삼성화재해상보험 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 490,000원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 490,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 469,412.60원
장기 EMA: 468,890.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 482,631원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 482,631원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 482,631원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 482,631원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼성화재해상보험] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000810.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 178,951원 → 488,500원
종가: 175,277원 → 490,000원
최고 종가: 604,929원
최저 종가: 92,599원
평균 종가: 239,300원
평균 거래량: 107,600주
전체 기간 수익률: 179.56%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.92초
조합당 평균: 2.55ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 31 7% 48.05% 55 17 2,961,058원
2 5 30 8% 43.98% 79 16 2,879,516원
3 8 22 8% 43.91% 83 17 2,878,153원
4 5 31 8% 43.47% 79 16 2,869,438원
5 6 26 8% 43.19% 83 17 2,863,792원
6 14 32 7% 42.86% 57 17 2,857,210원
7 8 22 7% 42.54% 83 20 2,850,836원
8 13 32 7% 42.38% 57 17 2,847,620원
9 5 30 7% 42.34% 79 19 2,846,712원
10 6 60 7% 42.18% 71 20 2,843,519원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 5 8 5 6
장기(long) 31 30 22 31 26
손절(stop_loss) 7% 8% 8% 8% 8%
수익률 48.05% 43.98% 43.91% 43.47% 43.19%
거래횟수 55회 79회 83회 79회 83회
손절발동 17회 16회 17회 16회 17회
최종자산 2,961,058원 2,879,516원 2,878,153원 2,869,438원 2,863,792원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 31
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 48.05%
최종 자산 가치: 2,961,058원
총 거래 횟수: 55회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=31, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.99년
전략 최종 수익률: 48.05%
Buy & Hold 수익률: 226.84%
초과 수익률: -178.78%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.77%
벤치마크 CAGR: 21.87%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.27
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.83%
벤치마크 MDD: -38.83%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 10회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 35.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.09%
평균 손실 (손실 거래): -3.86%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.13
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 490,000원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 469,412.60원
장기 EMA: 468,890.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 482,631원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 482,631원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 482,631원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 482,631원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 140,736원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 134,122원 📉 손실 -4.70% -92,600원 1,907,400원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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2 2020-08-25 🔴 매수 135,592원 - - 1,907,400원 🚀 골든크로스
2 2020-09-28 🔵 매도 131,917원 📉 손실 -2.71% -51,444원 1,855,956원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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3 2020-10-05 🔴 매수 135,959원 - - 1,855,956원 🚀 골든크로스
3 2020-10-15 🔵 매도 132,284원 📉 손실 -2.70% -47,769원 1,808,187원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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4 2020-10-20 🔴 매수 136,694원 - - 1,808,187원 🚀 골든크로스
4 2020-10-30 🔵 매도 131,550원 📉 손실 -3.76% -66,877원 1,741,310원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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5 2020-12-15 🔴 매수 144,043원 - - 1,741,310원 🚀 골든크로스
5 2021-01-20 🔵 매도 140,042원 📉 손실 -2.78% -48,014원 1,693,296원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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6 2021-03-05 🔴 매수 140,811원 - - 1,693,296원 🚀 골든크로스
6 2021-10-29 🔵 매도 177,745원 📈 수익 26.23% + 443,209원 2,136,505원 ✂️ 손절 (238일 보유)
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7 2022-01-05 🔴 매수 171,227원 - - 2,136,505원 🚀 골든크로스
7 2022-01-25 🔵 매도 165,533원 📉 손실 -3.33% -68,328원 2,068,177원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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8 2022-02-07 🔴 매수 173,667원 - - 2,068,177원 🚀 골든크로스
8 2022-02-24 🔵 매도 156,585원 📉 손실 -9.84% -187,903원 1,880,274원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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9 2022-03-30 🔴 매수 168,787원 - - 1,880,274원 🚀 골든크로스
9 2022-04-27 🔵 매도 166,753원 📉 손실 -1.20% -22,369원 1,857,905원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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10 2022-08-04 🔴 매수 163,906원 - - 1,857,905원 🚀 골든크로스
10 2022-08-26 🔵 매도 159,839원 📉 손실 -2.48% -44,739원 1,813,166원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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11 2022-10-21 🔴 매수 159,839원 - - 1,813,166원 🚀 골든크로스
11 2023-03-24 🔵 매도 176,131원 📈 수익 10.19% + 179,211원 1,992,377원 ✂️ 손절 (154일 보유)
