한농화성 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 21,750원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 21,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 21,359.20원
장기 EMA: 21,249.91원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 21,319원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 21,319원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 21,319원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 21,319원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한농화성] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011500.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,997원 → 22,000원
종가: 3,954원 → 21,750원
최고 종가: 26,900원
최저 종가: 2,912원
평균 종가: 14,036원
평균 거래량: 737,760주
전체 기간 수익률: 450.01%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.06초
조합당 평균: 2.99ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 24 10% 638.24% 77 18 14,764,778원
2 8 24 10% 623.02% 62 17 14,460,408원
3 9 23 10% 618.06% 60 17 14,361,139원
4 10 21 10% 596.06% 60 17 13,921,138원
5 9 22 10% 581.17% 62 17 13,623,332원
6 8 21 10% 578.28% 72 18 13,565,597원
7 7 25 10% 569.87% 64 16 13,397,351원
8 6 24 10% 561.77% 77 18 13,235,327원
9 5 26 10% 556.57% 75 18 13,131,468원
10 7 22 10% 554.68% 75 18 13,093,665원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 8 9 10 9
장기(long) 24 24 23 21 22
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 638.24% 623.02% 618.06% 596.06% 581.17%
거래횟수 77회 62회 60회 60회 62회
손절발동 18회 17회 17회 17회 17회
최종자산 14,764,778원 14,460,408원 14,361,139원 13,921,138원 13,623,332원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 638.24%
최종 자산 가치: 14,764,778원
총 거래 횟수: 77회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=24, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: 638.24%
Buy & Hold 수익률: 419.77%
초과 수익률: 218.47%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 39.42%
벤치마크 CAGR: 31.52%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.86
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -33.51%
벤치마크 MDD: -61.73%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 15회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 26.21%
평균 손실 (손실 거래): -4.62%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.67
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 21,750원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 21,359.20원
장기 EMA: 21,249.91원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 21,319원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 21,319원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 21,319원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 21,319원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 3,795원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 🔵 매도 4,325원 📈 수익 13.99% + 279,680원 2,279,680원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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2 2020-06-24 🔴 매수 4,377원 - - 2,279,680원 🚀 골든크로스
2 2020-08-12 🔵 매도 5,363원 📈 수익 22.53% + 512,856원 2,792,536원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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3 2020-09-23 🔴 매수 6,387원 - - 2,792,536원 🚀 골든크로스
3 2020-09-25 🔵 매도 5,936원 📉 손실 -7.06% -197,027원 2,595,510원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-11-06 🔴 매수 7,411원 - - 2,595,510원 🚀 골든크로스
4 2021-01-22 🔵 매도 16,702원 📈 수익 125.36% + 3,251,714원 5,847,224원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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5 2021-02-18 🔴 매수 15,598원 - - 5,847,224원 🚀 골든크로스
5 2021-02-19 🔵 매도 15,310원 📉 손실 -1.85% -107,697원 5,739,526원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6 2021-02-23 🔴 매수 19,437원 - - 5,739,526원 🚀 골든크로스
6 2021-02-26 🔵 매도 19,005원 📉 손실 -2.22% -127,423원 5,612,103원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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7 2021-04-19 🔴 매수 16,558원 - - 5,612,103원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 🔵 매도 15,166원 📉 손실 -8.41% -470,430원 5,141,674원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2021-07-06 🔴 매수 14,302원 - - 5,141,674원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 🔵 매도 13,534원 📉 손실 -5.37% -275,673원 4,866,001원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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9 2021-07-14 🔴 매수 15,070원 - - 4,866,001원 🚀 골든크로스
9 2021-08-02 🔵 매도 13,870원 📉 손실 -7.96% -386,346원 4,479,655원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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10 2021-09-06 🔴 매수 13,870원 - - 4,479,655원 🚀 골든크로스
