아세아시멘트 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 11,940원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 11,940원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,599.66원
장기 EMA: 11,479.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 11,475원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 11,475원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 11,475원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 11,475원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [아세아시멘트] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 183190.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,685원 → 11,840원
종가: 6,676원 → 11,940원
최고 종가: 15,727원
최저 종가: 3,681원
평균 종가: 9,786원
평균 거래량: 119,477주
전체 기간 수익률: 78.85%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 24.03초
조합당 평균: 3.41ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 26 1% 133.49% 83 41 4,669,822원
2 5 27 1% 131.84% 83 41 4,636,865원
3 5 25 1% 126.77% 87 43 4,535,361원
4 6 25 1% 120.25% 81 40 4,405,042원
5 5 28 1% 117.37% 85 42 4,347,395원
6 6 26 1% 117.32% 79 39 4,346,321원
7 5 29 1% 114.37% 85 42 4,287,436원
8 7 22 1% 114.04% 79 38 4,280,754원
9 6 24 1% 113.36% 79 39 4,267,132원
10 7 25 1% 110.91% 77 38 4,218,134원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 6 5
장기(long) 26 27 25 25 28
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 133.49% 131.84% 126.77% 120.25% 117.37%
거래횟수 83회 83회 87회 81회 85회
손절발동 41회 41회 43회 40회 42회
최종자산 4,669,822원 4,636,865원 4,535,361원 4,405,042원 4,347,395원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 133.49%
최종 자산 가치: 4,669,822원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 41회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=26, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.01년
전략 최종 수익률: 133.49%
Buy & Hold 수익률: 92.00%
초과 수익률: 41.49%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.16%
벤치마크 CAGR: 11.47%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.94
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -10.30%
벤치마크 MDD: -48.29%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 23회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 54.76%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.44%
평균 손실 (손실 거래): -1.72%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.17
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 11,940원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,599.66원
장기 EMA: 11,479.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 11,475원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 11,475원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 11,475원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 11,475원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 5,005원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 5,665원 📈 수익 13.18% + 263,217원 2,263,217원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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2 2020-06-05 🔴 매수 5,524원 - - 2,263,217원 🚀 골든크로스
2 2020-06-09 🔵 매도 5,392원 📉 손실 -2.39% -53,963원 2,209,254원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-07-24 🔴 매수 5,119원 - - 2,209,254원 🚀 골든크로스
3 2020-07-29 🔵 매도 5,295원 📈 수익 3.44% + 75,820원 2,285,075원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4 2020-09-14 🔴 매수 5,137원 - - 2,285,075원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 5,075원 📉 손실 -1.20% -27,338원 2,257,737원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2020-09-28 🔴 매수 5,093원 - - 2,257,737원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 🔵 매도 5,146원 📈 수익 1.04% + 23,380원 2,281,117원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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6 2020-10-22 🔴 매수 5,146원 - - 2,281,117원 🚀 골든크로스
6 2020-10-26 🔵 매도 5,075원 📉 손실 -1.37% -31,174원 2,249,943원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2020-11-05 🔴 매수 5,278원 - - 2,249,943원 🚀 골든크로스
7 2020-11-06 🔵 매도 5,119원 📉 손실 -3.00% -67,447원 2,182,496원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2021-03-23 🔴 매수 8,055원 - - 2,182,496원 🚀 골든크로스
8 2021-04-01 🔵 매도 10,113원 📈 수익 25.56% + 555,767원 2,738,263원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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9 2021-08-09 🔴 매수 11,008원 - - 2,738,263원 🚀 골든크로스
9 2021-08-17 🔵 매도 11,053원 📈 수익 0.41% + 11,098원 2,749,361원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2021-10-29 🔴 매수 12,171원 - - 2,749,361원 🚀 골든크로스
10 2021-11-02 🔵 매도 12,664원 📈 수익 4.04% + 110,751원 2,860,112원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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11 2021-12-13 🔴 매수 11,321원 - - 2,860,112원 🚀 골든크로스
11 2021-12-15 🔵 매도 11,366원 📈 수익 0.40% + 11,276원 2,871,388원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12 2022-01-04 🔴 매수 12,718원 - - 2,871,388원 🚀 골든크로스
