미창석유공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 119,100원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 119,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 117,950.39원
장기 EMA: 117,728.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 117,794원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 117,794원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 117,794원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 117,794원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [미창석유공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003650.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
완료: 1,541개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
마지막 거래일: 2026-04-16
✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 65,424원 → 118,200원
종가: 64,933원 → 119,100원
최고 종가: 149,200원
최저 종가: 36,847원
평균 종가: 73,808원
평균 거래량: 2,270주
전체 기간 수익률: 83.42%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.24초
조합당 평균: 2.59ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 24 0% 85.49% 59 0 3,709,812원
2 12 21 0% 83.84% 44 0 3,676,776원
3 6 24 0% 82.62% 63 0 3,652,314원
4 6 25 0% 82.05% 63 0 3,640,906원
5 8 22 0% 81.33% 61 0 3,626,675원
6 7 23 0% 80.09% 59 0 3,601,801원
7 11 21 0% 80.08% 48 0 3,601,552원
8 5 56 0% 79.70% 40 0 3,594,030원
9 5 25 0% 79.21% 73 0 3,584,143원
10 5 23 0% 79.04% 79 0 3,580,718원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 12 6 6 8
장기(long) 24 21 24 25 22
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 85.49% 83.84% 82.62% 82.05% 81.33%
거래횟수 59회 44회 63회 63회 61회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,709,812원 3,676,776원 3,652,314원 3,640,906원 3,626,675원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 85.49%
최종 자산 가치: 3,709,812원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=24, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 6.02년
전략 최종 수익률: 85.49%
Buy & Hold 수익률: 95.76%
초과 수익률: -10.27%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.82%
벤치마크 CAGR: 11.81%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.28%
벤치마크 MDD: -41.10%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 14회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 46.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.17%
평균 손실 (손실 거래): -2.66%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.07
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 119,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 117,950.39원
장기 EMA: 117,728.39원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 117,794원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 117,794원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 117,794원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 117,794원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 47,655원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 47,082원 📉 손실 -1.20% -23,500원 1,976,500원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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2 2020-06-05 🔴 매수 48,147원 - - 1,976,500원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 🔵 매도 46,673원 📉 손실 -3.06% -60,429원 1,916,071원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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3 2020-06-22 🔴 매수 48,474원 - - 1,916,071원 🚀 골든크로스
3 2020-06-25 🔵 매도 46,918원 📉 손실 -3.21% -60,675원 1,855,396원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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4 2020-07-23 🔴 매수 47,492원 - - 1,855,396원 🚀 골든크로스
4 2021-01-19 🔵 매도 53,881원 📈 수익 13.45% + 249,191원 2,104,587원 💀 데드크로스 (180일 보유)
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5 2021-02-10 🔴 매수 54,558원 - - 2,104,587원 🚀 골든크로스
5 2021-06-18 🔵 매도 72,321원 📈 수익 32.56% + 674,995원 2,779,582원 💀 데드크로스 (128일 보유)
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6 2021-07-01 🔴 매수 73,505원 - - 2,779,582원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 🔵 매도 70,545원 📉 손실 -4.03% -109,539원 2,670,043원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2021-09-24 🔴 매수 67,330원 - - 2,670,043원 🚀 골든크로스
7 2021-10-01 🔵 매도 65,554원 📉 손실 -2.64% -69,276원 2,600,767원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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8 2021-10-29 🔴 매수 67,077원 - - 2,600,767원 🚀 골든크로스
8 2021-11-30 🔵 매도 65,385원 📉 손실 -2.52% -64,285원 2,536,482원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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9 2021-12-29 🔴 매수 69,418원 - - 2,536,482원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 🔵 매도 65,576원 📉 손실 -5.53% -138,312원 2,398,170원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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10 2022-02-14 🔴 매수 69,156원 - - 2,398,170원 🚀 골든크로스
10 2022-04-18 🔵 매도 70,728원 📈 수익 2.27% + 53,439원 2,451,609원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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11 2022-05-31 🔴 매수 71,688원 - - 2,451,609원 🚀 골든크로스