10 2021-10-19 🔵 매도 20,445원 📈 수익 47.40% + 2,117,177원 6,596,832원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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11 2022-01-04 🔴 매수 16,704원 - - 6,596,832원 🚀 골든크로스
11 2022-01-11 🔵 매도 15,194원 📉 손실 -9.04% -594,822원 6,002,010원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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12 2022-01-13 🔴 매수 17,532원 - - 6,002,010원 🚀 골든크로스
12 2022-01-24 🔵 매도 15,535원 📉 손실 -11.39% -682,871원 5,319,139원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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13 2022-03-18 🔴 매수 14,415원 - - 5,319,139원 🚀 골든크로스
13 2022-04-26 🔵 매도 15,681원 📈 수익 8.78% + 465,961원 5,785,100원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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14 2022-05-30 🔴 매수 15,827원 - - 5,785,100원 🚀 골든크로스
14 2022-06-03 🔵 매도 15,535원 📉 손실 -1.85% -106,653원 5,678,446원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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15 2022-07-27 🔴 매수 12,662원 - - 5,678,446원 🚀 골든크로스
15 2022-08-23 🔵 매도 12,857원 📈 수익 1.54% + 87,270원 5,765,717원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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16 2022-08-25 🔴 매수 13,928원 - - 5,765,717원 🚀 골든크로스
16 2022-09-19 🔵 매도 14,951원 📈 수익 7.34% + 422,374원 6,188,091원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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17 2022-11-02 🔴 매수 13,003원 - - 6,188,091원 🚀 골든크로스
17 2022-11-10 🔵 매도 12,565원 📉 손실 -3.37% -208,193원 5,979,898원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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18 2022-11-14 🔴 매수 12,954원 - - 5,979,898원 🚀 골든크로스
18 2022-11-16 🔵 매도 12,759원 📉 손실 -1.50% -89,803원 5,890,095원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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19 2023-01-26 🔴 매수 10,906원 - - 5,890,095원 🚀 골든크로스
19 2023-02-15 🔵 매도 10,433원 📉 손실 -4.34% -255,351원 5,634,744원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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20 2023-02-20 🔴 매수 11,014원 - - 5,634,744원 🚀 골든크로스
20 2023-02-22 🔵 매도 10,571원 📉 손실 -4.03% -226,536원 5,408,208원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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21 2023-02-28 🔴 매수 11,950원 - - 5,408,208원 🚀 골든크로스
21 2023-03-09 🔵 매도 15,290원 📈 수익 27.95% + 1,509,529원 6,917,737원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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22 2023-04-20 🔴 매수 19,851원 - - 6,917,737원 🚀 골든크로스
22 2023-04-25 🔵 매도 22,560원 📈 수익 13.65% + 942,790원 7,860,528원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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23 2023-06-01 🔴 매수 18,905원 - - 7,860,528원 🚀 골든크로스
23 2023-06-21 🔵 매도 19,309원 📈 수익 2.14% + 167,624원 8,028,151원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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24 2023-07-05 🔴 매수 20,688원 - - 8,028,151원 🚀 골든크로스
24 2023-07-24 🔵 매도 19,063원 📉 손실 -7.86% -630,695원 7,397,457원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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25 2023-11-21 🔴 매수 11,487원 - - 7,397,457원 🚀 골든크로스
25 2023-11-27 🔵 매도 11,122원 📉 손실 -3.17% -234,377원 7,163,079원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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26 2023-11-30 🔴 매수 14,373원 - - 7,163,079원 🚀 골든크로스
26 2023-12-06 🔵 매도 14,196원 📉 손실 -1.23% -88,309원 7,074,770원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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27 2024-02-06 🔴 매수 16,382원 - - 7,074,770원 🚀 골든크로스
27 2024-03-15 🔵 매도 22,438원 📈 수익 36.97% + 2,610,260원 9,685,031원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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28 2024-06-12 🔴 매수 17,007원 - - 9,685,031원 🚀 골든크로스
28 2024-06-17 🔵 매도 16,412원 📉 손실 -3.50% -338,953원 9,346,078원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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29 2024-08-14 🔴 매수 15,587원 - - 9,346,078원 🚀 골든크로스
29 2024-08-27 🔵 매도 17,752원 📈 수익 13.89% + 1,296,462원 10,642,540원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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30 2025-01-08 🔴 매수 14,830원 - - 10,642,540원 🚀 골든크로스
30 2025-01-23 🔵 매도 13,683원 📉 손실 -7.73% -822,349원 9,820,191원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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31 2025-02-10 🔴 매수 15,199원 - - 9,820,191원 🚀 골든크로스
31 2025-03-04 🔵 매도 16,955원 📈 수익 11.55% + 1,133,924원 10,954,115원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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32 2025-04-25 🔴 매수 15,608원 - - 10,954,115원 🚀 골든크로스
