보해양조 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 440원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 440원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 434.50원
장기 EMA: 433.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 434원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 434원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 434원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 434원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [보해양조] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000890.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,125원 → 436원
종가: 1,145원 → 440원
최고 종가: 1,600원
최저 종가: 398원
평균 종가: 700원
평균 거래량: 2,345,917주
전체 기간 수익률: -61.57%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.79초
조합당 평균: 2.53ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 23 1% -0.16% 89 41 1,996,764원
2 6 21 1% -1.19% 93 43 1,976,282원
3 5 22 1% -1.83% 93 43 1,963,449원
4 5 25 1% -2.38% 89 41 1,952,458원
5 5 21 1% -3.47% 99 45 1,930,642원
6 5 24 1% -4.82% 91 42 1,903,619원
7 17 57 3% -10.61% 24 12 1,787,745원
8 20 59 3% -10.73% 24 11 1,785,318원
9 20 56 3% -11.47% 24 12 1,770,523원
10 18 57 3% -11.49% 24 12 1,770,275원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 5 5
장기(long) 23 21 22 25 21
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 -0.16% -1.19% -1.83% -2.38% -3.47%
거래횟수 89회 93회 93회 89회 99회
손절발동 41회 43회 43회 41회 45회
최종자산 1,996,764원 1,976,282원 1,963,449원 1,952,458원 1,930,642원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: -0.16%
최종 자산 가치: 1,996,764원
총 거래 횟수: 89회
손절 발동: 41회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: -0.16%
Buy & Hold 수익률: -58.69%
초과 수익률: 58.52%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: -0.03%
벤치마크 CAGR: -13.66%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.10
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.89%
벤치마크 MDD: -75.12%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 45회
수익 거래: 16회
손실 거래: 29회
승률 (Win Rate): 35.56%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.42%
평균 손실 (손실 거래): -2.28%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.94
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 440원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 434.50원
장기 EMA: 433.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 434원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 434원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 434원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 434원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 45건의 완결된 거래 (총 90개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 810원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-10 🔵 매도 833원 📈 수익 2.84% + 56,787원 2,056,787원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2020-05-21 🔴 매수 867원 - - 2,056,787원 🚀 골든크로스
2 2020-05-22 🔵 매도 848원 📉 손실 -2.19% -45,068원 2,011,719원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-06-02 🔴 매수 877원 - - 2,011,719원 🚀 골든크로스
3 2020-06-09 🔵 매도 869원 📉 손실 -0.91% -18,344원 1,993,375원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-07-10 🔴 매수 880원 - - 1,993,375원 🚀 골든크로스
4 2020-07-16 🔵 매도 977원 📈 수익 11.02% + 219,705원 2,213,080원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2020-09-03 🔴 매수 855원 - - 2,213,080원 🚀 골든크로스
5 2020-09-08 🔵 매도 856원 📈 수익 0.12% + 2,588원 2,215,668원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2020-11-06 🔴 매수 888원 - - 2,215,668원 🚀 골든크로스
6 2020-11-13 🔵 매도 895원 📈 수익 0.79% + 17,465원 2,233,133원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2021-01-19 🔴 매수 951원 - - 2,233,133원 🚀 골든크로스
7 2021-01-22 🔵 매도 942원 📉 손실 -0.95% -21,132원 2,212,001원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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8 2021-02-16 🔴 매수 1,030원 - - 2,212,001원 🚀 골든크로스
8 2021-02-18 🔵 매도 961원 📉 손실 -6.70% -148,143원 2,063,858원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2021-03-03 🔴 매수 974원 - - 2,063,858원 🚀 골든크로스
9 2021-03-11 🔵 매도 1,035원 📈 수익 6.26% + 129,198원 2,193,056원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2021-06-02 🔴 매수 1,185원 - - 2,193,056원 🚀 골든크로스
10 2021-06-04 🔵 매도 1,210원 📈 수익 2.11% + 46,250원 2,239,306원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2021-07-16 🔴 매수 1,220원 - - 2,239,306원 🚀 골든크로스
11 2021-07-19 🔵 매도 1,190원 📉 손실 -2.46% -55,050원 2,184,256원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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12 2021-09-07 🔴 매수 1,095원 - - 2,184,256원 🚀 골든크로스
12 2021-09-08 🔵 매도 1,080원 📉 손실 -1.37% -29,910원 2,154,346원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2021-10-14 🔴 매수 1,025원 - - 2,154,346원 🚀 골든크로스
13 2021-10-18 🔵 매도 1,005원 📉 손실 -1.95% -42,020원 2,112,326원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2021-12-10 🔴 매수 935원 - - 2,112,326원 🚀 골든크로스
