사조산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 54,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 54,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 53,507.90원
장기 EMA: 53,384.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 53,900원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 53,900원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 53,900원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 53,900원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [사조산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007160.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 36,277원 → 54,400원
종가: 36,519원 → 54,400원
최고 종가: 73,610원
최저 종가: 18,405원
평균 종가: 43,377원
평균 거래량: 27,268주
전체 기간 수익률: 48.96%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.86초
조합당 평균: 2.40ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 8% 248.84% 83 17 6,976,738원
2 5 21 8% 231.07% 83 17 6,621,350원
3 6 21 8% 204.73% 77 16 6,094,651원
4 5 22 7% 189.79% 83 20 5,795,703원
5 5 21 7% 175.56% 83 20 5,511,146원
6 6 21 7% 154.35% 77 19 5,087,094원
7 6 24 8% 144.76% 72 15 4,895,113원
8 5 22 5% 140.74% 83 27 4,814,754원
9 5 25 8% 139.38% 76 15 4,787,678원
10 5 22 6% 139.36% 83 22 4,787,199원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 6 5 5
장기(long) 22 21 21 22 21
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 7% 7%
수익률 248.84% 231.07% 204.73% 189.79% 175.56%
거래횟수 83회 83회 77회 83회 83회
손절발동 17회 17회 16회 20회 20회
최종자산 6,976,738원 6,621,350원 6,094,651원 5,795,703원 5,511,146원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 248.84%
최종 자산 가치: 6,976,738원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 17회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: 248.84%
Buy & Hold 수익률: 67.44%
초과 수익률: 181.39%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.05%
벤치마크 CAGR: 8.93%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.71
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.14%
벤치마크 MDD: -56.82%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 14회
손실 거래: 28회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.69%
평균 손실 (손실 거래): -2.89%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.13
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 54,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 53,507.90원
장기 EMA: 53,384.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 53,900원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 53,900원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 53,900원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 53,900원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 26,030원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 28,944원 📈 수익 11.19% + 221,447원 2,221,447원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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2 2020-06-05 🔴 매수 29,138원 - - 2,221,447원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 🔵 매도 27,487원 📉 손실 -5.67% -125,487원 2,095,960원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2020-07-15 🔴 매수 27,924원 - - 2,095,960원 🚀 골든크로스
3 2020-07-24 🔵 매도 28,992원 📈 수익 3.83% + 80,129원 2,176,089원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2020-09-10 🔴 매수 30,546원 - - 2,176,089원 🚀 골든크로스
4 2020-09-11 🔵 매도 30,012원 📉 손실 -1.75% -37,928원 2,138,161원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2020-09-14 🔴 매수 30,352원 - - 2,138,161원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 🔵 매도 29,721원 📉 손실 -2.08% -44,193원 2,093,969원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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6 2020-10-22 🔴 매수 29,915원 - - 2,093,969원 🚀 골든크로스
6 2020-10-26 🔵 매도 28,167원 📉 손실 -5.84% -120,630원 1,973,338원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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7 2020-11-06 🔴 매수 29,332원 - - 1,973,338원 🚀 골든크로스
7 2020-12-23 🔵 매도 30,012원 📈 수익 2.32% + 45,552원 2,018,890원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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8 2021-01-05 🔴 매수 30,695원 - - 2,018,890원 🚀 골든크로스
8 2021-01-29 🔵 매도 31,868원 📈 수익 3.82% + 76,249원 2,095,139원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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9 2021-02-05 🔴 매수 35,290원 - - 2,095,139원 🚀 골든크로스
9 2021-02-23 🔵 매도 38,760원 📈 수익 9.83% + 204,749원 2,299,889원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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10 2021-05-11 🔴 매수 48,976원 - - 2,299,889원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 🔵 매도 65,985원 📈 수익 34.73% + 782,435원 3,082,324원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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11 2021-06-29 🔴 매수 61,782원 - - 3,082,324원 🚀 골든크로스
11 2021-08-10 🔵 매도 64,910원 📈 수익 5.06% + 153,280원 3,235,604원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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12 2021-12-09 🔴 매수 46,189원 - - 3,235,604원 🚀 골든크로스
