종근당홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 49,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 49,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 47,909.93원
장기 EMA: 47,867.51원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 48,434원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 48,434원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 48,434원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 48,434원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [종근당홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001630.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 87,788원 → 48,800원
종가: 88,225원 → 49,000원
최고 종가: 121,418원
최저 종가: 39,994원
평균 종가: 64,511원
평균 거래량: 22,411주
전체 기간 수익률: -44.46%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.07초
조합당 평균: 2.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 39 8% 16.51% 33 8 2,330,205원
2 20 30 8% 16.37% 32 8 2,327,487원
3 15 40 8% 16.21% 33 8 2,324,257원
4 19 32 8% 15.56% 33 8 2,311,237원
5 18 33 8% 15.16% 33 8 2,303,213원
6 19 28 8% 14.41% 35 8 2,288,225원
7 20 27 8% 14.41% 35 8 2,288,225원
8 17 35 8% 13.98% 33 8 2,279,620원
9 16 35 8% 12.25% 35 8 2,244,984원
10 16 36 8% 12.06% 35 8 2,241,288원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 20 15 19 18
장기(long) 39 30 40 32 33
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 16.51% 16.37% 16.21% 15.56% 15.16%
거래횟수 33회 32회 33회 33회 33회
손절발동 8회 8회 8회 8회 8회
최종자산 2,330,205원 2,327,487원 2,324,257원 2,311,237원 2,303,213원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 16.51%
최종 자산 가치: 2,330,205원
총 거래 횟수: 33회
손절 발동: 8회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=39, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 16.51%
Buy & Hold 수익률: -49.00%
초과 수익률: 65.51%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 2.60%
벤치마크 CAGR: -10.69%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.06
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -31.16%
벤치마크 MDD: -67.06%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 5회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 29.41%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.69%
평균 손실 (손실 거래): -2.82%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.79
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 49,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 47,909.93원
장기 EMA: 47,867.51원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 48,434원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 48,434원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 48,434원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 48,434원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 91,282원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-20 🔵 매도 105,695원 📈 수익 15.79% + 302,672원 2,302,672원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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2 2020-07-28 🔴 매수 107,442원 - - 2,302,672원 🚀 골든크로스
2 2020-08-06 🔵 매도 110,936원 📈 수익 3.25% + 73,375원 2,376,048원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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3 2020-11-30 🔴 매수 96,960원 - - 2,376,048원 🚀 골든크로스
3 2020-12-23 🔵 매도 108,316원 📈 수익 11.71% + 272,536원 2,648,584원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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4 2021-04-19 🔴 매수 98,095원 - - 2,648,584원 🚀 골든크로스
4 2021-06-22 🔵 매도 94,560원 📉 손실 -3.60% -95,444원 2,553,140원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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5 2021-07-01 🔴 매수 97,211원 - - 2,553,140원 🚀 골든크로스
5 2021-07-09 🔵 매도 94,118원 📉 손실 -3.18% -80,420원 2,472,720원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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6 2022-03-30 🔴 매수 64,252원 - - 2,472,720원 🚀 골든크로스
6 2022-04-27 🔵 매도 62,812원 📉 손실 -2.24% -54,713원 2,418,007원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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7 2022-08-09 🔴 매수 55,163원 - - 2,418,007원 🚀 골든크로스
7 2022-08-31 🔵 매도 53,814원 📉 손실 -2.45% -58,043원 2,359,963원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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8 2022-11-17 🔴 매수 49,494원 - - 2,359,963원 🚀 골든크로스
8 2023-01-05 🔵 매도 47,977원 📉 손실 -3.07% -71,306원 2,288,658원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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9 2023-01-17 🔴 매수 50,007원 - - 2,288,658원 🚀 골든크로스
9 2023-02-28 🔵 매도 49,822원 📉 손실 -0.37% -8,304원 2,280,354원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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10 2023-03-03 🔴 매수 50,560원 - - 2,280,354원 🚀 골든크로스
10 2023-03-14 🔵 매도 47,977원 📉 손실 -5.11% -116,252원 2,164,102원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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11 2023-08-02 🔴 매수 46,870원 - - 2,164,102원 🚀 골든크로스
11 2023-09-07 🔵 매도 46,408원 📉 손실 -0.98% -21,221원 2,142,882원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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12 2023-11-06 🔴 매수 51,852원 - - 2,142,882원 🚀 골든크로스
12 2024-05-14 🔵 매도 56,881원 📈 수익 9.70% + 206,185원 2,349,067원 💀 데드크로스 (190일 보유)
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13 2024-08-28 🔴 매수 54,330원 - - 2,349,067원 🚀 골든크로스
13 2024-10-25 🔵 매도 52,440원 📉 손실 -3.48% -81,258원 2,267,808원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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14 2025-04-23 🔴 매수 44,465원 - - 2,267,808원 🚀 골든크로스