12 2022-01-06 🔵 매도 12,764원 📈 수익 0.36% + 10,257원 2,881,644원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2022-01-28 🔴 매수 12,673원 - - 2,881,644원 🚀 골든크로스
13 2022-02-07 🔵 매도 12,627원 📉 손실 -0.36% -10,348원 2,871,297원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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14 2022-02-16 🔴 매수 12,855원 - - 2,871,297원 🚀 골든크로스
14 2022-03-02 🔵 매도 13,356원 📈 수익 3.90% + 111,820원 2,983,117원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2022-07-21 🔴 매수 9,755원 - - 2,983,117원 🚀 골든크로스
15 2022-08-16 🔵 매도 11,624원 📈 수익 19.16% + 570,041원 3,553,158원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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16 2022-11-15 🔴 매수 8,898원 - - 3,553,158원 🚀 골든크로스
16 2022-11-17 🔵 매도 8,980원 📈 수익 0.92% + 32,739원 3,585,897원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2022-11-29 🔴 매수 8,789원 - - 3,585,897원 🚀 골든크로스
17 2022-12-05 🔵 매도 9,208원 📈 수익 4.77% + 171,108원 3,757,005원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2023-01-11 🔴 매수 8,998원 - - 3,757,005원 🚀 골든크로스
18 2023-01-13 🔵 매도 8,876원 📉 손실 -1.35% -50,597원 3,706,408원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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19 2023-02-21 🔴 매수 8,998원 - - 3,706,408원 🚀 골든크로스
19 2023-02-22 🔵 매도 8,652원 📉 손실 -3.84% -141,934원 3,564,473원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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20 2023-02-28 🔴 매수 8,820원 - - 3,564,473원 🚀 골든크로스
20 2023-03-03 🔵 매도 8,587원 📉 손실 -2.65% -94,269원 3,470,205원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2023-03-28 🔴 매수 8,811원 - - 3,470,205원 🚀 골든크로스
21 2023-04-05 🔵 매도 9,446원 📈 수익 7.20% + 249,428원 3,719,633원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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22 2023-08-01 🔴 매수 9,287원 - - 3,719,633원 🚀 골든크로스
22 2023-08-07 🔵 매도 9,380원 📈 수익 1.01% + 37,334원 3,756,967원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2023-08-28 🔴 매수 9,464원 - - 3,756,967원 🚀 골든크로스
23 2023-08-31 🔵 매도 9,343원 📉 손실 -1.28% -48,049원 3,708,918원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2023-10-18 🔴 매수 10,220원 - - 3,708,918원 🚀 골든크로스
24 2023-10-19 🔵 매도 9,968원 📉 손실 -2.47% -91,225원 3,617,693원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2023-12-05 🔴 매수 10,109원 - - 3,617,693원 🚀 골든크로스
25 2023-12-12 🔵 매도 10,016원 📉 손실 -0.93% -33,417원 3,584,276원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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26 2023-12-26 🔴 매수 10,147원 - - 3,584,276원 🚀 골든크로스
26 2023-12-28 🔵 매도 10,027원 📉 손실 -1.18% -42,180원 3,542,096원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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27 2024-01-30 🔴 매수 10,008원 - - 3,542,096원 🚀 골든크로스
27 2024-02-06 🔵 매도 10,438원 📈 수익 4.30% + 151,846원 3,693,941원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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28 2024-05-13 🔴 매수 9,865원 - - 3,693,941원 🚀 골든크로스
28 2024-05-21 🔵 매도 10,343원 📈 수익 4.84% + 178,754원 3,872,695원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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29 2024-06-03 🔴 매수 10,047원 - - 3,872,695원 🚀 골든크로스
29 2024-06-07 🔵 매도 9,941원 📉 손실 -1.05% -40,483원 3,832,213원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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30 2024-08-09 🔴 매수 10,706원 - - 3,832,213원 🚀 골든크로스
30 2024-08-27 🔵 매도 11,069원 📈 수익 3.39% + 129,678원 3,961,891원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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31 2024-10-16 🔴 매수 11,041원 - - 3,961,891원 🚀 골든크로스
31 2024-10-17 🔵 매도 10,601원 📉 손실 -3.98% -157,418원 3,804,473원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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32 2024-11-06 🔴 매수 10,684원 - - 3,804,473원 🚀 골든크로스
32 2024-11-11 🔵 매도 10,482원 📉 손실 -1.89% -71,697원 3,732,776원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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33 2024-12-18 🔴 매수 10,252원 - - 3,732,776원 🚀 골든크로스
33 2024-12-20 🔵 매도 10,003원 📉 손실 -2.43% -90,763원 3,642,013원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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34 2025-01-08 🔴 매수 10,144원 - - 3,642,013원 🚀 골든크로스
34 2025-01-17 🔵 매도 10,203원 📈 수익 0.58% + 21,111원 3,663,124원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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35 2025-03-11 🔴 매수 10,134원 - - 3,663,124원 🚀 골든크로스
35 2025-03-14 🔵 매도 10,026원 📉 손실 -1.06% -38,920원 3,624,204원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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36 2025-04-16 🔴 매수 10,017원 - - 3,624,204원 🚀 골든크로스