32 2025-04-29 🔵 매도 15,199원 📉 손실 -2.62% -286,643원 10,667,472원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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33 2025-06-04 🔴 매수 14,950원 - - 10,667,472원 🚀 골든크로스
33 2025-07-07 🔵 매도 14,611원 📉 손실 -2.27% -241,773원 10,425,699원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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34 2025-07-18 🔴 매수 15,050원 - - 10,425,699원 🚀 골든크로스
34 2025-08-01 🔵 매도 14,401원 📉 손실 -4.31% -448,598원 9,977,100원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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35 2025-08-06 🔴 매수 15,419원 - - 9,977,100원 🚀 골든크로스
35 2025-08-21 🔵 매도 14,850원 📉 손실 -3.69% -367,806원 9,609,295원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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36 2025-10-15 🔴 매수 14,421원 - - 9,609,295원 🚀 골든크로스
36 2025-11-05 🔵 매도 15,459원 📈 수익 7.19% + 690,790원 10,300,085원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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37 2025-12-08 🔴 매수 15,887원 - - 10,300,085원 🚀 골든크로스
37 2025-12-18 🔵 매도 14,900원 📉 손실 -6.21% -639,807원 9,660,278원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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38 2026-01-13 🔴 매수 15,700원 - - 9,660,278원 🚀 골든크로스
38 2026-03-03 🔵 매도 24,000원 📈 수익 52.87% + 5,104,500원 14,764,778원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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39 2026-04-16 🔴 매수 21,750원 - - 14,764,778원 🚀 골든크로스
39 2026-04-16 14,764,778원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,764,778원
총 수익금: 12,764,778원
총 수익률: 638.24%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 125.36%
최악 손실 거래: -11.39%
평균 보유 기간: 18.5일
최장 보유 기간: 77일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.85%
수익률 표준편차: 24.28%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (46.2%)
💀 데드크로스: 20회 (51.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.6%) █
-10% ~ -5% 8건 ( 20.5%) ██████████
-5% ~ 0% 15건 ( 38.5%) ███████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 5.1%) ██
5% ~ 10% 3건 ( 7.7%) ███
> 10% 10건 ( 25.6%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,795원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,325원 💀 데드크로스
2 2020-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,377원 🚀 골든크로스
2 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,363원 ✂️ 손절
3 2020-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,387원 🚀 골든크로스
3 2020-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,936원 ✂️ 손절
4 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 7,411원 🚀 골든크로스
4 2021-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 16,702원 ✂️ 손절
5 2021-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 15,598원 🚀 골든크로스
5 2021-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 15,310원 💀 데드크로스
6 2021-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 19,437원 🚀 골든크로스
6 2021-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 19,005원 ✂️ 손절
7 2021-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 16,558원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 15,166원 ✂️ 손절
8 2021-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 14,302원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 13,534원 💀 데드크로스
9 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 15,070원 🚀 골든크로스
9 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 13,870원 💀 데드크로스
10 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,870원 🚀 골든크로스
10 2021-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 20,445원 ✂️ 손절
11 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 16,704원 🚀 골든크로스
11 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 15,194원 💀 데드크로스
12 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 17,532원 🚀 골든크로스
12 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 15,535원 ✂️ 손절
13 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 14,415원 🚀 골든크로스
13 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 15,681원 ✂️ 손절
14 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 15,827원 🚀 골든크로스
14 2022-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 15,535원 💀 데드크로스
15 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,662원 🚀 골든크로스
15 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 12,857원 💀 데드크로스
16 2022-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 13,928원 🚀 골든크로스
16 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 14,951원 ✂️ 손절
17 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,003원 🚀 골든크로스
17 2022-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 12,565원 💀 데드크로스
