제일파마홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,620원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 8,620원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,446.83원
장기 EMA: 8,439.25원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,499원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,499원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,499원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,499원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [제일파마홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002620.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 16,541원 → 8,430원
종가: 16,686원 → 8,620원
최고 종가: 30,074원
최저 종가: 6,960원
평균 종가: 13,132원
평균 거래량: 82,672주
전체 기간 수익률: -48.34%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.90초
조합당 평균: 2.40ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 60 2% 74.25% 27 11 3,484,993원
2 20 59 2% 70.56% 27 12 3,411,237원
3 19 60 2% 66.93% 25 12 3,338,535원
4 20 58 2% 66.93% 25 12 3,338,535원
5 20 58 3% 59.28% 25 12 3,185,602원
6 19 60 3% 59.28% 25 12 3,185,602원
7 20 60 3% 50.91% 27 11 3,018,171원
8 20 59 3% 47.74% 27 12 2,954,864원
9 15 37 1% 38.62% 40 20 2,772,332원
10 10 59 6% 37.38% 32 12 2,747,577원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 19 20 20
장기(long) 60 59 60 58 58
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 3%
수익률 74.25% 70.56% 66.93% 66.93% 59.28%
거래횟수 27회 27회 25회 25회 25회
손절발동 11회 12회 12회 12회 12회
최종자산 3,484,993원 3,411,237원 3,338,535원 3,338,535원 3,185,602원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 74.25%
최종 자산 가치: 3,484,993원
총 거래 횟수: 27회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=60, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 74.25%
Buy & Hold 수익률: -7.92%
초과 수익률: 82.17%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.92%
벤치마크 CAGR: -1.40%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.43%
벤치마크 MDD: -76.86%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 5회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 35.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.77%
평균 손실 (손실 거래): -2.23%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.98
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 8,620원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,446.83원
장기 EMA: 8,439.25원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,499원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,499원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,499원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,499원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-04 🔴 매수 13,679원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-18 🔵 매도 21,294원 📈 수익 55.67% + 1,111,866원 3,111,866원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2020-11-06 🔴 매수 23,671원 - - 3,111,866원 🚀 골든크로스
2 2020-11-11 🔵 매도 26,194원 📈 수익 10.66% + 330,427원 3,442,293원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2021-04-19 🔴 매수 21,026원 - - 3,442,293원 🚀 골든크로스
3 2021-04-26 🔵 매도 23,460원 📈 수익 11.57% + 396,679원 3,838,972원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2022-06-08 🔴 매수 15,588원 - - 3,838,972원 🚀 골든크로스
4 2022-06-09 🔵 매도 14,953원 📉 손실 -4.08% -156,272원 3,682,700원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2022-07-29 🔴 매수 13,047원 - - 3,682,700원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 🔵 매도 12,852원 📉 손실 -1.50% -55,120원 3,627,580원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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6 2022-12-14 🔴 매수 11,874원 - - 3,627,580원 🚀 골든크로스
6 2022-12-16 🔵 매도 11,483원 📉 손실 -3.29% -119,231원 3,508,349원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2023-05-12 🔴 매수 13,048원 - - 3,508,349원 🚀 골든크로스
7 2023-05-15 🔵 매도 12,606원 📉 손실 -3.38% -118,312원 3,390,037원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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8 2023-11-27 🔴 매수 11,968원 - - 3,390,037원 🚀 골든크로스
8 2023-11-28 🔵 매도 11,576원 📉 손실 -3.28% -111,052원 3,278,986원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2024-05-13 🔴 매수 10,680원 - - 3,278,986원 🚀 골든크로스
9 2024-05-14 🔵 매도 10,512원 📉 손실 -1.57% -51,419원 3,227,567원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2024-05-16 🔴 매수 10,690원 - - 3,227,567원 🚀 골든크로스
10 2024-05-21 🔵 매도 10,483원 📉 손실 -1.94% -62,276원 3,165,291원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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11 2025-04-01 🔴 매수 7,902원 - - 3,165,291원 🚀 골든크로스
11 2025-04-04 🔵 매도 7,822원 📉 손실 -1.00% -31,726원 3,133,564원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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12 2025-04-15 🔴 매수 7,832원 - - 3,133,564원 🚀 골든크로스
12 2025-06-13 🔵 매도 8,259원 📈 수익 5.44% + 170,528원 3,304,093원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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13 2026-02-23 🔴 매수 8,210원 - - 3,304,093원 🚀 골든크로스
13 2026-02-26 🔵 매도 8,660원 📈 수익 5.48% + 180,900원 3,484,993원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2026-04-16 🔴 매수 8,620원 - - 3,484,993원 🚀 골든크로스
14 2026-04-16 3,484,993원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,484,993원
총 수익금: 1,484,993원
총 수익률: 74.25%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 55.67%
최악 손실 거래: -4.08%
평균 보유 기간: 8.3일
최장 보유 기간: 59일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.25%
수익률 표준편차: 14.95%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (78.6%)
💀 데드크로스: 2회 (14.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 9건 ( 64.3%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 2건 ( 14.3%) ███████
> 10% 3건 ( 21.4%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,679원 🚀 골든크로스
1 2020-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 21,294원 ✂️ 손절
2 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 23,671원 🚀 골든크로스
2 2020-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 26,194원 ✂️ 손절
3 2021-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 21,026원 🚀 골든크로스
3 2021-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 23,460원 ✂️ 손절
4 2022-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 15,588원 🚀 골든크로스
4 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 14,953원 ✂️ 손절
5 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 13,047원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 12,852원 ✂️ 손절
6 2022-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,874원 🚀 골든크로스
6 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,483원 ✂️ 손절
7 2023-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,048원 🚀 골든크로스
7 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,606원 ✂️ 손절
8 2023-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,968원 🚀 골든크로스
8 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 11,576원 ✂️ 손절
9 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,680원 🚀 골든크로스
9 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,512원 💀 데드크로스
10 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,690원 🚀 골든크로스
10 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,483원 💀 데드크로스
11 2025-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,902원 🚀 골든크로스
11 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,822원 ✂️ 손절
12 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,832원 🚀 골든크로스
12 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,259원 ✂️ 손절
13 2026-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,210원 🚀 골든크로스
13 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,660원 ✂️ 손절
14 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,620원 🚀 골든크로스
14 2026-04-16 8,620원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -22.65%
중간값(Median): -24.47%
최고 수익률: 74.25%
최저 수익률: -67.56%
수익률 범위: 141.81%
수익률 표준편차: 20.40%
25% 분위수: -39.23%
75% 분위수: -7.17%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,167개 (16.6%)
음수 수익률 조합: 5,873개 (83.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -48.34%
벤치마크 초과: 6,370개
10% 이상 수익: 413개
20% 이상 수익: 105개
30% 이상 수익: 17개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.1회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -36.36% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -20.71% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -13.09% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -11.59% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -32.56% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -27.61% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -20.64% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -12.18% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -8.70% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,986개 ( 56.6%) ████████████████████████████
-20~-10% 1,051개 ( 14.9%) ███████
-10~0% 836개 ( 11.9%) █████
0~10% 754개 ( 10.7%) █████
10~20% 308개 ( 4.4%) ██
20~30% 88개 ( 1.2%)
30~40% 9개 ( 0.1%)
40~50% 1개 ( 0.0%)
> 50% 7개 ( 0.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [제일파마홀딩스] 분석 요약
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회사명: 제일파마홀딩스
종목코드: 002620
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002620.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=60, 손절=2%
최종 수익률: 74.25%
총 거래 횟수: 27회
최종 자산: 3,484,993원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.