이수화학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 8,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,199.30원
장기 EMA: 8,177.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,320원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,320원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,320원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,320원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [이수화학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005950.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,838원 → 8,330원
종가: 3,747원 → 8,400원
최고 종가: 34,550원
최저 종가: 1,828원
평균 종가: 8,819원
평균 거래량: 1,409,326주
전체 기간 수익률: 124.18%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.78초
조합당 평균: 2.38ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 35 8% 443.52% 57 20 10,870,443원
2 12 23 8% 414.58% 60 21 10,291,646원
3 5 34 8% 397.68% 59 21 9,953,555원
4 10 25 8% 392.10% 60 21 9,841,934원
5 11 24 8% 388.41% 62 21 9,768,114원
6 6 30 8% 382.59% 63 22 9,651,740원
7 6 29 8% 371.17% 67 23 9,423,324원
8 5 32 8% 368.60% 65 23 9,372,084원
9 5 35 10% 368.16% 57 17 9,363,187원
10 5 35 9% 366.42% 57 19 9,328,401원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 12 5 10 11
장기(long) 35 23 34 25 24
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 443.52% 414.58% 397.68% 392.10% 388.41%
거래횟수 57회 60회 59회 60회 62회
손절발동 20회 21회 21회 21회 21회
최종자산 10,870,443원 10,291,646원 9,953,555원 9,841,934원 9,768,114원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 443.52%
최종 자산 가치: 10,870,443원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=35, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 443.52%
Buy & Hold 수익률: 156.38%
초과 수익률: 287.14%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 32.77%
벤치마크 CAGR: 17.07%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.82
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.13%
벤치마크 MDD: -85.60%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 11회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 37.93%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 29.89%
평균 손실 (손실 거래): -4.42%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.76
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 8,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,199.30원
장기 EMA: 8,177.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,320원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,320원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,320원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,320원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 2,697원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 🔵 매도 3,946원 📈 수익 46.31% + 925,519원 2,925,519원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-07-17 🔴 매수 3,752원 - - 2,925,519원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 3,479원 📉 손실 -7.27% -212,552원 2,712,967원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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3 2020-08-04 🔴 매수 3,559원 - - 2,712,967원 🚀 골든크로스
3 2020-08-12 🔵 매도 3,391원 📉 손실 -4.74% -128,418원 2,584,549원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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4 2020-09-01 🔴 매수 3,511원 - - 2,584,549원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 🔵 매도 3,443원 📉 손실 -1.94% -50,205원 2,534,344원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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5 2020-10-06 🔴 매수 4,614원 - - 2,534,344원 🚀 골든크로스
5 2020-10-15 🔵 매도 4,514원 📉 손실 -2.17% -55,072원 2,479,272원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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6 2021-02-15 🔴 매수 6,365원 - - 2,479,272원 🚀 골든크로스
6 2021-02-22 🔵 매도 5,896원 📉 손실 -7.36% -182,167원 2,297,105원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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7 2021-04-15 🔴 매수 5,364원 - - 2,297,105원 🚀 골든크로스
7 2021-04-30 🔵 매도 5,769원 📈 수익 7.54% + 173,099원 2,470,204원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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8 2021-08-05 🔴 매수 5,471원 - - 2,470,204원 🚀 골든크로스
8 2021-08-19 🔵 매도 5,173원 📉 손실 -5.45% -134,400원 2,335,803원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2021-08-25 🔴 매수 5,449원 - - 2,335,803원 🚀 골든크로스
9 2021-09-28 🔵 매도 6,918원 📈 수익 26.95% + 628,621원 2,964,425원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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10 2021-11-24 🔴 매수 6,726원 - - 2,964,425원 🚀 골든크로스
10 2021-12-14 🔵 매도 6,428원 📉 손실 -4.43% -131,122원 2,833,302원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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11 2021-12-29 🔴 매수 6,942원 - - 2,833,302원 🚀 골든크로스
11 2022-01-19 🔵 매도 6,476원 📉 손실 -6.71% -190,081원 2,643,221원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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12 2022-03-21 🔴 매수 6,313원 - - 2,643,221원 🚀 골든크로스