11 2022-06-23 🔵 매도 69,854원 📉 손실 -2.56% -62,345원 2,389,264원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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12 2022-08-08 🔴 매수 71,339원 - - 2,389,264원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 🔵 매도 68,195원 📉 손실 -4.41% -103,734원 2,285,530원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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13 2022-11-09 🔴 매수 65,488원 - - 2,285,530원 🚀 골든크로스
13 2022-11-22 🔵 매도 64,790원 📉 손실 -1.07% -23,751원 2,261,780원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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14 2022-12-28 🔴 매수 65,799원 - - 2,261,780원 🚀 골든크로스
14 2023-02-13 🔵 매도 65,890원 📈 수익 0.14% + 3,073원 2,264,853원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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15 2023-05-12 🔴 매수 61,371원 - - 2,264,853원 🚀 골든크로스
15 2023-06-20 🔵 매도 62,184원 📈 수익 1.33% + 29,285원 2,294,138원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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16 2023-08-11 🔴 매수 62,274원 - - 2,294,138원 🚀 골든크로스
16 2023-10-26 🔵 매도 64,173원 📈 수익 3.05% + 68,330원 2,362,468원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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17 2023-10-27 🔴 매수 64,624원 - - 2,362,468원 🚀 골든크로스
17 2023-12-06 🔵 매도 66,342원 📈 수익 2.66% + 61,823원 2,424,290원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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18 2023-12-28 🔴 매수 67,379원 - - 2,424,290원 🚀 골든크로스
18 2024-03-27 🔵 매도 72,454원 📈 수익 7.53% + 177,610원 2,601,901원 💀 데드크로스 (90일 보유)
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19 2024-04-24 🔴 매수 74,991원 - - 2,601,901원 🚀 골든크로스
19 2024-06-11 🔵 매도 73,957원 📉 손실 -1.38% -35,146원 2,566,755원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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20 2024-07-10 🔴 매수 74,145원 - - 2,566,755원 🚀 골든크로스
20 2024-09-20 🔵 매도 82,603원 📈 수익 11.41% + 287,560원 2,854,314원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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21 2024-09-24 🔴 매수 84,106원 - - 2,854,314원 🚀 골든크로스
21 2024-11-06 🔵 매도 88,053원 📈 수익 4.69% + 130,248원 2,984,562원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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22 2024-11-07 🔴 매수 89,839원 - - 2,984,562원 🚀 골든크로스
22 2024-11-13 🔵 매도 84,482원 📉 손실 -5.96% -176,764원 2,807,797원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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23 2024-12-30 🔴 매수 86,913원 - - 2,807,797원 🚀 골든크로스
23 2025-01-15 🔵 매도 85,357원 📉 손실 -1.79% -49,776원 2,758,022원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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24 2025-01-24 🔴 매수 87,593원 - - 2,758,022원 🚀 골든크로스
24 2025-05-20 🔵 매도 97,509원 📈 수익 11.32% + 307,403원 3,065,425원 💀 데드크로스 (116일 보유)
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25 2025-05-29 🔴 매수 99,843원 - - 3,065,425원 🚀 골든크로스
25 2025-08-05 🔵 매도 108,592원 📈 수익 8.76% + 262,488원 3,327,913원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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26 2025-09-18 🔴 매수 107,815원 - - 3,327,913원 🚀 골든크로스
26 2025-09-24 🔵 매도 105,092원 📉 손실 -2.52% -81,663원 3,246,250원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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27 2025-09-25 🔴 매수 106,162원 - - 3,246,250원 🚀 골든크로스
27 2025-09-26 🔵 매도 105,481원 📉 손실 -0.64% -20,416원 3,225,834원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2025-10-29 🔴 매수 105,384원 - - 3,225,834원 🚀 골든크로스
28 2025-11-27 🔵 매도 105,773원 📈 수익 0.37% + 11,666원 3,237,500원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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29 2025-11-28 🔴 매수 106,356원 - - 3,237,500원 🚀 골든크로스
29 2026-03-09 🔵 매도 122,100원 📈 수익 14.80% + 472,312원 3,709,812원 💀 데드크로스 (101일 보유)
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30 2026-04-16 🔴 매수 119,100원 - - 3,709,812원 🚀 골든크로스
30 2026-04-16 3,709,812원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,709,812원
총 수익금: 1,709,812원
총 수익률: 85.49%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 32.56%
최악 손실 거래: -5.96%
평균 보유 기간: 44.6일
최장 보유 기간: 180일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.32%
수익률 표준편차: 7.92%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 29회 (96.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.7%) ███
-5% ~ 0% 14건 ( 46.7%) ███████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 23.3%) ███████████
5% ~ 10% 2건 ( 6.7%) ███
> 10% 5건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 47,655원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 47,082원 💀 데드크로스
2 2020-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 48,147원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 46,673원 💀 데드크로스
3 2020-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 48,474원 🚀 골든크로스
3 2020-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 46,918원 💀 데드크로스
4 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 47,492원 🚀 골든크로스
4 2021-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 53,881원 💀 데드크로스
5 2021-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 54,558원 🚀 골든크로스
5 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 72,321원 💀 데드크로스
6 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 73,505원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 70,545원 💀 데드크로스
