하나투어 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 43,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 43,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 42,065.35원
장기 EMA: 41,821.45원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 42,437원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 42,437원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 42,437원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 42,437원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [하나투어] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 039130.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 42,500원 → 42,800원
종가: 43,914원 → 43,400원
최고 종가: 77,015원
최저 종가: 23,121원
평균 종가: 49,788원
평균 거래량: 132,070주
전체 기간 수익률: -1.17%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.71초
조합당 평균: 2.66ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 24 3% 57.82% 85 37 3,156,453원
2 7 55 7% 54.85% 48 15 3,097,033원
3 8 53 7% 54.04% 46 15 3,080,885원
4 5 35 0% 51.12% 60 0 3,022,338원
5 19 37 9% 50.78% 32 11 3,015,557원
6 9 49 7% 50.53% 40 15 3,010,635원
7 7 60 3% 50.44% 48 21 3,008,864원
8 7 55 6% 50.30% 48 18 3,006,085원
9 14 24 7% 50.30% 42 16 3,005,925원
10 7 57 3% 49.82% 48 21 2,996,373원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 7 8 5 19
장기(long) 24 55 53 35 37
손절(stop_loss) 3% 7% 7% 0% 9%
수익률 57.82% 54.85% 54.04% 51.12% 50.78%
거래횟수 85회 48회 46회 60회 32회
손절발동 37회 15회 15회 0회 11회
최종자산 3,156,453원 3,097,033원 3,080,885원 3,022,338원 3,015,557원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 57.82%
최종 자산 가치: 3,156,453원
총 거래 횟수: 85회
손절 발동: 37회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=24, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: 57.82%
Buy & Hold 수익률: 7.37%
초과 수익률: 50.45%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.88%
벤치마크 CAGR: 1.19%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.35
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.47%
벤치마크 MDD: -53.63%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 43회
수익 거래: 13회
손실 거래: 30회
승률 (Win Rate): 30.23%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.22%
평균 손실 (손실 거래): -2.53%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.04
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 43,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 42,065.35원
장기 EMA: 41,821.45원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 42,437원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 42,437원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 42,437원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 42,437원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 43건의 완결된 거래 (총 86개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-14 🔴 매수 42,001원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 🔵 매도 40,504원 📉 손실 -3.56% -70,362원 1,929,638원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 33,393원 - - 1,929,638원 🚀 골든크로스
2 2020-04-13 🔵 매도 33,393원 📉 손실 0.00% + 0원 1,929,638원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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3 2020-05-20 🔴 매수 34,516원 - - 1,929,638원 🚀 골든크로스
3 2020-05-25 🔵 매도 33,351원 📉 손실 -3.37% -64,041원 1,865,597원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-07-21 🔴 매수 32,478원 - - 1,865,597원 🚀 골든크로스
4 2020-07-24 🔵 매도 31,064원 📉 손실 -4.35% -80,592원 1,785,006원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2020-08-10 🔴 매수 32,436원 - - 1,785,006원 🚀 골든크로스
5 2020-08-18 🔵 매도 31,272원 📉 손실 -3.59% -64,041원 1,720,965원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2020-09-01 🔴 매수 32,436원 - - 1,720,965원 🚀 골든크로스
6 2020-09-21 🔵 매도 32,145원 📉 손실 -0.90% -15,428원 1,705,537원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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7 2020-10-05 🔴 매수 32,686원 - - 1,705,537원 🚀 골든크로스
7 2020-10-14 🔵 매도 33,850원 📈 수익 3.56% + 60,548원 1,766,084원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2020-11-09 🔴 매수 33,559원 - - 1,766,084원 🚀 골든크로스
8 2020-11-13 🔵 매도 37,135원 📈 수익 10.66% + 185,968원 1,952,052원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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9 2020-12-29 🔴 매수 46,742원 - - 1,952,052원 🚀 골든크로스
9 2021-01-18 🔵 매도 50,152원 📈 수익 7.30% + 139,809원 2,091,861원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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10 2021-02-03 🔴 매수 49,902원 - - 2,091,861원 🚀 골든크로스
10 2021-03-08 🔵 매도 54,227원 📈 수익 8.67% + 177,319원 2,269,179원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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11 2021-04-28 🔴 매수 54,892원 - - 2,269,179원 🚀 골든크로스
11 2021-06-04 🔵 매도 72,524원 📈 수익 32.12% + 722,914원 2,992,093원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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12 2021-08-05 🔴 매수 65,704원 - - 2,992,093원 🚀 골든크로스
12 2021-08-11 🔵 매도 64,956원 📉 손실 -1.14% -33,684원 2,958,409원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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13 2021-08-30 🔴 매수 64,956원 - - 2,958,409원 🚀 골든크로스