12 2022-01-17 🔵 매도 45,114원 📉 손실 -2.33% -75,317원 3,160,287원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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13 2022-02-08 🔴 매수 45,753원 - - 3,160,287원 🚀 골든크로스
13 2022-05-06 🔵 매도 51,952원 📈 수익 13.55% + 427,718원 3,588,005원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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14 2022-08-10 🔴 매수 44,474원 - - 3,588,005원 🚀 골든크로스
14 2022-09-01 🔵 매도 44,228원 📉 손실 -0.55% -19,678원 3,568,326원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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15 2022-09-02 🔴 매수 44,523원 - - 3,568,326원 🚀 골든크로스
15 2022-09-05 🔵 매도 44,228원 📉 손실 -0.66% -23,614원 3,544,712원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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16 2022-10-27 🔴 매수 41,375원 - - 3,544,712원 🚀 골든크로스
16 2022-11-03 🔵 매도 40,489원 📉 손실 -2.14% -75,272원 3,469,441원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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17 2022-11-14 🔴 매수 41,079원 - - 3,469,441원 🚀 골든크로스
17 2022-11-23 🔵 매도 40,932원 📉 손실 -0.36% -12,398원 3,457,043원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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18 2022-12-02 🔴 매수 42,162원 - - 3,457,043원 🚀 골든크로스
18 2023-01-04 🔵 매도 43,144원 📈 수익 2.33% + 79,540원 3,536,582원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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19 2023-01-10 🔴 매수 43,937원 - - 3,536,582원 🚀 골든크로스
19 2023-01-17 🔵 매도 42,648원 📉 손실 -2.93% -103,148원 3,433,435원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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20 2023-02-13 🔴 매수 44,879원 - - 3,433,435원 🚀 골든크로스
20 2023-03-08 🔵 매도 43,491원 📉 손실 -3.09% -105,528원 3,327,906원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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21 2023-04-17 🔴 매수 42,697원 - - 3,327,906원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 🔵 매도 42,102원 📉 손실 -1.39% -45,822원 3,282,085원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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22 2023-05-10 🔴 매수 43,045원 - - 3,282,085원 🚀 골든크로스
22 2023-05-15 🔵 매도 41,656원 📉 손실 -3.23% -105,529원 3,176,556원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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23 2023-08-03 🔴 매수 39,821원 - - 3,176,556원 🚀 골든크로스
23 2023-08-17 🔵 매도 38,879원 📉 손실 -2.37% -74,435원 3,102,121원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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24 2023-08-29 🔴 매수 39,920원 - - 3,102,121원 🚀 골든크로스
24 2023-09-07 🔵 매도 39,573원 📉 손실 -0.87% -26,729원 3,075,392원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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25 2023-09-08 🔴 매수 39,821원 - - 3,075,392원 🚀 골든크로스
25 2023-09-11 🔵 매도 39,672원 📉 손실 -0.37% -11,455원 3,063,937원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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26 2023-10-12 🔴 매수 39,772원 - - 3,063,937원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 🔵 매도 39,028원 📉 손실 -1.87% -57,277원 3,006,660원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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27 2023-11-03 🔴 매수 41,805원 - - 3,006,660원 🚀 골든크로스
27 2023-11-13 🔵 매도 38,581원 📉 손실 -7.71% -228,860원 2,777,800원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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28 2023-11-29 🔴 매수 40,119원 - - 2,777,800원 🚀 골든크로스
28 2024-01-04 🔵 매도 40,855원 📈 수익 1.84% + 50,796원 2,828,596원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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29 2024-01-30 🔴 매수 42,350원 - - 2,828,596원 🚀 골든크로스
29 2024-02-26 🔵 매도 41,054원 📉 손실 -3.06% -85,496원 2,743,100원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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30 2024-05-13 🔴 매수 36,969원 - - 2,743,100원 🚀 골든크로스
30 2024-06-04 🔵 매도 36,969원 📉 손실 0.00% + 0원 2,743,100원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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31 2024-06-11 🔴 매수 37,317원 - - 2,743,100원 🚀 골든크로스
31 2024-06-19 🔵 매도 43,844원 📈 수익 17.49% + 476,458원 3,219,558원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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32 2024-07-25 🔴 매수 43,794원 - - 3,219,558원 🚀 골든크로스
32 2024-08-27 🔵 매도 62,677원 📈 수익 43.12% + 1,378,453원 4,598,011원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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33 2024-09-20 🔴 매수 65,368원 - - 4,598,011원 🚀 골든크로스
33 2024-10-15 🔵 매도 61,880원 📉 손실 -5.34% -244,133원 4,353,878원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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34 2024-10-28 🔴 매수 72,542원 - - 4,353,878원 🚀 골든크로스
34 2024-11-04 🔵 매도 66,564원 📉 손실 -8.24% -358,726원 3,995,152원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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35 2025-02-17 🔴 매수 34,727원 - - 3,995,152원 🚀 골든크로스