14 2021-12-14 🔵 매도 923원 📉 손실 -1.28% -27,108원 2,085,218원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2022-01-04 🔴 매수 929원 - - 2,085,218원 🚀 골든크로스
15 2022-01-06 🔵 매도 901원 📉 손실 -3.01% -62,832원 2,022,386원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2022-02-09 🔴 매수 878원 - - 2,022,386원 🚀 골든크로스
16 2022-02-11 🔵 매도 890원 📈 수익 1.37% + 27,636원 2,050,022원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2022-03-22 🔴 매수 897원 - - 2,050,022원 🚀 골든크로스
17 2022-03-28 🔵 매도 889원 📉 손실 -0.89% -18,280원 2,031,742원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2022-04-15 🔴 매수 930원 - - 2,031,742원 🚀 골든크로스
18 2022-04-21 🔵 매도 967원 📈 수익 3.98% + 80,808원 2,112,550원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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19 2022-07-26 🔴 매수 755원 - - 2,112,550원 🚀 골든크로스
19 2022-08-08 🔵 매도 779원 📈 수익 3.18% + 67,152원 2,179,702원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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20 2022-11-11 🔴 매수 643원 - - 2,179,702원 🚀 골든크로스
20 2022-11-17 🔵 매도 655원 📈 수익 1.87% + 40,668원 2,220,370원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2023-01-13 🔴 매수 635원 - - 2,220,370원 🚀 골든크로스
21 2023-02-06 🔵 매도 667원 📈 수익 5.04% + 111,872원 2,332,242원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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22 2023-02-20 🔴 매수 666원 - - 2,332,242원 🚀 골든크로스
22 2023-02-27 🔵 매도 652원 📉 손실 -2.10% -49,014원 2,283,228원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2023-05-23 🔴 매수 612원 - - 2,283,228원 🚀 골든크로스
23 2023-05-26 🔵 매도 603원 📉 손실 -1.47% -33,570원 2,249,658원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2023-05-31 🔴 매수 607원 - - 2,249,658원 🚀 골든크로스
24 2023-06-08 🔵 매도 603원 📉 손실 -0.66% -14,824원 2,234,834원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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25 2023-06-09 🔴 매수 607원 - - 2,234,834원 🚀 골든크로스
25 2023-06-16 🔵 매도 605원 📉 손실 -0.33% -7,362원 2,227,472원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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26 2023-06-23 🔴 매수 608원 - - 2,227,472원 🚀 골든크로스
26 2023-06-26 🔵 매도 605원 📉 손실 -0.49% -10,989원 2,216,483원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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27 2023-06-27 🔴 매수 607원 - - 2,216,483원 🚀 골든크로스
27 2023-06-28 🔵 매도 606원 📉 손실 -0.16% -3,651원 2,212,832원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2023-08-25 🔴 매수 568원 - - 2,212,832원 🚀 골든크로스
28 2023-08-29 🔵 매도 576원 📈 수익 1.41% + 31,160원 2,243,992원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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29 2023-09-08 🔴 매수 554원 - - 2,243,992원 🚀 골든크로스
29 2023-09-13 🔵 매도 543원 📉 손실 -1.99% -44,550원 2,199,442원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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30 2023-09-25 🔴 매수 576원 - - 2,199,442원 🚀 골든크로스
30 2023-09-26 🔵 매도 549원 📉 손실 -4.69% -103,086원 2,096,356원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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31 2023-11-16 🔴 매수 549원 - - 2,096,356원 🚀 골든크로스
31 2023-11-17 🔵 매도 535원 📉 손실 -2.55% -53,452원 2,042,904원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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32 2024-01-05 🔴 매수 565원 - - 2,042,904원 🚀 골든크로스
32 2024-01-16 🔵 매도 561원 📉 손실 -0.71% -14,460원 2,028,444원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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33 2024-05-21 🔴 매수 495원 - - 2,028,444원 🚀 골든크로스
33 2024-05-24 🔵 매도 485원 📉 손실 -2.02% -40,970원 1,987,474원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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34 2024-06-11 🔴 매수 529원 - - 1,987,474원 🚀 골든크로스
34 2024-06-12 🔵 매도 501원 📉 손실 -5.29% -105,196원 1,882,278원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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35 2024-09-24 🔴 매수 453원 - - 1,882,278원 🚀 골든크로스
35 2024-09-30 🔵 매도 445원 📉 손실 -1.77% -33,240원 1,849,038원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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36 2024-11-19 🔴 매수 441원 - - 1,849,038원 🚀 골든크로스
36 2024-11-21 🔵 매도 530원 📈 수익 20.18% + 373,088원 2,222,126원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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37 2024-12-09 🔴 매수 485원 - - 2,222,126원 🚀 골든크로스
37 2024-12-13 🔵 매도 529원 📈 수익 9.07% + 201,564원 2,423,690원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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38 2025-03-24 🔴 매수 502원 - - 2,423,690원 🚀 골든크로스
38 2025-03-26 🔵 매도 449원 📉 손실 -10.56% -255,884원 2,167,806원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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39 2025-04-04 🔴 매수 464원 - - 2,167,806원 🚀 골든크로스