13 2021-09-30 🔵 매도 73,106원 📈 수익 12.55% + 366,779원 3,325,188원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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14 2021-10-26 🔴 매수 72,358원 - - 3,325,188원 🚀 골든크로스
14 2021-10-28 🔵 매도 69,780원 📉 손실 -3.56% -116,022원 3,209,166원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2021-12-09 🔴 매수 66,536원 - - 3,209,166원 🚀 골든크로스
15 2021-12-13 🔵 매도 62,461원 📉 손실 -6.12% -195,616원 3,013,551원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2021-12-29 🔴 매수 63,043원 - - 3,013,551원 🚀 골든크로스
16 2022-01-05 🔵 매도 61,130원 📉 손실 -3.03% -89,906원 2,923,644원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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17 2022-01-13 🔴 매수 63,625원 - - 2,923,644원 🚀 골든크로스
17 2022-01-17 🔵 매도 61,546원 📉 손실 -3.27% -93,566원 2,830,078원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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18 2022-02-07 🔴 매수 64,290원 - - 2,830,078원 🚀 골든크로스
18 2022-02-14 🔵 매도 63,542원 📉 손실 -1.16% -32,935원 2,797,143원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2022-06-03 🔴 매수 65,214원 - - 2,797,143원 🚀 골든크로스
19 2022-06-07 🔵 매도 63,403원 📉 손실 -2.78% -76,083원 2,721,060원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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20 2022-08-25 🔴 매수 46,064원 - - 2,721,060원 🚀 골든크로스
20 2022-09-02 🔵 매도 48,307원 📈 수익 4.87% + 132,326원 2,853,386원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2022-11-11 🔴 매수 45,719원 - - 2,853,386원 🚀 골든크로스
21 2022-11-21 🔵 매도 43,649원 📉 손실 -4.53% -128,358원 2,725,028원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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22 2022-12-01 🔴 매수 47,272원 - - 2,725,028원 🚀 골든크로스
22 2022-12-13 🔵 매도 48,048원 📈 수익 1.64% + 44,253원 2,769,281원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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23 2023-02-16 🔴 매수 54,259원 - - 2,769,281원 🚀 골든크로스
23 2023-02-21 🔵 매도 53,051원 📉 손실 -2.23% -61,591원 2,707,690원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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24 2023-02-28 🔴 매수 55,639원 - - 2,707,690원 🚀 골든크로스
24 2023-03-10 🔵 매도 52,534원 📉 손실 -5.58% -149,061원 2,558,629원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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25 2023-04-03 🔴 매수 53,051원 - - 2,558,629원 🚀 골든크로스
25 2023-04-06 🔵 매도 51,671원 📉 손실 -2.60% -66,249원 2,492,380원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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26 2023-08-10 🔴 매수 45,546원 - - 2,492,380원 🚀 골든크로스
26 2023-08-17 🔵 매도 43,649원 📉 손실 -4.17% -102,479원 2,389,901원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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27 2023-11-03 🔴 매수 38,430원 - - 2,389,901원 🚀 골든크로스
27 2023-12-07 🔵 매도 45,460원 📈 수익 18.29% + 435,882원 2,825,783원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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28 2024-01-05 🔴 매수 46,581원 - - 2,825,783원 🚀 골든크로스
28 2024-02-07 🔵 매도 54,518원 📈 수익 17.04% + 476,166원 3,301,949원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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29 2024-04-25 🔴 매수 56,013원 - - 3,301,949원 🚀 골든크로스
29 2024-04-29 🔵 매도 57,696원 📈 수익 3.01% + 97,625원 3,399,574원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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30 2024-06-17 🔴 매수 55,171원 - - 3,399,574원 🚀 골든크로스
30 2024-06-19 🔵 매도 53,301원 📉 손실 -3.39% -114,083원 3,285,491원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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31 2024-06-21 🔴 매수 55,732원 - - 3,285,491원 🚀 골든크로스
31 2024-06-28 🔵 매도 54,704원 📉 손실 -1.85% -59,660원 3,225,831원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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32 2024-08-30 🔴 매수 46,148원 - - 3,225,831원 🚀 골든크로스
32 2024-09-10 🔵 매도 45,867원 📉 손실 -0.61% -19,357원 3,206,474원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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33 2024-09-12 🔴 매수 46,241원 - - 3,206,474원 🚀 골든크로스
33 2024-09-13 🔵 매도 45,727원 📉 손실 -1.11% -35,487원 3,170,987원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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34 2024-09-27 🔴 매수 46,849원 - - 3,170,987원 🚀 골든크로스
34 2024-10-15 🔵 매도 46,148원 📉 손실 -1.50% -46,989원 3,123,997원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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35 2024-11-04 🔴 매수 47,597원 - - 3,123,997원 🚀 골든크로스
35 2024-11-11 🔵 매도 46,568원 📉 손실 -2.16% -66,860원 3,057,137원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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36 2025-01-09 🔴 매수 52,963원 - - 3,057,137원 🚀 골든크로스
