일진홀딩스 트레이딩 시그널
일진홀딩스 트레이딩 시그널
일진홀딩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,270원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 8,270원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 7,479.68원
장기 EMA: 7,479.05원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,254원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,254원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,254원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,254원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [일진홀딩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-04-16
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 015860.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,182원 → 8,600원
종가: 4,174원 → 8,270원
최고 종가: 9,340원
최저 종가: 1,570원
평균 종가: 4,469원
평균 거래량: 641,299주
전체 기간 수익률: 98.13%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.17초
조합당 평균: 2.58ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19 32 9% 386.59% 31 11 9,731,872원
2 18 32 9% 384.58% 31 11 9,691,570원
3 20 31 9% 380.57% 30 11 9,611,329원
4 18 33 9% 375.74% 31 11 9,514,881원
5 17 33 9% 375.02% 31 11 9,500,301원
6 19 31 9% 372.92% 31 11 9,458,362원
7 17 34 9% 371.75% 31 11 9,434,954원
8 20 33 9% 371.56% 30 11 9,431,271원
9 20 30 9% 370.89% 30 11 9,417,839원
10 20 29 9% 369.69% 31 11 9,393,822원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 19 18 20 18 17
장기(long) 32 32 31 33 33
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 386.59% 384.58% 380.57% 375.74% 375.02%
거래횟수 31회 31회 30회 31회 31회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 9,731,872원 9,691,570원 9,611,329원 9,514,881원 9,500,301원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 19
장기(long_window): 32
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 386.59%
최종 자산 가치: 9,731,872원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 11회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=19, long=32, stop_loss=9%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.98년
전략 최종 수익률: 386.59%
Buy & Hold 수익률: 119.66%
초과 수익률: 266.93%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 30.27%
벤치마크 CAGR: 14.05%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.93
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -20.39%
벤치마크 MDD: -58.29%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 10회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 62.50%
✅ 높음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 19.58%
평균 손실 (손실 거래): -1.85%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 10.61
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 8,270원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 7,479.68원
장기 EMA: 7,479.05원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,254원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,254원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,254원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,254원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-22 🔴 매수 3,004원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-28 🔵 매도 3,967원 📈 수익 32.05% + 640,342원 2,640,342원 ✂️ 손절 (97일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-11-23 🔴 매수 4,207원 - - 2,640,342원 🚀 골든크로스
2 2021-01-26 🔵 매도 5,649원 📈 수익 34.28% + 904,305원 3,544,647원 ✂️ 손절 (64일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-04-16 🔴 매수 4,572원 - - 3,544,647원 🚀 골든크로스
3 2021-07-09 🔵 매도 4,656원 📈 수익 1.84% + 65,250원 3,609,897원 ✂️ 손절 (84일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-08-25 🔴 매수 5,397원 - - 3,609,897원 🚀 골든크로스
4 2021-09-02 🔵 매도 6,180원 📈 수익 14.51% + 523,042원 4,132,938원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-03-22 🔴 매수 4,317원 - - 4,132,938원 🚀 골든크로스
5 2022-04-18 🔵 매도 5,182원 📈 수익 20.04% + 827,905원 4,960,844원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2023-01-17 🔴 매수 3,711원 - - 4,960,844원 🚀 골든크로스
6 2023-04-26 🔵 매도 4,062원 📈 수익 9.44% + 468,225원 5,429,069원 ✂️ 손절 (99일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2023-06-07 🔴 매수 4,251원 - - 5,429,069원 🚀 골든크로스
7 2023-07-12 🔵 매도 4,179원 📉 손실 -1.69% -91,805원 5,337,264원 💀 데드크로스 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2023-12-15 🔴 매수 3,514원 - - 5,337,264원 🚀 골든크로스
8 2024-01-30 🔵 매도 3,471원 📉 손실 -1.22% -64,947원 5,272,317원 💀 데드크로스 (46일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2024-02-01 🔴 매수 3,700원 - - 5,272,317원 🚀 골든크로스
9 2024-04-16 🔵 매도 3,756원 📈 수익 1.52% + 79,882원 5,352,199원 ✂️ 손절 (75일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2024-05-03 🔴 매수 3,975원 - - 5,352,199원 🚀 골든크로스
10 2024-06-07 🔵 매도 3,947원 📉 손실 -0.71% -37,727원 5,314,472원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2024-10-22 🔴 매수 3,747원 - - 5,314,472원 🚀 골든크로스
11 2024-11-21 🔵 매도 3,527원 📉 손실 -5.86% -311,335원 5,003,137원 💀 데드크로스 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2024-12-27 🔴 매수 3,643원 - - 5,003,137원 🚀 골든크로스
