가: 131,942원
최저 종가: 15,610원
평균 종가: 32,011원
평균 거래량: 551,547주
전체 기간 수익률: -84.96%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.42초
조합당 평균: 1.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 23 2% 38.98% 15 7 2,779,621원
2 14 21 1% 38.98% 15 7 2,779,621원
3 12 23 1% 38.98% 15 7 2,779,621원
4 12 24 1% 38.98% 15 7 2,779,621원
5 12 24 2% 38.98% 15 7 2,779,621원
6 11 25 1% 38.98% 15 7 2,779,621원
7 11 25 2% 38.98% 15 7 2,779,621원
8 13 22 2% 38.98% 15 7 2,779,621원
9 13 22 1% 38.98% 15 7 2,779,621원
10 14 21 2% 38.98% 15 7 2,779,621원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 14 12 12 12
장기(long) 23 21 23 24 24
손절(stop_loss) 2% 1% 1% 1% 2%
수익률 38.98% 38.98% 38.98% 38.98% 38.98%
거래횟수 15회 15회 15회 15회 15회
손절발동 7회 7회 7회 7회 7회
최종자산 2,779,621원 2,779,621원 2,779,621원 2,779,621원 2,779,621원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 38.98%
최종 자산 가치: 2,779,621원
총 거래 횟수: 15회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=23, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 2.13년
전략 최종 수익률: 38.98%
Buy & Hold 수익률: -66.94%
초과 수익률: 105.92%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.74%
벤치마크 CAGR: -40.57%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -11.70%
벤치마크 MDD: -77.03%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 8회
수익 거래: 3회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 37.50%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.03%
평균 손실 (손실 거래): -2.54%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.09
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 19,850원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 19,369.06원
장기 EMA: 19,362.33원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 19,755원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 19,755원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 19,755원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 19,755원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 8건의 완결된 거래 (총 16개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2024-06-25 🔴 매수 42,287원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-06-28 🔵 매도 39,582원 📉 손실 -6.40% -127,126원 1,872,874원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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2 2024-10-30 🔴 매수 25,828원 - - 1,872,874원 🚀 골든크로스
2 2024-11-06 🔵 매도 37,339원 📈 수익 44.57% + 828,857원 2,701,731원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2025-04-24 🔴 매수 25,679원 - - 2,701,731원 🚀 골든크로스
3 2025-04-28 🔵 매도 25,531원 📉 손실 -0.58% -15,586원 2,686,145원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2025-06-04 🔴 매수 25,184원 - - 2,686,145원 🚀 골든크로스
4 2025-06-10 🔵 매도 26,966원 📈 수익 7.07% + 188,808원 2,874,954원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2025-10-22 🔴 매수 21,968원 - - 2,874,954원 🚀 골든크로스
5 2025-10-23 🔵 매도 21,226원 📉 손실 -3.38% -96,482원 2,778,471원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6 2026-01-23 🔴 매수 19,110원 - - 2,778,471원 🚀 골든크로스
6 2026-01-30 🔵 매도 19,580원 📈 수익 2.46% + 68,150원 2,846,621원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2026-03-12 🔴 매수 21,100원 - - 2,846,621원 🚀 골든크로스
7 2026-03-13 🔵 매도 20,600원 📉 손실 -2.37% -67,000원 2,779,621원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2026-04-16 🔴 매수 19,850원 - - 2,779,621원 🚀 골든크로스
8 2026-04-16 2,779,621원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,779,621원
총 수익금: 779,621원
총 수익률: 38.98%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 8건 (매수 8회 + 매도 8회)
최고 수익 거래: 44.57%
최악 손실 거래: -6.40%
평균 보유 기간: 3.6일
최장 보유 기간: 7일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.29%
수익률 표준편차: 15.36%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (87.5%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (12.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 12.5%) ██████
-5% ~ 0% 4건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 12.5%) ██████
> 10% 1건 ( 12.5%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2024-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 42,287원 🚀 골든크로스
1 2024-06-28 주식 ➜ 현금 (매도) 39,582원 ✂️ 손절
2 2024-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 25,828원 🚀 골든크로스
2 2024-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 37,339원 ✂️ 손절
3 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 25,679원 🚀 골든크로스
3 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 25,531원 ✂️ 손절
4 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 25,184원 🚀 골든크로스
4 2025-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 26,966원 ✂️ 손절
5 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 21,968원 🚀 골든크로스
5 2025-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 21,226원 ✂️ 손절
6 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 19,110원 🚀 골든크로스
6 2026-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 19,580원 ✂️ 손절
7 2026-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 21,100원 🚀 골든크로스
7 2026-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 20,600원 ✂️ 손절
8 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,850원 🚀 골든크로스
8 2026-04-16 19,850원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 16회의 포지션 변화 (매수 8회 + 매도 8회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -5.42%
중간값(Median): -4.10%
최고 수익률: 38.98%
최저 수익률: -49.31%
수익률 범위: 88.30%
수익률 표준편차: 16.23%
25% 분위수: -14.22%
75% 분위수: 5.90%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,759개 (39.2%)
음수 수익률 조합: 4,281개 (60.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -84.96%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 1,123개
20% 이상 수익: 305개
30% 이상 수익: 66개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 13.8회
중간 거래 횟수: 15회
최대 거래 횟수: 29회
최소 거래 횟수: 5회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -10.30% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -2.37% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -3.75% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -4.55% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -2.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -2.23% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -5.51% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -10.50% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -11.60% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,137개 ( 16.2%) ████████
-20~-10% 1,426개 ( 20.3%) ██████████
-10~0% 1,718개 ( 24.4%) ████████████
0~10% 1,636개 ( 23.2%) ███████████
10~20% 818개 ( 11.6%) █████
20~30% 239개 ( 3.4%) █
30~40% 66개 ( 0.9%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [DS단석] 분석 요약
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회사명: DS단석
종목코드: 017860
시장: 코스피
Yahoo 티커: 017860.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=23, 손절=2%
최종 수익률: 38.98%
총 거래 횟수: 15회
최종 자산: 2,779,621원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.