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12 2023-04-19 🔴 매수 184,829원 - - 1,992,377원 🚀 골든크로스
12 2023-06-14 🔵 매도 193,961원 📈 수익 4.94% + 91,327원 2,083,704원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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13 2023-06-29 🔴 매수 198,745원 - - 2,083,704원 🚀 골든크로스
13 2023-07-07 🔵 매도 193,092원 📉 손실 -2.84% -56,536원 2,027,168원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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14 2023-07-10 🔴 매수 202,224원 - - 2,027,168원 🚀 골든크로스
14 2023-10-27 🔵 매도 218,315원 📈 수익 7.96% + 160,910원 2,188,078원 💀 데드크로스 (109일 보유)
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15 2023-11-27 🔴 매수 230,492원 - - 2,188,078원 🚀 골든크로스
15 2023-12-19 🔵 매도 219,185원 📉 손실 -4.91% -101,765원 2,086,313원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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16 2023-12-26 🔴 매수 224,404원 - - 2,086,313원 🚀 골든크로스
16 2024-01-04 🔵 매도 217,445원 📉 손실 -3.10% -62,624원 2,023,689원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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17 2024-02-01 🔴 매수 251,802원 - - 2,023,689원 🚀 골든크로스
17 2024-02-14 🔵 매도 257,021원 📈 수익 2.07% + 41,749원 2,065,438원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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18 2024-04-25 🔴 매수 273,607원 - - 2,065,438원 🚀 골든크로스
18 2024-05-22 🔵 매도 314,259원 📈 수익 14.86% + 284,569원 2,350,008원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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19 2024-09-04 🔴 매수 334,814원 - - 2,350,008원 🚀 골든크로스
19 2024-09-09 🔵 매도 315,630원 📉 손실 -5.73% -134,291원 2,215,717원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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20 2024-09-19 🔴 매수 334,814원 - - 2,215,717원 🚀 골든크로스
20 2024-09-30 🔵 매도 314,716원 📉 손실 -6.00% -120,588원 2,095,129원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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21 2024-10-23 🔴 매수 333,901원 - - 2,095,129원 🚀 골든크로스
21 2024-10-31 🔵 매도 307,408원 📉 손실 -7.93% -158,957원 1,936,172원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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22 2024-11-19 🔴 매수 332,987원 - - 1,936,172원 🚀 골든크로스
22 2024-12-05 🔵 매도 358,109원 📈 수익 7.54% + 125,612원 2,061,785원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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23 2025-02-06 🔴 매수 340,295원 - - 2,061,785원 🚀 골든크로스
23 2025-02-21 🔵 매도 355,826원 📈 수익 4.56% + 93,182원 2,154,966원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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24 2025-04-29 🔴 매수 354,315원 - - 2,154,966원 🚀 골든크로스
24 2025-07-16 🔵 매도 451,296원 📈 수익 27.37% + 581,884원 2,736,850원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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25 2025-09-01 🔴 매수 435,933원 - - 2,736,850원 🚀 골든크로스
25 2025-10-14 🔵 매도 427,291원 📉 손실 -1.98% -51,851원 2,684,999원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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26 2025-11-06 🔴 매수 473,861원 - - 2,684,999원 🚀 골든크로스
26 2025-11-17 🔵 매도 457,537원 📉 손실 -3.44% -81,617원 2,603,381원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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27 2026-01-26 🔴 매수 470,980원 - - 2,603,381원 🚀 골든크로스
27 2026-02-23 🔵 매도 542,515원 📈 수익 15.19% + 357,676원 2,961,058원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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28 2026-04-16 🔴 매수 490,000원 - - 2,961,058원 🚀 골든크로스
28 2026-04-16 2,961,058원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,961,058원
총 수익금: 961,058원
총 수익률: 48.05%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 27.37%
최악 손실 거래: -9.84%
평균 보유 기간: 38.2일
최장 보유 기간: 238일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.59%
수익률 표준편차: 9.32%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (60.7%)
💀 데드크로스: 10회 (35.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 14건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.7%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 7.1%) ███
> 10% 5건 ( 17.9%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 140,736원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 134,122원 ✂️ 손절
2 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 135,592원 🚀 골든크로스
2 2020-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 131,917원 💀 데드크로스
3 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 135,959원 🚀 골든크로스
3 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 132,284원 💀 데드크로스
4 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 136,694원 🚀 골든크로스
4 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 131,550원 ✂️ 손절
5 2020-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 144,043원 🚀 골든크로스
5 2021-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 140,042원 💀 데드크로스
6 2021-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 140,811원 🚀 골든크로스
6 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 177,745원 ✂️ 손절