18 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,954원 🚀 골든크로스
18 2022-11-16 주식 ➜ 현금 (매도) 12,759원 💀 데드크로스
19 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 10,906원 🚀 골든크로스
19 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 10,433원 💀 데드크로스
20 2023-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 11,014원 🚀 골든크로스
20 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 10,571원 💀 데드크로스
21 2023-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,950원 🚀 골든크로스
21 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 15,290원 ✂️ 손절
22 2023-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 19,851원 🚀 골든크로스
22 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 22,560원 ✂️ 손절
23 2023-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 18,905원 🚀 골든크로스
23 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,309원 ✂️ 손절
24 2023-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 20,688원 🚀 골든크로스
24 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,063원 💀 데드크로스
25 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 11,487원 🚀 골든크로스
25 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,122원 💀 데드크로스
26 2023-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 14,373원 🚀 골든크로스
26 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 14,196원 ✂️ 손절
27 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 16,382원 🚀 골든크로스
27 2024-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 22,438원 ✂️ 손절
28 2024-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 17,007원 🚀 골든크로스
28 2024-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 16,412원 💀 데드크로스
29 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 15,587원 🚀 골든크로스
29 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,752원 ✂️ 손절
30 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 14,830원 🚀 골든크로스
30 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 13,683원 💀 데드크로스
31 2025-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 15,199원 🚀 골든크로스
31 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 16,955원 ✂️ 손절
32 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 15,608원 🚀 골든크로스
32 2025-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 15,199원 💀 데드크로스
33 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 14,950원 🚀 골든크로스
33 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 14,611원 💀 데드크로스
34 2025-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 15,050원 🚀 골든크로스
34 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 14,401원 💀 데드크로스
35 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 15,419원 🚀 골든크로스
35 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 14,850원 💀 데드크로스
36 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 14,421원 🚀 골든크로스
36 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 15,459원 ✂️ 손절
37 2025-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 15,887원 🚀 골든크로스
37 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 14,900원 💀 데드크로스
38 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,700원 🚀 골든크로스
38 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 24,000원 ✂️ 손절
39 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 21,750원 🚀 골든크로스
39 2026-04-16 21,750원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 128.08%
중간값(Median): 109.85%
최고 수익률: 638.24%
최저 수익률: -20.03%
수익률 범위: 658.27%
수익률 표준편차: 91.96%
25% 분위수: 61.24%
75% 분위수: 172.43%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,912개 (98.2%)
음수 수익률 조합: 128개 (1.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 450.01%
벤치마크 초과: 57개
10% 이상 수익: 6,780개
20% 이상 수익: 6,623개
30% 이상 수익: 6,482개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.5회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 184.81% (2,200개 조합)
10~14: 평균 134.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 77.46% (2,200개 조합)
20~20: 평균 64.23% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 185.01% (1,584개 조합)
30~39: 평균 134.56% (1,760개 조합)
40~49: 평균 110.08% (1,760개 조합)
50~59: 평균 93.47% (1,760개 조합)
60~60: 평균 76.83% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1개 ( 0.0%)
-20~-10% 34개 ( 0.5%)
-10~0% 93개 ( 1.3%)
0~10% 132개 ( 1.9%)
10~20% 157개 ( 2.2%) █
20~30% 141개 ( 2.0%) █
30~40% 327개 ( 4.6%) ██
40~50% 373개 ( 5.3%) ██
> 50% 5,782개 ( 82.1%) █████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한농화성] 분석 요약
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회사명: 한농화성
종목코드: 011500
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011500.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=24, 손절=10%
최종 수익률: 638.24%
총 거래 횟수: 77회
최종 자산: 14,764,778원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.