36 2025-02-03 🔵 매도 52,768원 📉 손실 -0.37% -11,119원 3,046,018원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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37 2025-03-12 🔴 매수 55,792원 - - 3,046,018원 🚀 골든크로스
37 2025-03-17 🔵 매도 53,939원 📉 손실 -3.32% -100,074원 2,945,943원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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38 2025-04-30 🔴 매수 50,622원 - - 2,945,943원 🚀 골든크로스
38 2025-05-08 🔵 매도 50,427원 📉 손실 -0.39% -11,315원 2,934,629원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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39 2025-05-30 🔴 매수 49,550원 - - 2,934,629원 🚀 골든크로스
39 2025-07-24 🔵 매도 54,134원 📈 수익 9.25% + 270,474원 3,205,103원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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40 2025-11-20 🔴 매수 46,965원 - - 3,205,103원 🚀 골든크로스
40 2025-11-25 🔵 매도 45,697원 📉 손실 -2.70% -86,224원 3,118,879원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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41 2025-12-03 🔴 매수 48,184원 - - 3,118,879원 🚀 골든크로스
41 2026-01-06 🔵 매도 46,950원 📉 손실 -2.56% -78,976원 3,039,903원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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42 2026-02-04 🔴 매수 47,600원 - - 3,039,903원 🚀 골든크로스
42 2026-02-20 🔵 매도 49,450원 📈 수익 3.89% + 116,550원 3,156,453원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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43 2026-04-16 🔴 매수 43,400원 - - 3,156,453원 🚀 골든크로스
43 2026-04-16 3,156,453원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,156,453원
총 수익금: 1,156,453원
총 수익률: 57.82%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 43건 (매수 43회 + 매도 43회)
최고 수익 거래: 32.12%
최악 손실 거래: -6.12%
평균 보유 기간: 12.4일
최장 보유 기간: 55일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.16%
수익률 표준편차: 7.46%
매도 사유:
✂️ 손절: 37회 (86.0%)
💀 데드크로스: 5회 (11.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 4.7%) ██
-5% ~ 0% 28건 ( 65.1%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 11.6%) █████
5% ~ 10% 3건 ( 7.0%) ███
> 10% 5건 ( 11.6%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 42,001원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 40,504원 ✂️ 손절
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 33,393원 🚀 골든크로스
2 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 33,393원 ✂️ 손절
3 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 34,516원 🚀 골든크로스
3 2020-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 33,351원 ✂️ 손절
4 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 32,478원 🚀 골든크로스
4 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 31,064원 ✂️ 손절
5 2020-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 32,436원 🚀 골든크로스
5 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 31,272원 ✂️ 손절
6 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 32,436원 🚀 골든크로스
6 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 32,145원 ✂️ 손절
7 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 32,686원 🚀 골든크로스
7 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 33,850원 ✂️ 손절
8 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 33,559원 🚀 골든크로스
8 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 37,135원 ✂️ 손절
9 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 46,742원 🚀 골든크로스
9 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 50,152원 ✂️ 손절
10 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 49,902원 🚀 골든크로스
10 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 54,227원 ✂️ 손절
11 2021-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 54,892원 🚀 골든크로스
11 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 72,524원 ✂️ 손절
12 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 65,704원 🚀 골든크로스
12 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 64,956원 ✂️ 손절
13 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 64,956원 🚀 골든크로스
13 2021-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 73,106원 ✂️ 손절
14 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 72,358원 🚀 골든크로스
14 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 69,780원 ✂️ 손절
15 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 66,536원 🚀 골든크로스
15 2021-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 62,461원 ✂️ 손절
16 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 63,043원 🚀 골든크로스
16 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 61,130원 ✂️ 손절
17 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 63,625원 🚀 골든크로스
17 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 61,546원 ✂️ 손절
18 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 64,290원 🚀 골든크로스
18 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 63,542원 ✂️ 손절
19 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 65,214원 🚀 골든크로스
19 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 63,403원 💀 데드크로스
20 2022-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 46,064원 🚀 골든크로스
20 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 48,307원 ✂️ 손절