7 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 171,227원 🚀 골든크로스
7 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 165,533원 ✂️ 손절
8 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 173,667원 🚀 골든크로스
8 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 156,585원 ✂️ 손절
9 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 168,787원 🚀 골든크로스
9 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 166,753원 ✂️ 손절
10 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 163,906원 🚀 골든크로스
10 2022-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 159,839원 💀 데드크로스
11 2022-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 159,839원 🚀 골든크로스
11 2023-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 176,131원 ✂️ 손절
12 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 184,829원 🚀 골든크로스
12 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 193,961원 ✂️ 손절
13 2023-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 198,745원 🚀 골든크로스
13 2023-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 193,092원 💀 데드크로스
14 2023-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 202,224원 🚀 골든크로스
14 2023-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 218,315원 💀 데드크로스
15 2023-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 230,492원 🚀 골든크로스
15 2023-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 219,185원 ✂️ 손절
16 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 224,404원 🚀 골든크로스
16 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 217,445원 💀 데드크로스
17 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 251,802원 🚀 골든크로스
17 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 257,021원 ✂️ 손절
18 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 273,607원 🚀 골든크로스
18 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 314,259원 ✂️ 손절
19 2024-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 334,814원 🚀 골든크로스
19 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 315,630원 💀 데드크로스
20 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 334,814원 🚀 골든크로스
20 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 314,716원 💀 데드크로스
21 2024-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 333,901원 🚀 골든크로스
21 2024-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 307,408원 ✂️ 손절
22 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 332,987원 🚀 골든크로스
22 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 358,109원 ✂️ 손절
23 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 340,295원 🚀 골든크로스
23 2025-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 355,826원 ✂️ 손절
24 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 354,315원 🚀 골든크로스
24 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 451,296원 ✂️ 손절
25 2025-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 435,933원 🚀 골든크로스
25 2025-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 427,291원 💀 데드크로스
26 2025-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 473,861원 🚀 골든크로스
26 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 457,537원 ✂️ 손절
27 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 470,980원 🚀 골든크로스
27 2026-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 542,515원 ✂️ 손절
28 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 490,000원 🚀 골든크로스
28 2026-04-16 490,000원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -3.87%
중간값(Median): -5.63%
최고 수익률: 48.05%
최저 수익률: -39.18%
수익률 범위: 87.23%
수익률 표준편차: 16.49%
25% 분위수: -16.62%
75% 분위수: 8.77%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,645개 (37.6%)
음수 수익률 조합: 4,395개 (62.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 179.56%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 1,594개
20% 이상 수익: 651개
30% 이상 수익: 176개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 57.8회
중간 거래 횟수: 57회
최대 거래 횟수: 113회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 3.22% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -3.89% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -9.57% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -10.70% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -1.88% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -1.19% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -4.58% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -7.45% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -5.78% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,221개 ( 17.3%) ████████
-20~-10% 1,608개 ( 22.8%) ███████████
-10~0% 1,566개 ( 22.2%) ███████████
0~10% 1,051개 ( 14.9%) ███████
10~20% 943개 ( 13.4%) ██████
20~30% 475개 ( 6.7%) ███
30~40% 150개 ( 2.1%) █
40~50% 26개 ( 0.4%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼성화재해상보험] 분석 요약
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회사명: 삼성화재해상보험
종목코드: 000810
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000810.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=31, 손절=7%
최종 수익률: 48.05%
총 거래 횟수: 55회
최종 자산: 2,961,058원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.