36 2025-04-30 🔵 매도 10,781원 📈 수익 7.63% + 275,974원 3,900,179원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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37 2025-07-29 🔴 매수 12,467원 - - 3,900,179원 🚀 골든크로스
37 2025-08-01 🔵 매도 13,810원 📈 수익 10.77% + 418,931원 4,319,109원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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38 2025-09-08 🔴 매수 13,437원 - - 4,319,109원 🚀 골든크로스
38 2025-09-12 🔵 매도 13,849원 📈 수익 3.06% + 132,136원 4,451,245원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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39 2025-11-11 🔴 매수 12,527원 - - 4,451,245원 🚀 골든크로스
39 2025-11-13 🔵 매도 12,498원 📉 손실 -0.24% -10,480원 4,440,765원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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40 2025-12-11 🔴 매수 12,222원 - - 4,440,765원 🚀 골든크로스
40 2025-12-15 🔵 매도 12,301원 📈 수익 0.64% + 28,577원 4,469,342원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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41 2026-01-28 🔴 매수 12,470원 - - 4,469,342원 🚀 골든크로스
41 2026-02-05 🔵 매도 13,030원 📈 수익 4.49% + 200,480원 4,669,822원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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42 2026-04-16 🔴 매수 11,940원 - - 4,669,822원 🚀 골든크로스
42 2026-04-16 4,669,822원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,669,822원
총 수익금: 2,669,822원
총 수익률: 133.49%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 25.56%
최악 손실 거래: -3.98%
평균 보유 기간: 6.1일
최장 보유 기간: 26일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.40%
수익률 표준편차: 5.87%
매도 사유:
✂️ 손절: 41회 (97.6%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 19건 ( 45.2%) ██████████████████████
0% ~ 5% 17건 ( 40.5%) ████████████████████
5% ~ 10% 2건 ( 4.8%) ██
> 10% 4건 ( 9.5%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,005원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,665원 ✂️ 손절
2 2020-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,524원 🚀 골든크로스
2 2020-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,392원 ✂️ 손절
3 2020-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,119원 🚀 골든크로스
3 2020-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,295원 ✂️ 손절
4 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,137원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,075원 ✂️ 손절
5 2020-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,093원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,146원 ✂️ 손절
6 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,146원 🚀 골든크로스
6 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,075원 ✂️ 손절
7 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,278원 🚀 골든크로스
7 2020-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,119원 ✂️ 손절
8 2021-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,055원 🚀 골든크로스
8 2021-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 10,113원 ✂️ 손절
9 2021-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 11,008원 🚀 골든크로스
9 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,053원 ✂️ 손절
10 2021-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 12,171원 🚀 골든크로스
10 2021-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 12,664원 ✂️ 손절
11 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 11,321원 🚀 골든크로스
11 2021-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 11,366원 ✂️ 손절
12 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 12,718원 🚀 골든크로스
12 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 12,764원 ✂️ 손절
13 2022-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 12,673원 🚀 골든크로스
13 2022-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 12,627원 ✂️ 손절
14 2022-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,855원 🚀 골든크로스
14 2022-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 13,356원 ✂️ 손절
15 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 9,755원 🚀 골든크로스
15 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,624원 ✂️ 손절
16 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,898원 🚀 골든크로스
16 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,980원 ✂️ 손절
17 2022-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,789원 🚀 골든크로스
17 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,208원 ✂️ 손절
18 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,998원 🚀 골든크로스
18 2023-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,876원 ✂️ 손절
19 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,998원 🚀 골든크로스
19 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,652원 ✂️ 손절
20 2023-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,820원 🚀 골든크로스
20 2023-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 8,587원 ✂️ 손절