35 2025-03-11 🔵 매도 34,278원 📉 손실 -1.29% -51,567원 3,943,586원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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36 2025-04-17 🔴 매수 33,929원 - - 3,943,586원 🚀 골든크로스
36 2025-06-19 🔵 매도 61,581원 📈 수익 81.50% + 3,207,606원 7,151,191원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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37 2025-08-28 🔴 매수 51,916원 - - 7,151,191원 🚀 골든크로스
37 2025-09-23 🔵 매도 48,777원 📉 손실 -6.05% -430,023원 6,721,169원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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38 2025-10-24 🔴 매수 49,923원 - - 6,721,169원 🚀 골든크로스
38 2025-11-04 🔵 매도 47,133원 📉 손실 -5.59% -373,872원 6,347,297원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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39 2025-11-06 🔴 매수 49,175원 - - 6,347,297원 🚀 골든크로스
39 2025-11-07 🔵 매도 47,531원 📉 손실 -3.34% -212,097원 6,135,200원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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40 2025-11-10 🔴 매수 49,723원 - - 6,135,200원 🚀 골든크로스
40 2025-11-25 🔵 매도 48,378원 📉 손실 -2.71% -165,462원 5,969,738원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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41 2026-01-22 🔴 매수 55,900원 - - 5,969,738원 🚀 골든크로스
41 2026-02-06 🔵 매도 65,400원 📈 수익 16.99% + 1,007,000원 6,976,738원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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42 2026-04-16 🔴 매수 54,400원 - - 6,976,738원 🚀 골든크로스
42 2026-04-16 6,976,738원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,976,738원
총 수익금: 4,976,738원
총 수익률: 248.84%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 81.50%
최악 손실 거래: -8.24%
평균 보유 기간: 19.7일
최장 보유 기간: 87일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.08%
수익률 표준편차: 15.81%
매도 사유:
✂️ 손절: 17회 (40.5%)
💀 데드크로스: 24회 (57.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 21건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 11.9%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 4.8%) ██
> 10% 7건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 26,030원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 28,944원 ✂️ 손절
2 2020-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 29,138원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 27,487원 ✂️ 손절
3 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 27,924원 🚀 골든크로스
3 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 28,992원 ✂️ 손절
4 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 30,546원 🚀 골든크로스
4 2020-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 30,012원 💀 데드크로스
5 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 30,352원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 29,721원 💀 데드크로스
6 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 29,915원 🚀 골든크로스
6 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 28,167원 💀 데드크로스
7 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 29,332원 🚀 골든크로스
7 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 30,012원 💀 데드크로스
8 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 30,695원 🚀 골든크로스
8 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 31,868원 ✂️ 손절
9 2021-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 35,290원 🚀 골든크로스
9 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 38,760원 ✂️ 손절
10 2021-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 48,976원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 65,985원 ✂️ 손절
11 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 61,782원 🚀 골든크로스
11 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 64,910원 ✂️ 손절
12 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 46,189원 🚀 골든크로스
12 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 45,114원 💀 데드크로스
13 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 45,753원 🚀 골든크로스
13 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 51,952원 ✂️ 손절
14 2022-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 44,474원 🚀 골든크로스
14 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 44,228원 💀 데드크로스
15 2022-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 44,523원 🚀 골든크로스
15 2022-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 44,228원 💀 데드크로스
16 2022-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 41,375원 🚀 골든크로스
16 2022-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 40,489원 💀 데드크로스
17 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 41,079원 🚀 골든크로스
17 2022-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 40,932원 💀 데드크로스
18 2022-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 42,162원 🚀 골든크로스
18 2023-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 43,144원 💀 데드크로스
19 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 43,937원 🚀 골든크로스
19 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 42,648원 💀 데드크로스
20 2023-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 44,879원 🚀 골든크로스
