AK홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,530원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 8,530원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,249.39원
장기 EMA: 8,231.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,261원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,261원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,261원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,261원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [AK홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 006840.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 31,420원 → 8,230원
종가: 31,924원 → 8,530원
최고 종가: 33,935원
최저 종가: 7,620원
평균 종가: 17,002원
평균 거래량: 31,544주
전체 기간 수익률: -73.28%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.94초
조합당 평균: 2.97ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 51 7% 89.09% 19 9 3,781,835원
2 20 48 7% 88.68% 19 9 3,773,675원
3 19 49 7% 88.68% 19 9 3,773,675원
4 17 53 7% 88.02% 19 9 3,760,434원
5 19 50 7% 87.66% 19 9 3,753,204원
6 18 51 8% 86.46% 19 9 3,729,286원
7 20 48 8% 86.07% 19 9 3,721,416원
8 19 49 8% 86.07% 19 9 3,721,416원
9 17 53 8% 85.42% 19 9 3,708,439원
10 19 50 8% 85.25% 19 9 3,704,902원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 20 19 17 19
장기(long) 51 48 49 53 50
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 89.09% 88.68% 88.68% 88.02% 87.66%
거래횟수 19회 19회 19회 19회 19회
손절발동 9회 9회 9회 9회 9회
최종자산 3,781,835원 3,773,675원 3,773,675원 3,760,434원 3,753,204원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 51
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 89.09%
최종 자산 가치: 3,781,835원
총 거래 횟수: 19회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=51, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.91년
전략 최종 수익률: 89.09%
Buy & Hold 수익률: -39.73%
초과 수익률: 128.82%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.38%
벤치마크 CAGR: -8.21%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.56
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.28%
벤치마크 MDD: -77.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 6회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 60.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.73%
평균 손실 (손실 거래): -4.11%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.59
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 8,530원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,249.39원
장기 EMA: 8,231.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,261원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,261원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,261원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,261원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-12 🔴 매수 21,847원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 🔵 매도 21,160원 📉 손실 -3.14% -62,519원 1,937,481원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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2 2020-11-10 🔴 매수 17,405원 - - 1,937,481원 🚀 골든크로스
2 2020-12-17 🔵 매도 22,855원 📈 수익 31.32% + 604,993원 2,542,474원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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3 2021-04-14 🔴 매수 27,464원 - - 2,542,474원 🚀 골든크로스
3 2021-06-21 🔵 매도 30,490원 📈 수익 11.02% + 278,365원 2,820,839원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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4 2022-03-02 🔴 매수 19,520원 - - 2,820,839원 🚀 골든크로스
4 2022-04-25 🔵 매도 20,790원 📈 수익 6.51% + 182,874원 3,003,714원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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5 2022-11-25 🔴 매수 13,452원 - - 3,003,714원 🚀 골든크로스
5 2022-12-21 🔵 매도 15,287원 📈 수익 13.64% + 409,068원 3,412,782원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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6 2023-04-04 🔴 매수 17,445원 - - 3,412,782원 🚀 골든크로스
6 2023-04-24 🔵 매도 18,635원 📈 수익 6.82% + 231,980원 3,644,762원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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7 2024-02-14 🔴 매수 16,765원 - - 3,644,762원 🚀 골든크로스
7 2024-02-27 🔵 매도 15,899원 📉 손실 -5.17% -188,067원 3,456,695원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2025-03-17 🔴 매수 10,720원 - - 3,456,695원 🚀 골든크로스
8 2025-03-31 🔵 매도 9,850원 📉 손실 -8.12% -280,140원 3,176,555원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2025-04-11 🔴 매수 10,180원 - - 3,176,555원 🚀 골든크로스
9 2025-07-24 🔵 매도 12,120원 📈 수익 19.06% + 605,280원 3,781,835원 ✂️ 손절 (104일 보유)
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10 2026-04-16 🔴 매수 8,530원 - - 3,781,835원 🚀 골든크로스
10 2026-04-16 3,781,835원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,781,835원
총 수익금: 1,781,835원
총 수익률: 89.09%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 31.32%
최악 손실 거래: -8.12%
평균 보유 기간: 34.6일
최장 보유 기간: 104일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 6.66%
수익률 표준편차: 11.51%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (90.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (10.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 2건 ( 20.0%) ██████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 2건 ( 20.0%) ██████████
> 10% 4건 ( 40.0%) ████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 21,847원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 21,160원 ✂️ 손절
2 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 17,405원 🚀 골든크로스
2 2020-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 22,855원 ✂️ 손절
3 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 27,464원 🚀 골든크로스
3 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 30,490원 ✂️ 손절
4 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 19,520원 🚀 골든크로스
4 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 20,790원 ✂️ 손절
5 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 13,452원 🚀 골든크로스
5 2022-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 15,287원 ✂️ 손절
6 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 17,445원 🚀 골든크로스
6 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 18,635원 ✂️ 손절
7 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,765원 🚀 골든크로스
7 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 15,899원 ✂️ 손절
8 2025-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,720원 🚀 골든크로스
8 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,850원 ✂️ 손절
9 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,180원 🚀 골든크로스
9 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 12,120원 ✂️ 손절
10 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,530원 🚀 골든크로스
10 2026-04-16 8,530원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 16.10%
중간값(Median): 13.60%
최고 수익률: 89.09%
최저 수익률: -38.68%
수익률 범위: 127.78%
수익률 표준편차: 19.14%
25% 분위수: 2.18%
75% 분위수: 27.59%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,642개 (80.1%)
음수 수익률 조합: 1,398개 (19.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -73.28%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 4,078개
20% 이상 수익: 2,645개
30% 이상 수익: 1,515개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.4회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 70회
최소 거래 횟수: 16회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 10.76% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.52% (2,200개 조합)
15~19: 평균 19.97% (2,200개 조합)
20~20: 평균 21.33% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 9.70% (1,584개 조합)
30~39: 평균 11.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 19.09% (1,760개 조합)
50~59: 평균 23.16% (1,760개 조합)
60~60: 평균 17.39% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 116개 ( 1.6%)
-20~-10% 236개 ( 3.4%) █
-10~0% 1,046개 ( 14.9%) ███████
0~10% 1,564개 ( 22.2%) ███████████
10~20% 1,433개 ( 20.4%) ██████████
20~30% 1,130개 ( 16.1%) ████████
30~40% 688개 ( 9.8%) ████
40~50% 422개 ( 6.0%) ██
> 50% 405개 ( 5.8%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [AK홀딩스] 분석 요약
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회사명: AK홀딩스
종목코드: 006840
시장: 코스피
Yahoo 티커: 006840.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=51, 손절=7%
최종 수익률: 89.09%
총 거래 횟수: 19회
최종 자산: 3,781,835원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.