21 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 45,719원 🚀 골든크로스
21 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 43,649원 ✂️ 손절
22 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 47,272원 🚀 골든크로스
22 2022-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 48,048원 ✂️ 손절
23 2023-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 54,259원 🚀 골든크로스
23 2023-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 53,051원 💀 데드크로스
24 2023-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 55,639원 🚀 골든크로스
24 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 52,534원 ✂️ 손절
25 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 53,051원 🚀 골든크로스
25 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 51,671원 💀 데드크로스
26 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 45,546원 🚀 골든크로스
26 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 43,649원 ✂️ 손절
27 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 38,430원 🚀 골든크로스
27 2023-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 45,460원 ✂️ 손절
28 2024-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 46,581원 🚀 골든크로스
28 2024-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 54,518원 ✂️ 손절
29 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 56,013원 🚀 골든크로스
29 2024-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 57,696원 ✂️ 손절
30 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 55,171원 🚀 골든크로스
30 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 53,301원 ✂️ 손절
31 2024-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 55,732원 🚀 골든크로스
31 2024-06-28 주식 ➜ 현금 (매도) 54,704원 ✂️ 손절
32 2024-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 46,148원 🚀 골든크로스
32 2024-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 45,867원 ✂️ 손절
33 2024-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 46,241원 🚀 골든크로스
33 2024-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 45,727원 💀 데드크로스
34 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 46,849원 🚀 골든크로스
34 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 46,148원 ✂️ 손절
35 2024-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 47,597원 🚀 골든크로스
35 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 46,568원 ✂️ 손절
36 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 52,963원 🚀 골든크로스
36 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 52,768원 ✂️ 손절
37 2025-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 55,792원 🚀 골든크로스
37 2025-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 53,939원 ✂️ 손절
38 2025-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 50,622원 🚀 골든크로스
38 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 50,427원 ✂️ 손절
39 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 49,550원 🚀 골든크로스
39 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 54,134원 ✂️ 손절
40 2025-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 46,965원 🚀 골든크로스
40 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 45,697원 💀 데드크로스
41 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 48,184원 🚀 골든크로스
41 2026-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 46,950원 ✂️ 손절
42 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 47,600원 🚀 골든크로스
42 2026-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 49,450원 ✂️ 손절
43 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 43,400원 🚀 골든크로스
43 2026-04-16 43,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 86회의 포지션 변화 (매수 43회 + 매도 43회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 5.15%
중간값(Median): 5.12%
최고 수익률: 57.82%
최저 수익률: -33.58%
수익률 범위: 91.40%
수익률 표준편차: 16.43%
25% 분위수: -6.98%
75% 분위수: 16.82%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,270개 (60.7%)
음수 수익률 조합: 2,770개 (39.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -1.17%
벤치마크 초과: 4,432개
10% 이상 수익: 2,766개
20% 이상 수익: 1,366개
30% 이상 수익: 480개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.6회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 89회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 10.57% (2,200개 조합)
10~14: 평균 4.34% (2,200개 조합)
15~19: 평균 1.60% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -0.14% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 8.27% (1,584개 조합)
30~39: 평균 6.32% (1,760개 조합)
40~49: 평균 5.70% (1,760개 조합)
50~59: 평균 1.18% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -0.43% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 460개 ( 6.5%) ███
-20~-10% 899개 ( 12.8%) ██████
-10~0% 1,411개 ( 20.0%) ██████████
0~10% 1,504개 ( 21.4%) ██████████
10~20% 1,400개 ( 19.9%) █████████
20~30% 886개 ( 12.6%) ██████
30~40% 373개 ( 5.3%) ██
40~50% 98개 ( 1.4%)
> 50% 9개 ( 0.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [하나투어] 분석 요약
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회사명: 하나투어
종목코드: 039130
시장: 코스피
Yahoo 티커: 039130.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=24, 손절=3%
최종 수익률: 57.82%
총 거래 횟수: 85회
최종 자산: 3,156,453원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.