📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 14,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 13,522.79원
장기 EMA: 13,512.33원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 13,901원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 13,901원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 13,901원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 13,901원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [미래산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-04-16
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 025560.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-04-16 (포함)
   완료: 1,541개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-04-16
   마지막 거래일: 2026-04-16
   ✅ 요청한 날짜(2026-04-16)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 68,513원 → 14,240원
   종가: 70,528원 → 14,100원
   최고 종가: 122,477원
   최저 종가: 10,010원
   평균 종가: 28,773원
   평균 거래량: 73,202주
   전체 기간 수익률: -80.01%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 18.29초
   조합당 평균: 2.60ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      20       46       8%         24.47%  23       9              2,489,315원
2      19       48       8%         24.02%  23       9              2,480,499원
3      19       47       8%         19.50%  25       9              2,389,961원
4      20       45       8%         17.29%  25       9              2,345,895원
5      17       49       8%         14.26%  25       9              2,285,260원
6      19       46       8%         13.62%  25       9              2,272,411원
7      20       46       9%         13.47%  23       9              2,269,469원
8      19       48       9%         13.40%  23       9              2,267,907원
9      18       48       8%         13.33%  25       9              2,266,567원
10     16       53       7%         12.69%  23       10             2,253,835원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            20              19              19              20              17             
장기(long)             46              48              47              45              49             
손절(stop_loss)        8%              8%              8%              8%              8%             
수익률                  24.47%          24.02%          19.50%          17.29%          14.26%         
거래횟수                 23회             23회             25회             25회             25회            
손절발동                 9회              9회              9회              9회              9회             
최종자산                 2,489,315원      2,480,499원      2,389,961원      2,345,895원      2,285,260원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 20
   장기(long_window): 46
   추적 손절(stop_loss): 8%
   총 수익률: 24.47%
   최종 자산 가치: 2,489,315원
   총 거래 횟수: 23회
   손절 발동: 9회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=46, stop_loss=8%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.93년
   전략 최종 수익률: 24.47%
   Buy & Hold 수익률: -74.08%
   초과 수익률: 98.55%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 3.76%
   벤치마크 CAGR: -20.37%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.15
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -29.35%
   벤치마크 MDD: -91.83%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 12회
   수익 거래: 4회
   손실 거래: 8회
   승률 (Win Rate): 33.33%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 20.81%
   평균 손실 (손실 거래): -6.15%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.38

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-04-16
현재 종가: 14,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 13,522.79원
장기 EMA: 13,512.33원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 13,901원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 13,901원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 13,901원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 13,901원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-11-30   🔴 매수           32,544원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-12-10   🔵 매도           31,133원 📉 손실 -4.33%       -86,045원      1,913,955원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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2      2020-12-21   🔴 매수           35,264원 -          -                   1,913,955원 🚀 골든크로스
2      2020-12-28   🔵 매도           30,831원 📉 손실 -12.57%      -239,393원      1,674,562원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3      2021-01-22   🔴 매수           32,191원 -          -                   1,674,562원 🚀 골든크로스
3      2021-02-04   🔵 매도           31,435원 📉 손실 -2.35%       -39,294원      1,635,268원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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4      2021-02-05   🔴 매수           32,947원 -          -                   1,635,268원 🚀 골든크로스
4      2021-02-24   🔵 매도           31,184원 📉 손실 -5.35%       -86,397원      1,548,871원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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5      2021-05-28   🔴 매수           38,388원 -          -                   1,548,871원 🚀 골든크로스
5      2021-06-17   🔵 매도           43,022원 📈 수익 12.07% +     185,389원      1,734,259원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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6      2022-01-05   🔴 매수           31,839원 -          -                   1,734,259원 🚀 골든크로스
6      2022-01-10   🔵 매도           29,219원 📉 손실 -8.23%      -141,460원      1,592,800원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7      2022-03-22   🔴 매수           26,902원 -          -                   1,592,800원 🚀 골든크로스