12 2022-04-26 🔵 매도 6,406원 📈 수익 1.48% + 38,948원 2,682,169원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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13 2022-06-29 🔴 매수 7,291원 - - 2,682,169원 🚀 골든크로스
13 2022-07-04 🔵 매도 6,522원 📉 손실 -10.54% -282,116원 2,400,053원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2022-07-25 🔴 매수 6,918원 - - 2,400,053원 🚀 골든크로스
14 2022-09-16 🔵 매도 14,070원 📈 수익 103.37% + 2,474,359원 4,874,412원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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15 2022-11-01 🔴 매수 12,346원 - - 4,874,412원 🚀 골든크로스
15 2022-11-07 🔵 매도 12,276원 📉 손실 -0.57% -27,534원 4,846,878원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2023-02-06 🔴 매수 10,461원 - - 4,846,878원 🚀 골든크로스
16 2023-03-09 🔵 매도 14,969원 📈 수익 43.10% + 2,087,315원 6,934,193원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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17 2023-05-31 🔴 매수 26,950원 - - 6,934,193원 🚀 골든크로스
17 2023-06-02 🔵 매도 27,000원 📈 수익 0.19% + 12,850원 6,947,043원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2023-07-05 🔴 매수 27,050원 - - 6,947,043원 🚀 골든크로스
18 2023-07-06 🔵 매도 26,200원 📉 손실 -3.14% -217,600원 6,729,443원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2023-12-04 🔴 매수 13,990원 - - 6,729,443원 🚀 골든크로스
19 2023-12-05 🔵 매도 13,470원 📉 손실 -3.72% -250,120원 6,479,323원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2024-01-08 🔴 매수 13,780원 - - 6,479,323원 🚀 골든크로스
20 2024-01-10 🔵 매도 13,530원 📉 손실 -1.81% -117,500원 6,361,823원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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21 2024-02-13 🔴 매수 13,080원 - - 6,361,823원 🚀 골든크로스
21 2024-03-26 🔵 매도 13,560원 📈 수익 3.67% + 233,280원 6,595,103원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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22 2024-08-20 🔴 매수 11,180원 - - 6,595,103원 🚀 골든크로스
22 2024-08-22 🔵 매도 9,910원 📉 손실 -11.36% -748,030원 5,847,073원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2025-02-14 🔴 매수 6,470원 - - 5,847,073원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 🔵 매도 6,350원 📉 손실 -1.85% -108,360원 5,738,713원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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24 2025-06-12 🔴 매수 5,610원 - - 5,738,713원 🚀 골든크로스
24 2025-06-13 🔵 매도 5,420원 📉 손실 -3.39% -194,180원 5,544,533원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2025-06-19 🔴 매수 5,790원 - - 5,544,533원 🚀 골든크로스
25 2025-07-01 🔵 매도 6,170원 📈 수익 6.56% + 363,660원 5,908,193원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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26 2025-08-06 🔴 매수 6,180원 - - 5,908,193원 🚀 골든크로스
26 2025-08-13 🔵 매도 5,990원 📉 손실 -3.07% -181,640원 5,726,553원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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27 2025-10-20 🔴 매수 5,880원 - - 5,726,553원 🚀 골든크로스
27 2025-10-27 🔵 매도 11,130원 📈 수익 89.29% + 5,108,250원 10,834,803원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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28 2026-01-20 🔴 매수 9,120원 - - 10,834,803원 🚀 골든크로스
28 2026-01-30 🔵 매도 9,150원 📈 수익 0.33% + 35,640원 10,870,443원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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29 2026-04-16 🔴 매수 8,400원 - - 10,870,443원 🚀 골든크로스
29 2026-04-16 10,870,443원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,870,443원
총 수익금: 8,870,443원
총 수익률: 443.52%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 103.37%
최악 손실 거래: -11.36%
평균 보유 기간: 14.4일
최장 보유 기간: 53일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.85%
수익률 표준편차: 27.47%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (69.0%)
💀 데드크로스: 8회 (27.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 6.9%) ███
-10% ~ -5% 4건 ( 13.8%) ██████
-5% ~ 0% 12건 ( 41.4%) ████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.8%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 6.9%) ███
> 10% 5건 ( 17.2%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,697원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,946원 ✂️ 손절
2 2020-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,752원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,479원 💀 데드크로스
3 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,559원 🚀 골든크로스
3 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,391원 💀 데드크로스
4 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,511원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,443원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,614원 🚀 골든크로스
5 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,514원 ✂️ 손절
6 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,365원 🚀 골든크로스
6 2021-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,896원 💀 데드크로스