7 2021-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 67,330원 🚀 골든크로스
7 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 65,554원 💀 데드크로스
8 2021-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 67,077원 🚀 골든크로스
8 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 65,385원 💀 데드크로스
9 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 69,418원 🚀 골든크로스
9 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 65,576원 💀 데드크로스
10 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 69,156원 🚀 골든크로스
10 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 70,728원 💀 데드크로스
11 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 71,688원 🚀 골든크로스
11 2022-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 69,854원 💀 데드크로스
12 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 71,339원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 68,195원 💀 데드크로스
13 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 65,488원 🚀 골든크로스
13 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 64,790원 💀 데드크로스
14 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 65,799원 🚀 골든크로스
14 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 65,890원 💀 데드크로스
15 2023-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 61,371원 🚀 골든크로스
15 2023-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 62,184원 💀 데드크로스
16 2023-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 62,274원 🚀 골든크로스
16 2023-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 64,173원 💀 데드크로스
17 2023-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 64,624원 🚀 골든크로스
17 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 66,342원 💀 데드크로스
18 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 67,379원 🚀 골든크로스
18 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 72,454원 💀 데드크로스
19 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 74,991원 🚀 골든크로스
19 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 73,957원 💀 데드크로스
20 2024-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 74,145원 🚀 골든크로스
20 2024-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 82,603원 💀 데드크로스
21 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 84,106원 🚀 골든크로스
21 2024-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 88,053원 💀 데드크로스
22 2024-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 89,839원 🚀 골든크로스
22 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 84,482원 💀 데드크로스
23 2024-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 86,913원 🚀 골든크로스
23 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 85,357원 💀 데드크로스
24 2025-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 87,593원 🚀 골든크로스
24 2025-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 97,509원 💀 데드크로스
25 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 99,843원 🚀 골든크로스
25 2025-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 108,592원 💀 데드크로스
26 2025-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 107,815원 🚀 골든크로스
26 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 105,092원 💀 데드크로스
27 2025-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 106,162원 🚀 골든크로스
27 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 105,481원 💀 데드크로스
28 2025-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 105,384원 🚀 골든크로스
28 2025-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 105,773원 💀 데드크로스
29 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 106,356원 🚀 골든크로스
29 2026-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 122,100원 💀 데드크로스
30 2026-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 119,100원 🚀 골든크로스
30 2026-04-16 119,100원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 29.57%
중간값(Median): 29.24%
최고 수익률: 85.49%
최저 수익률: -15.66%
수익률 범위: 101.15%
수익률 표준편차: 20.00%
25% 분위수: 16.02%
75% 분위수: 45.39%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,450개 (91.6%)
음수 수익률 조합: 590개 (8.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 83.42%
벤치마크 초과: 2개
10% 이상 수익: 5,676개
20% 이상 수익: 4,707개
30% 이상 수익: 3,438개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.0회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 32.44% (2,200개 조합)
10~14: 평균 30.29% (2,200개 조합)
15~19: 평균 26.82% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.39% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 36.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 28.36% (1,760개 조합)
40~49: 평균 27.39% (1,760개 조합)
50~59: 평균 26.83% (1,760개 조합)
60~60: 평균 25.70% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 34개 ( 0.5%)
-10~0% 556개 ( 7.9%) ███
0~10% 774개 ( 11.0%) █████
10~20% 969개 ( 13.8%) ██████
20~30% 1,269개 ( 18.0%) █████████
30~40% 1,029개 ( 14.6%) ███████
40~50% 1,198개 ( 17.0%) ████████
> 50% 1,211개 ( 17.2%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [미창석유공업] 분석 요약
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회사명: 미창석유공업
종목코드: 003650
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003650.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=24, 손절=0%
최종 수익률: 85.49%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 3,709,812원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.