39 2025-04-09 🔵 매도 470원 📈 수익 1.29% + 28,026원 2,195,832원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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40 2025-09-09 🔴 매수 461원 - - 2,195,832원 🚀 골든크로스
40 2025-09-16 🔵 매도 456원 📉 손실 -1.08% -23,815원 2,172,017원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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41 2025-11-17 🔴 매수 444원 - - 2,172,017원 🚀 골든크로스
41 2025-11-19 🔵 매도 427원 📉 손실 -3.83% -83,147원 2,088,870원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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42 2025-11-20 🔴 매수 436원 - - 2,088,870원 🚀 골든크로스
42 2025-11-21 🔵 매도 430원 📉 손실 -1.38% -28,740원 2,060,130원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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43 2025-12-02 🔴 매수 434원 - - 2,060,130원 🚀 골든크로스
43 2025-12-08 🔵 매도 435원 📈 수익 0.23% + 4,746원 2,064,876원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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44 2026-02-12 🔴 매수 485원 - - 2,064,876원 🚀 골든크로스
44 2026-02-13 🔵 매도 469원 📉 손실 -3.30% -68,112원 1,996,764원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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45 2026-04-16 🔴 매수 440원 - - 1,996,764원 🚀 골든크로스
45 2026-04-16 1,996,764원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 1,996,764원
총 수익금: -3,236원
총 수익률: -0.16%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 45건 (매수 45회 + 매도 45회)
최고 수익 거래: 20.18%
최악 손실 거래: -10.56%
평균 보유 기간: 4.6일
최장 보유 기간: 24일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.89%
수익률 표준편차: 4.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 41회 (91.1%)
💀 데드크로스: 3회 (6.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.2%) █
-10% ~ -5% 2건 ( 4.4%) ██
-5% ~ 0% 26건 ( 57.8%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 24.4%) ████████████
5% ~ 10% 3건 ( 6.7%) ███
> 10% 2건 ( 4.4%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 810원 🚀 골든크로스
1 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 833원 ✂️ 손절
2 2020-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 867원 🚀 골든크로스
2 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 848원 ✂️ 손절
3 2020-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 877원 🚀 골든크로스
3 2020-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 869원 ✂️ 손절
4 2020-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 880원 🚀 골든크로스
4 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 977원 ✂️ 손절
5 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 855원 🚀 골든크로스
5 2020-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 856원 ✂️ 손절
6 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 888원 🚀 골든크로스
6 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 895원 ✂️ 손절
7 2021-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 951원 🚀 골든크로스
7 2021-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 942원 ✂️ 손절
8 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,030원 🚀 골든크로스
8 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 961원 ✂️ 손절
9 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 974원 🚀 골든크로스
9 2021-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,035원 ✂️ 손절
10 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,185원 🚀 골든크로스
10 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,210원 ✂️ 손절
11 2021-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,220원 🚀 골든크로스
11 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,190원 ✂️ 손절
12 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,095원 🚀 골든크로스
12 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,080원 ✂️ 손절
13 2021-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,025원 🚀 골든크로스
13 2021-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,005원 ✂️ 손절
14 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 935원 🚀 골든크로스
14 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 923원 ✂️ 손절
15 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 929원 🚀 골든크로스
15 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 901원 ✂️ 손절
16 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 878원 🚀 골든크로스
16 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 890원 ✂️ 손절
17 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 897원 🚀 골든크로스
17 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 889원 ✂️ 손절
18 2022-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 930원 🚀 골든크로스
18 2022-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 967원 ✂️ 손절
19 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 755원 🚀 골든크로스
19 2022-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 779원 ✂️ 손절
20 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 643원 🚀 골든크로스
20 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 655원 ✂️ 손절
21 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 635원 🚀 골든크로스
21 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 667원 ✂️ 손절
22 2023-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 666원 🚀 골든크로스