21 2023-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,811원 🚀 골든크로스
21 2023-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,446원 ✂️ 손절
22 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,287원 🚀 골든크로스
22 2023-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,380원 ✂️ 손절
23 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,464원 🚀 골든크로스
23 2023-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,343원 ✂️ 손절
24 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,220원 🚀 골든크로스
24 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,968원 ✂️ 손절
25 2023-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 10,109원 🚀 골든크로스
25 2023-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 10,016원 ✂️ 손절
26 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 10,147원 🚀 골든크로스
26 2023-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,027원 ✂️ 손절
27 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,008원 🚀 골든크로스
27 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,438원 ✂️ 손절
28 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 9,865원 🚀 골든크로스
28 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,343원 ✂️ 손절
29 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,047원 🚀 골든크로스
29 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,941원 ✂️ 손절
30 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,706원 🚀 골든크로스
30 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,069원 ✂️ 손절
31 2024-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,041원 🚀 골든크로스
31 2024-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,601원 ✂️ 손절
32 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 10,684원 🚀 골든크로스
32 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 10,482원 ✂️ 손절
33 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,252원 🚀 골든크로스
33 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,003원 ✂️ 손절
34 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,144원 🚀 골든크로스
34 2025-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,203원 ✂️ 손절
35 2025-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,134원 🚀 골든크로스
35 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,026원 ✂️ 손절
36 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,017원 🚀 골든크로스
36 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 10,781원 ✂️ 손절
37 2025-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 12,467원 🚀 골든크로스
37 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 13,810원 ✂️ 손절
38 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 13,437원 🚀 골든크로스
38 2025-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,849원 ✂️ 손절
39 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,527원 🚀 골든크로스
39 2025-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,498원 ✂️ 손절
40 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,222원 🚀 골든크로스
40 2025-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,301원 ✂️ 손절
41 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 12,470원 🚀 골든크로스
41 2026-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 13,030원 ✂️ 손절
42 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,940원 🚀 골든크로스
42 2026-04-16 11,940원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 5.56%
중간값(Median): -0.49%
최고 수익률: 133.49%
최저 수익률: -43.10%
수익률 범위: 176.59%
수익률 표준편차: 24.45%
25% 분위수: -12.51%
75% 분위수: 20.00%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,459개 (49.1%)
음수 수익률 조합: 3,581개 (50.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 78.85%
벤치마크 초과: 68개
10% 이상 수익: 2,551개
20% 이상 수익: 1,760개
30% 이상 수익: 1,087개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.2회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 95회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.72% (2,200개 조합)
10~14: 평균 4.57% (2,200개 조합)
15~19: 평균 1.10% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -2.96% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 32.80% (1,584개 조합)
30~39: 평균 11.26% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -5.25% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -11.68% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -15.93% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 623개 ( 8.8%) ████
-20~-10% 1,565개 ( 22.2%) ███████████
-10~0% 1,393개 ( 19.8%) █████████
0~10% 908개 ( 12.9%) ██████
10~20% 791개 ( 11.2%) █████
20~30% 673개 ( 9.6%) ████
30~40% 422개 ( 6.0%) ██
40~50% 227개 ( 3.2%) █
> 50% 438개 ( 6.2%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [아세아시멘트] 분석 요약
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회사명: 아세아시멘트
종목코드: 183190
시장: 코스피
Yahoo 티커: 183190.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=26, 손절=1%
최종 수익률: 133.49%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 4,669,822원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.