7      2022-04-05   🔵 매도           38,791원 📈 수익 44.19% +     701,455원      2,294,254원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8      2022-11-15   🔴 매수           21,763원 -          -                   2,294,254원 🚀 골든크로스
8      2022-12-08   🔵 매도           25,189원 📈 수익 15.74% +     359,695원      2,653,949원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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9      2023-06-28   🔴 매수           51,989원 -          -                   2,653,949원 🚀 골든크로스
9      2023-07-19   🔵 매도           57,833원 📈 수익 11.24% +     298,032원      2,951,981원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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10     2024-07-01   🔴 매수           28,655원 -          -                   2,951,981원 🚀 골든크로스
10     2024-07-12   🔵 매도           26,237원 📉 손실 -8.44%      -249,066원      2,702,915원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11     2025-09-10   🔴 매수           11,220원 -          -                   2,702,915원 🚀 골든크로스
11     2025-09-26   🔵 매도           10,330원 📉 손실 -7.93%      -213,600원      2,489,315원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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12     2026-04-16   🔴 매수           14,100원 -          -                   2,489,315원 🚀 골든크로스
12     2026-04-16                                                           2,489,315원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       2,489,315원
   총 수익금:         489,315원
   총 수익률:          24.47%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
   최고 수익 거래: 44.19%
   최악 손실 거래: -12.57%
   평균 보유 기간: 13.2일
   최장 보유 기간: 23일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): -3.34%
   수익률 표준편차: 15.25%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 9회 (75.0%)
      💀 데드크로스: 2회 (16.7%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (8.3%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            1건 (  8.3%) ████
   -10% ~ -5%        4건 ( 33.3%) ████████████████
   -5% ~ 0%          3건 ( 25.0%) ████████████
   0% ~ 5%           0건 (  0.0%) 
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             4건 ( 33.3%) ████████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-11-30      현금 ➜ 주식 (매수)               32,544원  🚀 골든크로스
1      2020-12-10      주식 ➜ 현금 (매도)               31,133원  💀 데드크로스
2      2020-12-21      현금 ➜ 주식 (매수)               35,264원  🚀 골든크로스
2      2020-12-28      주식 ➜ 현금 (매도)               30,831원  ✂️ 손절
3      2021-01-22      현금 ➜ 주식 (매수)               32,191원  🚀 골든크로스
3      2021-02-04      주식 ➜ 현금 (매도)               31,435원  💀 데드크로스
4      2021-02-05      현금 ➜ 주식 (매수)               32,947원  🚀 골든크로스
4      2021-02-24      주식 ➜ 현금 (매도)               31,184원  ✂️ 손절
5      2021-05-28      현금 ➜ 주식 (매수)               38,388원  🚀 골든크로스
5      2021-06-17      주식 ➜ 현금 (매도)               43,022원  ✂️ 손절
6      2022-01-05      현금 ➜ 주식 (매수)               31,839원  🚀 골든크로스
6      2022-01-10      주식 ➜ 현금 (매도)               29,219원  ✂️ 손절
7      2022-03-22      현금 ➜ 주식 (매수)               26,902원  🚀 골든크로스
7      2022-04-05      주식 ➜ 현금 (매도)               38,791원  ✂️ 손절
8      2022-11-15      현금 ➜ 주식 (매수)               21,763원  🚀 골든크로스
8      2022-12-08      주식 ➜ 현금 (매도)               25,189원  ✂️ 손절
9      2023-06-28      현금 ➜ 주식 (매수)               51,989원  🚀 골든크로스
9      2023-07-19      주식 ➜ 현금 (매도)               57,833원  ✂️ 손절
10     2024-07-01      현금 ➜ 주식 (매수)               28,655원  🚀 골든크로스
10     2024-07-12      주식 ➜ 현금 (매도)               26,237원  ✂️ 손절
11     2025-09-10      현금 ➜ 주식 (매수)               11,220원  🚀 골든크로스
11     2025-09-26      주식 ➜ 현금 (매도)               10,330원  ✂️ 손절
12     2026-04-16      현금 ➜ 주식 (매수)               14,100원  🚀 골든크로스
12     2026-04-16                                    14,100원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: -31.74%
   중간값(Median): -31.26%
   최고 수익률: 24.47%
   최저 수익률: -85.69%
   수익률 범위: 110.15%
   수익률 표준편차: 16.20%
   25% 분위수: -40.64%
   75% 분위수: -21.18%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 122개 (1.7%)
   음수 수익률 조합: 6,918개 (98.3%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -80.01%
   벤치마크 초과: 7,013개
   10% 이상 수익: 14개
   20% 이상 수익: 2개
   30% 이상 수익: 0개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 45.6회
   중간 거래 횟수: 43회
   최대 거래 횟수: 93회
   최소 거래 횟수: 19회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -42.04% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 -32.01% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -23.44% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -20.36% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -38.72% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 -34.62% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 -31.67% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -24.05% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -17.68% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%       5,474개 ( 77.8%) ██████████████████████████████████████
   -20~-10%      948개 ( 13.5%) ██████
   -10~0%        496개 (  7.0%) ███
   0~10%         108개 (  1.5%) 
   10~20%         12개 (  0.2%) 
   20~30%          2개 (  0.0%) 
   30~40%          0개 (  0.0%) 
   40~50%          0개 (  0.0%) 
   > 50%           0개 (  0.0%) 

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✅ 분석 완료!
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📝 [미래산업] 분석 요약
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   회사명: 미래산업
   종목코드: 025560
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 025560.KS
   최적 파라미터: 단기=20, 장기=46, 손절=8%
   최종 수익률: 24.47%
   총 거래 횟수: 23회
   최종 자산: 2,489,315원
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