22 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 652원 ✂️ 손절
23 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 612원 🚀 골든크로스
23 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 603원 ✂️ 손절
24 2023-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 607원 🚀 골든크로스
24 2023-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 603원 💀 데드크로스
25 2023-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 607원 🚀 골든크로스
25 2023-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 605원 ✂️ 손절
26 2023-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 608원 🚀 골든크로스
26 2023-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 605원 💀 데드크로스
27 2023-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 607원 🚀 골든크로스
27 2023-06-28 주식 ➜ 현금 (매도) 606원 💀 데드크로스
28 2023-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 568원 🚀 골든크로스
28 2023-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 576원 ✂️ 손절
29 2023-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 554원 🚀 골든크로스
29 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 543원 ✂️ 손절
30 2023-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 576원 🚀 골든크로스
30 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 549원 ✂️ 손절
31 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 549원 🚀 골든크로스
31 2023-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 535원 ✂️ 손절
32 2024-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 565원 🚀 골든크로스
32 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 561원 ✂️ 손절
33 2024-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 495원 🚀 골든크로스
33 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 485원 ✂️ 손절
34 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 529원 🚀 골든크로스
34 2024-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 501원 ✂️ 손절
35 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 453원 🚀 골든크로스
35 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 445원 ✂️ 손절
36 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 441원 🚀 골든크로스
36 2024-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 530원 ✂️ 손절
37 2024-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 485원 🚀 골든크로스
37 2024-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 529원 ✂️ 손절
38 2025-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 502원 🚀 골든크로스
38 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 449원 ✂️ 손절
39 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 464원 🚀 골든크로스
39 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 470원 ✂️ 손절
40 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 461원 🚀 골든크로스
40 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 456원 ✂️ 손절
41 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 444원 🚀 골든크로스
41 2025-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 427원 ✂️ 손절
42 2025-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 436원 🚀 골든크로스
42 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 430원 ✂️ 손절
43 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 434원 🚀 골든크로스
43 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 435원 ✂️ 손절
44 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 485원 🚀 골든크로스
44 2026-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 469원 ✂️ 손절
45 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 440원 🚀 골든크로스
45 2026-04-16 440원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 90회의 포지션 변화 (매수 45회 + 매도 45회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -43.51%
중간값(Median): -42.22%
최고 수익률: -0.16%
최저 수익률: -74.87%
수익률 범위: 74.71%
수익률 표준편차: 12.13%
25% 분위수: -51.87%
75% 분위수: -34.38%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -61.57%
벤치마크 초과: 6,330개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.9회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 99회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -45.85% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -44.38% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -41.22% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -38.89% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -45.50% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -43.48% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -44.98% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -40.80% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -38.18% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,942개 ( 98.6%) █████████████████████████████████████████████████
-20~-10% 92개 ( 1.3%)
-10~0% 6개 ( 0.1%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [보해양조] 분석 요약
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회사명: 보해양조
종목코드: 000890
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000890.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=1%
최종 수익률: -0.16%
총 거래 횟수: 89회
최종 자산: 1,996,764원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.