7 2021-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,364원 🚀 골든크로스
7 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,769원 ✂️ 손절
8 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,471원 🚀 골든크로스
8 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,173원 ✂️ 손절
9 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,449원 🚀 골든크로스
9 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,918원 ✂️ 손절
10 2021-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,726원 🚀 골든크로스
10 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,428원 ✂️ 손절
11 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 6,942원 🚀 골든크로스
11 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,476원 ✂️ 손절
12 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,313원 🚀 골든크로스
12 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,406원 ✂️ 손절
13 2022-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,291원 🚀 골든크로스
13 2022-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,522원 ✂️ 손절
14 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,918원 🚀 골든크로스
14 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 14,070원 ✂️ 손절
15 2022-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 12,346원 🚀 골든크로스
15 2022-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 12,276원 ✂️ 손절
16 2023-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 10,461원 🚀 골든크로스
16 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 14,969원 ✂️ 손절
17 2023-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 26,950원 🚀 골든크로스
17 2023-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 27,000원 ✂️ 손절
18 2023-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 27,050원 🚀 골든크로스
18 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 26,200원 💀 데드크로스
19 2023-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,990원 🚀 골든크로스
19 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 13,470원 💀 데드크로스
20 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 13,780원 🚀 골든크로스
20 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,530원 💀 데드크로스
21 2024-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,080원 🚀 골든크로스
21 2024-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 13,560원 ✂️ 손절
22 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 11,180원 🚀 골든크로스
22 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,910원 ✂️ 손절
23 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,470원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,350원 ✂️ 손절
24 2025-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,610원 🚀 골든크로스
24 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,420원 💀 데드크로스
25 2025-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,790원 🚀 골든크로스
25 2025-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 6,170원 ✂️ 손절
26 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,180원 🚀 골든크로스
26 2025-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,990원 💀 데드크로스
27 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,880원 🚀 골든크로스
27 2025-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,130원 ✂️ 손절
28 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,120원 🚀 골든크로스
28 2026-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,150원 ✂️ 손절
29 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,400원 🚀 골든크로스
29 2026-04-16 8,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 87.98%
중간값(Median): 71.77%
최고 수익률: 443.52%
최저 수익률: -49.73%
수익률 범위: 493.26%
수익률 표준편차: 73.53%
25% 분위수: 35.11%
75% 분위수: 126.55%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,586개 (93.6%)
음수 수익률 조합: 454개 (6.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 124.18%
벤치마크 초과: 1,828개
10% 이상 수익: 6,377개
20% 이상 수익: 5,999개
30% 이상 수익: 5,545개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.6회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 89회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 142.44% (2,200개 조합)
10~14: 평균 80.55% (2,200개 조합)
15~19: 평균 49.46% (2,200개 조합)
20~20: 평균 45.51% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 116.92% (1,584개 조합)
30~39: 평균 96.71% (1,760개 조합)
40~49: 평균 74.50% (1,760개 조합)
50~59: 평균 67.70% (1,760개 조합)
60~60: 평균 77.95% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 175개 ( 2.5%) █
-20~-10% 106개 ( 1.5%)
-10~0% 173개 ( 2.5%) █
0~10% 209개 ( 3.0%) █
10~20% 378개 ( 5.4%) ██
20~30% 454개 ( 6.4%) ███
30~40% 531개 ( 7.5%) ███
40~50% 502개 ( 7.1%) ███
> 50% 4,512개 ( 64.1%) ████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [이수화학] 분석 요약
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회사명: 이수화학
종목코드: 005950
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005950.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=35, 손절=8%
최종 수익률: 443.52%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 10,870,443원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.