12 2025-03-06 🔵 매도 3,585원 📉 손실 -1.60% -80,030원 4,923,108원 💀 데드크로스 (69일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2025-04-24 🔴 매수 3,643원 - - 4,923,108원 🚀 골든크로스
13 2025-07-22 🔵 매도 5,712원 📈 수익 56.80% + 2,795,529원 7,718,637원 ✂️ 손절 (89일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2025-10-14 🔴 매수 5,926원 - - 7,718,637원 🚀 골든크로스
14 2025-11-25 🔵 매도 7,218원 📈 수익 21.80% + 1,682,255원 9,400,892원 ✂️ 손절 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2026-01-20 🔴 매수 7,380원 - - 9,400,892원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 🔵 매도 7,640원 📈 수익 3.52% + 330,980원 9,731,872원 ✂️ 손절 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2026-04-16 🔴 매수 8,270원 - - 9,731,872원 🚀 골든크로스
16 2026-04-16 9,731,872원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,731,872원
총 수익금: 7,731,872원
총 수익률: 386.59%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 56.80%
최악 손실 거래: -5.86%
평균 보유 기간: 52.7일
최장 보유 기간: 99일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 2.68%
수익률 표준편차: 16.83%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (68.8%)
💀 데드크로스: 4회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.2%) ███
-5% ~ 0% 5건 ( 31.2%) ███████████████
0% ~ 5% 3건 ( 18.8%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 6.2%) ███
> 10% 6건 ( 37.5%) ██████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,004원 🚀 골든크로스
1 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,967원 ✂️ 손절
2 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,207원 🚀 골든크로스
2 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,649원 ✂️ 손절
3 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,572원 🚀 골든크로스
3 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,656원 ✂️ 손절
4 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,397원 🚀 골든크로스
4 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,180원 ✂️ 손절
5 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,317원 🚀 골든크로스
5 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,182원 ✂️ 손절
6 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,711원 🚀 골든크로스
6 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,062원 ✂️ 손절
7 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,251원 🚀 골든크로스
7 2023-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,179원 💀 데드크로스
8 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,514원 🚀 골든크로스
8 2024-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,471원 💀 데드크로스
9 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,700원 🚀 골든크로스
9 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,756원 ✂️ 손절
10 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,975원 🚀 골든크로스
10 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,947원 ✂️ 손절
11 2024-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,747원 🚀 골든크로스
11 2024-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,527원 💀 데드크로스
12 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,643원 🚀 골든크로스
12 2025-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,585원 💀 데드크로스
13 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,643원 🚀 골든크로스
13 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,712원 ✂️ 손절
14 2025-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,926원 🚀 골든크로스
14 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,218원 ✂️ 손절
15 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,380원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,640원 ✂️ 손절
16 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,270원 🚀 골든크로스
16 2026-04-16 8,270원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 149.42%
중간값(Median): 130.69%
최고 수익률: 386.59%
최저 수익률: 15.64%
수익률 범위: 370.96%
수익률 표준편차: 74.34%
25% 분위수: 98.19%
75% 분위수: 191.21%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 98.13%
벤치마크 초과: 5,285개
10% 이상 수익: 7,040개
20% 이상 수익: 7,024개
30% 이상 수익: 6,898개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 43.6회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 125.13% (2,200개 조합)
10~14: 평균 155.27% (2,200개 조합)
15~19: 평균 165.89% (2,200개 조합)
20~20: 평균 159.35% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 129.50% (1,584개 조합)
30~39: 평균 145.90% (1,760개 조합)
40~49: 평균 156.62% (1,760개 조합)
50~59: 평균 163.00% (1,760개 조합)
60~60: 평균 156.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 16개 ( 0.2%)
20~30% 126개 ( 1.8%)
30~40% 159개 ( 2.3%) █
40~50% 107개 ( 1.5%)
> 50% 6,632개 ( 94.2%) ███████████████████████████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [일진홀딩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 일진홀딩스
종목코드: 015860
시장: 코스피
Yahoo 티커: 015860.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=32, 손절=9%
최종 수익률: 386.59%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 9,731,872원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.