20 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 43,491원 ✂️ 손절
21 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 42,697원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 42,102원 💀 데드크로스
22 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 43,045원 🚀 골든크로스
22 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 41,656원 💀 데드크로스
23 2023-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 39,821원 🚀 골든크로스
23 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 38,879원 💀 데드크로스
24 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 39,920원 🚀 골든크로스
24 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 39,573원 💀 데드크로스
25 2023-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 39,821원 🚀 골든크로스
25 2023-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 39,672원 💀 데드크로스
26 2023-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 39,772원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 39,028원 💀 데드크로스
27 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 41,805원 🚀 골든크로스
27 2023-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 38,581원 💀 데드크로스
28 2023-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 40,119원 🚀 골든크로스
28 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 40,855원 💀 데드크로스
29 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 42,350원 🚀 골든크로스
29 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 41,054원 💀 데드크로스
30 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 36,969원 🚀 골든크로스
30 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 36,969원 💀 데드크로스
31 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 37,317원 🚀 골든크로스
31 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 43,844원 ✂️ 손절
32 2024-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 43,794원 🚀 골든크로스
32 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 62,677원 ✂️ 손절
33 2024-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 65,368원 🚀 골든크로스
33 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 61,880원 💀 데드크로스
34 2024-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 72,542원 🚀 골든크로스
34 2024-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 66,564원 ✂️ 손절
35 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 34,727원 🚀 골든크로스
35 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 34,278원 ✂️ 손절
36 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 33,929원 🚀 골든크로스
36 2025-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 61,581원 ✂️ 손절
37 2025-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 51,916원 🚀 골든크로스
37 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 48,777원 ✂️ 손절
38 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 49,923원 🚀 골든크로스
38 2025-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 47,133원 💀 데드크로스
39 2025-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 49,175원 🚀 골든크로스
39 2025-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 47,531원 💀 데드크로스
40 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 49,723원 🚀 골든크로스
40 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 48,378원 ✂️ 손절
41 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 55,900원 🚀 골든크로스
41 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 65,400원 ✂️ 손절
42 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 54,400원 🚀 골든크로스
42 2026-04-16 54,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 2.20%
중간값(Median): -3.86%
최고 수익률: 248.84%
최저 수익률: -43.83%
수익률 범위: 292.67%
수익률 표준편차: 28.89%
25% 분위수: -19.14%
75% 분위수: 18.67%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,114개 (44.2%)
음수 수익률 조합: 3,926개 (55.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 48.96%
벤치마크 초과: 517개
10% 이상 수익: 2,290개
20% 이상 수익: 1,692개
30% 이상 수익: 1,097개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.6회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 10.71% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -0.46% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -2.16% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -5.34% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 26.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 5.02% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -9.70% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -9.70% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -9.52% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,670개 ( 23.7%) ███████████
-20~-10% 1,188개 ( 16.9%) ████████
-10~0% 1,068개 ( 15.2%) ███████
0~10% 824개 ( 11.7%) █████
10~20% 598개 ( 8.5%) ████
20~30% 595개 ( 8.5%) ████
30~40% 401개 ( 5.7%) ██
40~50% 191개 ( 2.7%) █
> 50% 505개 ( 7.2%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [사조산업] 분석 요약
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회사명: 사조산업
종목코드: 007160
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007160.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=8%
최종 수익률: 248.84%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 6,976,738원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.