14 2025-06-23 🔵 매도 50,248원 📈 수익 13.01% + 294,928원 2,562,736원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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15 2025-11-18 🔴 매수 46,360원 - - 2,562,736원 🚀 골든크로스
15 2026-01-02 🔵 매도 44,076원 📉 손실 -4.93% -125,620원 2,437,116원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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16 2026-01-28 🔴 매수 48,450원 - - 2,437,116원 🚀 골든크로스
16 2026-03-04 🔵 매도 46,312원 📉 손실 -4.41% -106,911원 2,330,205원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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17 2026-04-16 🔴 매수 49,000원 - - 2,330,205원 🚀 골든크로스
17 2026-04-16 2,330,205원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,330,205원
총 수익금: 330,205원
총 수익률: 16.51%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 15.79%
최악 손실 거래: -5.11%
평균 보유 기간: 42.5일
최장 보유 기간: 190일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.24%
수익률 표준편차: 6.70%
매도 사유:
✂️ 손절: 8회 (47.1%)
💀 데드크로스: 8회 (47.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.9%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 5.9%) ██
-5% ~ 0% 11건 ( 64.7%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 5.9%) ██
5% ~ 10% 1건 ( 5.9%) ██
> 10% 3건 ( 17.6%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 91,282원 🚀 골든크로스
1 2020-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 105,695원 ✂️ 손절
2 2020-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 107,442원 🚀 골든크로스
2 2020-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 110,936원 ✂️ 손절
3 2020-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 96,960원 🚀 골든크로스
3 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 108,316원 ✂️ 손절
4 2021-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 98,095원 🚀 골든크로스
4 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 94,560원 💀 데드크로스
5 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 97,211원 🚀 골든크로스
5 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 94,118원 💀 데드크로스
6 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 64,252원 🚀 골든크로스
6 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 62,812원 💀 데드크로스
7 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 55,163원 🚀 골든크로스
7 2022-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 53,814원 💀 데드크로스
8 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 49,494원 🚀 골든크로스
8 2023-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 47,977원 💀 데드크로스
9 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 50,007원 🚀 골든크로스
9 2023-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 49,822원 💀 데드크로스
10 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 50,560원 🚀 골든크로스
10 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 47,977원 💀 데드크로스
11 2023-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 46,870원 🚀 골든크로스
11 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 46,408원 ✂️ 손절
12 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 51,852원 🚀 골든크로스
12 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 56,881원 💀 데드크로스
13 2024-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 54,330원 🚀 골든크로스
13 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 52,440원 ✂️ 손절
14 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 44,465원 🚀 골든크로스
14 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 50,248원 ✂️ 손절
15 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 46,360원 🚀 골든크로스
15 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 44,076원 ✂️ 손절
16 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 48,450원 🚀 골든크로스
16 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 46,312원 ✂️ 손절
17 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 49,000원 🚀 골든크로스
17 2026-04-16 49,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -26.16%
중간값(Median): -27.36%
최고 수익률: 16.51%
최저 수익률: -60.39%
수익률 범위: 76.90%
수익률 표준편차: 14.23%
25% 분위수: -36.23%
75% 분위수: -15.81%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 262개 (3.7%)
음수 수익률 조합: 6,778개 (96.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -44.46%
벤치마크 초과: 6,283개
10% 이상 수익: 18개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.6회
중간 거래 횟수: 39회
최대 거래 횟수: 77회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -37.48% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -24.56% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -18.10% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -17.91% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -37.08% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -23.86% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -21.53% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -23.41% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -24.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,798개 ( 68.2%) ██████████████████████████████████
-20~-10% 1,178개 ( 16.7%) ████████
-10~0% 802개 ( 11.4%) █████
0~10% 244개 ( 3.5%) █
10~20% 18개 ( 0.3%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [종근당홀딩스] 분석 요약
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회사명: 종근당홀딩스
종목코드: 001630
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001630.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=39, 손절=8%
최종 수익률: 16.51%
총 거래 횟수: 33회
최종 자산: 2,330,205원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.